ブレント - ページ 10

[prostotrader]

A100:

価格がマイナス300％なら、担保は最低150％でいいのでは？

そんなはずはない！

なぜなら、デリバティブ市場は、CSがSPOTの価格の小さな割合（通常10～15％）であることを意味しているからです。

デリバティブ取引は、そういう発想から生まれた。

絶対価格と CollateralAssuranceを 混同しているのでは？

追加

今日まで、ずっとそうでした。

デリバティブ市場商品の流動性が高ければ 高いほど、GO!

[A100]

prostotrader:

そんなはずはない！

なぜなら、デリバティブ市場は、CSがSPOTの価格の小さな割合（通常10～15％）であることを意味しているからです。

それがデリバティブ取引の発想である。

絶対価格とCollateralを混同しているのでは？

日々の変動が小さければ、%も小さい。そして、変動が大きい場合は、GOが増加し、トップアップする期間が与えられます。トップアップするか、ポジションを閉じる か、どちらかになります。あなたにとって、それは違うものなのでしょうか？

[A100]

prostotrader:

デリバティブ市場の商品の流動性が高ければ 高いほど、CSは低く なる!

また、流動性は抽象的なものであり、計算することはできませんが、CSはかなり計算された値です。

[prostotrader]

A100:

また、流動性は抽象的なものであり、計算することはできませんが、CSはかなり計算された値であると言えます。

よくもまあ、そんなことを言うものだと思います。

[A100]

prostotrader:

よくもまあ、そんなことを言うものだと思います。

なぜCSが上がったのか理解できない場合は、まずその計算式を勉強してください - そうすれば、くだらない疑問は 消えます

[prostotrader]

A100:

なぜCSが上がったのかがわからないのであれば、まずその計算式を勉強してください--そうすれば、くだらない疑問は なくなります。

CSを上げた理由は明らかで、CSは計算ではなく、自分たちの「尻ぬぐい」のために取引所が設定したものだそうです

Гарантийное обеспечение называют депозитной или первоначальной маржей,
и по большому счету данная сумма является некой страховкой (прежде всего для биржи как гаранта по сделке) о том,
что стороны точно исполнят свои обязательства по фьючерсу.

だから、騒ぐ必要はないんです!

[A100]

prostotrader:

なぜ増えたのか、CSは計算されたものではなく、自分たちの「尻ぬぐい」のために取引所が設定したものであることは明白だ!

だから、作り込む必要はないんです!

CSを設定する前に、計算する必要があります - 彼らは天井から数字を取ることはありません - 73、73.5、55、61 - これらはすべて計算値です

[prostotrader]

A100:

CSをインストールする前に、計算しなければなりません。彼らは73、73.5、55、61をただ取るのではなく、これらはすべて計算された値なのです。

妄想はやめなさい!

BRを市場で売った場合、ブレントSPOTの価値以上の売り手GO*1.5が口座に入るはずです

これは、取引所が買い手と売り手の両方からGOを予約しているため、デリバティブ市場での取引のルールから全く外れています

int OnInit()
  {
 double mar_buy, mar_sell;
 bool result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, Symbol(), 1, 21.70, mar_buy);
 result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, Symbol(), 1, 21.70, mar_sell);
 double barrel = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
 double d_kurs = SymbolInfoDouble("USDRUB_TOM", SYMBOL_LAST); 
 double total_go = (mar_buy + mar_sell)/barrel/d_kurs;
 Print("ГО покупателя = ", mar_buy);
 Print("ГО продавца = ", mar_sell);
 Print("Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = ", barrel);
 Print("Курс доллара = ", d_kurs);
 Print(" Общее ГО = ", total_go, "$ за баррель");  
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	ГО покупателя = 7634.08
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	ГО продавца = 14737.66
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = 10.0
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	Курс доллара = 74.77
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	 Общее ГО = 29.92074361374883$ за баррель

На картинке НЕ СПОТ, а 5.20 фьючерс, который торгуется 21,61$ за барель!!!

取引のルール上、デリバティブの価格がSPOT価格と同じになることはあり得ないのですが、MICEXの方が高いことが判明!!!!

先物取引の要諦は、私たちの取引所によって一箇所に押し込められただけなのですから......。

また、取引が成立しなかった 場合、取引所は1契約＝（29.92-21.61）×10＝83.1 ドルを懐に入れることになる。

というわけで、これにて終了です。

[A100]

prostotrader:

先物取引の要諦は、私たちの取引所によって一箇所に押し込められただけなのです...。

言葉から数字に移って、大げさな問題を解いてみよう。

想定されるVasyaとPetyaは、取引所でお互いに取引されています。Petyaは4₊です。GO <= 100%.4₊でトレードされた。その後、価格はPetyaに逆行し、決済時には10₋になった。

質問：誰がVasyaに不足分の2₊を支払うのでしょうか？

[prostotrader]

A100:

言葉から数字に移って、大げさな問題を解いてみよう。

仮想のVasyaとPetyaは、証券取引所で互いに取引している。Petyaは4₊です。GO＜100％です。2₊でトレードされた。その後、Petyaに対して価格が急落して...。で、4₊でPetyaはマージンコールで外出した。決済時は10₊です。

質問：誰がVasyaに不足分の6₊を支払うのでしょうか？

数値はすべてMT5ですでに計算されていますので、ご自身でご確認ください（コードは隠されていません）。

そして、あなたに向かって書かれていることをよく読んでください。

追加

自分を悪者にするのではなく

この記事を読んでみてください（初心者向けに書かれています）。

https://journal.tinkoff.ru/futures/