理論から実践へ - ページ 569

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とにかくモジュロインクリメントを行い、約30000の値のヒストグラムウィンドウをプロットしたところ、これと非常によく似た結果が得られました。

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page567#comment_8665711

 
Evgeniy Chumakov:
はい、どうぞ

まあ、これもノーマルに収束して、h.t.d.。

さて、このテーマをご覧ください。すでに「機械学習...」で触れていますね。

現在私が行っているように、増分値の合計がある間隔を超えるのを待つ、などということも可能です。しかし、案件は極めて少なく...。ひどく退屈で拷問のようだ...。

このジャンク（増分の量）をニューロネットに突っ込むと、バカみたいにハックして、時間ステップ-5分ごとにトレードが行われるようになるのです。楽しい。儲かる。聖杯です。ダメ？

 
Alexander_K:

このジャンク（増分の量）をニューラルネットワークに突っ込むと、露骨にハックされて、時間ステップ-5分ごとにトレードが発生することになるのです。楽しいですよ。儲かる。聖杯です。ダメ？

NSは私にとっては複雑です。

 
Evgeniy Chumakov:

NSは私には難しいです。

ふざけているのは彼のほうだ。

 

そして、erlangのカウント方法は、増分値の合計で、一行ですべてカウントするのではなく、一定の間隔でカウントします。すなわち＝インクリメント1＋α

増分3 + 増分5 など

 
Evgeniy Chumakov:

そして、erlangのカウント方法は、増分値の合計で、一行ですべてカウントするのではなく、一定の間隔でカウントします。すなわち＝インクリメント1＋α

インクリメント3＋インクリメント5 など

いや、もっと複雑なんだけどね...。後日、データを掲載します。

 
Олег avtomat:

とぼけているのは彼のほうだ。

何もつけていない。今、私はちょうど行き詰っています。さまざまな選択肢を模索し、若い人たちと彼らの言葉でコミュニケーションしています。他に何があるんだ！？鬱陶しいなぁ...。

 
Alexander_K:

いや、もっと複雑なんだけどね...。後日、データを掲載します。


アルゴリズムを書けば、何が何だか理解できるかもしれない。


ところで、M5刻みは5分足チャートで計算すればいいのでしょうか？それとも分足チャートでClose(current)-Close(5)を使った方が良いのでしょうか？

 
Evgeniy Chumakov:


アルゴリズムを書けば、何が何だかわかるかもしれない。


ところで、M5刻みは5分足チャートでカウントされるのでしょうか？それとも分足チャートでClose(current)-Close(5)を使う方が合理的なのでしょうか？

5分足チャートで

ErlangのFlows Algorithm?指数関数的な時間間隔の総和でデータを受け止めるべきだ。そのようなアーカイブは存在しないし、ありえない。だからストラテジーテスターが 使えない。

 
Novaja:

とにかくモジュロインクリメントを行い、約30,000の値のヒストグラムウィンドウをプロットしたところ、非常によく似た結果が得られました。

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page567#comment_8665711

まあ、明らかにxy乗なんですけどね。

それは、バリアンスです。もちろん、私は間違っている。増分のモジュールの合計は、分散に正比例する。

増分の合計を数えればいいんです。正規分布がありますから。

しかし、やはり、どうしたらいいのでしょうか。ウィークリーウィンドウのレベルを見ながら作業したほうがいいのでしょうか？いっそのこと、マーケットで働くのを完全にやめてしまいたい。退屈だし、お金もいらない。

ニューラルネットワーク以外には思い浮かばない...。

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