サンクトペテルブルク現象。確率論のパラドックス。 - ページ 15 1...8910111213141516171819202122...25 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2018.10.25 20:29 #141 Novaja:ハーストは私のものではなく、彼のHボリュームのあるシェパードに近いものです。そんなことより、重要なのは分析的な視点の有無だ。もう一つの（形式化がより困難な）問題は、統計学とあるクラスのTSとの対応である。ハースト（またはあなたのHボラティリティ）が典型的なSB値から顕著に乖離しているとき、少なくともおおよそどのように取引すればよいのでしょうか？ Алексей Тарабанов 2018.10.25 20:29 #142 Yuriy Asaulenko:では、本当に必要なのはピンセットではなくドライバーなのかもしれませんね？私は一般的にハンマーを好みます。あらゆるものを素早く叩き出すことができるからです。ピンセットでは取り出せない)何が必要ですか？あなたは私に言う、あなたは私に言う、何が必要ですか、何が必要ですか、私はあなたに与えることができる、私はあなたに与えることができる、あなたが欲しいものは何ですか...。 Yuriy Asaulenko 2018.10.25 20:34 #143 Алексей Тарабанов:何がしたいんだ？あなたは私に言う、あなたは私に言う、あなたが欲しいものは何ですか、私はあなたに与えることができる、私はあなたに与えることができる、あなたが欲しいものは何ですか...私が？何もいらないよ。なぜ私を困らせるのですか？何が欲しいのか、教えてほしいかも。 Алексей Тарабанов 2018.10.25 20:37 #144 Yuriy Asaulenko:私が？何もいらないよ。なぜ私を困らせるのですか？何か言いたいことがあるのでは？申し訳ございません。戦術的な動き。対戦相手がいれば、その人を待つ。30分くらい寝ないでくださいよ。 Yuriy Asaulenko 2018.10.25 20:40 #145 Алексей Тарабанов:すみません。戦術的な動き。対戦相手がいれば、その人を待つ。30分ほど起きていてください。ハンマーを掃除して グリスを塗るよ Violetta Novak 2018.10.25 20:48 #146 Aleksey Nikolayev:そんなことより、重要なのは分析的な視点の有無だ。もう一つの（形式化するのがより困難な）問題は、あるクラスのTSに対する統計の関連性である。ハースト（またはあなたのHボラティリティ）が典型的なSB値から顕著に乖離しているとき、少なくともおおよそどのように取引すればよいのでしょうか？パストゥコフは、「歴史を見て、どのペアがトレンドフラットなのかを考える」という答えを出しています。メジャーペアはトレンド、H>2、マイナーペアはフラット、H<2、H=2-SBです。トレンドのものはトレンドに沿って、フラットなものはトレンドに逆らって取引しますが、利点はわずかで、スプレッドに直接依存し、この戦略を機能させるためには、スプレッドは最小限に小さく、あるいはなくてもよいはずです。主な内容：むしろロングトレードではIRは実質的にゼロであり、場所によってはゼロよりさらに多くなることもある。それがパラドックスなんだけど、それを受け入れないんだよね。 Aleksey Nikolayev 2018.10.25 21:05 #147 Novaja:パストゥコフは、「歴史を見て、どのペアがトレンドフラットなのかを考える」という答えを出しています。メジャー-全トレンド、H>2、マイナー-フラット、H<2、H=2-SB。トレンドのものはトレンドに沿って、フラットなものはトレンドに逆らって取引しますが、利点はわずかで、スプレッドに直接依存し、この戦略を機能させるためには、スプレッドは最小限に小さく、あるいはなくてもよいはずです。主なもの：むしろ長い取引では、IRは実質的にゼロですが、場所によってはゼロよりさらに大きくなることもあります。ここにパラドックスがあるのですが、あなたはそれを受け止めようとしませんね。よくわからないのですが、ランダムウォークのHのモンテカルロ分布を作り、その分位数がH=2にどう対応するかを見てみるのはいかがでしょう。 Алексей Тарабанов 2018.10.25 21:06 #148 Novaja:パストゥコフは、「歴史を見て、どのペアがトレンドフラットなのかを考える」という答えを出しています。メジャー-全トレンド、H>2、マイナー-フラット、H<2、H=2-SB。トレンドのものはトレンドに沿って、フラットなものはトレンドに逆らって取引しますが、利点はわずかで、スプレッドに直接依存し、この戦略を機能させるためには、スプレッドは最小限に小さく、あるいはなくてもよいはずです。主なもの：むしろ長い取引では、IRは実質的にゼロですが、場所によってはゼロよりさらに大きくなることもあります。そこがパラドックスなんだけど、受け止められないんだよね。パストゥホフが言ってたけど Алексей Тарабанов 2018.10.25 21:08 #149 Yuriy Asaulenko:私が？何もいらない。なぜ私を困らせるのですか？何か言った方がいいのでは？それだけです。申し訳ございません。ハンマーをしまえ 削除済み 2018.10.26 01:58 #150 Aleksey Nikolayev:価格シリーズについていくつかの統計を作成した。一致の基準を使って、価格がランダムウォークである場合の分布とどの程度異なるかを確認する。統計的に有意な差があれば、貿易の可能性を示すことができる。一致度の基準としては、Kolmogorov-Smirnovが最も適切であると思われる。 また、この基準(その他多くの基準)は「理論から実践へ」のスレッドで非常に役に立つと思います)。価格がランダムウォークであった場合に、その分布がどの程度異なる か」というテストは、特に価値や効用はない。 統計的に有意な差があれば、取引の可能性を示している可能性が ある」という表現自体も間違っている。つまり、そうでなければ取引は不可能ということですね。 これは深い妄想であり、あなたは検証しようともせずに、誤った前提を公理として受け入れてしまったのです。 取引プロセスは、取引される価格系列の外部にあることを考える。 取引過程の統計は、取引が行われた価格系列の統計に還元されるものではない。 実験を行う。 1.SBプロセスを生成する。 2.このSBのプロセスに取引ルールを適用する。 3.このSBのプロセスでうまく取引できることを確認する。 4.手順1,2,3を何度も繰り返し、実験結果を記録する。 5.SBプロセスでうまく取引することは不可能であるという仮定が誤りであることを確認する。6.取引プロセスの統計情報を決定する。 7.売買プロセスの統計とSBプロセスの統計とを比較する。 8.最後に、結論を出す。 もしあなたがそのような実験をすることに決めたなら、その結果をここで発表すれば、あなたや他の多くの人々が目を開き、「市場の効率」に関するどこにでもある理論的妄想のように、人工的に作られ、軽率に受け入れられた閉鎖的な考え方を取り払う助けになることでしょう。この「市場の効率性」の誤謬に惑わされないでほしい。 ソ どのようなプログラムで行うか（Rかどうか）は、問題ではありません。 1...8910111213141516171819202122...25 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ハーストは私のものではなく、彼のHボリュームのあるシェパードに近いものです。
そんなことより、重要なのは分析的な視点の有無だ。もう一つの（形式化がより困難な）問題は、統計学とあるクラスのTSとの対応である。ハースト（またはあなたのHボラティリティ）が典型的なSB値から顕著に乖離しているとき、少なくともおおよそどのように取引すればよいのでしょうか？
では、本当に必要なのはピンセットではなくドライバーなのかもしれませんね？私は一般的にハンマーを好みます。あらゆるものを素早く叩き出すことができるからです。ピンセットでは取り出せない)
何が必要ですか？あなたは私に言う、あなたは私に言う、何が必要ですか、何が必要ですか、私はあなたに与えることができる、私はあなたに与えることができる、あなたが欲しいものは何ですか...。
何がしたいんだ？あなたは私に言う、あなたは私に言う、あなたが欲しいものは何ですか、私はあなたに与えることができる、私はあなたに与えることができる、あなたが欲しいものは何ですか...
私が？何もいらないよ。なぜ私を困らせるのですか？何が欲しいのか、教えてほしいかも。
私が？何もいらないよ。なぜ私を困らせるのですか？何か言いたいことがあるのでは？
申し訳ございません。戦術的な動き。対戦相手がいれば、その人を待つ。30分くらい寝ないでくださいよ。
すみません。戦術的な動き。対戦相手がいれば、その人を待つ。30分ほど起きていてください。
ハンマーを掃除して グリスを塗るよ
そんなことより、重要なのは分析的な視点の有無だ。もう一つの（形式化するのがより困難な）問題は、あるクラスのTSに対する統計の関連性である。ハースト（またはあなたのHボラティリティ）が典型的なSB値から顕著に乖離しているとき、少なくともおおよそどのように取引すればよいのでしょうか？
パストゥコフは、「歴史を見て、どのペアがトレンドフラットなのかを考える」という答えを出しています。メジャーペアはトレンド、H>2、マイナーペアはフラット、H<2、H=2-SBです。トレンドのものはトレンドに沿って、フラットなものはトレンドに逆らって取引しますが、利点はわずかで、スプレッドに直接依存し、この戦略を機能させるためには、スプレッドは最小限に小さく、あるいはなくてもよいはずです。主な内容：むしろロングトレードではIRは実質的にゼロであり、場所によってはゼロよりさらに多くなることもある。それがパラドックスなんだけど、それを受け入れないんだよね。
パストゥコフは、「歴史を見て、どのペアがトレンドフラットなのかを考える」という答えを出しています。メジャー-全トレンド、H>2、マイナー-フラット、H<2、H=2-SB。トレンドのものはトレンドに沿って、フラットなものはトレンドに逆らって取引しますが、利点はわずかで、スプレッドに直接依存し、この戦略を機能させるためには、スプレッドは最小限に小さく、あるいはなくてもよいはずです。主なもの：むしろ長い取引では、IRは実質的にゼロですが、場所によってはゼロよりさらに大きくなることもあります。ここにパラドックスがあるのですが、あなたはそれを受け止めようとしませんね。
よくわからないのですが、ランダムウォークのHのモンテカルロ分布を作り、その分位数がH=2にどう対応するかを見てみるのはいかがでしょう。
パストゥコフは、「歴史を見て、どのペアがトレンドフラットなのかを考える」という答えを出しています。メジャー-全トレンド、H>2、マイナー-フラット、H<2、H=2-SB。トレンドのものはトレンドに沿って、フラットなものはトレンドに逆らって取引しますが、利点はわずかで、スプレッドに直接依存し、この戦略を機能させるためには、スプレッドは最小限に小さく、あるいはなくてもよいはずです。主なもの：むしろ長い取引では、IRは実質的にゼロですが、場所によってはゼロよりさらに大きくなることもあります。そこがパラドックスなんだけど、受け止められないんだよね。
パストゥホフが言ってたけど
私が？何もいらない。なぜ私を困らせるのですか？何か言った方がいいのでは？
それだけです。申し訳ございません。ハンマーをしまえ
価格シリーズについていくつかの統計を作成した。一致の基準を使って、価格がランダムウォークである場合の分布とどの程度異なるかを確認する。統計的に有意な差があれば、貿易の可能性を示すことができる。一致度の基準としては、Kolmogorov-Smirnovが最も適切であると思われる。
また、この基準(その他多くの基準)は「理論から実践へ」のスレッドで非常に役に立つと思います)。
価格がランダムウォークであった場合に、その分布がどの程度異なる か」というテストは、特に価値や効用はない。
統計的に有意な差があれば、取引の可能性を示している可能性が ある」という表現自体も間違っている。つまり、そうでなければ取引は不可能ということですね。
これは深い妄想であり、あなたは検証しようともせずに、誤った前提を公理として受け入れてしまったのです。
取引プロセスは、取引される価格系列の外部にあることを考える。
取引過程の統計は、取引が行われた価格系列の統計に還元されるものではない。
実験を行う。
1.SBプロセスを生成する。
2.このSBのプロセスに取引ルールを適用する。
3.このSBのプロセスでうまく取引できることを確認する。
4.手順1,2,3を何度も繰り返し、実験結果を記録する。
5.SBプロセスでうまく取引することは不可能であるという仮定が誤りであることを確認する。
6.取引プロセスの統計情報を決定する。
7.売買プロセスの統計とSBプロセスの統計とを比較する。
8.最後に、結論を出す。
もしあなたがそのような実験をすることに決めたなら、その結果をここで発表すれば、あなたや他の多くの人々が目を開き、「市場の効率」に関するどこにでもある理論的妄想のように、人工的に作られ、軽率に受け入れられた閉鎖的な考え方を取り払う助けになることでしょう。この「市場の効率性」の誤謬に惑わされないでほしい。
ソ
どのようなプログラムで行うか（Rかどうか）は、問題ではありません。