リアルアカウント（セント）選手権」登録 2017年7月. - ページ 80 1...737475767778798081828384858687...125 新しいコメント Vitaly Muzichenko 2017.07.05 18:01 #791 Aleksandr Safronov:以下は、最初の投稿と同じ計算式で、シャープの回復の代わりにだけです。しかし、ここでは、例えば、私の残高は、一度も変化していないが、0.987であり（だから、現在の残高と最大と最小が1000に等しい）、式は1.5であるべきです。計算がおかしいのでは？ これらは、ユーリイ・ザイツェフへの質問であり、彼の数式であり、彼が登場すれば詳しい回答が得られると思う。 Yuriy Zaytsev 2017.07.05 19:39 #792 Vitaly Muzichenko: これらはユーリイ・ザイツェフへの質問であり、彼の数式なので、彼が登場すれば詳しい答えが得られると思います。実は、この数式は私の「友人」であるディックが提案したものなのですが、彼は最近、公の場で友人関係を解消することを表明しました。 彼の心の中で何が起こったのか、理由もわからない、ごめんなさい--彼と尼僧の話などをするのはとても楽しいことだった。 たぶん、彼はいくつかのことを真剣に考えすぎているのでしょう。全ては、彼の創造した数式です。 削除済み 2017.07.06 08:16 #793 ルールは修正されるべきである-論理的な誤りを修正すべきである。大会終了時にすべてのポジションが終了するため、残高（＝エクイティ）で計算します。そして、このエラー（余分な条件）は、コンテストを混乱させないために、排除されるべきです。 Yousufkhodja Sultonov 2017.07.06 08:22 #794 シグナルズQ&Aのコーナーで質問しても回答がありませんでしたが、ここでも関連するので質問させていただきます。シグナルプロバイダーは、どの程度の最小限のTFで取引を行うことができるのですか？例 えば、TF M1では、モデレーターは、ポジションを開く頻度を超えたために取引を許可 せず、禁止に信号を 送ります。 Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5 www.metatrader5.com Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением... 削除済み 2017.07.06 08:24 #795 Олег avtomat:ルールの修正が必要 - 論理的誤謬を排除するために。大会終了時にすべてのポジションが終了するため、残高（＝エクイティ）で計算します。そして、指定されたエラー（余計な条件）を排除し、混乱させないようにすることです。賛成 削除済み 2017.07.06 08:28 #796 Yousufkhodja Sultonov:シグナルズQ&Aのコーナーで質問しても回答がありませんでしたが、ここでも関連するので質問させていただきます。シグナルプロバイダーは、どの程度の最小限のTFで取引を行うことができるのですか？例 えば、M1 TFのモデレーターは、ポジションを開く頻度を超えたために取引を許可 せず、禁止に信号を 送ります。1分に1回、少数の ポジションをオープン/クローズしても禁止はされませんが、数十/数百のポジションが一度にオープン/クローズされると、サービスに過負荷がかかり、シグナルコピーの品質が落ちるため、禁止がされます。 Aleksandr Safronov 2017.07.06 08:29 #797 Yuriy Zaytsev:一般に、数式は彼の創作です。 もちろん、どのような数式が使われているかがわかったのはいいのですが、その実装にはまだ問題が残っています。残高を計算するときに、レーティングと異なるデータが表示されるのはなぜですか？そしてもう一度、これらのポイントは、貿易の効果を測定し、例えば現時点で誰がより効果的に持っているでしょう2ユーリイ・ザイチェフ1 061.351 071.346.13%31.4316.6811.29%または8ヴァシレ・ヴァーデス1 014.371 013.961.44%465.33466.338.58%???点数で判断すると、バシル・ベルデスの 方が上でしょう。しかし、正直に答えてください。2.18%の リスクで投資して1.44%を得るより、2.61%の リスクで投資して6.13%を 得る方が効率的ではありませんか？一般的には、GainとDrawdownの 単純な比率の方が効果を測りやすいのではないでしょうか？そして、数式に煩わされないこと？ Registration for the Real Result of the previous Circular Buffer Issue MQL5 削除済み 2017.07.06 08:44 #798 Aleksandr Safronov: 誰の数式かわかるのはいいのですが、その応用に疑問が残ります。残高を計算すると、レーティングと異なるデータが表示されるのはなぜですか？また、これらのポイントは取引の効率を測るもので、例えば、現時点では、誰がより効率よく<td class="dl plus col_hover col_click" title="2.61%"です。2ユーリイ・ザイチェフ1 061.351 071.346.13%31.4316.6811.29%または<td class="dl plus col_hover col_click" title="2.18%"です。8ヴァシレ・ヴァーデス1 014.371 013.961.44%465.33466.338.58%???点数で判断すると、バシル・ベルデスの 方が上でしょう。しかし、正直に答えてください。2.18%の リスクで投資して1.44%を得るより、2.61%の リスクで投資して6.13%を 得る方が効率的ではありませんか？一般的には、GainとDrawdownの 単純な比率の方が効果を測りやすいのではないでしょうか？そして、数式に煩わされないこと？このような計算式（効率を測るものと思われる）を使うことの不条理さは、コンテストが始まる1ヶ月前に私が実証していた（ここと 下記で議論があった）。しかし、主催者は、これらの式の本質に立ち入らない、考えない、悩まないことを好み、何かに魅了されて、軽率にこのくだりを入れてしまったのです。まあ、そのうち、明らかなバカを排除することが必要だと気づくかもしれませんね。 Vitaly Muzichenko 2017.07.06 08:52 #799 Олег avtomat: これらの計算式の不合理さは、コンペの1ヶ月前に示された（ここと 下記で議論があった）。しかし、主催者側は、これらの式の本質に迫ろうともせず、考えようともせず、悩もうともせず、何かに魅了されて、軽率にこのくだりを入れてしまったのです。まあ、そのうち、明らかなバカを排除すべきと気づくかもしれない。オレグ シャープをリカバリーファクターに変えたのは、その方がふさわしいと思ったからだ。 削除済み 2017.07.06 08:55 #800 Vitaly Muzichenko:オレグ シャープをリカバリーファクターに変えたのは、その方が正しいと思ったからだ。そうだ、俺が言ってるのは数式全体のことなんだ、シャープだろうがFvだろうが、どっちにしろ数式はデタラメなんだよ。 1...737475767778798081828384858687...125 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
以下は、最初の投稿と同じ計算式で、シャープの回復の代わりにだけです。
しかし、ここでは、例えば、私の残高は、一度も変化していないが、0.987であり（だから、現在の残高と最大と最小が1000に等しい）、式は1.5であるべきです。計算がおかしいのでは？
これらはユーリイ・ザイツェフへの質問であり、彼の数式なので、彼が登場すれば詳しい答えが得られると思います。
実は、この数式は私の「友人」であるディックが提案したものなのですが、彼は最近、公の場で友人関係を解消することを表明しました。
彼の心の中で何が起こったのか、理由もわからない、ごめんなさい--彼と尼僧の話などをするのはとても楽しいことだった。
たぶん、彼はいくつかのことを真剣に考えすぎているのでしょう。
全ては、彼の創造した数式です。
ルールは修正されるべきである-論理的な誤りを修正すべきである。
大会終了時にすべてのポジションが終了するため、残高（＝エクイティ）で計算します。
そして、このエラー（余分な条件）は、コンテストを混乱させないために、排除されるべきです。
シグナルズQ&Aのコーナーで質問しても回答がありませんでしたが、ここでも関連するので質問させていただきます。
シグナルプロバイダーは、どの程度の最小限のTFで取引を行うことができるのですか？例 えば、TF M1では、モデレーターは、ポジションを開く頻度を超えたために取引を許可 せず、禁止に信号を 送ります。
ルールの修正が必要 - 論理的誤謬を排除するために。
大会終了時にすべてのポジションが終了するため、残高（＝エクイティ）で計算します。
そして、指定されたエラー（余計な条件）を排除し、混乱させないようにすることです。
賛成
シグナルズQ&Aのコーナーで質問しても回答がありませんでしたが、ここでも関連するので質問させていただきます。
シグナルプロバイダーは、どの程度の最小限のTFで取引を行うことができるのですか？例 えば、M1 TFのモデレーターは、ポジションを開く頻度を超えたために取引を許可 せず、禁止に信号を 送ります。
1分に1回、少数の ポジションをオープン/クローズしても禁止はされませんが、数十/数百のポジションが一度にオープン/クローズされると、サービスに過負荷がかかり、シグナルコピーの品質が落ちるため、禁止がされます。
一般に、数式は彼の創作です。
そしてもう一度、これらのポイントは、貿易の効果を測定し、例えば現時点で誰がより効果的に持っているでしょう
または
???点数で判断すると、バシル・ベルデスの 方が上でしょう。しかし、正直に答えてください。2.18%の リスクで投資して1.44%を得るより、2.61%の リスクで投資して6.13%を 得る方が効率的ではありませんか？
一般的には、GainとDrawdownの 単純な比率の方が効果を測りやすいのではないでしょうか？そして、数式に煩わされないこと？
誰の数式かわかるのはいいのですが、その応用に疑問が残ります。残高を計算すると、レーティングと異なるデータが表示されるのはなぜですか？
また、これらのポイントは取引の効率を測るもので、例えば、現時点では、誰がより効率よく
<td class="dl plus col_hover col_click" title="2.61%"です。または
<td class="dl plus col_hover col_click" title="2.18%"です。???点数で判断すると、バシル・ベルデスの 方が上でしょう。しかし、正直に答えてください。2.18%の リスクで投資して1.44%を得るより、2.61%の リスクで投資して6.13%を 得る方が効率的ではありませんか？
一般的には、GainとDrawdownの 単純な比率の方が効果を測りやすいのではないでしょうか？そして、数式に煩わされないこと？
このような計算式（効率を測るものと思われる）を使うことの不条理さは、コンテストが始まる1ヶ月前に私が実証していた（ここと 下記で議論があった）。しかし、主催者は、これらの式の本質に立ち入らない、考えない、悩まないことを好み、何かに魅了されて、軽率にこのくだりを入れてしまったのです。まあ、そのうち、明らかなバカを排除することが必要だと気づくかもしれませんね。
これらの計算式の不合理さは、コンペの1ヶ月前に示された（ここと 下記で議論があった）。しかし、主催者側は、これらの式の本質に迫ろうともせず、考えようともせず、悩もうともせず、何かに魅了されて、軽率にこのくだりを入れてしまったのです。まあ、そのうち、明らかなバカを排除すべきと気づくかもしれない。
オレグ シャープをリカバリーファクターに変えたのは、その方がふさわしいと思ったからだ。
オレグ シャープをリカバリーファクターに変えたのは、その方が正しいと思ったからだ。
そうだ、俺が言ってるのは数式全体のことなんだ、シャープだろうがFvだろうが、どっちにしろ数式はデタラメなんだよ。