理論から実践へ - ページ 324 1...317318319320321322323324325326327328329330331...1981 新しいコメント Serge 2018.04.22 08:27 #3231 Yuriy Asaulenko:9%?1ヶ月あたり？デポで？そんなバカな)。絶対に真面目なシステムではない。 レバレッジを考えると1日2割はやらないといけないけど。まあ、少なくとも15%は。数学なんてクソくらえだ。手先が不器用なのか 私のレバレッジは10しかなく、1日5％でも問題ないシステム です。システムは似ているんですけどね。ユーリ、じゃあここで何してるんだ？ そういう システムがあるのならということです。 1,000ドル--小銭を取るんだ。 システムに託すのです。 1日後、あなたは1000ドル*1.05=1050ドルを手に入れました。 2日で$1,000*1.05=$1,102.50となる。 1年後 1000*(1,05)**365 = $54,211,841,577(約6億円) 540億円!!!! まあ、私たちは正直な算数家ですから、この結果は誇張されたものだと受け止めて、取引が平日のみ、つまり年間約245日であることを補正してみましょう。 すると、1年間で1000*(1.05)**245 = $155,373,973となる。 1,000人あたり1億5,500万円にしかならない。 でも、この システムなら、もっといい ものができるはずです。 5000ドルを手に入れ、1年どころか1年半も待つ...。 すると、5000*(1.05)**(245*3/2) = $306,222,721,958 となる。 3,060億ドル。1年半で3,600億円。 フォーブスのリストに載っている子犬たちはみんな涙を流している、だって一番いいのは 3 倍も少ないんだもの！？ まあ、ユーリ、そのくらいの金があれば、ロシアの低年金問題を解決できるし、国家公務員（役人を除く）を助けることもできる。 そして、一般的には国の経済を 上げるために!やはり、そのようなお金をどこに投資 するかということを考えなければならないでしょう。 ところで、この金額から予算は、ユーリー、あなたから個人所得税という形で約400億円を受け取ることになります。 するとドミトリーが、"待ってくれ、金が あるんだ！"と言うでしょう。 ユーリ、君は僕らのダーリンだ！あなたはロシアの救世主だ! ダイヤモンドが！？ この掲示板で貴重な時間を無駄にしないで ください。わずか5千ドルのために急いで、1年半後には...........................。 とマジレス。 Yuriさん、私はあなたの投稿を読み、あなたは知的で成熟した思考を持つ人だと信じています。 そして、もし少年のあなたでさえ、円周率を測ると したら...それは、私たちが非エントロピーを知らないという 事実より、ずっと怖い ことです。 Uladzimir Izerski 2018.04.22 08:28 #3232 Alexander_K2:ここでは、その様子をご紹介します。先週のEURGBPペア。 ケース1では、ノンパラメトリックスキュー係数＝0.44であった。2＝0.16の場合。 ビジュアル的にも2つのケースは同じですが。まあ、ノンパラメトリックなスキューは当てになりませんが。他に必要なものがある。 私の感情を理解してください - ここでは、私は私の近くに解決策を持っている、たとえわずかな割合の利益であっても、私はタスクを完了することはできません。 そして、フォーラムで何を見るか？本当に深刻な問題を議論するのではなく - 再びいくつかのペアトレード、アービトラージやその他のもの。この図を見て、私の目は、このシステムには魚がいない、いるはずはないと判断しました。この時点まで、私は疑問を抱いていました。 Serge 2018.04.22 08:34 #3233 Alexander_K2:非対称係数単体では機能しないことが公式に確認できました。 残るはハーストとノンエントロピー。なるほど、非エントロピーについて自分なりに調べてみるか。でもハーストは？ハーストも効かないことが明確に確認されている研究へのリンクを投下することは難しいのでしょうか？UNDERSTANDSanSanych Fomenkoは 、ハーストについて幅広く回答しました。 彼を通じて、ハースト社の計算用ライブラリにアクセスすることができるだろう。 もちろん、ライブラリはVisSimの下にあるわけではありません。 しかし、どうやらMTにボルトで固定されているようで、テスターで走らせることができるようです。 また、ハースト研究者の適用性について最も説得力のある答え（あなた）は、自分自身で数値実験（bibla-expert-tester）を行うことによってのみ得られることは明らかである。 そして、最後の当たり前のことですが、多くの工 数がかかるということです。 Serge 2018.04.22 08:38 #3234 Alexander_K2:そこが知りたいところです。トレンドの 終わりを正確に教えてくれるパラメーターが必要だ。それだけです。これが、マーケットプロセスとWienerプロセスの唯一の違いである。あることは知っています。 ハーストだけ？と本気で聞きたくなる。屁理屈もなく、雑談もない。 真面目に聞いているのですが、どうして その存在を知って いるのでしょうか？ 信じるならわかるが、どうしてわかる んだ？ その存在を数学的に証明 できるのか？ Andrei01 2018.04.22 08:48 #3235 Alexander_K2:ここでは、その様子をご紹介します。先週のEURGBPペア。 ケース1では、ノンパラメトリックスキュー係数＝0.44であった。2＝0.16の場合。 ビジュアル的にも2つのケースは同じですが。まあ、ノンパラメトリックなスキューは当てになりませんが。他に必要なものがある。 そこで、このマスクを手に取り、分析することで、視覚的にわかる類似性を証明します。 Serge 2018.04.22 08:50 #3236 Uladzimir Izerski:トレンドが終わった時に、数pips単位で計算することができます。し かし、そのようなイベントには長い時間待たされることになります。だから、短期売買の戦術をとっているのです。 フラクタルのおかげで、どの時間軸でもできるようになりました。数pipsの精度で計算する」方法をもう少し詳しくお聞きしてもよろしいでしょうか。 Violetta Novak 2018.04.22 08:50 #3237 Alexander_K2:ここでは、その様子をご紹介します。先週のEURGBPペア。 ケース1では、ノンパラメトリックスキュー係数＝0.44であった。2＝0.16の場合。 ビジュアル的にも2つのケースは同じですが。まあ、ノンパラメトリックなスキューは当てになりませんが。他に必要なものがある。 私の感情を理解してください - ここでは、私は私の近くに解決策を持っている、たとえわずかな割合の利益であっても、私はタスクを完了することはできません。 そして、フォーラムで何を見るか？本当に深刻な問題を議論するのではなく - 再びいくつかのペアトレード、アービトラージやその他のもの。すべての問題は、プロセスの非定常性のため、私はここでそのようなテーブルを構築しました： https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page300#comment_7026726 そして、以下は表に対するコメントです。https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page300#comment_7026811 インクリメントの大きな単一（稀）ラグは、分布のテールにあるため、統計にこのような歪みが生じます。そのため、十分に大きなサンプルを使った履歴値では、係数はスライディングウィンドウの場合よりもはるかに小さくなります。 私の考えでは、少なくともプロセスの定常性、あるいはティック（動作時間）間の到着時間間隔の等しさ、zzによるHボラティリティとしての系列の量子化から始めるべきと考えます。 タイムスライスされたTFは、不安定なボラティリティという非定常性の「魅力」をすでにすべて含んでいます。だから、どんなに高度な手法も効果がないのです。プロセスに適した「基準点」が見つかり、分析方法がシンプルであれば、それはそれでいいのです。 От теории к практике 2018.04.06www.mql5.com Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно... Yuriy Asaulenko 2018.04.22 08:57 #3238 Serge:... そして、もし少年のあなたでさえ、円周率...パーセントを測って いるとしたら、それは、みんなが非エントロピーのことを知らないという 事実よりも、ずっと怖い ことなのです。あなたが書いていることは、最初から最後までまったくナンセンスです。 誰も何も測っていない。評価されているのはA_K2システムであり、それ以上のものではありません。評価は、システムが機能していないことです。 あなたの計算について少し。 レバレッジをかけずに為替取引をして、収入が月1％しかない場合、それは多いのでしょうか？トレーディングの場合はあまりないですね。どんなビジネスでも、それだけでは不十分であり、そのようなビジネスは全く価値がない。 同じストラテジーでレバレッジ100の場合、どうしても100%/月が必要です。 例えば、A_K2システムでレバレッジをかけずに取引した場合、月利0.09%にしかなりません。そんな商売をする価値があるのだろうか。 数百万〜数十億について......くだらないことはお隣さんに任せましょう)) Andrei01 2018.04.22 09:02 #3239 Yuriy Asaulenko: A_K2システムの評価、これ以上ない。アセスメントが機能していないシステムです。一概にそうとは言えません。 ドローダウンが増加しないと仮定すれば、月末に利益が例えば12%に達するとしても、6%のドローダウンで9%/月はかなり許容範囲です。 Uladzimir Izerski 2018.04.22 09:07 #3240 Serge:数pips単位で計算する」方法について詳しく教えてください。申し訳ございません。そんな慈善行為をしても、私は何の得にもならない。 1...317318319320321322323324325326327328329330331...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
9%?1ヶ月あたり？デポで？そんなバカな)。絶対に真面目なシステムではない。
レバレッジを考えると1日2割はやらないといけないけど。まあ、少なくとも15%は。数学なんてクソくらえだ。手先が不器用なのか
私のレバレッジは10しかなく、1日5％でも問題ないシステム です。システムは似ているんですけどね。ユーリ、じゃあここで何してるんだ？
そういう システムがあるのならということです。
1,000ドル--小銭を取るんだ。
システムに託すのです。
1日後、あなたは1000ドル*1.05=1050ドルを手に入れました。
2日で$1,000*1.05=$1,102.50となる。
1年後 1000*(1,05)**365 = $54,211,841,577(約6億円)
540億円!!!!
まあ、私たちは正直な算数家ですから、この結果は誇張されたものだと受け止めて、取引が平日のみ、つまり年間約245日であることを補正してみましょう。
すると、1年間で1000*(1.05)**245 = $155,373,973となる。
1,000人あたり1億5,500万円にしかならない。
でも、この システムなら、もっといい ものができるはずです。
5000ドルを手に入れ、1年どころか1年半も待つ...。
すると、5000*(1.05)**(245*3/2) = $306,222,721,958 となる。
3,060億ドル。1年半で3,600億円。
フォーブスのリストに載っている子犬たちはみんな涙を流している、だって一番いいのは 3 倍も少ないんだもの！？
まあ、ユーリ、そのくらいの金があれば、ロシアの低年金問題を解決できるし、国家公務員（役人を除く）を助けることもできる。
そして、一般的には国の経済を 上げるために!やはり、そのようなお金をどこに投資 するかということを考えなければならないでしょう。
ところで、この金額から予算は、ユーリー、あなたから個人所得税という形で約400億円を受け取ることになります。
するとドミトリーが、"待ってくれ、金が あるんだ！"と言うでしょう。
ユーリ、君は僕らのダーリンだ！あなたはロシアの救世主だ! ダイヤモンドが！？
この掲示板で貴重な時間を無駄にしないで ください。わずか5千ドルのために急いで、1年半後には...........................。
とマジレス。
Yuriさん、私はあなたの投稿を読み、あなたは知的で成熟した思考を持つ人だと信じています。
そして、もし少年のあなたでさえ、円周率を測ると したら...それは、私たちが非エントロピーを知らないという 事実より、ずっと怖い ことです。
ここでは、その様子をご紹介します。先週のEURGBPペア。
ケース1では、ノンパラメトリックスキュー係数＝0.44であった。2＝0.16の場合。
ビジュアル的にも2つのケースは同じですが。まあ、ノンパラメトリックなスキューは当てになりませんが。他に必要なものがある。
私の感情を理解してください - ここでは、私は私の近くに解決策を持っている、たとえわずかな割合の利益であっても、私はタスクを完了することはできません。
そして、フォーラムで何を見るか？本当に深刻な問題を議論するのではなく - 再びいくつかのペアトレード、アービトラージやその他のもの。
この図を見て、私の目は、このシステムには魚がいない、いるはずはないと判断しました。この時点まで、私は疑問を抱いていました。
非対称係数単体では機能しないことが公式に確認できました。
残るはハーストとノンエントロピー。なるほど、非エントロピーについて自分なりに調べてみるか。でもハーストは？ハーストも効かないことが明確に確認されている研究へのリンクを投下することは難しいのでしょうか？
UNDERSTANDSanSanych Fomenkoは 、ハーストについて幅広く回答しました。
彼を通じて、ハースト社の計算用ライブラリにアクセスすることができるだろう。
もちろん、ライブラリはVisSimの下にあるわけではありません。
しかし、どうやらMTにボルトで固定されているようで、テスターで走らせることができるようです。
また、ハースト研究者の適用性について最も説得力のある答え（あなた）は、自分自身で数値実験（bibla-expert-tester）を行うことによってのみ得られることは明らかである。
そして、最後の当たり前のことですが、多くの工 数がかかるということです。
そこが知りたいところです。トレンドの 終わりを正確に教えてくれるパラメーターが必要だ。それだけです。これが、マーケットプロセスとWienerプロセスの唯一の違いである。あることは知っています。 ハーストだけ？
と本気で聞きたくなる。屁理屈もなく、雑談もない。
真面目に聞いているのですが、どうして その存在を知って いるのでしょうか？
信じるならわかるが、どうしてわかる んだ？
その存在を数学的に証明 できるのか？
ここでは、その様子をご紹介します。先週のEURGBPペア。
ケース1では、ノンパラメトリックスキュー係数＝0.44であった。2＝0.16の場合。
ビジュアル的にも2つのケースは同じですが。まあ、ノンパラメトリックなスキューは当てになりませんが。他に必要なものがある。
トレンドが終わった時に、数pips単位で計算することができます。し かし、そのようなイベントには長い時間待たされることになります。だから、短期売買の戦術をとっているのです。
フラクタルのおかげで、どの時間軸でもできるようになりました。
数pipsの精度で計算する」方法をもう少し詳しくお聞きしてもよろしいでしょうか。
ここでは、その様子をご紹介します。先週のEURGBPペア。
ケース1では、ノンパラメトリックスキュー係数＝0.44であった。2＝0.16の場合。
ビジュアル的にも2つのケースは同じですが。まあ、ノンパラメトリックなスキューは当てになりませんが。他に必要なものがある。
私の感情を理解してください - ここでは、私は私の近くに解決策を持っている、たとえわずかな割合の利益であっても、私はタスクを完了することはできません。
そして、フォーラムで何を見るか？本当に深刻な問題を議論するのではなく - 再びいくつかのペアトレード、アービトラージやその他のもの。
すべての問題は、プロセスの非定常性のため、私はここでそのようなテーブルを構築しました： https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page300#comment_7026726
そして、以下は表に対するコメントです。https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page300#comment_7026811
インクリメントの大きな単一（稀）ラグは、分布のテールにあるため、統計にこのような歪みが生じます。そのため、十分に大きなサンプルを使った履歴値では、係数はスライディングウィンドウの場合よりもはるかに小さくなります。
私の考えでは、少なくともプロセスの定常性、あるいはティック（動作時間）間の到着時間間隔の等しさ、zzによるHボラティリティとしての系列の量子化から始めるべきと考えます。
タイムスライスされたTFは、不安定なボラティリティという非定常性の「魅力」をすでにすべて含んでいます。だから、どんなに高度な手法も効果がないのです。プロセスに適した「基準点」が見つかり、分析方法がシンプルであれば、それはそれでいいのです。
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そして、もし少年のあなたでさえ、円周率...パーセントを測って いるとしたら、それは、みんなが非エントロピーのことを知らないという 事実よりも、ずっと怖い ことなのです。
あなたが書いていることは、最初から最後までまったくナンセンスです。
誰も何も測っていない。評価されているのはA_K2システムであり、それ以上のものではありません。評価は、システムが機能していないことです。
あなたの計算について少し。
レバレッジをかけずに為替取引をして、収入が月1％しかない場合、それは多いのでしょうか？トレーディングの場合はあまりないですね。どんなビジネスでも、それだけでは不十分であり、そのようなビジネスは全く価値がない。
同じストラテジーでレバレッジ100の場合、どうしても100%/月が必要です。
例えば、A_K2システムでレバレッジをかけずに取引した場合、月利0.09%にしかなりません。そんな商売をする価値があるのだろうか。
数百万〜数十億について......くだらないことはお隣さんに任せましょう))
Yuriy Asaulenko:
A_K2システムの評価、これ以上ない。アセスメントが機能していないシステムです。
一概にそうとは言えません。
ドローダウンが増加しないと仮定すれば、月末に利益が例えば12%に達するとしても、6%のドローダウンで9%/月はかなり許容範囲です。
数pips単位で計算する」方法について詳しく教えてください。
申し訳ございません。そんな慈善行為をしても、私は何の得にもならない。