理論から実践へ - ページ 263 1...256257258259260261262263264265266267268269270...1981 新しいコメント Alexander_K2 2018.03.23 06:54 #2621 Novaja:これは大きな疑問の一つです。アレクサンダー、私は30万では足りないと思う。現実的ですか？ずっと考えていたんですが、どうでしょう、dr.わからないんだけど、トレーダー博士、助けてくれない？アレキサンダーがデータを提供してくれるので、このサンプルを、指数を明確に引き出せるように混ぜ合わせ、あとは、それがどんな分布なのかを特定するだけです。対数的かどうかは疑問です。でも、そうだなあ...。OKです。12組のベースは、明日、タイムスタンプとインテンシティを付けて掲載します。 Violetta Novak 2018.03.23 07:02 #2622 Alexander_K2:よかったです。明日は、12組のベースをタイムスタンプとインテンシティを付けて掲載します。ありがとうございました。私だけではなく、みんなからの感謝です！))) Alexander_K2 2018.03.23 07:14 #2623 Novaja: ただ、研究の目的を理解したいのです。 ほら、私の推理の軌跡をご覧ください。 1. 拡散の方程式のすべての数学は、結果のない過程、すなわちマルコフ過程に対して構成されていることが知られている。これらは常微分方程式であり、積分微分方程式ではありません。 2.後遺症のない、つまり指数関数的な時間間隔のイベント（引用）の流れが欲しい。 3.ティッククォートのリアルタイムの間隔を見ています。指数関数的ではなく、対数的である。 4.離散幾何分布発生器で定義された指数を通して、ティッククォートを強制的に読み取ることができる。 5.本物の相場（T1時刻にタイムスタンプ付きの本物の相場が来た場合）と、疑似相場（ある時刻にティックがなく、前のティックを受け入れた値とする場合）の両方の時 系列を得ることが できます。 6.ティックデータ間に指数関数的な時間間隔を持つ素晴らしい時系列があり、実クオートと擬似クオート、つまり移動観測窓の取引強度が分かります。 7.ドリフト係数や拡散係数を冷静に適用して問題を解決する。 何を実現したいのか？秘密？ Mykola Demko 2018.03.23 08:12 #2624 Alexander_K2:なぜ3rd MODがないのか - European?バイモーダリティとセッションの関係とは？ 時間軸に対して取引の強さを測り、価格軸に対しては二峰性を持っていますね。 バイモーダリティは、方向転換の間に過渡的なプロセスが存在しないことを示唆している。 あるいは、あるにはあるのだが、回帰に隠されているのかもしれない。これは、増分が実際にはそのモードの平均に近づく傾向があるが、隣接する増分は異なるモードである可能性があることを意味する（反直列性）。 直列性分布のヒストグラム（一列に並んだ一方向の勾配をすべて1つの勾配にまとめたもの）を作ってみる。 ちなみに、Z札のヒストグラムも作れますが、そこでの刻みは素数ではなく単位で、1目上がった後に1目下がるというものでした。そして、何ティック上がったかをカウントすると、シリーズ長を求めることができます。シリーズは、単一のティックまたは任意の数のティックで構成されています。また、Zカウントは、次のティックが前のティックからUターンする場合、一連のカムバックを考慮する。プロセスを知ることができます。そうすれば、TSをどのように構築すればいいのか、何かアイデアが浮かぶかもしれません。 Violetta Novak 2018.03.23 08:50 #2625 Alexander_K2:ただ、研究の目的を理解したいのです。 ほら、私の推理の軌跡をご覧ください。 1. 拡散の方程式のすべての数学は、結果のない過程、すなわちマルコフ過程に対して構成されていることが知られている。これらは常微分方程式であり、整数微分方程式ではありません。 2.後遺症のない、つまり指数関数的な時間間隔のイベント（引用）の流れが欲しい。 3.ティッククォートのリアルタイムの間隔を見ています。指数関数的ではなく、対数的である。 4.離散幾何分布発生器で定義された指数を通して、ティッククォートを強制的に読み取ることができる。 5.本物の相場（T1時刻にタイムスタンプ付きの本物の相場が来た場合）と、疑似相場（ある時刻にティックがなく、前のティックを受け入れた値とする場合）の両方の時系列を得ることができます。 6.ティックデータ間に指数関数的な時間間隔を持つ素晴らしい時系列があり、実クオートと擬似クオート、つまり移動観測窓での取引強度がわかります。 7.ドリフト係数や拡散係数を冷静に適用して問題を解決する。 何を実現したいのか？秘密？心配ですか？))私がどれだけ怖いかわかるか！？)))私は今、薄氷を踏む思いで歩いているんだ。 こんなポイントで潰されるのかよ)))新氷の上を歩く人に、たくさんの荷物を背負わせるようなものです))) OK、パラグラフごとに説明しましょう。原則的に、これらは質問ではなく、声明です、OK。 1.拡散方程式のすべての数学は、結果のない過程、すなわちマルコフ過程に対して構成されていることが知られている。これらは常微分方程式であり、整数微分方程式ではありません。 -----大したことはありません。2.結果のないイベントストリーム（引用）が欲しい、つまり、イベント間の時間間隔が指数関数的である。 ---- 持っているんですね。3.ティッククォートのリアルタイムの間隔を見ています。指数関数的ではなく、対数的である。 ---指数的なものと、それ以外のもの。4.離散幾何分布発生装置で設定した指数でティッククォートを強制的に読み取る。 ----それらが指数関数的な基礎であるならば、それは冗長である。5.実際の相場、つまりT1時刻にタイムスタンプ付きの本当の相場が来たときと、疑似相場、つまりある時刻にティックがなく、前のティックが受け入れられた値とされたときの両方の時系列を得ることができます。 ---- 同感です。6.ティックデータの間に指数関数的な時間間隔を持つ素晴らしい時系列があり、実クオートと擬似クオート、つまりスライドする観測窓での取引強度が分かります。 -----そうですね。"ティックデータの時間間隔が指数関数的に変化する "というのは、すでにあるんですね。 アレクサンダー、あなたはすでに非常に優れたアルゴリズムを持っています、ただ、あなたが言うように、もう少し研究をする必要があります、成功した取引の80％ではなく、100％になるように）。 もしかしたら、間違っているかもしれない、繰り返しているかもしれない、薄氷の上を歩いているのかもしれない。 ほら、私たちはこの指数にこだわっているだけなんです!Dr.Traderさん、この解析はご自身のデータで行ったもので、ティックラグに直接関係するものなんですね。トレーダー博士、どうもありがとうございました。 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page261#comment_6878470 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page262#comment_6880004 なんという指数の森なのだろう。 https://www.mql5.com/ru/forum/228822/page4#comment_6773278 今までスレッショルドでシリーズ量子化をしていた方向けです。指数! どこかの掲示板で、一対の分布に出会いました。つまり、二律背反の指数があるんですね。ラプラス分布。ちょうどここ、ラプラス、あのトレーダー博士がやったように。どなたかリンク先をご存知の方がいらっしゃいましたら、例として貼り付けてください。 そして、いや、対数しかないと言うんですね。 PS.アレキサンダーさん、気を悪くしないでくださいね！まだまだ役に立ちますから！ )))) От теории к практике 2018.03.22www.mql5.com Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно... Renat Akhtyamov 2018.03.23 09:12 #2626 Alexander_K2:よかったです。12組のベースは、明日、タイムスタンプとインテンシティを付けて掲載します。ところで、ASKも暗記しないといけないんですよね？ え またダニを貯める。そのチップは、アスコルビンなしであることが判明しました。 以下は、asks//corrected the codeを使用したものです。 ファイル: ticksave.zip 3 kb Alexander_K2 2018.03.23 09:12 #2627 Novaja: そこにはすでに指数があるのですが、それを「見て」その周波数で動作させ、その指数に収まらない他の刻みを捨てるだけ、という理解で合っていましたか？ Serge 2018.03.23 09:13 #2628 Alexander_K2: ノン・ジェントロピーの本を読んだことがありますか？今後の方向性について、ご意見をお聞かせください。論理的にはそうです。プロセスの非ランダム性、つまりトレンドの中にいるかどうかの尺度が本当に見えてくるのです。残念ながら、私は彼女を扱ったことがありません。希望しかない! Violetta Novak 2018.03.23 09:29 #2629 Alexander_K2:そこにはすでに指数があるのですが、それを「見て」この周波数で正確に動作させ、この指数に収まらない他のティックは破棄すればよいという理解で合っていましたか？前者には賛成だが、後者にはまだ答えを出せない。 Serge 2018.03.23 09:31 #2630 Alexander_K2:6.ティックデータの間に指数関数的な時間間隔を持つ素晴らしい時系列があり、実クオートと擬似クオート、つまり観測のスライドウィンドウにおける取引強度を知っているのです。アレキサンダー、これまでの読書でひとつ誤解していたようですが、スライディングウィンドウのサイズは一定なのでしょうか？つまり、20単位のウィンドウを選択し、それを計算の中でデータの奥深くに移動させるのですか？それともサイズが変わるのでしょうか？ どこかで、スライディングウィンドウを適用したときに、マーケットに一定（拡散値一定とでもいうのでしょうか）のものが見えたと書かれていましたね。当時は、ウィンドウサイズが可変だと思い込んでいたのです また、数ページ前に誰かが質問していましたが、変換によって「メモリなし」のフローが得られることをどのように確認するのでしょうか？出なかったの？少なくとも私は答えを見つけられませんでした。 1...256257258259260261262263264265266267268269270...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これは大きな疑問の一つです。アレクサンダー、私は30万では足りないと思う。現実的ですか？ずっと考えていたんですが、どうでしょう、dr.わからないんだけど、トレーダー博士、助けてくれない？アレキサンダーがデータを提供してくれるので、このサンプルを、指数を明確に引き出せるように混ぜ合わせ、あとは、それがどんな分布なのかを特定するだけです。対数的かどうかは疑問です。でも、そうだなあ...。
OKです。12組のベースは、明日、タイムスタンプとインテンシティを付けて掲載します。
よかったです。明日は、12組のベースをタイムスタンプとインテンシティを付けて掲載します。
ありがとうございました。私だけではなく、みんなからの感謝です！)))
ただ、研究の目的を理解したいのです。
ほら、私の推理の軌跡をご覧ください。
1. 拡散の方程式のすべての数学は、結果のない過程、すなわちマルコフ過程に対して構成されていることが知られている。これらは常微分方程式であり、積分微分方程式ではありません。
2.後遺症のない、つまり指数関数的な時間間隔のイベント（引用）の流れが欲しい。
3.ティッククォートのリアルタイムの間隔を見ています。指数関数的ではなく、対数的である。
4.離散幾何分布発生器で定義された指数を通して、ティッククォートを強制的に読み取ることができる。
5.本物の相場（T1時刻にタイムスタンプ付きの本物の相場が来た場合）と、疑似相場（ある時刻にティックがなく、前のティックを受け入れた値とする場合）の両方の時 系列を得ることが できます。
6.ティックデータ間に指数関数的な時間間隔を持つ素晴らしい時系列があり、実クオートと擬似クオート、つまり移動観測窓の取引強度が分かります。
7.ドリフト係数や拡散係数を冷静に適用して問題を解決する。
何を実現したいのか？秘密？
なぜ3rd MODがないのか - European?
バイモーダリティとセッションの関係とは？
時間軸に対して取引の強さを測り、価格軸に対しては二峰性を持っていますね。
バイモーダリティは、方向転換の間に過渡的なプロセスが存在しないことを示唆している。
あるいは、あるにはあるのだが、回帰に隠されているのかもしれない。これは、増分が実際にはそのモードの平均に近づく傾向があるが、隣接する増分は異なるモードである可能性があることを意味する（反直列性）。
直列性分布のヒストグラム（一列に並んだ一方向の勾配をすべて1つの勾配にまとめたもの）を作ってみる。
ちなみに、Z札のヒストグラムも作れますが、そこでの刻みは素数ではなく単位で、1目上がった後に1目下がるというものでした。そして、何ティック上がったかをカウントすると、シリーズ長を求めることができます。シリーズは、単一のティックまたは任意の数のティックで構成されています。また、Zカウントは、次のティックが前のティックからUターンする場合、一連のカムバックを考慮する。プロセスを知ることができます。そうすれば、TSをどのように構築すればいいのか、何かアイデアが浮かぶかもしれません。
ただ、研究の目的を理解したいのです。
ほら、私の推理の軌跡をご覧ください。
1. 拡散の方程式のすべての数学は、結果のない過程、すなわちマルコフ過程に対して構成されていることが知られている。これらは常微分方程式であり、整数微分方程式ではありません。
2.後遺症のない、つまり指数関数的な時間間隔のイベント（引用）の流れが欲しい。
3.ティッククォートのリアルタイムの間隔を見ています。指数関数的ではなく、対数的である。
4.離散幾何分布発生器で定義された指数を通して、ティッククォートを強制的に読み取ることができる。
5.本物の相場（T1時刻にタイムスタンプ付きの本物の相場が来た場合）と、疑似相場（ある時刻にティックがなく、前のティックを受け入れた値とする場合）の両方の時系列を得ることができます。
6.ティックデータ間に指数関数的な時間間隔を持つ素晴らしい時系列があり、実クオートと擬似クオート、つまり移動観測窓での取引強度がわかります。
7.ドリフト係数や拡散係数を冷静に適用して問題を解決する。
何を実現したいのか？秘密？
心配ですか？))私がどれだけ怖いかわかるか！？)))私は今、薄氷を踏む思いで歩いているんだ。
こんなポイントで潰されるのかよ)))新氷の上を歩く人に、たくさんの荷物を背負わせるようなものです)))
OK、パラグラフごとに説明しましょう。原則的に、これらは質問ではなく、声明です、OK。
1.拡散方程式のすべての数学は、結果のない過程、すなわちマルコフ過程に対して構成されていることが知られている。これらは常微分方程式であり、整数微分方程式ではありません。
-----大したことはありません。
2.結果のないイベントストリーム（引用）が欲しい、つまり、イベント間の時間間隔が指数関数的である。
---- 持っているんですね。
3.ティッククォートのリアルタイムの間隔を見ています。指数関数的ではなく、対数的である。
---指数的なものと、それ以外のもの。
4.離散幾何分布発生装置で設定した指数でティッククォートを強制的に読み取る。
----それらが指数関数的な基礎であるならば、それは冗長である。
5.実際の相場、つまりT1時刻にタイムスタンプ付きの本当の相場が来たときと、疑似相場、つまりある時刻にティックがなく、前のティックが受け入れられた値とされたときの両方の時系列を得ることができます。
---- 同感です。
6.ティックデータの間に指数関数的な時間間隔を持つ素晴らしい時系列があり、実クオートと擬似クオート、つまりスライドする観測窓での取引強度が分かります。
-----そうですね。"ティックデータの時間間隔が指数関数的に変化する "というのは、すでにあるんですね。
アレクサンダー、あなたはすでに非常に優れたアルゴリズムを持っています、ただ、あなたが言うように、もう少し研究をする必要があります、成功した取引の80％ではなく、100％になるように）。
もしかしたら、間違っているかもしれない、繰り返しているかもしれない、薄氷の上を歩いているのかもしれない。
ほら、私たちはこの指数にこだわっているだけなんです!Dr.Traderさん、この解析はご自身のデータで行ったもので、ティックラグに直接関係するものなんですね。トレーダー博士、どうもありがとうございました。
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page261#comment_6878470
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page262#comment_6880004
なんという指数の森なのだろう。
https://www.mql5.com/ru/forum/228822/page4#comment_6773278
今までスレッショルドでシリーズ量子化をしていた方向けです。指数!
どこかの掲示板で、一対の分布に出会いました。つまり、二律背反の指数があるんですね。ラプラス分布。ちょうどここ、ラプラス、あのトレーダー博士がやったように。どなたかリンク先をご存知の方がいらっしゃいましたら、例として貼り付けてください。
そして、いや、対数しかないと言うんですね。
PS.アレキサンダーさん、気を悪くしないでくださいね！まだまだ役に立ちますから！ ))))
よかったです。12組のベースは、明日、タイムスタンプとインテンシティを付けて掲載します。
ところで、ASKも暗記しないといけないんですよね？
え
またダニを貯める。そのチップは、アスコルビンなしであることが判明しました。
以下は、asks//corrected the codeを使用したものです。
そこにはすでに指数があるのですが、それを「見て」その周波数で動作させ、その指数に収まらない他の刻みを捨てるだけ、という理解で合っていましたか？
ノン・ジェントロピーの本を読んだことがありますか？今後の方向性について、ご意見をお聞かせください。論理的にはそうです。プロセスの非ランダム性、つまりトレンドの中にいるかどうかの尺度が本当に見えてくるのです。
残念ながら、私は彼女を扱ったことがありません。希望しかない!
そこにはすでに指数があるのですが、それを「見て」この周波数で正確に動作させ、この指数に収まらない他のティックは破棄すればよいという理解で合っていましたか？
前者には賛成だが、後者にはまだ答えを出せない。
6.ティックデータの間に指数関数的な時間間隔を持つ素晴らしい時系列があり、実クオートと擬似クオート、つまり観測のスライドウィンドウにおける取引強度を知っているのです。
アレキサンダー、これまでの読書でひとつ誤解していたようですが、スライディングウィンドウのサイズは一定なのでしょうか？つまり、20単位のウィンドウを選択し、それを計算の中でデータの奥深くに移動させるのですか？それともサイズが変わるのでしょうか？
どこかで、スライディングウィンドウを適用したときに、マーケットに一定（拡散値一定とでもいうのでしょうか）のものが見えたと書かれていましたね。当時は、ウィンドウサイズが可変だと思い込んでいたのです
また、数ページ前に誰かが質問していましたが、変換によって「メモリなし」のフローが得られることをどのように確認するのでしょうか？出なかったの？少なくとも私は答えを見つけられませんでした。