FOREXチャートとPRNGの見分け方は？ - ページ 21 1...141516171819202122232425262728...30 新しいコメント Avals 2013.02.06 08:10 #201 AlexEro:職業としてのトレーディングでは、個人的に 債券、株式、通貨の価値を実現した、実現した、投げ売りした、ということは問題ではありません。他の人がそれに気づき、値動きに影響を与えることだけが問題なのです。 そして、今までのコピペや数々のリンクをまとめれば、すべてが無駄だと気づくはずです)) 削除済み 2013.02.06 08:12 #202 Avals: まあ、今までのコピペと数々のリンクを結びつければ、楽勝であることがわかると思います)) OK、私はMQL4＋DLLプログラムにすべてを結びつけていくことを続けていきます。 unreal 2013.02.06 08:29 #203 Mathemat:まるで彼らのせいであるかのような、引用文。クライアントが十分な長さの刻み/分履歴を持っていないことが、厨房に有利なようです。それは本当にどのくらいの期間の問題ではない、それが1ヶ月であることができ、すべてのために、パブリックドメインで、ダウンロードの制限なしに、なぜ公式ティック履歴（または少なくとも分）がない、結論 - すべてのために、誰が有益な取引、それは異なるであろうからです。それを提供するブローカーはごくわずかで、MetaTrader 5ではそれをテストする可能性は全くなく、結論を出すことはできません。 Yury Reshetov 2013.02.06 08:34 #204 C-4:レシェトフ 統計的キャリートレードによる、相関関係を利用したプラススワップでの儲け方の記事があります。 理論的には、複雑で難解なことは何もありません。そして、記事へのスクリーンショットでも、「お金はどこにあるのか」という問いに対する答えが描かれています。もうひとつは、相関関係が正反対に符号を変えて、儲かるどころか損をしてしまうことがあることです。簡単に言えば、ある問題を解決すると、「相関符号をどう予測するか」という別の問題が発生するのである。 はい、男、読みました。正直なところ、どこからお金が出てくるのか、いまだによくわからないんです。ブローカーから借り入れをしてプラスのスワップを受け取り、相関性のある商品で金利の変動をヘッジしています。しかし、ブローカーはなぜかスワップを多く払ってくれず、プラスのスワップは常にマイナスより低く、マイナスのスワップでヘッジするためにお金を払わなければならず、なぜか...という感じです。しかし、恥ずかしながら何も言えません。 線形回帰の既成の数式は、学校の算数のように平凡なもので、理解することはあまりない。記事に添付されているのはスクリプトです。MT5用のExpert Advisorを組み立て、スクリプトで決められた方向と量で2つのペアのポジションをオープンし、履歴のストラテジーテスターで実行すると、作者が嘘をついていないこと、お金がそこにあったことが確認できます。 しかし、問題は過去のデータに基づいた資金であり、将来的に相関関係が変わる可能性があることです。すなわち、関連する2つの通貨ペアの相関係数の値を予測できるようになれば、その係数の将来の値がわかれば、その相関関係でどうやって儲けるかという疑問はなくなります。 相関係数の予測というテーマには、まだあまり踏み込んでいないんです。まだ時間がないんです。そこで、研究者向けのトピックがあります。しかも、ファットテイルなどのトレーダーに近いボタニカルなものよりも、さらにリアルな印象です。結局、オタクの研究からはテスターにすら金が見えず、未知なるものにまつわる疑似科学的な無駄話ばかり。 СанСаныч Фоменко 2013.02.06 08:54 #205 参加するのが遅くなってしまったが、この話題について5セントほど意見を述べたいと思う。私は、このテーマを、別の、しかし非常に近い角度から見てみます。どんな見積もりをとっても、必ずその上にトレンドがある部分を特定することができるのです。すべてのTFでそうです。そこでノスコは（アタッシュの）トレンドには、決定論的なものと、ドリフトを伴うSBによって発生する確率論的なものとを区別している。ノスコか他の場所（そのような出版物がある）で、確率的トレンドと決定論的トレンドを区別することができるのは、限られたケースに限られると述べている。 ファイル: nosko_ds_ts.zip 2146 kb Alexey Subbotin 2013.02.06 09:29 #206 AlexEro:社会科学分野では「相関関係」によく使われるが、それは、技術的な「平均二乗」の理論的手法が、そこでは単にうまく機能しないことが長い間知られていたためである。そういう人のためにSPSSという ノンパラメトリック統計の専用パッケージがあるくらいです。 SPSSには、ノンパラメトリックだけでなく、さまざまな方法があります。しかし、統計手法の多くの機能を使いやすさのために削っているため、関連する環境では「ダミーのための」パッケージという評価もある（ここで「私はExcelでプログラミングする」というフレーズが思い浮かぶなど）。基本的に、学生・統計学者にとっては、基本を学ぶための普通のツールですが、本格的なことはRやStataなどで行うべきで、誰もがそのための十分な頭脳を持っているわけではないのです。 unreal 2013.02.06 09:37 #207 皆さん、聖杯が必要な人はいますか？2007-2011 GBPUSD バックテスト、デフォルトパラメーター、ティックデータ GMT+1、欧州夏時間、EA GMT+2、リスク 2、全システムモデリング品質 99.00/ レポートヘッダーがないバランスチャートとして削除 - Mathematicalここで、本当のこのような例は、他にもたくさんありますよ。彼らは広告やコンテストのためにある程度の（彼らによって定義された）量の収益性の高いトレーダーを必要とし（さもなければ誰も彼らに行かない）、これらの収益性の高いトレーダーの利益も制御されています。すべての人に誠実な歴史がないのに、儲かるシステムを開発する努力＝0というのは、そんなにわかりにくいことなんでしょうか？ Vasiliy Sokolov 2013.02.06 09:56 #208 serferrer:皆さん、grailsを必要とする人はいますか？2007-2011 GBPUSD バックテスト、デフォルトパラメーター、ティックデータ GMT+1、欧州夏時間、EA GMT+2、リスク 2、全システムモデリング品質 99.00ここからが本番です。このような例は、他にもたくさんありますよ。しかし、このようなコンテストに参加しても儲かる予定はなく（そうでなければ誰も行かない）、このような儲かるトレーダーの利益もコントロールされているのである。儲かるシステムを開発するための努力はすべて＝0、すべてに誠実な歴史がない時点で、そんなにわかりにくいことでしょうか？ なぜこんなにヒステリックなのか？何が問題なのか理解できないのですが？見積もりを出している証券会社を探す。ダウンロードしてください。MT4でテストし、MT5にコードを転送して、MT5でこの証券会社で取引してください。それだけです。 unreal 2013.02.06 10:07 #209 C-4: なぜこんなにヒステリックなのか？何が問題なのか理解できないのですが？見積もりを出している証券会社を探す。ダウンロードしてください。MT4でテストし、MT5にコードを転送して、MT5でこの証券会社で取引してください。それだけです。私はこの流れが好きではないので、MT5に切り替わるからと相場を持っている証券会社が全部消えて、それを買うだけかもしれません。このスレッドにあるMT5に関する私の投稿をよく読んでみてください。 Vasiliy Sokolov 2013.02.06 10:23 #210 serferrer:この流れが嫌なので、見積もりを持っている台は、MT5への移行が来て、そのまま買われてしまうかもしれないので、完全に消えてしまうかもしれませんね。この流れは嫌なので、MT5への切り替えが来るので、見積もりを持っている台は完全に消えるかもしれませんね。 良い意味で、見積もりを出すのはブローカーの仕事ではありません。想像しにくいかもしれませんが、ブルジョワの人たちは、ロイターの引用を購読するために、月々70〜200ドルくらい払っているんですよ。つまり、見積もりの提供はビジネスであるが、MT5のエコシステムに関わる人々の支払能力が大きく疑問視されているため、誰もこのビジネスをやりたがらない。 1...141516171819202122232425262728...30 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
職業としてのトレーディングでは、個人的に 債券、株式、通貨の価値を実現した、実現した、投げ売りした、ということは問題ではありません。他の人がそれに気づき、値動きに影響を与えることだけが問題なのです。
まあ、今までのコピペと数々のリンクを結びつければ、楽勝であることがわかると思います))
まるで彼らのせいであるかのような、引用文。クライアントが十分な長さの刻み/分履歴を持っていないことが、厨房に有利なようです。
それは本当にどのくらいの期間の問題ではない、それが1ヶ月であることができ、すべてのために、パブリックドメインで、ダウンロードの制限なしに、なぜ公式ティック履歴（または少なくとも分）がない、結論 - すべてのために、誰が有益な取引、それは異なるであろうからです。
それを提供するブローカーはごくわずかで、MetaTrader 5ではそれをテストする可能性は全くなく、結論を出すことはできません。
C-4:
統計的キャリートレードによる、相関関係を利用したプラススワップでの儲け方の記事があります。
理論的には、複雑で難解なことは何もありません。そして、記事へのスクリーンショットでも、「お金はどこにあるのか」という問いに対する答えが描かれています。
もうひとつは、相関関係が正反対に符号を変えて、儲かるどころか損をしてしまうことがあることです。
簡単に言えば、ある問題を解決すると、「相関符号をどう予測するか」という別の問題が発生するのである。
はい、男、読みました。正直なところ、どこからお金が出てくるのか、いまだによくわからないんです。ブローカーから借り入れをしてプラスのスワップを受け取り、相関性のある商品で金利の変動をヘッジしています。しかし、ブローカーはなぜかスワップを多く払ってくれず、プラスのスワップは常にマイナスより低く、マイナスのスワップでヘッジするためにお金を払わなければならず、なぜか...という感じです。しかし、恥ずかしながら何も言えません。
線形回帰の既成の数式は、学校の算数のように平凡なもので、理解することはあまりない。記事に添付されているのはスクリプトです。MT5用のExpert Advisorを組み立て、スクリプトで決められた方向と量で2つのペアのポジションをオープンし、履歴のストラテジーテスターで実行すると、作者が嘘をついていないこと、お金がそこにあったことが確認できます。
しかし、問題は過去のデータに基づいた資金であり、将来的に相関関係が変わる可能性があることです。すなわち、関連する2つの通貨ペアの相関係数の値を予測できるようになれば、その係数の将来の値がわかれば、その相関関係でどうやって儲けるかという疑問はなくなります。
相関係数の予測というテーマには、まだあまり踏み込んでいないんです。まだ時間がないんです。
そこで、研究者向けのトピックがあります。しかも、ファットテイルなどのトレーダーに近いボタニカルなものよりも、さらにリアルな印象です。結局、オタクの研究からはテスターにすら金が見えず、未知なるものにまつわる疑似科学的な無駄話ばかり。
参加するのが遅くなってしまったが、この話題について5セントほど意見を述べたいと思う。
私は、このテーマを、別の、しかし非常に近い角度から見てみます。
どんな見積もりをとっても、必ずその上にトレンドがある部分を特定することができるのです。すべてのTFでそうです。そこでノスコは（アタッシュの）トレンドには、決定論的なものと、ドリフトを伴うSBによって発生する確率論的なものとを区別している。ノスコか他の場所（そのような出版物がある）で、確率的トレンドと決定論的トレンドを区別することができるのは、限られたケースに限られると述べている。
社会科学分野では「相関関係」によく使われるが、それは、技術的な「平均二乗」の理論的手法が、そこでは単にうまく機能しないことが長い間知られていたためである。そういう人のためにSPSSという ノンパラメトリック統計の専用パッケージがあるくらいです。
SPSSには、ノンパラメトリックだけでなく、さまざまな方法があります。しかし、統計手法の多くの機能を使いやすさのために削っているため、関連する環境では「ダミーのための」パッケージという評価もある（ここで「私はExcelでプログラミングする」というフレーズが思い浮かぶなど）。基本的に、学生・統計学者にとっては、基本を学ぶための普通のツールですが、本格的なことはRやStataなどで行うべきで、誰もがそのための十分な頭脳を持っているわけではないのです。
皆さん、聖杯が必要な人はいますか？
2007-2011 GBPUSD バックテスト、デフォルトパラメーター、ティックデータ GMT+1、欧州夏時間、EA GMT+2、リスク 2、全システム
モデリング品質 99.00
/ レポートヘッダーがないバランスチャートとして削除 - Mathematical
ここで、本当の
このような例は、他にもたくさんありますよ。
彼らは広告やコンテストのためにある程度の（彼らによって定義された）量の収益性の高いトレーダーを必要とし（さもなければ誰も彼らに行かない）、これらの収益性の高いトレーダーの利益も制御されています。
すべての人に誠実な歴史がないのに、儲かるシステムを開発する努力＝0というのは、そんなにわかりにくいことなんでしょうか？
皆さん、grailsを必要とする人はいますか？
2007-2011 GBPUSD バックテスト、デフォルトパラメーター、ティックデータ GMT+1、欧州夏時間、EA GMT+2、リスク 2、全システム
モデリング品質 99.00
ここからが本番です。
このような例は、他にもたくさんありますよ。
しかし、このようなコンテストに参加しても儲かる予定はなく（そうでなければ誰も行かない）、このような儲かるトレーダーの利益もコントロールされているのである。
儲かるシステムを開発するための努力はすべて＝0、すべてに誠実な歴史がない時点で、そんなにわかりにくいことでしょうか？
なぜこんなにヒステリックなのか？何が問題なのか理解できないのですが？見積もりを出している証券会社を探す。ダウンロードしてください。MT4でテストし、MT5にコードを転送して、MT5でこの証券会社で取引してください。それだけです。
なぜこんなにヒステリックなのか？何が問題なのか理解できないのですが？見積もりを出している証券会社を探す。ダウンロードしてください。MT4でテストし、MT5にコードを転送して、MT5でこの証券会社で取引してください。それだけです。
私はこの流れが好きではないので、MT5に切り替わるからと相場を持っている証券会社が全部消えて、それを買うだけかもしれません。
このスレッドにあるMT5に関する私の投稿をよく読んでみてください。
この流れが嫌なので、見積もりを持っている台は、MT5への移行が来て、そのまま買われてしまうかもしれないので、完全に消えてしまうかもしれませんね。
この流れは嫌なので、MT5への切り替えが来るので、見積もりを持っている台は完全に消えるかもしれませんね。
良い意味で、見積もりを出すのはブローカーの仕事ではありません。想像しにくいかもしれませんが、ブルジョワの人たちは、ロイターの引用を購読するために、月々70〜200ドルくらい払っているんですよ。つまり、見積もりの提供はビジネスであるが、MT5のエコシステムに関わる人々の支払能力が大きく疑問視されているため、誰もこのビジネスをやりたがらない。