理論から実践へ - ページ 570

[Violetta Novak]

Alexander_K:

まあ、ξ^_^ξは明らかにξ^_^ξなんですけどね。

それは、バリアンスです。もちろん、私は間違っている。増分のモジュールの合計は、分散に正比例するのだ。

増分の合計を数えるだけで、正規分布になるんです。

しかし、やはり、どうしたらいいのでしょうか。ウィークリーウィンドウのレベルを見ながら作業したほうがいいのでしょうか？いっそのこと、マーケットで働くのを完全にやめてしまいたい。退屈だし、お金もいらない。

ニューラルネットワーク以外に思い浮かばない...。

ここで何かがおかしい、カイ二乗は指数よりも速く減少する（幾何学的 p=0.5）、そして我々はこうする：ラプラスを取り、左の指数を右に加える、あなたは再び指数を得る、私はそこに式を持つ、どこか少し近い、どこか遠い、しかしゼロで凹みがある。はっきりしないんです。

[Alexander_K]

Novaja:

ここで何かがおかしい、カイ二乗は指数よりも速く減少する（幾何学的p=0.5）、我々はこれを行う：我々はラプラスを取り、左指数を右に加える、我々は再び指数を得る、私はそこに式を持って、どこか少し近い、どこか遠い、唯一のゼロで凹みがある。明確ではありません。

Eugeneのデータでは、増分値の総和、増分値のモジュールの総和、増分値の総和のいずれについても、実質的な正規分布がはっきりと確認できる。

何事も全般的に。

これ以上調べる意味はない。すべてが見つかる-ラプラスもガウスも。しかし、これらはすべて、大きな時間窓と、見積もり間の大きな時間間隔の中で行われます。300桁を超えるようなErlangのフローでは、一般的にすべてが完璧であることは間違いないでしょう。

И...何もない。虚無感。月に1回のトレードを待つなんて、トレーダーには考えられません。

[Violetta Novak]

指数から正規分布へ、自由度の大きいピアソン（カイ二乗）分布やkの大きいアーラン（ガンマ）分布で、点広がりの大きい、一様 分布を変形して、一様分布の一方は指数、もう一方は正規分布になることが明らかです。これらはすべてランダムなプロセスである。問題は、ランダム性からの乖離を見つけることです。

PSアレキサンダーは、もう一度ドクがあなたのサービスプロバイダについて正しかった、そこに両方の時間間隔と増分自体が指数からの偏差を持って、あなたとドクは対数分布を確認し、それは指数よりも遅く減少し、分布全体ではなく、尾部にのみ、あなたがそこに均等に毎秒読み取ったように、純粋な値を与えるために試して、ニューロンカで、誰かが助けてみましょう、結果を参照してください。例外があるんですね。ちなみに、ほとんどが指数関数型とコーシー型になり、その差は分布のテール部だけで、そこには通常ギャップがあるという法則が確認されています。

[Alexander_K]

Novaja:

指数から正規分布へ、自由度の大きいピアソン（カイ二乗）分布やkの大きいアーラン（ガンマ）分布で、点広がりの大きい、一様分布を変形して、一様分布の一方は指数、もう一方は正規分布になることが明らかです。これらはすべてランダムなプロセスである。問題は、ランダム性からの乖離を見つけることです。

PSアレキサンダーは、もう一度ドクがあなたのサービスプロバイダについて正しかった、そこに両方の時間間隔と増分自体が指数からの偏差を持って、あなたとドクは対数分布を確認し、それは指数よりも遅く減少し、分布全体ではなく、尾部にのみ、あなたがそこに均等に毎秒読み取ったように、純粋な値を与えてみて、ニューロンカで、誰かが助けてみましょう、結果を参照してください。例外があるんですね。ちなみに、ほとんどが指数関数的でコーシー分布になり、その差は分布のテール部にだけあって、ギャップがあるかもしれないという法則が確認されました。

今月もレベルに悩まされながら、ネウロイに。他の選択肢はないのか...。既知のディストリビューションで作業するのはもちろんいいのですが、それらはとても深く隠されていて...。残念...

[secret]

Alexander_K:

ヒストグラム！？正規分布があれば-グレイル、ノー-イエス、何も変わらない...。

おじさんたち、分配金のことを全部忘れるまで、ポケットの中には埃しかないよ)) 100円賭けてもいいよ))

そして、さらに500ページかかるという100ドル)

統計だけでなく、時系列が あるんですね。教科書を変える。

[Alexander_K]

Novaja:

これは確認ですが、指数を あなたのデータに当てはめて みたところ、ピークが小さくなり、真ん中が合わないのがわかりますね。自分で確認するか、もっとデータ、間隔、増分を送ってくれれば、指数を合わせてみる。

いいえ、その必要はありません。もう、すべてがクリアで、理解しやすい。

それとも、追加条件、ACF、ハースト、非対称性、その他のものなしで私のTSを動作させればいいのでしょうか（+0%か失敗のどちらかになりそうで怖いです）。

あるいは、NSの入力に増分と変調の和を適用し（プロセスはデルタ相関のないACFで実質的にガウス）、現金を刈り取らせる。

アーメン。

P.S. 私はジグザグを信じません、すみません :)

[Igor Makanu]

Alexander_K:

そして、ニューロニクスへ。他の選択肢はないのか...。

うーん、ネットで読んだフレーズはあまり好きではないのですが、あえて言いますと、POPKORN POPKORN!

[Evgeniy Chumakov]

secret:

おじさんたち、配分を全部忘れるまで、ポケットの中には埃があるだけだよ)) 100ドル賭けてもいい))

そして、さらに500ページまでこれを得られないというもう一つの100ドル)

なぜ100だけなのか、なぜ1kではないのか。10к?まだ迷っているのか？秘密はどうする？プロフィールのスクリーンショットはどうでしょうか？

[secret]

Evgeniy Chumakov:
なぜ100だけなのか、1,000ではないのか。10к?まだ迷っているのか？秘密はどうする？プロフィール写真についてはいかがですか？

あまり敗者復活を台無しにしたくないので)

[Evgeniy Chumakov]

アレキサンダー！このファイルからヒストグラムを作ると、面白いことになりそうですね。誰にもわからないけれど。