理論から実践へ - ページ 187

[Alexander_K2]

Renat Akhtyamov:

アレクサンダーさん、トレンドとフラット、どちらが戦略上良いですか？

では、フラットかトレンドのどちらかがうまく取引できるのですが、両方はできません。

どのような状況ですか？

私は、分布の長い「テール」を使ってトレンドの終わり を割と正確に計算し、プルバックでトレードしています。カウンター・トレンド・トレーディング

メモリは尾を引く流れ（聖杯 そのものが鎮座している）。耳を掴んで引き抜く

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

私は、分布の長い「テール」からトレンドの終わり を正確に計算し、プルバックで取引しています。カウンター・トレンド・トレーディング

この "テール "とは何でしょうか？

多くの人が「補正」と言います。

そうなんだ！

しかし、彼らは「損失」という一語を加えることを忘れている。

つまり、トレンドトレーダーが稼いだ利益を市場が吸い取るということです。

また、カウンター・トレンド・トレーディングも、せっかく稼いだ利益を横ばい状態で吸い取っています。

は、そんな問題があるのでしょうか？

[Alexander_K2]

Renat Akhtyamov:

このポニーテールは何ですか？

諸行無常

そうなんだ！

しかし、彼らは「損失」という一語を加えることを忘れている。

つまり、トレンドフォロワーが稼いだ利益をマーケットが吸い取ってしまうのです。

また、カウンタートレンドの取引は、横ばい相場で得た利益を吸い上げる。

は、そんな問題があるのでしょうか？

1つだけ問題があるとすれば、観測窓の計算です。小さなミスが1000～5000ティッククオートでウィンドウの増減につながり、結果的にマイナス取引が発生するのですが、それを隠しているわけではありません。

すべての、絶対にすべてのペアは、異なる波動関数を持っています。最初は自分を少し過大評価していました。一度に32組を急いだので、一度に処理できるほど体力がないのです。今は6組に減らしました。そうでないと、一人で仕事をするのは物理的に難しいんです。

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

1つだけ問題があるとすれば、観測窓の計算です。小さなミスが1000～5000ティックのクォートでウィンドウの増減につながり、結果としてマイナスのトレードが発生するのですが、それを隠しているわけではありません。

すべての、絶対にすべてのペアは、異なる波動関数を持っています。最 初は少し過大評価していました。一度に 32組を急いだので 、すべてを一度に処理できるほど体力がないのです。今は6組に減らしました。そうでないと、一人で仕事をするのは物理的に難しいんです。

もしかしたら、トレーダーの口座の利益と逆の関係になっているのかもしれませんね？

一足で十分なのでは？

[Alexander_K2]

Renat Akhtyamov:

トレーダーの口座の利益とリンクしているのでは、ないでしょうか？

可能なんです。確認する必要があります。

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

可能なんです。確認する必要があります。

2組のペアを持ち、観察する

ペア数が多く、スプレッドが広い

めんどくさいな...。

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K2:

私は、分布の長い「テール」からトレンドの終わり を正確に計算し、プルバックで取引しています。カウンター・トレンド・トレーディング

メモリは尾を引くトレンド（聖杯そのものがそこに鎮座している）。耳を掴んで引き抜く。

Tyu、君には失望したよ。なんでこんなにお得なんだろうと思ってたけど、結局は...。というのは、イミフですが、キャノンボールです。キックバックは計算が簡単なので、多くのトレーダーがその方法で仕事をしています。しかし、同時に、それだけではありません。

私のシステムは、あなたと同じような考え方で、1日平均4～5件（またはそれ以上）の取引を、1つの楽器に対してのみ行っています。数ヶ月前に別のスレッドでリアルとリアルタイムの最初のテストトレードを実演。

[Alexander_K2]

Yuriy Asaulenko:

Tyu、君には失望したよ。なんでこんなにお得なんだろうと思ってたけど、結局は...。というのは、イミフですが、キャノンボールです。キックバックは計算が簡単なので、多くのトレーダーがその方法で仕事をしています。しかし、同時に、それだけではありません。

私のシステムは、あなたと同じような考え方で、1日平均4～5件（またはそれ以上）の取引を、1つの楽器に対してのみ行っています。数ヶ月前に別のスレッドでリアルとリアルタイムで最初のテストトレードを実演。

ははは、どうしてがっかりさせちゃったんだろう。全然、簡単じゃないんですよ。

1.時系列を 正しい形にする。

2.観測窓を算出する。

3.WMAのウェイトを計算する

4.非対称性を考慮する

5.分散を正しく計算する

なんて簡単なんでしょう。私は、ガウス分布からの偏差を表す指標として、ノネントロピーを扱っています。

量子遷移の卒論では、あんなに汗をかかなかったのに...。

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K2

:

ははは、どうしてがっかりさせちゃったんだろう。全然、簡単じゃないんですよ。

1.時系列を正しい姿に近づける。

2.観測窓を算出する。

3.WMAのウェイトを計算する

4.非対称性を考慮する

5.分散を正しく計算する

なんて簡単なんでしょう。私は、ガウス分布からの偏差を表す指標として、ノネントロピーを扱っています。

量子遷移の卒論ではあんなに汗をかくことはなかったのに。

簡単だったとは言っていません。昔から多くの人がやっていて、ずっと簡単だと言ったのです（マークアップでも、あなたのスレッドには誰かの写真がチラホラありましたね）。判明したのは、大砲からスズメの上に乗っていたこと。

Alexander_K2 です。

トレンドの終わりを かなり正確に計算しているのですが...。で、プルバックで取引する。カウンター・トレンド・トレーディング

そのあと、「どうやって？ で終わり？

とはいえ、それ自体は（話が脱線しますが）、全体としては悪くないと思います。

[igrok333]

4ヶ月間ベラベラと喋り続け、未だにノーディール（事後ではなく、事前に発表されていた）。