トレーディングロボットの作成 - ページ 25 1...181920212223242526272829303132 新しいコメント Aleksey Panfilov 2019.01.19 06:15 #241 Vitaly Muzichenko:まあ、それはそれとして、MT5でテストして、MT4で取引しています。MT5でテストした場合、宇宙に飛びがちなエクイティでは絵にならない、MT4ではその欠点があるからこそ見せられるのです。 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム 微分積分、例 アレクセイパンフィロフ さん 2018.08.11 13:49 過去の2つのシグナルの合計に応じてシグナルが反転する形で、取引に応じた最小限のバイナリー適応を追加しました。 そして、月曜後半から木曜までの間だけ、新規取引を開始する。 アドバイザー2018_04_22_4p72_ea。シンボルマークEURUSD期間M1 (2014.02.14 - 2018.02.06)パラメータロット=0.1StopLoss=30000TakeProfit=30000通貨米ドル初回入金額100 000.00レバレッジをかける。1:100バックテストストーリーの質93%バーです。1473084チックです。5855532キャラクター1当期純利益。7 064.64バランスシート上の絶対的なドローダウン。39.68ファンドの絶対的なドローダウン51.16トータルリターン14 433.00残高の最大ドローダウン418.38 (0.39%)資金での最大ドローダウン466.49 (0.43%)全損です。-7 368.36バランスシート上の相対的なドローダウン。0.39% (418.38)資金に対する相対的なドローダウン。0.43% (466.49)収益性。1.96期待されるペイオフ9.76マージンレベル。71535.24%リカバリーファクター。15.14シャープレシオ0.21Zスコア-0.01 (0.80%)AHPR1.0001 (0.01%)LR相関。0.98OnTesterの結果。0GHPRです。1.0001 (0.01%)LR 標準誤差。464.84総トレード数724ショートトレード（勝ち組の割合）。344 (61.34%)ロングトレード(勝率)。380 (60.00%)総トレード数1319利益が出ている取引（全取引のうち％）。439 (60.64%)損失取引(全体に占める割合)。285 (39.36%)最大の利益を上げた取引377.19最大の負けトレード-213.07平均的な利益率の高い取引。32.88平均的な負けトレード。-25.85最大連続勝利数（利益）。11 (638.68)最大連続損失数（ロス）。10 (-316.04)最大継続利益（勝利数）。638.68 (11)最大連続損失（損失数）。-316.04 (10)平均的な連続獲得賞金額。3平均連続損失額。2 専門家本人 です。 微分積分、例 理論から実践へ 聖杯じゃなくて、普通にバブロス!!!! Georgiy Merts 2019.01.19 06:27 #242 Uladzimir Izerski:19秒で4桁の150ポイントも値が飛ぶこともあるのです。 一刻一刻を争う。時間枠は重要ではありません。価格は随時表示されます。 どのようなタイムフレームで分析を行っても構わない。現在の 価格が重要です。いや、4桁1500ティックでもいいから値を飛ばせてくれ。TPとSLがあり、信頼できる証券会社であれば、正確に動作します。信頼できない場合...まあ、信用できないやつは金だけ持って逃げられるからな。 バーの中身は関係ない。全てのクローズドウォッチ（時計で取引する場合）のOHLC価格のみを使用し、各H1バーの最初のティックのみで判断します。これが「1時間単位の時間枠で仕事をする」ということなのです。他の価格を分析すると、H1では取引されていないことになります。 Alexander 2 は、20 秒ごとにティックを収集する、つまり、20 秒のタイムフレームで動作すると言っています。Volchanskiyは1秒サンプリングで、1秒のタイムフレームで動作します。 すべてのティックをカウントするのであれば、「タイムフレーム上」ではなく、「ティック上」で作業するといいます。 そのため、MT4テスターは、H1より低いタイムフレームではなく、より大きなタイムフレームで動作するように設計されています。まさにこれらのタイムフレームで、MT5テスターの結果に非常に近い結果が得られました。20秒ごとにティックを収集する場合、あるいはそれ以上にすべてのティックを分析する場合 - MT4テスターの結果は、おおよその目安としてしか使えません。 Georgiy Merts 2019.01.19 06:28 #243 aleger:デモ口座は、まだ必要ありません。まず、プログラムが現在の そして、その後に続くすべてのトレンドの始まりから終わりまで、必要なことを行うことです。 を、必要なリターンを届けるために、そして、それ以降のすべてを。まあ、急いではいないんですけどね。 私は "待つ "と言ったんです。その時は、その時です。 Georgiy Merts 2019.01.19 06:30 #244 Unicornis:1. Open H1での基本的な方向性の計算。なぜなら、Openが発生した時点で、その前のバーのClose（およびその他のバリエーション）は間違いなく発生しているからです。 2.1 Open M15-M5によるエントランスの基本計算。 2.2 オープンM1による入力の精緻化。 2.3 Last Price(ティック)で入るリファイン。 3.TSのリスク許容度に関する1ポイント（スプレッドの1-1/2）を通じた5-10リミットのグリッドエントリー。 知能には限りがあり、劣化しやすいので、2.2や2.3はやめてもいいのではないか。これはティックでの取引です。 ここでは、MT4テスターは使用できません。MT5のみで、「every tick based on real ones」モード。 Georgiy Merts 2019.01.19 06:34 #245 khorosh:MT4テスターにそんなに厳しいことを言わないでください。確かにMT5テスターは優れていますが、それがなかった頃は、MT4テスターを使って収益性の高いExpert Advisorを作成していた人たちがいました。MT4のレポートがH1以上であるべきというのは、フェイクです。テスターでティックがエミュレートされていることは、Pips Expert Advisorのテスト結果の妥当性に影響を与える可能性があります。 Expert Advisorが数バー内でポジションを保持している場合、結果に対するティックの影響は大きくありません。Expert Advisorの操作モードによっては、建値とティックの両方でテストしています。デモモードは、時間がある人向けで、私はテストしていません。ストラテジーテスターの直後から、実際の口座でテストしています。Strategy TesterのExpert Advisorと実際のExpert Advisorの間に大きな違いはありません。前回のExpert Advisor（テスト結果はこちら）は、すでに2ヶ月間、セントリアルでテストしました。結果はテスターと大差ありません。テスターでM30のダニでテストしました。批判しているわけではなく、その適用範囲を再確認しているに過ぎません。日足で取引するExpert Advisorは、МТ4でもМТ5でもほぼ同じ取引結果を示すので、大きな時間枠で取引する人にとっては、我々の主張はおかしいことになります。しかし、ティック・トレーディングのExpert Advisorは、あまりにも差がありすぎる。 デモでテストしないでREAL価格に直行する」という発言は、かなり滑稽です。この口座では、簡単に別れを告げることができる金額を保有しているため、これが「デモ・テスト」なのです。 また、M30でExpert Advisorを動作させている場合、特にストーリーに大きなショックがなければ、その時間枠でのMT4テスターの結果は非常に適切です。 khorosh 2019.01.19 07:46 #246 Georgiy Merts:そして、それを批判しているのではなく、その適用範囲を再確認しているのです。大きな時間枠で取引する人にとっては、我々の主張は奇妙なものになるでしょう。なぜなら、日足で取引するExpert Advisorは、MT4でもMT5でも、実質的に同じ取引結果を示しているからです。しかし、ティック・トレーディングのExpert Advisorは、あまりにも差がありすぎる。 デモでテストするのではなく、リアルプライスに直行する」これはかなり馬鹿げた発言です。こ れは「デモ・テスト」と呼ばれるもので、この口座には、簡単に別れを告げられる金額を預けて おくことができます。 また、Expert AdvisorがM30で動作する場合、このタイムフレームでのMT4テスターの結果は、特に履歴に強いショックがない場合、非常に適切です。テストの質は、口座に預けている金額で決まるわけではありません。また、デモ口座 よりもセント口座の方が品質が高く、リクオートの面でも本番に近いです。デモ口座は長い間扱っていませんが、以前はそこにリクオートがなかったようです。 Georgiy Merts 2019.01.19 09:21 #247 khorosh:テストの質は、口座の保有金額で決まるわけではありません。そして、デモ口座 よりもセント口座の方が高く、少なくともリクオートの点では本物に近い。デモ口座は長い間扱っていませんが、以前はそこにリクオートがなかったようです。口座残高は、実際にはテストの質によって決まるのではなく、エキスパートアドバイザーに対する信頼度によってのみ決まります（部分的にはセキュリティによっても決まります）。 そして、デモよりもセントアカウントの方が本物に近いということについて・・・。まあ私はセント・アカウントを持っているのですが、デモとあまり変わりません。おそらく、ほとんどECN口座を使っているからだと思いますが・・・。だから、あなたの言うとおりかもしれません（「あなた」になりましょう）。 Сергей Криушин 2019.01.19 11:27 #248 私はこのスレッド全体を読みました - 耳障りなのは、すべてのティックで発射するスーパータンクとして... ティックのあなたの問題は何ですか - 彼らはあなたに利益を与えるか... 私に10p実行と任意のインデックスで一日に少なくとも一つの良い取引をする....また、トレンドフォローの手法も気に入っています...。私のためにそれは価格がダウンしているときです - TSは、停止を販売開き、アップ - 停止を購入し、フラット - これとそれ、そして何も必要ありません、特にすべての672 TSで気にする...このように、それは保留中の注文で任意のBarabashkinコードに見つけることができます...私自身も、最近になって偶然に気づいたのですが...。 Maxim Kuznetsov 2019.01.19 11:42 #249 Сергей Криушин:私はこのスレッド全体を読みました - 耳障りなのは、すべてのティックで発射するスーパータンクとして... なぜあなたはティックにこだわっている - 彼らはあなたに利益を与えるか... 私に10p実行と任意のインデックスで一日に少なくとも一つの良い取引を与える...また、トレンドフォローの手法も気に入っています...。私の場合、それは価格がダウンしているときです - TSはセルストップを開き、アップ - バイストップ、フラット - これとそれ、他に行うことはありませんし、特にすべての672 TSを気にする... このように、それは保留中の注文と任意のBarabashkinコードで見つけることができます...MMとオーバーシュートをコードから取り除くと、絵は嘆かわしいものになります :-( 「緑」は厳密に水平であるべきで、「青」は「鼻くそ」をぶら下げずにつまずきながら上まで伸びています。もし、長い距離を走るときにそのようなことがあれば、TSは細心の注意を払う価値があります。 TS（エントリー/イグジットルール）を確認するには - 次のようにします：常に同じボリュームで市場に参入し、片側だけにします。株式のドローダウンと保有時間が人為的に制限されている。 要は、MM、ロット、ネット、オーバーバイディングを駆使すれば、「1円」までなら何でも引き出せるということです。多くのEAがこれに基づいているのです :-) Сергей Криушин 2019.01.19 11:56 #250 Maxim Kuznetsov:MMとオーバーシュートをコードから取り除くと、絵は嘆かわしいものになります :-( 「緑のもの」は厳密に水平であるべきで、青いものは「鼻くそ」をぶら下げずに上へつまずくべきでしょう。もし、長距離走行でそのようなことがあれば、それはTCをよく観察する価値があります。 TS（エントリー/イグジットルール）を確認するには：常に同じボリュームで、片側だけにマーケットする。そして、株式のドローダウンと保有時間が人為的に制限されています。 MM、ロック、ネット、オーバーバイディングで何でも、「ペニー」まで引き上げられるということです。多くのEAがこれに基づいているのです :-)まあ、理想的な方向に進みすぎたということでしょうか...。最小限のオープンポジションでどう動くか見てみることにしました...もちろん、急変時や反対方向への反転時にハングするものもありますが、フラットでは多かれ少なかれうまくいくので、ここはもう少し努力が必要です...フィルターにかけるために...要はセンスで、次の日に残らないようにやる...。ミニスキャルパーのようなもので、「やってみよう」というテーマで、誰かがパーフェクトを作るかもしれない...。と共有することができます...)) 1...181920212223242526272829303132 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まあ、それはそれとして、MT5でテストして、MT4で取引しています。MT5でテストした場合、宇宙に飛びがちなエクイティでは絵にならない、MT4ではその欠点があるからこそ見せられるのです。
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
微分積分、例
アレクセイパンフィロフ さん 2018.08.11 13:49
過去の2つのシグナルの合計に応じてシグナルが反転する形で、取引に応じた最小限のバイナリー適応を追加しました。
そして、月曜後半から木曜までの間だけ、新規取引を開始する。
専門家本人 です。
19秒で4桁の150ポイントも値が飛ぶこともあるのです。
一刻一刻を争う。時間枠は重要ではありません。価格は随時表示されます。
どのようなタイムフレームで分析を行っても構わない。現在の 価格が重要です。
いや、4桁1500ティックでもいいから値を飛ばせてくれ。TPとSLがあり、信頼できる証券会社であれば、正確に動作します。信頼できない場合...まあ、信用できないやつは金だけ持って逃げられるからな。
バーの中身は関係ない。全てのクローズドウォッチ（時計で取引する場合）のOHLC価格のみを使用し、各H1バーの最初のティックのみで判断します。これが「1時間単位の時間枠で仕事をする」ということなのです。他の価格を分析すると、H1では取引されていないことになります。
Alexander 2 は、20 秒ごとにティックを収集する、つまり、20 秒のタイムフレームで動作すると言っています。Volchanskiyは1秒サンプリングで、1秒のタイムフレームで動作します。
すべてのティックをカウントするのであれば、「タイムフレーム上」ではなく、「ティック上」で作業するといいます。
そのため、MT4テスターは、H1より低いタイムフレームではなく、より大きなタイムフレームで動作するように設計されています。まさにこれらのタイムフレームで、MT5テスターの結果に非常に近い結果が得られました。20秒ごとにティックを収集する場合、あるいはそれ以上にすべてのティックを分析する場合 - MT4テスターの結果は、おおよその目安としてしか使えません。
デモ口座は、まだ必要ありません。まず、プログラムが現在の
そして、その後に続くすべてのトレンドの始まりから終わりまで、必要なことを行うことです。
を、必要なリターンを届けるために、そして、それ以降のすべてを。
まあ、急いではいないんですけどね。
私は "待つ "と言ったんです。その時は、その時です。
1. Open H1での基本的な方向性の計算。なぜなら、Openが発生した時点で、その前のバーのClose（およびその他のバリエーション）は間違いなく発生しているからです。
2.1 Open M15-M5によるエントランスの基本計算。
2.2 オープンM1による入力の精緻化。
2.3 Last Price(ティック)で入るリファイン。
3.TSのリスク許容度に関する1ポイント（スプレッドの1-1/2）を通じた5-10リミットのグリッドエントリー。
知能には限りがあり、劣化しやすいので、2.2や2.3はやめてもいいのではないか。
これはティックでの取引です。
ここでは、MT4テスターは使用できません。MT5のみで、「every tick based on real ones」モード。
MT4テスターにそんなに厳しいことを言わないでください。確かにMT5テスターは優れていますが、それがなかった頃は、MT4テスターを使って収益性の高いExpert Advisorを作成していた人たちがいました。MT4のレポートがH1以上であるべきというのは、フェイクです。テスターでティックがエミュレートされていることは、Pips Expert Advisorのテスト結果の妥当性に影響を与える可能性があります。 Expert Advisorが数バー内でポジションを保持している場合、結果に対するティックの影響は大きくありません。Expert Advisorの操作モードによっては、建値とティックの両方でテストしています。デモモードは、時間がある人向けで、私はテストしていません。ストラテジーテスターの直後から、実際の口座でテストしています。Strategy TesterのExpert Advisorと実際のExpert Advisorの間に大きな違いはありません。前回のExpert Advisor（テスト結果はこちら）は、すでに2ヶ月間、セントリアルでテストしました。結果はテスターと大差ありません。テスターでM30のダニでテストしました。
批判しているわけではなく、その適用範囲を再確認しているに過ぎません。日足で取引するExpert Advisorは、МТ4でもМТ5でもほぼ同じ取引結果を示すので、大きな時間枠で取引する人にとっては、我々の主張はおかしいことになります。しかし、ティック・トレーディングのExpert Advisorは、あまりにも差がありすぎる。
デモでテストしないでREAL価格に直行する」という発言は、かなり滑稽です。この口座では、簡単に別れを告げることができる金額を保有しているため、これが「デモ・テスト」なのです。
また、M30でExpert Advisorを動作させている場合、特にストーリーに大きなショックがなければ、その時間枠でのMT4テスターの結果は非常に適切です。
そして、それを批判しているのではなく、その適用範囲を再確認しているのです。大きな時間枠で取引する人にとっては、我々の主張は奇妙なものになるでしょう。なぜなら、日足で取引するExpert Advisorは、MT4でもMT5でも、実質的に同じ取引結果を示しているからです。しかし、ティック・トレーディングのExpert Advisorは、あまりにも差がありすぎる。
デモでテストするのではなく、リアルプライスに直行する」これはかなり馬鹿げた発言です。こ れは「デモ・テスト」と呼ばれるもので、この口座には、簡単に別れを告げられる金額を預けて おくことができます。
また、Expert AdvisorがM30で動作する場合、このタイムフレームでのMT4テスターの結果は、特に履歴に強いショックがない場合、非常に適切です。
テストの質は、口座に預けている金額で決まるわけではありません。また、デモ口座 よりもセント口座の方が品質が高く、リクオートの面でも本番に近いです。デモ口座は長い間扱っていませんが、以前はそこにリクオートがなかったようです。
テストの質は、口座の保有金額で決まるわけではありません。そして、デモ口座 よりもセント口座の方が高く、少なくともリクオートの点では本物に近い。デモ口座は長い間扱っていませんが、以前はそこにリクオートがなかったようです。
口座残高は、実際にはテストの質によって決まるのではなく、エキスパートアドバイザーに対する信頼度によってのみ決まります（部分的にはセキュリティによっても決まります）。
そして、デモよりもセントアカウントの方が本物に近いということについて・・・。まあ私はセント・アカウントを持っているのですが、デモとあまり変わりません。おそらく、ほとんどECN口座を使っているからだと思いますが・・・。だから、あなたの言うとおりかもしれません（「あなた」になりましょう）。
私はこのスレッド全体を読みました - 耳障りなのは、すべてのティックで発射するスーパータンクとして... ティックのあなたの問題は何ですか - 彼らはあなたに利益を与えるか... 私に10p実行と任意のインデックスで一日に少なくとも一つの良い取引をする....また、トレンドフォローの手法も気に入っています...。私のためにそれは価格がダウンしているときです - TSは、停止を販売開き、アップ - 停止を購入し、フラット - これとそれ、そして何も必要ありません、特にすべての672 TSで気にする...このように、それは保留中の注文で任意のBarabashkinコードに見つけることができます...私自身も、最近になって偶然に気づいたのですが...。
私はこのスレッド全体を読みました - 耳障りなのは、すべてのティックで発射するスーパータンクとして... なぜあなたはティックにこだわっている - 彼らはあなたに利益を与えるか... 私に10p実行と任意のインデックスで一日に少なくとも一つの良い取引を与える...また、トレンドフォローの手法も気に入っています...。私の場合、それは価格がダウンしているときです - TSはセルストップを開き、アップ - バイストップ、フラット - これとそれ、他に行うことはありませんし、特にすべての672 TSを気にする... このように、それは保留中の注文と任意のBarabashkinコードで見つけることができます...
MMとオーバーシュートをコードから取り除くと、絵は嘆かわしいものになります :-( 「緑」は厳密に水平であるべきで、「青」は「鼻くそ」をぶら下げずにつまずきながら上まで伸びています。もし、長い距離を走るときにそのようなことがあれば、TSは細心の注意を払う価値があります。
TS（エントリー/イグジットルール）を確認するには - 次のようにします：常に同じボリュームで市場に参入し、片側だけにします。株式のドローダウンと保有時間が人為的に制限されている。
要は、MM、ロット、ネット、オーバーバイディングを駆使すれば、「1円」までなら何でも引き出せるということです。多くのEAがこれに基づいているのです :-)
MMとオーバーシュートをコードから取り除くと、絵は嘆かわしいものになります :-( 「緑のもの」は厳密に水平であるべきで、青いものは「鼻くそ」をぶら下げずに上へつまずくべきでしょう。もし、長距離走行でそのようなことがあれば、それはTCをよく観察する価値があります。
TS（エントリー/イグジットルール）を確認するには：常に同じボリュームで、片側だけにマーケットする。そして、株式のドローダウンと保有時間が人為的に制限されています。
MM、ロック、ネット、オーバーバイディングで何でも、「ペニー」まで引き上げられるということです。多くのEAがこれに基づいているのです :-)
まあ、理想的な方向に進みすぎたということでしょうか...。最小限のオープンポジションでどう動くか見てみることにしました...もちろん、急変時や反対方向への反転時にハングするものもありますが、フラットでは多かれ少なかれうまくいくので、ここはもう少し努力が必要です...フィルターにかけるために...要はセンスで、次の日に残らないようにやる...。ミニスキャルパーのようなもので、「やってみよう」というテーマで、誰かがパーフェクトを作るかもしれない...。と共有することができます...))