理論から実践へ - ページ 194 1...187188189190191192193194195196197198199200201...1981 新しいコメント Alexander_K2 2018.02.21 07:48 #1931 Evgeniy Kazeikin:mql5で解決できるのでしょうか？そうだと思います。 基本的なアルゴリズムに問題はない。追加要件の問題が発生する。 - 現在の計算パラメータを保存し、停電時などに復旧させることができます。 - 証券会社によって異なるティックフローに対応（プログラムはティックフローを分析し、その統計を取り、トータルフローから気配値を読み取る最適な方法をユーザーに提供する必要があります）。 - など でも、これらは、私には必要ないけど、営業には必要な、そんなプロフェッショナルなものなんです。それについては......もう少し後、別のスレッドで。 Alexander_K2 2018.02.22 02:12 #1932 夜も眠れず、WikipediaやMQLで紹介されているEMAは全く意味がなく、価格自体の分布や増分の分布とは 関係がない、という結論に達しました。 PS 今週は今のところ入金額に対して+10%（不完全な3週間の合計+120%）。 Alexander_K2 2018.02.22 02:24 #1933 ここでは簡単だった。 ここがVERY HARDでした。 EURJPYのトレードが開始されました。 Dr. Trader 2018.02.22 04:15 #1934 なんとなく言っていることが分かってきました。ティックには必ず基準となる分布を描く期間があります。このセグメントは、先月、先々月、あるいはもっと先でも構いませんが、その中のティックの分布は同じになります。そうだろ？ そうであれば、emaやwmaなどは必要ない。この理想的な時間軸を2時間39分と仮定してみましょう。そして、M1チャートを開き、期間159（=2*60+39）のSMAを適用します。 SMAは、この分布の中心の軌跡を描画することになります。しかし、将来的に価格がどのように推移するかという情報は得られない。また、軌道は任意のタイミングで止まり、反転することも可能です。 しかし、価格は常にこの分布の中心付近をさまよっているはずなので、そこからの強い乖離を取引するようにすればよいのです。しかし、トレンドの用心、価格はそれらに従うことになり、失うことなく閉じるために必要な流通センターのレベルに戻ることはありません。 Aleksey Panfilov 2018.02.22 05:08 #1935 Alexander_K2:夜も眠れず、WikipediaやMQLで紹介されているEMAは全く意味がなく、価格自体の分布や増分の分布とは 関係がない、という結論に達しました。 PS 今週は今のところ入金額に対して+10%（不完全な3週間の合計+120%）。wikipediaの議論は無意味ですが、レバレッジ1で1次から4次までインクリメント（1次差分）とEMA（線形ですが）で可能な作業例を紹介します。 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム 微分積分、例 アレクセイパンフィロフ さん 2018.01.31 20:21 ここで、価格増分を新しい情報として利用する例をもう一つ紹介します。その中で、インクリメントを差分として明示的に読み取る。 1*y1-1*y2-2*y2+3*y3-1*y4 =01*y1-1*y2-3*y2+6*y3-4*y4 + 1*y5 =01*y1-1*y2-4*y2+10*y3-10*y4 + 5*y5 -1*y6=01*y1-1*y2-5*y2+15*y3-20*y4 + 15*y5 -6*y6 + 1*y7=01*y1-1*y2-6*y2+21*y3-35*y4 + 35*y5 -21*y6 + 7*y7 -1*y8=02*y2=1*y1-1*y2+3*y3-1*y4 3*y2=1*y1-1*y2+6*y3-4*y4 + 1*y54*y2=1*y1-1*y2+10*y3-10*y4 + 5*y5 -1*y6 5*y2=1*y1-1*y2+15*y3-20*y4 + 15*y5 -6*y6 + 1*y76*y2=1*y1-1*y2+21*y3-35*y4 + 35*y5 -21*y6 + 7*y7 -1*y8 a1_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1] +3*a1_Buffer[i+1 ] -1*a1_Buffer[i+2 ] )/2; a2_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1] +6*a2_Buffer[i+1 ] -4*a2_Buffer[i+2 ] +1*a2_Buffer[i+3 ] )/3; a3_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1] +10*a3_Buffer[i+1 ] -10*a3_Buffer[i+2 ] +5*a3_Buffer[i+3 ] -1*a3_Buffer[i+4 ])/4; a4_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1] +15*a4_Buffer[i+1 ] -20*a4_Buffer[i+2 ] +15*a4_Buffer[i+3 ] -6*a4_Buffer[i+4 ] +1*a4_Buffer[i+5 ])/5; a5_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1] +21*a5_Buffer[i+1 ] -35*a5_Buffer[i+2 ] +35*a5_Buffer[i+3 ] -21*a5_Buffer[i+4 ] +7*a5_Buffer[i+5 ] -1*a5_Buffer[i+6 ])/6; 図では、従来5次の多項式（連結点の数）で構成されていた直線（赤）も、グラフの近くでしっかりと保持され始めているのがわかるだろう。 いわば、最初の差分（価格増分）の4次の多項式を犠牲にして、5次まで（ポイント数で）増やしたのである。 これですか、 正則化？ このように、2次差分とn次差分、1次から4次までのEMAの両方を使うことは可能なのでしょうか。同じような例でプロセスの一般的な図式を作るのは興味深いことです。 Difference calculus, examples. 微分積分、例 From theory to practice Alexander_K2 2018.02.22 06:48 #1936 Dr. Trader:なんとなく言っていることが分かってきました。刻みは常に基準分布を描く時間セグメントがある。このセグメントは、先月、先々月、あるいはもっと先でも構いませんが、その中のティックの分布は同じになります。そうだろ？そうであれば、emaやwmaなどは必要ない。この理想的な時間軸を2時間39分と仮定してみましょう。そして、M1チャートを開き、期間159（=2*60+39）のSMAを適用します。 SMAは、この分布の中心の軌跡を描画することになります。しかし、将来的に価格がどのように推移するかという情報は得られない。また、軌道は任意のタイミングで止まり、反転することも可能です。 しかし、価格は常にこの分布の中心付近をさまよっているはずなので、そこからの強い乖離を取引するようにすればよいのです。しかし、トレンドの用心、価格はトレンドに従うと、損失を被ることなく閉じるために少なくとも必要である流通センターのレベルに戻ることはありません。先生、やっぱりあなたは天才ですね。 その通りだ。まさにその通りです！（笑 このリファレンスディストリビューションは必要です。 1...元の見積もりストリームをベンチマークに変換することで切り分ける。少なくともポアソン 分布に近い分布になるように、刻みの強弱をつけることが是非とも必要です。大切な一歩を踏み出したのに、前に進むことをあきらめてしまった...。この重要な問題を解決しない限り、ニューラルネットワークと予測の分野でのすべての試みは無意味に過ぎない。まあ、少なくともあなたはそれを理解している!!! 2.このように気配値ストリームを変換した後、この基準分布をほぼ完全に見るためには、ある時間窓を計算して観察する必要があります。99%以上の信頼度で。 ALL. Alexander_K2 2018.02.22 06:54 #1937 Aleksey Panfilov:wikipediaの議論に意味はありませんが、レバレッジ1で1次から4次までインクリメント（最初の差分）とEMA（線形ですが）で可能な作業例を紹介します。 このように2次差分とn次差分、1次から4次までのEMAの両方を使うことは可能なのでしょうか？同じような例でプロセスの一般的な図式を作るのは興味深いことです。ご覧ください。アレクセイ - あなたがすることはすべて良いことです。しかしまた、それにもかかわらず、よくない。 数式に何が足りないかわかるか？ TIME!!! それは、推定多項式やEMAと現在時刻との 関係を理解したときに、すべての公式の物理的な意味が明らかになり、このことを予測に利用することができるようになるのです。 今のところないですね。この相関は見られません。もしかして、私の目が悪いのか？たぶん...老いは喜べない...。 Aleksey Panfilov 2018.02.22 07:13 #1938 Alexander_K2:ほらね。Alexei - あなたがすることはすべて良いことです。でも、いいわけでもない。 数式に何が足りないかわかるか？ TIME!!! それは、推定多項式やEMAと現在時刻との 関係を理解したときに、すべての公式の物理的な意味が明らかになり、このことを予測に利用することができるようになるのです。 今のところないですね。この相関は見られません。もしかして、私の目が悪いのか？たぶん...老後は楽しくない...。そうですね、TIMEは常に不足していますね。:) Mihail Marchukajtes 2018.02.22 07:54 #1939 Alexander_K2:ほらね。Alexei - あなたがすることはすべて良いことです。でも、いいわけでもない。 数式に何が足りないかわかるか？ TIME!!! それは、推定多項式やEMAと現在時刻との 関係を理解したときに、すべての公式の正確な物理的意味が明らかになり、このことを予測に利用することができるようになるのです。 今のところないですね。この相関は見られません。もしかして、私の目が悪いのか？たぶん...老後は楽しくない...。すみません、もう黙っていられません......。よく読んで、私が言ったことを理解するようにしてほしい。あなたの仕事の問題点は、見積もりを純粋に統計的に見ることです。そして、ある法則を記述しているとされる理論を適用しようとしている。しかし、相場を統計的な変数として考え、市場の基本原理、価格の基本的な形成、特定の市場における、一方または他方のプレーヤーの行動を理解しない......。そうしないと、どんどん条件やミニコンサルを導入して、自分の理論に沈んでいき、藪の中を走り続けることになりますが、残念ながら勝ち目はありません。そして、商を非定常の時系列として見るからこそ、それ以上のことはできない......。価格そのものに法則性はない...。というか、あるのですが、価格に影響を与えた結果の法則です。つまり、インパクトが発生し、価格が変化し、法則やパターン、条件が形成されたのです。そして、儲けるためには、このインパクトを計算し、どの方向に発生したかを知ることが必要です。 真面目な話、基本的には面白い理論をやっているんだけど、間違ったデータ、間違った方法で適用しているような......そんな気がするんですよね。落ち込むな......！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！？ Alexander_K2 2018.02.22 08:03 #1940 Mihail Marchukajtes:ごめんなさい、もう黙っていられないんです......。よく読んで、私が言ったことを理解するようにしてほしい。あなたの仕事の問題点は、引用を純粋に統計的に見ていることです。そして、ある法則を記述しているとされる理論を適用しようとしている。しかし、相場を統計的な変数として考え、市場の基本原理、価格の基本的な形成、特定の市場における、一方または他方のプレーヤーの行動を理解していない...。そうしないと、どんどん条件やミニコンサルを導入して、自分の理論に沈んでいき、世の中を動かし続けることになりますが、残念ながら勝利にはつながりません。そして、商を非定常の時系列として見るからこそ、それ以上のことはできない......。価格そのものに法則性はない...。というか、あるのですが、価格に影響を与えた結果の法則です。つまり、インパクトが発生し、価格が変化し、法則やパターン、条件が形成されたのです。そして、儲けるためには、このインパクトを計算し、どの方向に発生したかを知ることが必要です。真面目な話、基本的には面白い理論をやっているんだけど、間違ったデータ、間違った方法で適用しているような......そんな気がするんですよね。落ち込むな......！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！？マイケル、あなたの文才を高く評価しています。いつも感情を爆発させています。 でもね、この掲示板の古参の方々の理論には、なかなか心が届かないんですよ。ほとんど不可能だ--それは自覚している。私自身は、物理的に聖杯への 道から背を向けることができません。 ですから、私はまず、今、理論を持っていないWORDERSのために書いているのです。 聖杯はそこにある!!!!もう釣れちゃったよ～、どんな形かもわかっちゃったよ～。:))) 今、職場の同僚の前でタップダンスを始められないのは、年齢を意識してのことです。 1...187188189190191192193194195196197198199200201...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
mql5で解決できるのでしょうか？
そうだと思います。
基本的なアルゴリズムに問題はない。追加要件の問題が発生する。
- 現在の計算パラメータを保存し、停電時などに復旧させることができます。
- 証券会社によって異なるティックフローに対応（プログラムはティックフローを分析し、その統計を取り、トータルフローから気配値を読み取る最適な方法をユーザーに提供する必要があります）。
- など
でも、これらは、私には必要ないけど、営業には必要な、そんなプロフェッショナルなものなんです。それについては......もう少し後、別のスレッドで。
夜も眠れず、WikipediaやMQLで紹介されているEMAは全く意味がなく、価格自体の分布や増分の分布とは 関係がない、という結論に達しました。
PS 今週は今のところ入金額に対して+10%（不完全な3週間の合計+120%）。
ここでは簡単だった。
ここがVERY HARDでした。
EURJPYのトレードが開始されました。
なんとなく言っていることが分かってきました。ティックには必ず基準となる分布を描く期間があります。このセグメントは、先月、先々月、あるいはもっと先でも構いませんが、その中のティックの分布は同じになります。そうだろ？
そうであれば、emaやwmaなどは必要ない。この理想的な時間軸を2時間39分と仮定してみましょう。そして、M1チャートを開き、期間159（=2*60+39）のSMAを適用します。 SMAは、この分布の中心の軌跡を描画することになります。しかし、将来的に価格がどのように推移するかという情報は得られない。また、軌道は任意のタイミングで止まり、反転することも可能です。
しかし、価格は常にこの分布の中心付近をさまよっているはずなので、そこからの強い乖離を取引するようにすればよいのです。しかし、トレンドの用心、価格はそれらに従うことになり、失うことなく閉じるために必要な流通センターのレベルに戻ることはありません。
夜も眠れず、WikipediaやMQLで紹介されているEMAは全く意味がなく、価格自体の分布や増分の分布とは 関係がない、という結論に達しました。
PS 今週は今のところ入金額に対して+10%（不完全な3週間の合計+120%）。
wikipediaの議論は無意味ですが、レバレッジ1で1次から4次までインクリメント（1次差分）とEMA（線形ですが）で可能な作業例を紹介します。
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
微分積分、例
アレクセイパンフィロフ さん 2018.01.31 20:21
ここで、価格増分を新しい情報として利用する例をもう一つ紹介します。その中で、インクリメントを差分として明示的に読み取る。
1*y1-1*y2-2*y2+3*y3-1*y4 =0
1*y1-1*y2-3*y2+6*y3-4*y4 + 1*y5 =0
1*y1-1*y2-4*y2+10*y3-10*y4 + 5*y5 -1*y6=0
1*y1-1*y2-5*y2+15*y3-20*y4 + 15*y5 -6*y6 + 1*y7=0
1*y1-1*y2-6*y2+21*y3-35*y4 + 35*y5 -21*y6 + 7*y7 -1*y8=0
2*y2=1*y1-1*y2+3*y3-1*y4
3*y2=1*y1-1*y2+6*y3-4*y4 + 1*y5
4*y2=1*y1-1*y2+10*y3-10*y4 + 5*y5 -1*y6
5*y2=1*y1-1*y2+15*y3-20*y4 + 15*y5 -6*y6 + 1*y7
6*y2=1*y1-1*y2+21*y3-35*y4 + 35*y5 -21*y6 + 7*y7 -1*y8
いわば、最初の差分（価格増分）の4次の多項式を犠牲にして、5次まで（ポイント数で）増やしたのである。
このように、2次差分とn次差分、1次から4次までのEMAの両方を使うことは可能なのでしょうか。同じような例でプロセスの一般的な図式を作るのは興味深いことです。
なんとなく言っていることが分かってきました。刻みは常に基準分布を描く時間セグメントがある。このセグメントは、先月、先々月、あるいはもっと先でも構いませんが、その中のティックの分布は同じになります。そうだろ？
そうであれば、emaやwmaなどは必要ない。この理想的な時間軸を2時間39分と仮定してみましょう。そして、M1チャートを開き、期間159（=2*60+39）のSMAを適用します。 SMAは、この分布の中心の軌跡を描画することになります。しかし、将来的に価格がどのように推移するかという情報は得られない。また、軌道は任意のタイミングで止まり、反転することも可能です。
しかし、価格は常にこの分布の中心付近をさまよっているはずなので、そこからの強い乖離を取引するようにすればよいのです。しかし、トレンドの用心、価格はトレンドに従うと、損失を被ることなく閉じるために少なくとも必要である流通センターのレベルに戻ることはありません。
先生、やっぱりあなたは天才ですね。
その通りだ。まさにその通りです！（笑
このリファレンスディストリビューションは必要です。
1...元の見積もりストリームをベンチマークに変換することで切り分ける。少なくともポアソン 分布に近い分布になるように、刻みの強弱をつけることが是非とも必要です。大切な一歩を踏み出したのに、前に進むことをあきらめてしまった...。この重要な問題を解決しない限り、ニューラルネットワークと予測の分野でのすべての試みは無意味に過ぎない。まあ、少なくともあなたはそれを理解している!!!
2.このように気配値ストリームを変換した後、この基準分布をほぼ完全に見るためには、ある時間窓を計算して観察する必要があります。99%以上の信頼度で。
ALL.
wikipediaの議論に意味はありませんが、レバレッジ1で1次から4次までインクリメント（最初の差分）とEMA（線形ですが）で可能な作業例を紹介します。
このように2次差分とn次差分、1次から4次までのEMAの両方を使うことは可能なのでしょうか？同じような例でプロセスの一般的な図式を作るのは興味深いことです。
ご覧ください。アレクセイ - あなたがすることはすべて良いことです。しかしまた、それにもかかわらず、よくない。
数式に何が足りないかわかるか？
TIME!!!
それは、推定多項式やEMAと現在時刻との 関係を理解したときに、すべての公式の物理的な意味が明らかになり、このことを予測に利用することができるようになるのです。
今のところないですね。この相関は見られません。もしかして、私の目が悪いのか？たぶん...老いは喜べない...。
ほらね。Alexei - あなたがすることはすべて良いことです。でも、いいわけでもない。
数式に何が足りないかわかるか？
TIME!!!
それは、推定多項式やEMAと現在時刻との 関係を理解したときに、すべての公式の物理的な意味が明らかになり、このことを予測に利用することができるようになるのです。
今のところないですね。この相関は見られません。もしかして、私の目が悪いのか？たぶん...老後は楽しくない...。
そうですね、TIMEは常に不足していますね。:)
ほらね。Alexei - あなたがすることはすべて良いことです。でも、いいわけでもない。
数式に何が足りないかわかるか？
TIME!!!
それは、推定多項式やEMAと現在時刻との 関係を理解したときに、すべての公式の正確な物理的意味が明らかになり、このことを予測に利用することができるようになるのです。
今のところないですね。この相関は見られません。もしかして、私の目が悪いのか？たぶん...老後は楽しくない...。
すみません、もう黙っていられません......。よく読んで、私が言ったことを理解するようにしてほしい。あなたの仕事の問題点は、見積もりを純粋に統計的に見ることです。そして、ある法則を記述しているとされる理論を適用しようとしている。しかし、相場を統計的な変数として考え、市場の基本原理、価格の基本的な形成、特定の市場における、一方または他方のプレーヤーの行動を理解しない......。そうしないと、どんどん条件やミニコンサルを導入して、自分の理論に沈んでいき、藪の中を走り続けることになりますが、残念ながら勝ち目はありません。そして、商を非定常の時系列として見るからこそ、それ以上のことはできない......。価格そのものに法則性はない...。というか、あるのですが、価格に影響を与えた結果の法則です。つまり、インパクトが発生し、価格が変化し、法則やパターン、条件が形成されたのです。そして、儲けるためには、このインパクトを計算し、どの方向に発生したかを知ることが必要です。
真面目な話、基本的には面白い理論をやっているんだけど、間違ったデータ、間違った方法で適用しているような......そんな気がするんですよね。落ち込むな......！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！？
ごめんなさい、もう黙っていられないんです......。よく読んで、私が言ったことを理解するようにしてほしい。あなたの仕事の問題点は、引用を純粋に統計的に見ていることです。そして、ある法則を記述しているとされる理論を適用しようとしている。しかし、相場を統計的な変数として考え、市場の基本原理、価格の基本的な形成、特定の市場における、一方または他方のプレーヤーの行動を理解していない...。そうしないと、どんどん条件やミニコンサルを導入して、自分の理論に沈んでいき、世の中を動かし続けることになりますが、残念ながら勝利にはつながりません。そして、商を非定常の時系列として見るからこそ、それ以上のことはできない......。価格そのものに法則性はない...。というか、あるのですが、価格に影響を与えた結果の法則です。つまり、インパクトが発生し、価格が変化し、法則やパターン、条件が形成されたのです。そして、儲けるためには、このインパクトを計算し、どの方向に発生したかを知ることが必要です。
真面目な話、基本的には面白い理論をやっているんだけど、間違ったデータ、間違った方法で適用しているような......そんな気がするんですよね。落ち込むな......！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！？
マイケル、あなたの文才を高く評価しています。いつも感情を爆発させています。
でもね、この掲示板の古参の方々の理論には、なかなか心が届かないんですよ。ほとんど不可能だ--それは自覚している。私自身は、物理的に聖杯への 道から背を向けることができません。
ですから、私はまず、今、理論を持っていないWORDERSのために書いているのです。
聖杯はそこにある!!!!もう釣れちゃったよ～、どんな形かもわかっちゃったよ～。:)))
今、職場の同僚の前でタップダンスを始められないのは、年齢を意識してのことです。