有用な信号を特定するために最適な履歴の深さは？ - ページ 2

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paukas:
今のは本当に道化ですね。))

1ヶ月は1日から始まり、1日は朝から始まる、少なくとも貿易では、天文学的な話ではない。それはあなたが私に売ろうとしたピエロで、今あなたはそのために私を非難しています。

[Vladimir Paukas]

ZaPutina:
月は日に始まり、日は朝に始まる、少なくとも貿易では、天文学的な話ではない。それはあなたが私に売ろうとしたピエロで、今あなたはそのために私を非難しています。

トロロが探偵をした。

[削除済み]

paukas:
トロロが探偵をした。

荒らしはあなたです。気の利いたことを言おうとして恥をかいたのなら、せめて退席の栄誉は欲しいものです。何を言ってるんだ、どこにいるんだ、名誉はどうした......。

[Vladimir Paukas]

ZaPutina:
荒らしはあなたです。気の利いたことを言おうとして恥をかいたのなら、せめて立ち去る名誉くらいは欲しいものです。何言ってるんだ、どこにいるんだ、名誉はどうした・・・。

電話を使ったか？

[khorosh]

ZaPutina:

この道化を支持しないでください。回答には質問と関係するものはなく、ただ出発点が日の朝なのか月の朝なのか...という憶測があるだけでした。分析のための歴史の深さについての答えだと感じないか？もしかしたら、分析期間は1日（約）、H4で取引するなら1週間（約）、D1で取引するなら1ヶ月（約）、などと言いたかったのかもしれません。しかし、このような乱暴なやり方も正当化できる。何のことかわからなければ、「私がやろうとしていることは、ドアを開けることです、私がやろうとしていることは、ドアを開けることです...」と聞けばいいのです。

ZS.成功する取引の概念にもバリエーションがあるんですね......。議論する気はない。

つまり、エントリーするシグナルがあるかどうかを判断するには、その日の始まりの相場を分析すれば十分だということだ。

[削除済み]

khorosh:
つまり、 エントリーするシグナルがあるかどうかを判断するには、その日の始まりの相場を分析すれば十分 だということだ。

その意味を推測することは十分可能だと思います。しかし、ハイライトはナンセンスです。あなたはその日のオープニングで決定を下す場合は、日以上、その後、あなたは一日の始まりの引用符を必要としない、開口部にトレード、あなたは一日未満で分析されていない場合より正確なエントリのためにのみ必要な日の始まりが、あなたは一日未満のデータで全体の一日を取引。シグナルを得るための歴史の深さについての質問であって、シグナルを持つ判断をすることではなく、このバリアントでは、朝が抜けている...。

[Vladimir Paukas]

khorosh:
つまり、エントリーするシグナルがあるかどうかを判断するには、その日の始まりの相場を分析すれば十分だということだ。

そうですね、数時間ポジションを持てば、それだけでシグナルが形成されます。

[khorosh]

ZaPutina:
彼の言いたいことを推測するのは十分だと思います。しかし、ハイライトはナンセンスです。あなたはその日のオープニングで決定を下す場合は、その後、あなたは一日の始まりのための引用符を必要としない、開口部にトレード、あなたは一日だけでなく、timef未満を分析していない場合は、より正確なエントリのためにのみ必要な日の始まり、そして、あなたは一日の始まりから引用符を必要としない、しかし低い時間枠で一日中です。信号を得るための歴史の深さについての質問であって、信号があることを判断することではなく、このバージョンでは朝は適切なタイミングではない......。

彼も私もそんなこと言ってませんよ。判定は日中に行われますが、当日の相場のみが使用されます。まあ、例えば、ストラテジーで朝のフラットをどう崩すかが明確でない場合。

[Юсуфходжа]

khorosh:
彼も私もそんなこと言ってませんよ。判定は日中に行われますが、当日の気配値のみが使用されます。まあ、例えば、朝一の横ばいをどう打開するかが戦略上明確でない場合。

実は、D1での取引は意外と簡単ではないんです。例えば、EUR/USDの場合、トレンド戦略では450日、アンチトレンド戦略では850日の取引日を分析する必要があり、景気循環の存在と影響を示唆しています。日中の値動きに一貫したパターンを見いだせなかった。

2013年初頭からT=850日。

歴史に残る1514本のバーがあります。
モデリングされたティック 2027
モデリング品質 n/a
チャートミスマッチエラー 0
初回入金額 1000.00
電流を広げる (20)
当期純利益 2118.52
利益合計 2366.08
損失額合計 -247.56
利益率 9.56
期待ペイオフ 4.13
アブソリュートドローダウン 423.90
最大ドローダウン量 443.52 (43.50%)
相対的ドローダウンは43.50% (433.52)
総取引高 513
ショートポジション(勝率) 341 (96.77%)
ロングポジション(勝率) 172 (92.44%)
利益を得た取引（全体の割合） 489 (95.32%)
損失取引(全体に占める割合) 24 (4.68%)
最大
最大収益取引額 4.99
負けトレード -39.05
平均値
プロフィットトレード 4.84
負けトレード -10.32
最大数
連勝（利益） 220 (1060.23)
継続的損失（損失） 7 (-171.81)
最大
連続利益（勝利数） 1060.23 (220)
連続損失（損失数） -171.81 (7)
平均値
連続ゲイン 49
連続損失2

T=450日。

歴史の中のバー 1,514
モデリングされたティック 2027
シミュレーション品質 n/a
チャートミスマッチエラー 0
初回入金額 1000.00
電流を広げる (20)
当期純利益 2276.91
利益合計 2382.13
総損失額 -105.22
利益率 22.64
期待ペイオフ 4.44
絶対値ドローダウン 183.29
最大ドローダウン量 571.60 (38.18%)
相対ドローダウン 38.18% (571.60)
総取引高 513
ショートポジション(勝率) 133 (96.24%)
ロングポジション(勝率) 380 (96.05%)
利益を得た取引（全体の割合） 493 (96.10%)
損失取引（全体に占める割合） 20 (3.90%)
最大
プロフィットトレード 4.99
損失処理額 -11.95
平均値
プロフィットトレード 4.83
負けトレード -5.26
最大数
連勝（利益） 194 (933.04)
継続的な損失（損失） 13 (-88.79)
最大
継続的な利益（勝利数） 933.04 (194)
連続損失（損失数） -88.79 (13)
平均値
連続当選 82
連続損失3

[khorosh]

yosuf:

実は、D1での取引は意外と簡単ではないんです。例えば、EUR/USDの場合、トレンド戦略では450日、アンチトレンド戦略では850日の取引日を分析する必要があり、景気循環の存在と影響を示唆しています。日中の値動きに一貫したパターンを見いだせなかった。

2013年初頭からT=850日。

歴史の中のバー 1,514
モデリングされたティック 2027
モデリング品質 n/a
チャートミスマッチエラー 0
初回入金額 1000.00
電流を広げる (20)
当期純利益 2118.52
利益合計 2366.08
損失額合計 -247.56
利益率 9.56
期待ペイオフ 4.13
絶対値ドローダウン 423.90
最大ドローダウン量 443.52 (43.50%)
相対的ドローダウンは43.50% (433.52)
総取引高 513
ショートポジション(勝率) 341 (96.77%)
ロングポジション(勝率) 172 (92.44%)
利益を得た取引（全体の割合） 489 (95.32%)
損失取引(全体に占める割合) 24 (4.68%)
最大
最大収益取引額 4.99
負けトレード -39.05
平均値
プロフィットトレード 4.84
負けトレード -10.32
最大数
連勝（利益） 220 (1060.23)
継続的損失（損失） 7 (-171.81)
最大
連続利益（勝利数） 1060.23 (220)
連続損失（損失数） -171.81 (7)
平均値
連続ゲイン 49
連続損失2

具体的な戦略によって異なります。パウカスは、トレードを成功させるためには、朝、相場を分析して、マーケットに入るかどうかを判断すれば十分だと考えている。そして、彼のドローダウンはあなたより少ないのです。