理論から実践へ - ページ 1087 1...108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094...1981 新しいコメント Maxim Kuznetsov 2019.03.23 18:02 #10861 secret:なぜなら、一方はTAUを市場に引っ張り出そうとし、もう一方は物理を市場に引っ張り出そうとしているからです。 非常に価値のある科学だが、価格とは関係ない。これまでの経歴を市場に引き伸ばそうとするのは、頭のいい人たちの典型的な失敗です。 私が言いたかったのは、「物理で引っ張る」だけでは、何も始まらないということです。GDPは年4％成長し、貨幣の排出量は8％前後で、さまざまな中心地から排出されています。And notevenly:-) したがって、波動関数の投影や統計的手法は機能しない。それは、時空がまだメートルという概念に進化していないビッグバンの瞬間に定規を使うようなものだ。 物理学者と思われる人たちに理解させるために、最も近いアナロジーを - ビッグバンと熱力学の非閉鎖系 Alexander_K 2019.03.23 18:08 #10862 secret:片方はTAUを市場に引っ張り出そうとし、もう片方は物理を市場に引っ張り出そうとしているからです。 非常に価値のある科学だが、価格とは関係ない。 これまでの経歴を市場に引っ張り出そうとするのは、賢い人たちの典型的な失敗です。この背景には、心理的な理由があり、すでに選択した理論を捨て、市場に対する見方を考え直そうという試みを阻んでいるのです :))) 。とにかくすごいんです。でも、本当にそうなんです。 Alexander_K 2019.03.23 18:41 #10863 市場に転覆された私が掃き溜めに横たわり、シュレーディンガーの猫がより成功した飼い主のもとに逃げ込んだらしいが、そろそろ市場と確率過程モデル、量子遷移モデルなどとの根本的な違いをもっと徹底的に分析すべきだろう。 そして、最も重要な違いは、イベントのタイミング、つまり新しい相場の到着時間である。 最近の投稿を紹介します。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 理論から実践へ アレクサンダー_K, 2019.03.02 15:27 リアルS1セカンドタイムフレーム、すなわち、少なくとも1つのリアルカミングティックがあるセカンドバーの数を比較することにしました。実際のティックが1つも入ってこない秒数のバーはカウントされませんでした。 前週の結果です。 シンボルマークFIBOグループデューカスコピーAUDCAD189.901228.474AUDCHF196.122231.870CHFJPY213.418215.957EURAUD266.603254.437ユーロコード239.758243.408ユーロ円257.106298.962EURUSD176.870244.403GBPAUD278.708353.456ギガビットカード271.660292.832GBPJPY258.787246.210GBPUSD206.344255.348NZDCAD163.224190.277NZDCHF159.471207.499NZDJPY220.431194.499NZDUSD159.282171.621米ドルCHF162.092158.367ご覧のように、空でない2本目のバーの本数が大きく変化しています。刻みの数も違うと思います。 結論：移動するサンプルボリューム内でティックやリアルS1を使用することは、非常にお勧めできません。 しかし、移動時間軸＝1時間、4時間、...を使う必要があることは、絶対に間違いない。が、tick/secondのサンプルのスライドボリューム＝10.000/20.000/...ではない。ダニなど この表が誰かの役に立つかもしれませんね :))) 皆さん、頑張ってください。つまり、分析用のデータを収集する段階で、すでに既知のプロセスとは根本的に異なる市場が発生していることは明白なのだ。 証券会社によって見積もりが来る時期や金額が異なります。 また、誰が何と言おうと、市場のプロセスは自己相似形ではありません。 この2つの問題は、プロセスを均等に離散化する（OHLC M1、M5、...で作業する）ことでは解決できません。なぜなら、そのような離散化は、連続信号または自己相似プロセス（ブラウン運動のように）に対してのみ、有効であるためです。 つまり、私たちは最初の段階で、ティックやOHLC M1、M5、...を使って作業することで、すでにひどい間違いを犯しているのです。どちらの解決策も間違っている! したがって、他のすべての考慮事項や聖杯の構築方法は、この最初のレベルから始まる任意の意味をなさない。 また、分析に必要なデータを適切に収集する方法とは？わからない!!! 来週、実験をしてみて、何か面白いことがあれば、またお知らせします。 しかし、「引用」「間引き」「前処理」といった手法にこそ、「聖杯」があることは明白です。 From theory to practice Experts: earlyTopProrate Expert Advisor <ALL DISCUSSIONS CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.03.23 18:43 #10864 Alexander_K:さらに言えば、心理学的な理由は不明だが、この背景には、すでに選択した理論を捨て、市場に対する自分の見方を考え直そうとする試みを単純に抑制してしまうのだ :)))とにかくすごいんです。でも、本当にそうなんです。もう一回 きょうかくさつぎゅう しかし、あなたは成功への道を歩んでいます。） Alexander_K 2019.03.23 18:56 #10865 私は、人類はまだスライディングウィンドウ（意味のあるサンプル量のデータ）を扱うより良いものを発明していないのだから、市場でもスライディングウィンドウを扱うべきだと考えているのです。しかし、当然ながら、時間成分とティックボリューム（取引強度）の両方を組み合わせた、スマートでダイナミックなウィンドウである必要があります。 ティックのセットだけではダメなんです。ただ、時間軸（＝例えば24時間）で、一律に相場を読むのは-同じです。 そして、その正しい方法とは？市場時刻の非局所性、非直線性をどのように判断し、計算するのか？これが今、私が取り組んでいる問題です。 multiplicator 2019.03.23 19:02 #10866 Alexander_K:私は、人類はまだスライディングウィンドウ（意味のあるサンプル量のデータ）を扱うより良いものを発明していないのだから、市場でもスライディングウィンドウを扱うべきだと考えているのです。しかし、当然ながら、時間成分とティックボリューム（取引強度）の両方を組み合わせた、スマートでダイナミックなウィンドウである必要があります。 ティックのセットだけではダメなんです。単純な時間枠（=24時間など）で、相場が均等に読めること - 同じです。 そして、その正しい方法とは？市場時刻の非局所性、非直線性をどのように判断し、計算するのか？これが今、私が取り組んでいる問題です。 取引強度を考慮し、すべての増分を出来高（ティック）で割ってみましたが、結果は改善されませんでした。 Maxim Kuznetsov 2019.03.23 19:04 #10867 Alexander_K:私は、人類はまだスライディングウィンドウ（意味のあるサンプル量のデータ）を扱うより良いものを発明していないのだから、市場でもスライディングウィンドウを扱うべきだと考えているのです。しかし、当然ながら、時間成分とティックボリューム（取引強度）の両方を組み合わせた、スマートでダイナミックなウィンドウである必要があります。 ティックのセットだけではダメなんです。ただ、時間軸（＝例えば24時間）で、一律に相場を読むのは-同じです。 そして、その正しい方法とは？市場時刻の非局所性、非直線性をどのように判断し、計算するのか？そ れが今、私が取り組んでいる問題です。あなたは物理学者、あるいは少なくとも自分ではそう思っているのでしょう。 市場時間（とは何か）が非局所的・非線形的であると信じるに足る根拠はあるのか？ Yuriy Asaulenko 2019.03.23 19:09 #10868 Maxim Kuznetsov:あなたは物理学者であるはず、あるいは少なくとも自分ではそう思っているはずです。 市場時間（ちなみに何でしょう？）が非局所的・非線形的であると信じるに足る根拠はあるのでしょうか？ アインシュタインはそれを証明したのです。端末の見積もり見てみろ、2〜4時間前のものばかりだ。 Maxim Kuznetsov 2019.03.23 19:14 #10869 Yuriy Asaulenko:アインシュタインはそれを証明したのです。端末に表示される見積もりを見てください。すべて2～4時間前のものです。アルバートがFXのディーラーだったとは。彼の著作の中で、「マーケット・タイミング」についての言及があるものは？ あなたやA_Kさんが天文学やタイムゾーンの 問題を考えているとは思えませんが :-) Alexander_K 2019.03.23 19:19 #10870 Maxim Kuznetsov:は、アルバートがFXトレーダーだとは知らなかった。彼の作品の中で、「マーケットタイム」に言及しているのはどれでしょうか？ あなたやA_Kさんが天文学やタイムゾーンの問題を考えているとは思えませんが :-)アルベルトとミンコフスキーは、ローレンツ時空座標で研究していた。市場でも同じことをすればいいのだろう。そうすれば、まったく異なるプロセスの姿が見えてくるはずだ......。 1...108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜなら、一方はTAUを市場に引っ張り出そうとし、もう一方は物理を市場に引っ張り出そうとしているからです。
非常に価値のある科学だが、価格とは関係ない。
これまでの経歴を市場に引き伸ばそうとするのは、頭のいい人たちの典型的な失敗です。
私が言いたかったのは、「物理で引っ張る」だけでは、何も始まらないということです。GDPは年4％成長し、貨幣の排出量は8％前後で、さまざまな中心地から排出されています。And notevenly:-)
したがって、波動関数の投影や統計的手法は機能しない。それは、時空がまだメートルという概念に進化していないビッグバンの瞬間に定規を使うようなものだ。
物理学者と思われる人たちに理解させるために、最も近いアナロジーを - ビッグバンと熱力学の非閉鎖系
片方はTAUを市場に引っ張り出そうとし、もう片方は物理を市場に引っ張り出そうとしているからです。
非常に価値のある科学だが、価格とは関係ない。
これまでの経歴を市場に引っ張り出そうとするのは、賢い人たちの典型的な失敗です。
この背景には、心理的な理由があり、すでに選択した理論を捨て、市場に対する見方を考え直そうという試みを阻んでいるのです :))) 。とにかくすごいんです。でも、本当にそうなんです。
市場に転覆された私が掃き溜めに横たわり、シュレーディンガーの猫がより成功した飼い主のもとに逃げ込んだらしいが、そろそろ市場と確率過程モデル、量子遷移モデルなどとの根本的な違いをもっと徹底的に分析すべきだろう。
そして、最も重要な違いは、イベントのタイミング、つまり新しい相場の到着時間である。
最近の投稿を紹介します。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
理論から実践へ
アレクサンダー_K, 2019.03.02 15:27
リアルS1セカンドタイムフレーム、すなわち、少なくとも1つのリアルカミングティックがあるセカンドバーの数を比較することにしました。実際のティックが1つも入ってこない秒数のバーはカウントされませんでした。
前週の結果です。
ご覧のように、空でない2本目のバーの本数が大きく変化しています。刻みの数も違うと思います。
結論：移動するサンプルボリューム内でティックやリアルS1を使用することは、非常にお勧めできません。
しかし、移動時間軸＝1時間、4時間、...を使う必要があることは、絶対に間違いない。が、tick/secondのサンプルのスライドボリューム＝10.000/20.000/...ではない。ダニなど
この表が誰かの役に立つかもしれませんね :)))
皆さん、頑張ってください。
つまり、分析用のデータを収集する段階で、すでに既知のプロセスとは根本的に異なる市場が発生していることは明白なのだ。
証券会社によって見積もりが来る時期や金額が異なります。
また、誰が何と言おうと、市場のプロセスは自己相似形ではありません。
この2つの問題は、プロセスを均等に離散化する（OHLC M1、M5、...で作業する）ことでは解決できません。なぜなら、そのような離散化は、連続信号または自己相似プロセス（ブラウン運動のように）に対してのみ、有効であるためです。
つまり、私たちは最初の段階で、ティックやOHLC M1、M5、...を使って作業することで、すでにひどい間違いを犯しているのです。どちらの解決策も間違っている!
したがって、他のすべての考慮事項や聖杯の構築方法は、この最初のレベルから始まる任意の意味をなさない。
また、分析に必要なデータを適切に収集する方法とは？わからない!!!
来週、実験をしてみて、何か面白いことがあれば、またお知らせします。
しかし、「引用」「間引き」「前処理」といった手法にこそ、「聖杯」があることは明白です。
さらに言えば、心理学的な理由は不明だが、この背景には、すでに選択した理論を捨て、市場に対する自分の見方を考え直そうとする試みを単純に抑制してしまうのだ :)))とにかくすごいんです。でも、本当にそうなんです。
もう一回
きょうかくさつぎゅう
しかし、あなたは成功への道を歩んでいます。）
私は、人類はまだスライディングウィンドウ（意味のあるサンプル量のデータ）を扱うより良いものを発明していないのだから、市場でもスライディングウィンドウを扱うべきだと考えているのです。しかし、当然ながら、時間成分とティックボリューム（取引強度）の両方を組み合わせた、スマートでダイナミックなウィンドウである必要があります。
ティックのセットだけではダメなんです。ただ、時間軸（＝例えば24時間）で、一律に相場を読むのは-同じです。
そして、その正しい方法とは？市場時刻の非局所性、非直線性をどのように判断し、計算するのか？これが今、私が取り組んでいる問題です。
私は、人類はまだスライディングウィンドウ（意味のあるサンプル量のデータ）を扱うより良いものを発明していないのだから、市場でもスライディングウィンドウを扱うべきだと考えているのです。しかし、当然ながら、時間成分とティックボリューム（取引強度）の両方を組み合わせた、スマートでダイナミックなウィンドウである必要があります。
ティックのセットだけではダメなんです。単純な時間枠（=24時間など）で、相場が均等に読めること - 同じです。
そして、その正しい方法とは？市場時刻の非局所性、非直線性をどのように判断し、計算するのか？これが今、私が取り組んでいる問題です。
私は、人類はまだスライディングウィンドウ（意味のあるサンプル量のデータ）を扱うより良いものを発明していないのだから、市場でもスライディングウィンドウを扱うべきだと考えているのです。しかし、当然ながら、時間成分とティックボリューム（取引強度）の両方を組み合わせた、スマートでダイナミックなウィンドウである必要があります。
ティックのセットだけではダメなんです。ただ、時間軸（＝例えば24時間）で、一律に相場を読むのは-同じです。
そして、その正しい方法とは？市場時刻の非局所性、非直線性をどのように判断し、計算するのか？そ れが今、私が取り組んでいる問題です。
あなたは物理学者、あるいは少なくとも自分ではそう思っているのでしょう。
市場時間（とは何か）が非局所的・非線形的であると信じるに足る根拠はあるのか？
あなたは物理学者であるはず、あるいは少なくとも自分ではそう思っているはずです。
市場時間（ちなみに何でしょう？）が非局所的・非線形的であると信じるに足る根拠はあるのでしょうか？
アインシュタインはそれを証明したのです。端末の見積もり見てみろ、2〜4時間前のものばかりだ。
アインシュタインはそれを証明したのです。端末に表示される見積もりを見てください。すべて2～4時間前のものです。
アルバートがFXのディーラーだったとは。彼の著作の中で、「マーケット・タイミング」についての言及があるものは？
あなたやA_Kさんが天文学やタイムゾーンの 問題を考えているとは思えませんが :-)
は、アルバートがFXトレーダーだとは知らなかった。彼の作品の中で、「マーケットタイム」に言及しているのはどれでしょうか？
あなたやA_Kさんが天文学やタイムゾーンの問題を考えているとは思えませんが :-)
アルベルトとミンコフスキーは、ローレンツ時空座標で研究していた。市場でも同じことをすればいいのだろう。そうすれば、まったく異なるプロセスの姿が見えてくるはずだ......。