有用な信号を特定するために最適な履歴の深さは？ - ページ 6 12345678910111213...21 新しいコメント AlexeyFX 2015.01.19 08:12 #51 ZaPutina:1-それに基づく予測、つまり外挿。そうでなければ、なぜそれを並べるのか...。2-Asは本体に近いですが、より具体的には？ 1.そこが肝心なところです。ほとんどの人は、なぜ展開しなければならないのかがわからないのです。信号で何かをしなければならない時、まずFFTをしなければならないという確信があるのでしょう。次に何をするか、彼らは知らないし、気にもしていない、要はFFTをすることだ。将来、同じ信号の正確なコピーを得たいのでなければ、FFTの結果を外挿することができないのはご存知の通りです。それに、せっかくなら、FFTを作る必要はなかったのでは？コピーはとにかく描けばいいのです。 2.具体的な内容は、具体的な目的・条件によって異なります。一般的には、バーの本数よりも 時間の方が話しやすいんです。例えば、1日以内のボラティリティの変化に興味があるとします。1.5日や2.5日では間違った結果になるのに、1日、2日、3日と正確に見るべきだと思いませんか？ 削除済み 2015.01.19 20:00 #52 AlexeyFX:1.将来同じ信号の正確なコピーを得たいのでなければ、FFTの結果を外挿することはできないことはご存知でしょう。そうすると、なぜFFTをやりたいと思うのでしょうか？コピーはとにかく描けばいいのです。2.1.5日、2.5日では、間違った結果になるのでしょうか？1- なぜか、外挿の有無にかかわらず、分解を使えば可能です。もちろん、古典的な変形ではうまくいきませんが、私たちは古典的な変形について話しているのではありません。2- なぜ、何との関係で間違っているのか、唯一の正しいものなのか？日次のボラティリティには特性があるが、2p 4pの窓をとってシスしかし、シスの谷を3p 5pの窓で見てみると、周期性があれば山と谷がありますが、その振幅はこの「周期性」に近い大きさの窓で最大になります。しかし、どのタイミングでも1日と同じというわけではありません。 AlexeyFX 2015.01.19 20:42 #53 ZaPutina: 1- なぜかというと、外挿の有無にかかわらず、分解を利用することで可能だからです。もちろん、古典的な変形ではうまくいきませんが、ここでは古典的な変形について話しているのではありません。 2- なぜ、何との関係で間違っているのか、唯一の正しいものなのか？日次のボラティリティには特性があるが、2p 4pの窓をとってシス 周期性があれば、そこにもピークや谷が現れますが、その振幅はこの「周期性」の値が大きいウィンドウで最大になります。 しかし、それはいつでも24時間に等しいわけではありません。 1 何の話？まだ何も合意していないし、コンセンサスも得られていない。古典的なバージョンでは何も機能しませんし、古典的でない選択肢も多くありえます。まだ結果は出ていませんが、問題を解決する方法はあると思います。しかし、あなたは私が何を言っているのかわからないのではありませんか？ 2.昼と夜ではボラティリティが大きく異なることは明らかでしょう。1.5日は1日+2泊、または2日+1泊です。この2つのバリアントでの平均化の結果は異なり、ある日と比較するとどちらも間違っていることになります。そして、周期性はまったく関係ない。 Алексей Тарабанов 2015.01.19 21:05 #54 paukas: ムッシュはマゾヒズムを理解してない！ そうなんです、問題があるんです...。婿に相談した方がいいのでしょうか？ 削除済み 2015.01.19 21:32 #55 AlexeyFX:1.何の話か？まだ何も合意していないし、コンセンサスも得られていない。クラシックバージョンではうまくいかないし、クラシック以外の選択肢もたくさんありうる。まだ結果は出ていませんが、問題を解決する方法はあると思います。しかし、あなたは私が何を言っているのかわからないのではありませんか？2.昼と夜ではボラティリティが大きく異なることは明らかでしょう。1.5日は1日+2泊、または2日+1泊です。この2つのバリアントでの平均化の結果は異なり、ある日と比較するとどちらも間違っていることになります。そして、周期性はまったく関係ない。1.私は、フーリエには問題がない、問題は、それが作られたのではないプロセスに、古典的なバージョンを追加しようとする人たちにある、と考えています。それに応じて、問題の概念そのものが主観的であり、すべての人がそうであると考えることはできない。やはり、実用性と計算の速さの最適なレベルを見つけることに尽きると思います。おそらく、一平面で分解を考えるのでしょうが、残差の分解で、私はプロセスをN次元として見ておりしかし、私はN次元のプロセスを見て、測定による操作はすでに資源集約的であり、ここで我々は分解を持って、私の変形で同じことがFIRフィルタで行うことができます（分解）、さらにマシュカなどの単純な、私はCFについて話していない、コンピュータはちょうど保持できません、このすべてを最適化するには、できれば、プログラミング知識の恐ろしいレベルを持っているか、そのために2〜3年殺す必要があります。だから、フーリエのないバリアントは、オープンアクセスに放り出されるかもしれない)) 最適化のために人生のあと数年をつぶしたくない、何か聖杯の 発表の後はどうなるんだろう)) FX以外にも十分な資金がある。さらに興味深いgrailがあり、terverに矛盾しないように反論して いる...疑似sb用も含めて。また、FXの分布が正規分布に縮小されたオプションもあります。2.ポイントではなく、ポイントとの組み合わせでボラティリティを測ると、一日の平均ティック密度も十分に浮くので、特に多通貨の場合、単純なバーのボラティリティよりも有利な点がある。いつか、すべてを詳しく説明しなければならないが、今は機会がない。 Алексей Тарабанов 2015.01.19 21:46 #56 いや...ぜひ婿に話を聞いてみようか・・・。 AlexeyFX 2015.01.19 21:54 #57 ZaPutina:1.多分、私はそうではないと思いますし、そうかもしれません。あなたがどう考えているのか、どうして私にわかるのでしょうか。私も問題を解決する方法はあると思いますが、解釈には反対です。フーリエは問題ありません。問題は、その古典版を、それが作られていないプロセスに付けようとする人々です。また、この問題の概念そのものが主観的なものであり、誰にとってもそうであると考えることはできない。つまり、実用性と計算の速さの最適なレベルを見つけることが重要なのです。おそらく、一平面で分解を考えるのでしょうが、残差の分解で、私はプロセスをN次元として見ておりしかし、私はN次元のプロセスを見て、測定による操作はすでに資源集約的であり、ここで我々は分解を持って、私の変形で同じことがFIRフィルタで行うことができます（分解）、さらにマシュカなどの単純な、私はCFについて話していない、コンピュータはちょうど保持できません、このすべてを最適化するには、できれば、プログラミング知識の恐ろしいレベルを持っているか、そのために2〜3年殺す必要があります。だから、フーリエのない亜種はオープンアクセスに放り込んでもいい)) 最適化のために人生のあと数年をつぶしたくない、何か聖杯の発表のあとどうなるんだろう)) そのためのお金はFXのほかに十分あるんだけどね。 計算が複雑だとか、2、3年だとかいう議論は、私には通用しないし、遠回しに言っていると思う。 毎回のクリックで すべてを再計算する必要はありません。そんなに計算が重いなら、大きな時間枠を使って、1日1回計算をすればいい。 FXで無意味なことに半生を費やす人はたくさんいるのだから、事件に費やした3年間は、成功の代償としては高すぎるとはいえないだろう。 一方、N次元過程と残差分解は怖いですね。複雑すぎるんです。正しい解決策は、シンプルであることが多いのです。 削除済み 2015.01.19 22:15 #58 AlexeyFX:計算が複雑で数年という議論は成り立たず、遠回しに言っているに過ぎない。 3 - 刻み目ごとにすべてを再計算する必要はありません。そのような重い計算をする場合は、大きな時間枠を使い、1日に1回計算させるようにします。 2-FXなんてくだらないことに半生を費やしている人はたくさんいるのだから、3年かけたところで成功の代償としては高すぎるということはないだろう。N次元過程に対する1-Asと残差の分解が怖い。複雑すぎるんです。正しい解決策は、シンプルである ことが多いのです。3- なぜ、ティックごとに 計算すると思うのか、もう一つの誤解は、ティックについて話すと、ティックごとに計算が行われることです。2-まあ彼らはナンセンスをやっていることを知らない、彼らはちょうど検索で不運だった...誰もが成功を理解するものに応じて、あなたが時間から生地の一定量を取得した場合、この生地は別のソースから来て、それが十分であれば、オプションがあり、人生の3年 - より多くの生地だけのために捨てるために、それははるかにまたは少しです、"十分 "のレベルが変化しない場合はどうでしょうか。1-通常、はい（正しさの基準は、それがあるべきように、利益である場合にも相対的な概念であるが、なぜ単純なソリューションは、複雑な場合、複雑よりも正しさの高い基準を持っているより収益性を与える、またはあなただけkritari +1 0 -1利益損失0を持って、その値は重要ではありません、はい、2正しいから我々はより単純な選択）、だから彼らが持っているとパフォーマンス "normal", もしそれが存在する。 Алексей Тарабанов 2015.01.19 22:31 #59 間違った判断や、間違った仮説は存在しないのです。 Алексей Тарабанов 2015.01.23 17:42 #60 数百人。これは、週足間隔の分足シグナルで取引しようと考えている人がいる場合に備えてのことです（ちょっと厄介な解決法ですね）。 12345678910111213...21 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1-それに基づく予測、つまり外挿。そうでなければ、なぜそれを並べるのか...。
2-Asは本体に近いですが、より具体的には？
1.そこが肝心なところです。ほとんどの人は、なぜ展開しなければならないのかがわからないのです。信号で何かをしなければならない時、まずFFTをしなければならないという確信があるのでしょう。次に何をするか、彼らは知らないし、気にもしていない、要はFFTをすることだ。将来、同じ信号の正確なコピーを得たいのでなければ、FFTの結果を外挿することができないのはご存知の通りです。それに、せっかくなら、FFTを作る必要はなかったのでは？コピーはとにかく描けばいいのです。
2.具体的な内容は、具体的な目的・条件によって異なります。一般的には、バーの本数よりも 時間の方が話しやすいんです。例えば、1日以内のボラティリティの変化に興味があるとします。1.5日や2.5日では間違った結果になるのに、1日、2日、3日と正確に見るべきだと思いませんか？
1.将来同じ信号の正確なコピーを得たいのでなければ、FFTの結果を外挿することはできないことはご存知でしょう。そうすると、なぜFFTをやりたいと思うのでしょうか？コピーはとにかく描けばいいのです。
2.1.5日、2.5日では、間違った結果になるのでしょうか？
1- なぜか、外挿の有無にかかわらず、分解を使えば可能です。もちろん、古典的な変形ではうまくいきませんが、私たちは古典的な変形について話しているのではありません。
2- なぜ、何との関係で間違っているのか、唯一の正しいものなのか？日次のボラティリティには特性があるが、2p 4pの窓をとってシス
しかし、シスの谷を3p 5pの窓で見てみると、周期性があれば山と谷がありますが、その振幅はこの「周期性」に近い大きさの窓で最大になります。
しかし、どのタイミングでも1日と同じというわけではありません。
1- なぜかというと、外挿の有無にかかわらず、分解を利用することで可能だからです。もちろん、古典的な変形ではうまくいきませんが、ここでは古典的な変形について話しているのではありません。
2- なぜ、何との関係で間違っているのか、唯一の正しいものなのか？日次のボラティリティには特性があるが、2p 4pの窓をとってシス
周期性があれば、そこにもピークや谷が現れますが、その振幅はこの「周期性」の値が大きいウィンドウで最大になります。
しかし、それはいつでも24時間に等しいわけではありません。
1 何の話？まだ何も合意していないし、コンセンサスも得られていない。古典的なバージョンでは何も機能しませんし、古典的でない選択肢も多くありえます。まだ結果は出ていませんが、問題を解決する方法はあると思います。しかし、あなたは私が何を言っているのかわからないのではありませんか？
2.昼と夜ではボラティリティが大きく異なることは明らかでしょう。1.5日は1日+2泊、または2日+1泊です。この2つのバリアントでの平均化の結果は異なり、ある日と比較するとどちらも間違っていることになります。そして、周期性はまったく関係ない。
ムッシュはマゾヒズムを理解してない！
1.何の話か？まだ何も合意していないし、コンセンサスも得られていない。クラシックバージョンではうまくいかないし、クラシック以外の選択肢もたくさんありうる。まだ結果は出ていませんが、問題を解決する方法はあると思います。しかし、あなたは私が何を言っているのかわからないのではありませんか？
2.昼と夜ではボラティリティが大きく異なることは明らかでしょう。1.5日は1日+2泊、または2日+1泊です。この2つのバリアントでの平均化の結果は異なり、ある日と比較するとどちらも間違っていることになります。そして、周期性はまったく関係ない。
1.私は、フーリエには問題がない、問題は、それが作られたのではないプロセスに、古典的なバージョンを追加しようとする人たちにある、と考えています。それに応じて、問題の概念そのものが主観的であり、すべての人がそうであると考えることはできない。やはり、実用性と計算の速さの最適なレベルを見つけることに尽きると思います。おそらく、一平面で分解を考えるのでしょうが、残差の分解で、私はプロセスをN次元として見ておりしかし、私はN次元のプロセスを見て、測定による操作はすでに資源集約的であり、ここで我々は分解を持って、私の変形で同じことがFIRフィルタで行うことができます（分解）、さらにマシュカなどの単純な、私はCFについて話していない、コンピュータはちょうど保持できません、このすべてを最適化するには、できれば、プログラミング知識の恐ろしいレベルを持っているか、そのために2〜3年殺す必要があります。だから、フーリエのないバリアントは、オープンアクセスに放り出されるかもしれない)) 最適化のために人生のあと数年をつぶしたくない、何か聖杯の 発表の後はどうなるんだろう)) FX以外にも十分な資金がある。
さらに興味深いgrailがあり、terverに矛盾しないように反論して いる...疑似sb用も含めて。
また、FXの分布が正規分布に縮小されたオプションもあります。
2.ポイントではなく、ポイントとの組み合わせでボラティリティを測ると、一日の平均ティック密度も十分に浮くので、特に多通貨の場合、単純なバーのボラティリティよりも有利な点がある。いつか、すべてを詳しく説明しなければならないが、今は機会がない。
1.多分、私はそうではないと思いますし、そうかもしれません。あなたがどう考えているのか、どうして私にわかるのでしょうか。私も問題を解決する方法はあると思いますが、解釈には反対です。フーリエは問題ありません。問題は、その古典版を、それが作られていないプロセスに付けようとする人々です。また、この問題の概念そのものが主観的なものであり、誰にとってもそうであると考えることはできない。つまり、実用性と計算の速さの最適なレベルを見つけることが重要なのです。おそらく、一平面で分解を考えるのでしょうが、残差の分解で、私はプロセスをN次元として見ておりしかし、私はN次元のプロセスを見て、測定による操作はすでに資源集約的であり、ここで我々は分解を持って、私の変形で同じことがFIRフィルタで行うことができます（分解）、さらにマシュカなどの単純な、私はCFについて話していない、コンピュータはちょうど保持できません、このすべてを最適化するには、できれば、プログラミング知識の恐ろしいレベルを持っているか、そのために2〜3年殺す必要があります。だから、フーリエのない亜種はオープンアクセスに放り込んでもいい)) 最適化のために人生のあと数年をつぶしたくない、何か聖杯の発表のあとどうなるんだろう)) そのためのお金はFXのほかに十分あるんだけどね。
計算が複雑だとか、2、3年だとかいう議論は、私には通用しないし、遠回しに言っていると思う。
毎回のクリックで すべてを再計算する必要はありません。そんなに計算が重いなら、大きな時間枠を使って、1日1回計算をすればいい。
FXで無意味なことに半生を費やす人はたくさんいるのだから、事件に費やした3年間は、成功の代償としては高すぎるとはいえないだろう。
一方、N次元過程と残差分解は怖いですね。複雑すぎるんです。正しい解決策は、シンプルであることが多いのです。
計算が複雑で数年という議論は成り立たず、遠回しに言っているに過ぎない。
3 - 刻み目ごとにすべてを再計算する必要はありません。そのような重い計算をする場合は、大きな時間枠を使い、1日に1回計算させるようにします。
2-FXなんてくだらないことに半生を費やしている人はたくさんいるのだから、3年かけたところで成功の代償としては高すぎるということはないだろう。
N次元過程に対する1-Asと残差の分解が怖い。複雑すぎるんです。正しい解決策は、シンプルである ことが多いのです。
3- なぜ、ティックごとに 計算すると思うのか、もう一つの誤解は、ティックについて話すと、ティックごとに計算が行われることです。
2-まあ彼らはナンセンスをやっていることを知らない、彼らはちょうど検索で不運だった...誰もが成功を理解するものに応じて、あなたが時間から生地の一定量を取得した場合、この生地は別のソースから来て、それが十分であれば、オプションがあり、人生の3年 - より多くの生地だけのために捨てるために、それははるかにまたは少しです、"十分 "のレベルが変化しない場合はどうでしょうか。
1-通常、はい（正しさの基準は、それがあるべきように、利益である場合にも相対的な概念であるが、なぜ単純なソリューションは、複雑な場合、複雑よりも正しさの高い基準を持っているより収益性を与える、またはあなただけkritari +1 0 -1利益損失0を持って、その値は重要ではありません、はい、2正しいから我々はより単純な選択）、だから彼らが持っているとパフォーマンス "normal", もしそれが存在する。
数百人。これは、週足間隔の分足シグナルで取引しようと考えている人がいる場合に備えてのことです（ちょっと厄介な解決法ですね）。