サンクトペテルブルク現象。確率論のパラドックス。 - ページ 16 1...91011121314151617181920212223...25 新しいコメント _o0O 2018.10.26 03:51 #151 Олег avtomat:価格がランダムウォークであった場合の分布とどの程度異なる か」を確認することは、特に価値や有用性はありません。 統計的に有意な差があれば、売買の可能性を示すことができる」という表現自体も間違っている。つまり、そうでなければ取引は不可能だということですね。 これは深い妄想であり、あなたは検証しようともせずに、誤った前提を公理として受け入れてしまったのです。 取引プロセスは、取引される価格系列の外部にあることを考える。 取引過程の統計は、取引されている価格系列の統計に還元されるものではない。 実験を行う。 1.SBプロセスを生成する。 2.このSBのプロセスに取引ルールを適用する。 3.このSBのプロセスでうまく取引できることを確認する。 4.手順1,2,3を何度も繰り返し、実験結果を記録する。 5.SBプロセスでうまく取引することは不可能であるという仮定が誤りであることを確認する。6.取引プロセスの統計情報を決定する。 7.売買プロセスの統計とSBプロセスの統計とを比較する。 8.最後に、結論を出す。 もしあなたがそのような実験をあえて行うのであれば、その結果をここで発表すれば、あなたや他の多くの人々が目を開き、「市場の効率性」に関するどこにでもある理論的妄信のように、人為的に作り出され、軽率に受け入れられている閉鎖的な考えから脱却する助けになるはずです。この「市場の効率性」の誤謬に惑わされないでほしい。 ソ そして、それをどのようなプログラムで行うか（Rかどうかは別問題です）。実験者のSBプロセスにおける取引（模擬取引商品の平均変動率に相当するスプレッドを、現在価格の絶対値の 対応尺度で持つという条件付き）の肯定的な結果は、実験者のSBにおける有益な戦略が存在する場合に可能である。また、実験者がSBでの取引で利益を上げる戦略を持っていない場合、SBでの利益ある取引は不可能と言えるのでしょうか？- もちろん、そのような結論は出せませんし、実際の市場データで儲かる戦略がない／使えないという結論は、なおさら出せません。 しかし、「取引過程の統計は、取引が行われた価格系列の統計には還元されない」という表現は、一見して、また二度見ても、論理的に間違った仮定と結論を含んでいない、もちろんイミフである。 一般に、パラドックスとは、人の頭の中にゴキブリがいることを意味し、それ以上のものではない、つまり、一般的な場合には有用だが、プライベートな場合には役に立たない（時には有害な）特定の思考パターンが存在することを示している。スターターの話題はクドいですね、面白いです。 削除済み 2018.10.26 04:22 #152 _o0O:SBプロセスにおける実験者のトレードの肯定的な結果（スプレッドが模擬取引商品の平均ボラティリティに対応する条件を、現在価格の絶対値の スケールで示したもの）は、実験者が実際にSBで利益を上げる戦略を持っていれば可能である。また、実験者がSBでの取引で利益を上げる戦略を持っていない場合、SBでの利益ある取引は不可能と言えるのでしょうか？- また、実際の市場データから、有益な戦略が存在しない／存在しないという結論を導き出すことはできません。 しかし、「取引過程の統計は取引されている価格系列の統計に還元されない」という表現は、一見して、また二度見ても、論理的に間違った仮定と結論を含んでいない、もちろんイミフである。全くその通りです。 _o0O 2018.10.26 04:29 #153 Олег avtomat:全くその通りです。Oh how many wondrous discoveries Prepare enlightened spirit And experience, son of hard errors, And genius, paradoxes friend, And chance, god of inventions.... (C）プーシキン、ASの人。 削除済み 2018.10.26 04:40 #154 A.S.プーシキンルコモリのそばにある緑の樫の木ルスランとリュドミラ』より。ルコモリのそばにある緑の樫の木。 そのオークの金の鎖。 そして昼も夜も学習した猫 彼はいつもチェーンの周りを歩いています。 右側は、歌を歌う。 左側は物語を語る。 妖精がさまようという奇跡がある。 人魚は枝に座っている。 そこは未知の道 見知らぬ獣の足音。 鶏の脚の上に小屋がある 窓もドアもない小屋がある。 森と谷は、ビジョンに満ちている。 夜明けとともに波が押し寄せる 誰もいない砂浜の上で。 そして30人の立派な騎士たち 清流から連なるように出てくる。 そして、彼らと共に海のおじさんも。 そこに、通りすがりの女王の部下が。 と、そこで女王の王がすれ違いざまに捕獲される。 雲の中で、人々の前に 森を越えて、海を越えて。 魔術師が主人公を運ぶ。 その地下牢に、ツァーリナは眠っている。 そして、茶色のオオカミは彼女に忠実に仕えている。 ババ・ヤーガが描かれた仏舎利塔がある と、狼は自分の足で歩いています。 そこで皇帝カシチェイは、金塊をめぐって口説く。 ロシアの精神がある...ロシアの香りがする！？ ハチミツを飲んだことがあります。 海辺に、緑色の樫の木が見えた。 その下に座ると、学究肌の猫が と学究肌の猫が話してくれた。 プーシキンは確かに天才です。 Aleksey Nikolayev 2018.10.26 05:18 #155 Олег avtomat:価格がランダムウォークであった場合の分布とどの程度異なる か」を確認することは、特に価値や有用性はありません。 統計的に有意な差があれば、売買の可能性を示すことができる」という表現自体も間違っている。つまり、そうでなければ取引は不可能ということですね。 これは深い妄想であり、あなたは検証しようともせずに、誤った前提を公理として受け入れてしまったのです。 取引プロセスは、取引される価格系列の外部にあることを考える。 取引過程の統計は、取引が行われた価格系列の統計に還元されるものではない。 実験を行う。 1.SBプロセスを生成する。 2.このSBのプロセスに取引ルールを適用する。 3.このSBのプロセスでうまく取引できることを確認する。 4.手順1,2,3を何度も繰り返し、実験結果を記録する。 5.SBプロセスでうまく取引することは不可能であるという仮定が誤りであることを確認する。6.取引プロセスの統計情報を決定する。 7.売買プロセスの統計とSBプロセスの統計とを比較する。 8.最後に、結論を出す。 もしあなたがそのような実験をすることに決めたなら、その結果をここで発表すれば、あなたや他の多くの人々が目を開き、「市場の効率」についてのどこにでもある理論的妄想のように、人工的に作られ軽率に受け入れられた閉鎖的な考え方を取り除くのに役立つことでしょう。この「市場の効率性」の誤謬に惑わされないでほしい。 ソ どんなプログラムでやるか（Rかどうかは）十人十色です。あなたは2つの概念を誤って混同しています。 1) ランダムプロセス 2) その実現の有限集合（時間的に有限の数の点における）。 ドリフトのない（トレンドのない）ランダムウォーク上の取引システムの資本曲線は、マーチンゲール - 平均がゼロのランダムプロセス - になります。これは、この曲線を伊藤の確率積分で表現することによって、厳密な数学的事実として証明されている。 でも。このランダムウォークの任意の特定の実装に対して、利益をもたらすTS（フィッティング）を考え出すことが可能である。おそらくこのTSは、SBの他のいくつかの実現に利益をもたらすでしょう。しかし、そのような儲け主義的な実装が非常に多い場合は、使用する疑似乱数発生器の質の低さを示すだけである可能性が高い。 Aleksey Nikolayev 2018.10.26 05:29 #156 Novaja:6H、最大たわみ量。だから、すべては振り出しに戻るのです。いいえ、答えは0と1の間の数で表現されなければなりません（確率）。 Alexander_K 2018.10.26 05:47 #157 Aleksey Nikolayev:ランダムウォーク（Wiener過程）のハースト分布則をご存じですか？ハーストは、上も下も研究されている。 はっきり言って楽勝です。 _o0O 2018.10.26 06:23 #158 Aleksey Nikolayev:...ドリフトのない（トレンドのない）ランダムウォーク上の 取引システムの 資本曲線は、マルチン ゲール（平均がゼロのランダムプロセス）になります。これは、この曲線を伊藤の確率積分で表現することによって、厳密な数学的事実として証明されている。 ...強い意思表示です。声明文の事実そのものをプルーフを提供する必要性を生み出すのに十分な強さを持っている。 どんな取引システム」のマタパラトゥムを一般論として記述することができた勇敢な理論家が、例外なく私的なケースも確認しているのは興味深いことである。 multiplicator 2018.10.26 06:28 #159 Олег avtomat:価格がランダムウォークであった場合の分布とどの程度異なる か」を確認することは、特に価値や有用性はありません。 統計的に有意な差があれば、売買の可能性を示すことができる」という表現自体も間違っている。つまり、そうでなければ取引は不可能ということですね。 これは深い妄想である。 あなたは間違った前提を公理として受け入れ、それを検証しようともしていない（ここにパラドックスがある）。 取引プロセスは、取引される価格系列の外部にあることを考える。 取引過程の統計は、取引が行われた価格系列の統計に還元されるものではない。 実験を行う。 1.SBプロセスを生成する。 2.このSBのプロセスに取引ルールを適用する。 3.このSBのプロセスでうまく取引できることを確認する。 4.手順1,2,3を何度も繰り返し、実験結果を記録する。 5.SBプロセスでうまく取引することは不可能であるという仮定が誤りであることを確認する。6.取引プロセスの統計情報を決定する。 7.売買プロセスの統計とSBプロセスの統計とを比較する。 8.最後に、結論を出す。 もしあなたがそのような実験をあえて行うのであれば、その結果をここで発表すれば、あなたや他の多くの人々が目を開き、「市場の効率性」に関するどこにでもある理論的妄信のように、人工的に作られ、軽率に受け入れられた閉鎖的な考えから脱するのに役立つはずです。この「市場の効率性」の誤謬に惑わされないでほしい。 ソ どのようなプログラムで行うか（Rかどうか）は、問題ではありません。 ああ、そうか、すべてのアイデアをコインチャートでテストするんだな) 削除済み 2018.10.26 06:35 #160 Aleksey Nikolayev:あなたは2つの概念を誤って混同しています。 1) ランダムプロセス 2) その実現値の有限集合 ドリフトのない（トレンドのない）ランダムウォーク上の取引システムの資本曲線は、マルチン ゲール（平均がゼロのランダムプロセス）になります。これは、この曲線を伊藤の確率積分で表現することによって、厳密な数学的事実として証明されている。 でも。このランダムウォークの任意の特定の実装に対して、利益をもたらすTS（フィッティング）を考え出すことが可能である。おそらくこのTSは、SBの他のいくつかの実装で利益をもたらすでしょう。しかし、そのような実装が非常に多い場合は、使用する疑似乱数生成器の品質が低いことを示すだけだろう。1) いやいや、この2つの概念を混ぜているわけではなく、実験をすることを提案しているだけなのですが、そのつもりがないようで、むなしく。 2) この厳密な数学的事実へのリンクを教えてください。そうすれば、一緒に全体像を見て、乾燥した残滓だけでなく、その導出と適用の条件を見て理解することができます。この証明で、取引システムがウィーナー過程として記述されていることが判明しても、私は驚かないだろう。結局、そうでなければ、伊藤の確率積分の適用が、控えめに言っても間違っているのだ。トレーディングシステムはWienerプロセスであってはならない、ということを否定しないでほしい。全く逆です ;)) 3)まあ、ここは全般的に何でもありなので(ラベルフィッティングなど)・・・。つまり、事実が理論に合わないなら、それこそ事実無根(???)...まあ、正しい「ベース」は、どれに集約されるのか...。 1...91011121314151617181920212223...25 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
価格がランダムウォークであった場合の分布とどの程度異なる か」を確認することは、特に価値や有用性はありません。
統計的に有意な差があれば、売買の可能性を示すことができる」という表現自体も間違っている。つまり、そうでなければ取引は不可能だということですね。
これは深い妄想であり、あなたは検証しようともせずに、誤った前提を公理として受け入れてしまったのです。
取引プロセスは、取引される価格系列の外部にあることを考える。
取引過程の統計は、取引されている価格系列の統計に還元されるものではない。
実験を行う。
1.SBプロセスを生成する。
2.このSBのプロセスに取引ルールを適用する。
3.このSBのプロセスでうまく取引できることを確認する。
4.手順1,2,3を何度も繰り返し、実験結果を記録する。
5.SBプロセスでうまく取引することは不可能であるという仮定が誤りであることを確認する。
6.取引プロセスの統計情報を決定する。
7.売買プロセスの統計とSBプロセスの統計とを比較する。
8.最後に、結論を出す。
もしあなたがそのような実験をあえて行うのであれば、その結果をここで発表すれば、あなたや他の多くの人々が目を開き、「市場の効率性」に関するどこにでもある理論的妄信のように、人為的に作り出され、軽率に受け入れられている閉鎖的な考えから脱却する助けになるはずです。この「市場の効率性」の誤謬に惑わされないでほしい。
ソ
そして、それをどのようなプログラムで行うか（Rかどうかは別問題です）。
実験者のSBプロセスにおける取引（模擬取引商品の平均変動率に相当するスプレッドを、現在価格の絶対値の 対応尺度で持つという条件付き）の肯定的な結果は、実験者のSBにおける有益な戦略が存在する場合に可能である。また、実験者がSBでの取引で利益を上げる戦略を持っていない場合、SBでの利益ある取引は不可能と言えるのでしょうか？- もちろん、そのような結論は出せませんし、実際の市場データで儲かる戦略がない／使えないという結論は、なおさら出せません。
しかし、「取引過程の統計は、取引が行われた価格系列の統計には還元されない」という表現は、一見して、また二度見ても、論理的に間違った仮定と結論を含んでいない、もちろんイミフである。
一般に、パラドックスとは、人の頭の中にゴキブリがいることを意味し、それ以上のものではない、つまり、一般的な場合には有用だが、プライベートな場合には役に立たない（時には有害な）特定の思考パターンが存在することを示している。スターターの話題はクドいですね、面白いです。
SBプロセスにおける実験者のトレードの肯定的な結果（スプレッドが模擬取引商品の平均ボラティリティに対応する条件を、現在価格の絶対値の スケールで示したもの）は、実験者が実際にSBで利益を上げる戦略を持っていれば可能である。また、実験者がSBでの取引で利益を上げる戦略を持っていない場合、SBでの利益ある取引は不可能と言えるのでしょうか？- また、実際の市場データから、有益な戦略が存在しない／存在しないという結論を導き出すことはできません。
しかし、「取引過程の統計は取引されている価格系列の統計に還元されない」という表現は、一見して、また二度見ても、論理的に間違った仮定と結論を含んでいない、もちろんイミフである。
全くその通りです。
全くその通りです。
Prepare enlightened spirit And experience, son of hard errors,
And genius, paradoxes friend,
And chance, god of inventions....
(C）プーシキン、ASの人。
A.S.プーシキン
ルコモリのそばにある緑の樫の木
ルスランとリュドミラ』より。
ルコモリのそばにある緑の樫の木。
そのオークの金の鎖。
そして昼も夜も学習した猫
彼はいつもチェーンの周りを歩いています。
右側は、歌を歌う。
左側は物語を語る。
妖精がさまようという奇跡がある。
人魚は枝に座っている。
そこは未知の道
見知らぬ獣の足音。
鶏の脚の上に小屋がある
窓もドアもない小屋がある。
森と谷は、ビジョンに満ちている。
夜明けとともに波が押し寄せる
誰もいない砂浜の上で。
そして30人の立派な騎士たち
清流から連なるように出てくる。
そして、彼らと共に海のおじさんも。
そこに、通りすがりの女王の部下が。
と、そこで女王の王がすれ違いざまに捕獲される。
雲の中で、人々の前に
森を越えて、海を越えて。
魔術師が主人公を運ぶ。
その地下牢に、ツァーリナは眠っている。
そして、茶色のオオカミは彼女に忠実に仕えている。
ババ・ヤーガが描かれた仏舎利塔がある
と、狼は自分の足で歩いています。
そこで皇帝カシチェイは、金塊をめぐって口説く。
ロシアの精神がある...ロシアの香りがする！？
ハチミツを飲んだことがあります。
海辺に、緑色の樫の木が見えた。
その下に座ると、学究肌の猫が
と学究肌の猫が話してくれた。
プーシキンは確かに天才です。
価格がランダムウォークであった場合の分布とどの程度異なる か」を確認することは、特に価値や有用性はありません。
統計的に有意な差があれば、売買の可能性を示すことができる」という表現自体も間違っている。つまり、そうでなければ取引は不可能ということですね。
これは深い妄想であり、あなたは検証しようともせずに、誤った前提を公理として受け入れてしまったのです。
取引プロセスは、取引される価格系列の外部にあることを考える。
取引過程の統計は、取引が行われた価格系列の統計に還元されるものではない。
実験を行う。
1.SBプロセスを生成する。
2.このSBのプロセスに取引ルールを適用する。
3.このSBのプロセスでうまく取引できることを確認する。
4.手順1,2,3を何度も繰り返し、実験結果を記録する。
5.SBプロセスでうまく取引することは不可能であるという仮定が誤りであることを確認する。
6.取引プロセスの統計情報を決定する。
7.売買プロセスの統計とSBプロセスの統計とを比較する。
8.最後に、結論を出す。
もしあなたがそのような実験をすることに決めたなら、その結果をここで発表すれば、あなたや他の多くの人々が目を開き、「市場の効率」についてのどこにでもある理論的妄想のように、人工的に作られ軽率に受け入れられた閉鎖的な考え方を取り除くのに役立つことでしょう。この「市場の効率性」の誤謬に惑わされないでほしい。
ソ
どんなプログラムでやるか（Rかどうかは）十人十色です。
あなたは2つの概念を誤って混同しています。
1) ランダムプロセス
2) その実現の有限集合（時間的に有限の数の点における）。
ドリフトのない（トレンドのない）ランダムウォーク上の取引システムの資本曲線は、マーチンゲール - 平均がゼロのランダムプロセス - になります。これは、この曲線を伊藤の確率積分で表現することによって、厳密な数学的事実として証明されている。
でも。このランダムウォークの任意の特定の実装に対して、利益をもたらすTS（フィッティング）を考え出すことが可能である。おそらくこのTSは、SBの他のいくつかの実現に利益をもたらすでしょう。しかし、そのような儲け主義的な実装が非常に多い場合は、使用する疑似乱数発生器の質の低さを示すだけである可能性が高い。
6H、最大たわみ量。だから、すべては振り出しに戻るのです。
いいえ、答えは0と1の間の数で表現されなければなりません（確率）。
ランダムウォーク（Wiener過程）のハースト分布則をご存じですか？
ハーストは、上も下も研究されている。
はっきり言って楽勝です。
...
ドリフトのない（トレンドのない）ランダムウォーク上の 取引システムの 資本曲線は、マルチン ゲール（平均がゼロのランダムプロセス）になります。これは、この曲線を伊藤の確率積分で表現することによって、厳密な数学的事実として証明されている。
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強い意思表示です。声明文の事実そのものをプルーフを提供する必要性を生み出すのに十分な強さを持っている。
どんな取引システム」のマタパラトゥムを一般論として記述することができた勇敢な理論家が、例外なく私的なケースも確認しているのは興味深いことである。
価格がランダムウォークであった場合の分布とどの程度異なる か」を確認することは、特に価値や有用性はありません。
統計的に有意な差があれば、売買の可能性を示すことができる」という表現自体も間違っている。つまり、そうでなければ取引は不可能ということですね。
これは深い妄想である。 あなたは間違った前提を公理として受け入れ、それを検証しようともしていない（ここにパラドックスがある）。
取引プロセスは、取引される価格系列の外部にあることを考える。
取引過程の統計は、取引が行われた価格系列の統計に還元されるものではない。
実験を行う。
1.SBプロセスを生成する。
2.このSBのプロセスに取引ルールを適用する。
3.このSBのプロセスでうまく取引できることを確認する。
4.手順1,2,3を何度も繰り返し、実験結果を記録する。
5.SBプロセスでうまく取引することは不可能であるという仮定が誤りであることを確認する。
6.取引プロセスの統計情報を決定する。
7.売買プロセスの統計とSBプロセスの統計とを比較する。
8.最後に、結論を出す。
もしあなたがそのような実験をあえて行うのであれば、その結果をここで発表すれば、あなたや他の多くの人々が目を開き、「市場の効率性」に関するどこにでもある理論的妄信のように、人工的に作られ、軽率に受け入れられた閉鎖的な考えから脱するのに役立つはずです。この「市場の効率性」の誤謬に惑わされないでほしい。
ソ
どのようなプログラムで行うか（Rかどうか）は、問題ではありません。
あなたは2つの概念を誤って混同しています。
1) ランダムプロセス
2) その実現値の有限集合
ドリフトのない（トレンドのない）ランダムウォーク上の取引システムの資本曲線は、マルチン ゲール（平均がゼロのランダムプロセス）になります。これは、この曲線を伊藤の確率積分で表現することによって、厳密な数学的事実として証明されている。
でも。このランダムウォークの任意の特定の実装に対して、利益をもたらすTS（フィッティング）を考え出すことが可能である。おそらくこのTSは、SBの他のいくつかの実装で利益をもたらすでしょう。しかし、そのような実装が非常に多い場合は、使用する疑似乱数生成器の品質が低いことを示すだけだろう。
1) いやいや、この2つの概念を混ぜているわけではなく、実験をすることを提案しているだけなのですが、そのつもりがないようで、むなしく。
2) この厳密な数学的事実へのリンクを教えてください。そうすれば、一緒に全体像を見て、乾燥した残滓だけでなく、その導出と適用の条件を見て理解することができます。この証明で、取引システムがウィーナー過程として記述されていることが判明しても、私は驚かないだろう。結局、そうでなければ、伊藤の確率積分の適用が、控えめに言っても間違っているのだ。トレーディングシステムはWienerプロセスであってはならない、ということを否定しないでほしい。全く逆です ;))
3)まあ、ここは全般的に何でもありなので(ラベルフィッティングなど)・・・。つまり、事実が理論に合わないなら、それこそ事実無根(???)...まあ、正しい「ベース」は、どれに集約されるのか...。