サンクトペテルブルク現象。確率論のパラドックス。 - ページ 17

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hartmann:
ああ、そうか、すべてのアイデアをコインチャートでテストするんだな)

そんなバカな。

 
_o0O:

強い意思表示です。その発言自体の事実によって、証拠を提示する必要性が生じるほど強い。

あらゆる取引システム」の数学的装置を一般論として記述することができた勇敢な理論家が、私的なケースも例外なく確認するのは興味深いことである。

どのようなシステムでも、作られる位置は時間の区分的な一定関数である。このような作品では、資本の増加は、定数（体積）と価格の増加の積に等しい。したがって、キャピタルゲインの期待値は、この定数と価格上昇の期待値との積に等しく、トレンドのないSBではゼロとなる。

もちろん、一般的な場合は増分の条件付き期待値の話なのでもっと複雑ですが、SBの場合は（定義上）従来のものと同じです。

 
Alexander_K:

ハーストは、上も下も研究されている。

間違いなく、楽勝です。

書かれていることは極めて合理的であり、自分で確認することの有用性を否定するものではありません。

 
Aleksey Nikolayev:

書かれていることは極めて合理的であり、自分で確認することの有用性を否定するものではありません。

確認する時間がないんだ、アレクセイ。

私は聖杯への 切望された鍵、別名「解離指標」が必要です。

もしかしたら、ここ（233ページのファイル参照）かもしれませんよ？今、読んでいるところです。

 
Alexander_K:

確認する時間がないんだ、アレクセイ。

私は聖杯への切望された鍵、別名「故障指標」を必要としています。

もしかしたら、ここ（233ページからの添付ファイル参照）かもしれませんよ？今は座って本を読んでいます。

鍵穴で試しに使ってみて、正しい鍵を逃さないようにしなければなりません。私たちの場合、これは自己計算によるチェックに相当します。だから、ハーストとオルロフの両方をチェックすることをお勧めします。

 
Aleksey Nikolayev:

使える鍵はすべて鍵穴で試し、正しい鍵を逃さないようにしなければなりません。私たちの場合、これは自己計算によるチェックに 相当します。だから、ハーストとオルロフの両方をチェックすることをお勧めします。

あなたは気づいていないかもしれませんが、それこそが私の提案なのです。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

サンクトペテルブルク・フェノメノン確率論のパラドックス。

オレグ・アフトマット さん 2018.10.26 08:35

1) いやいや、私はこの二つの概念を混同しているわけではありません。 私はただ、あなたに実験をするように勧めているだけです。 しかし、あなたはそのつもりがないようですね。 しかも、何の意味もなく。

2) この厳密な数学的事実へのリンクを教えてください。そうすれば、一緒に全体像を見て、乾燥した残滓だけでなく、その導出と適用の条件を見て理解することができます。この証明で、取引システムがウィーナー過程として記述されていることが判明しても、私は驚かないだろう。結局、そうでなければ、伊藤の確率積分の適用が、控えめに言っても間違っているのだ。トレーディングシステムはWienerプロセスであってはならない、ということを全く否定するつもりはないのでしょうね。全く逆です ;))

3)まあ、ここは全般的に何でもありなので(ラベルフィッティングなど)・・・。つまり、事実が理論に合わないなら、その分、事実が悪くなる(???)...まあ、必要な「ベース」は、どんなものでもまとめられるだろうが...。

しかし、あなたは自分の計算でそれを検証 することを嫌がります。
 
Олег avtomat:

愚の骨頂

なるほど......同じようなものだと言うんですね。))
 
hartmann:
まあ、同じようなこと言ってるんだろうけど。))

読書百遍

 
Олег avtomat:

読書百遍

で十分だった。

5.SBプロセスでうまく取引することは不可能であるという仮定が誤りであることを自分自身に納得させる。
 
hartmann:
で十分だった。

5.SBプロセスでうまく取引することは不可能であるという仮定が誤りであることを自分自身に納得させる。

だから、スタンプに落ち着く。

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