リアルアカウント(セント)選手権」登録 2017年7月. - ページ 80

 
Aleksandr Safronov:

以下は、最初の投稿と同じ計算式で、シャープの回復の代わりにだけです。

しかし、ここでは、例えば、私の残高は、一度も変化していないが、0.987であり(だから、現在の残高と最大と最小が1000に等しい)、式は1.5であるべきです。計算がおかしいのでは?

これらは、ユーリイ・ザイツェフへの質問であり、彼の数式であり、彼が登場すれば詳しい回答が得られると思う。
 
Vitaly Muzichenko:
これらはユーリイ・ザイツェフへの質問であり、彼の数式なので、彼が登場すれば詳しい答えが得られると思います。

実は、この数式は私の「友人」であるディックが提案したものなのですが、彼は最近、公の場で友人関係を解消することを表明しました。

彼の心の中で何が起こったのか、理由もわからない、ごめんなさい--彼と尼僧の話などをするのはとても楽しいことだった。

たぶん、彼はいくつかのことを真剣に考えすぎているのでしょう。

全ては、彼の創造した数式です。

 

ルールは修正されるべきである-論理的な誤りを修正すべきである。


大会終了時にすべてのポジションが終了するため、残高(=エクイティ)で計算します。

そして、このエラー(余分な条件)は、コンテストを混乱させないために、排除されるべきです。

 

シグナルズQ&Aのコーナーで質問しても回答がありませんでしたが、ここでも関連するので質問させていただきます。

シグナルプロバイダーは、どの程度の最小限のTFで取引を行うことができるのですか?例 えば、TF M1では、モデレーターはポジションを開く頻度を超えたために取引を許可 せず、禁止に信号を 送ります。

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Олег avtomat:

ルールの修正が必要 - 論理的誤謬を排除するために。


大会終了時にすべてのポジションが終了するため、残高(=エクイティ)で計算します。

そして、指定されたエラー(余計な条件)を排除し、混乱させないようにすることです。


賛成

 
Yousufkhodja Sultonov:

シグナルズQ&Aのコーナーで質問しても回答がありませんでしたが、ここでも関連するので質問させていただきます。

シグナルプロバイダーは、どの程度の最小限のTFで取引を行うことができるのですか?例 えば、M1 TFのモデレーターはポジションを開く頻度を超えたために取引を許可 せず、禁止に信号を 送ります。


1分に1回、少数の ポジションをオープン/クローズしても禁止はされませんが、数十/数百のポジションが一度にオープン/クローズされると、サービスに過負荷がかかり、シグナルコピーの品質が落ちるため、禁止がされます。

 
Yuriy Zaytsev:

一般に、数式は彼の創作です。

もちろん、どのような数式が使われているかがわかったのはいいのですが、その実装にはまだ問題が残っています。残高を計算するときに、レーティングと異なるデータが表示されるのはなぜですか?

そしてもう一度、これらのポイントは、貿易の効果を測定し、例えば現時点で誰がより効果的に持っているでしょう

2ユーリイ・ザイチェフ1 061.351 071.346.13%31.4316.6811.29%

または

8ヴァシレ・ヴァーデス1 014.371 013.961.44%465.33466.338.58%

???点数で判断すると、バシル・ベルデスの 方が上でしょう。しかし、正直に答えてください。2.18%の リスクで投資して1.44%を得るより、2.61%の リスクで投資して6.13%を 得る方が効率的ではありませんか?

一般的には、GainとDrawdownの 単純な比率の方が効果を測りやすいのではないでしょうか?そして、数式に煩わされないこと?

 
Aleksandr Safronov:
誰の数式かわかるのはいいのですが、その応用に疑問が残ります。残高を計算すると、レーティングと異なるデータが表示されるのはなぜですか?

また、これらのポイントは取引の効率を測るもので、例えば、現時点では、誰がより効率よく

<td class="dl plus col_hover col_click" title="2.61%"です。
2ユーリイ・ザイチェフ1 061.351 071.346.13%31.4316.6811.29%

または

<td class="dl plus col_hover col_click" title="2.18%"です。
8ヴァシレ・ヴァーデス1 014.371 013.961.44%465.33466.338.58%

???点数で判断すると、バシル・ベルデスの 方が上でしょう。しかし、正直に答えてください。2.18%の リスクで投資して1.44%を得るより、2.61%の リスクで投資して6.13%を 得る方が効率的ではありませんか?

一般的には、GainとDrawdownの 単純な比率の方が効果を測りやすいのではないでしょうか?そして、数式に煩わされないこと?


このような計算式(効率を測るものと思われる)を使うことの不条理さは、コンテストが始まる1ヶ月前に私が実証していた(ここと 下記で議論があった)。しかし、主催者は、これらの式の本質に立ち入らない、考えない、悩まないことを好み、何かに魅了されて、軽率にこのくだりを入れてしまったのです。まあ、そのうち、明らかなバカを排除することが必要だと気づくかもしれませんね。

 
Олег avtomat:

これらの計算式の不合理さは、コンペの1ヶ月前に示された(ここと 下記で議論があった)。しかし、主催者側は、これらの式の本質に迫ろうともせず、考えようともせず、悩もうともせず、何かに魅了されて、軽率にこのくだりを入れてしまったのです。まあ、そのうち、明らかなバカを排除すべきと気づくかもしれない。

オレグ シャープをリカバリーファクターに変えたのは、その方がふさわしいと思ったからだ。

 
Vitaly Muzichenko:

オレグ シャープをリカバリーファクターに変えたのは、その方が正しいと思ったからだ。


そうだ、俺が言ってるのは数式全体のことなんだ、シャープだろうがFvだろうが、どっちにしろ数式はデタラメなんだよ。