FOREXチャートとPRNGの見分け方は？ - ページ 30 1...2324252627282930 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2013.02.11 09:02 #291 このスレッドの著者は、外見上は非常にシンプル（定式化）だが、深い疑問を投げかけている：本当のクオーティディアンとHSPCをどう区別するか？地元の学者たちは、すぐに案内され、別の自転車を発明してコドベースの中に入れるなど、細かい知識を披露し始めた。ACFの計算にどの公式を使うか、どんな違いがあるのでしょうか？それよりも、ほとんどの経済学者が経済データの分析に使っているACFを計算するプログラムの方がずっと重要です。いいえ、DSPの専門家、MatlabによるMatcadasからのいくつかの指標です。これらはすべて、経済データの分析に特化したパッケージなのでしょうか？そのため、これらのパッケージを使用するエコノミストの輪は非常に小さい。何百万人ものユーザーがいて、とっくの昔にバグが見つかっている専用パッケージでのACFの計算結果が出ないのはなぜですか？アルゴリズムとその正しい適用方法を確立したのは誰ですか？特別なパッケージについては、言及を省略することができました。しかし、このスレッドは一般的な課題を議論するために開かれており、ACFはこの一般的な課題の解決に向けた一歩に過ぎません。もし、特別なパッケージ（EViews、R・・・）の枠組みで議論していたら、ACFは些細なもので、問題の答えになりうる分析の最初のステップは他の計算であることを一度に理解できただろうにと思います。それに、ACFを計算した後、トピックの質問に答えるために、もう少し手順を踏む必要があるだろう。 そして、最も重要なことは、統計の方法論に頼らざるを得ないということである。ACFについては、ACFにおける相関値には、結果として得られる相関値に対する信頼度を示す確率が必ず必要である。ACFの使用経験上、この確率は0.5前後で推移することが非常に多く、つまりこのキャンプで得られる相関値を信用することが可能か不可能かは明らかではありません。トピックの最初の投稿に戻ることを提案します。トピックの質問に答えるような行動のリストを、少なくとも言葉で記述してください。そして、この話題はそれに値するものです。 Дмитрий 2013.02.11 09:34 #292 厳密な証明はできない。ボラティリティの変化の周期性-推測は可能です。ただし、シリーズが十分長く、TFが4H未満であることが必要です。チャートのように500の観測値のサンプルでは、実質価格系列がそのような効果を与えるかどうかは定かでない。また、gpshが同じ効果を持つ1つの実現を与えないということではありません。というか、同じかそれ以上の効果が期待できるのは事実です。悪名高い太い尾は、実は「外れ値」の存在である。また、シリーズの長さも必要です。比較的短いサンプルでは、そのような明らかな効果を与えないツールを選ぶことができます。もちろん、普通のgpshでは、このような効果は現れません。自己相関-両方あります。これはナンセンスだ。提案された方法のどちらか - 特定のTSの違いの基準を見つけること。 削除済み 2013.02.11 11:04 #293 alsu: 1.これはまさに間違いです。自己相関関数の定義は1つだけです。2.しかし、それを評価する（計算しない）方法、つまり標本ACFを計算する方法は、少なくとも42通り考えられるでしょう。2.しかし、この掲示板の著者は、明らかに視力に問題があります。1.(1)について、あなたはとんでもない 勘違いをしています。まずACFを発明し、その公式を拾ってきて、現代の統計学的な「定義」を考えたのです。自己相関の「定義」はない。上で指摘されているのは、コルモゴロフ主義を複雑に切り取ったものに過ぎません。カールの友人ユールは、1926年に自己相関を「単一の時系列または単一の正弦波のプッシュの相関-類似性」として世界的に説明しました（上記は、当時の数学者にとって当然の概念を言葉にして繰り返したに過ぎません）。Yuleは、その記事で彼が呼んだ「系列相関」の公式すら持って いないのです。ACFのグラフを出しただけだった。この方法は有用であることがわかり、後にウォーカーが少し形式化し、よく知られた現代の公式が登場するのは、コルモゴロフが1942年頃、アンダーソンによって研究した後である。世界で初めて系列相関に言及した原文のページはこちらです。パターン認識の公式が存在しないのと同様に、自己相関にも唯一の「公式」は存在しないし、存在し得ないのである。これらの現代的な公式はすべて、関数の類似性を認識するさまざまな私的方法を実装したものに過ぎない。系列相関とは、著者のYuleが「自己相関」と呼んだように、簡単に言えば、関数の自己相似 性の指標に過ぎない。そして、この尺度をどう計算するか、それはそう、あなたの言う通り、百四十二通りもあるのです。要は結果が出ればいいんです。1942: Alexey Subbotin 2013.02.11 11:44 #294 AlexEro: それでおしまい。 Дмитрий 2013.02.11 12:21 #295 alsu: では、これで決まりですね。 えー、そんな簡単なことでいいんですか！？彼は近々、カールや友人のユールを掘り起こして、自分の主張を証明するためにここに連れてくるはずだ......。 Alexey Subbotin 2013.02.11 13:28 #296 Demi:えー、そんな簡単なことでいいんですか！？ 本には、非常に一般的な定式化か、狭い特殊事例しか載っておらず、定理に適合するとしても、大きな留保と制限があることが判明した（実際そうなのだが）。特に、線形相関分析（後者はノンパラメトリック分析を含むことができない）の他に、非線形分析、例えば、このフォーラムですでに言及されている動的時間ワープアルゴリズムがあることを考慮すると、です。そして、これは氷山の一角に過ぎないのです。 Дмитрий 2013.02.11 13:40 #297 alsu: その逆で、本に書いてあることはすべて、極めて一般的な定式化か、狭い特殊なケースであり、たとえそうであっても、大きな留保と制限をつけてフォアに適合させていることがわかった（実際そうなのだが）。特に、線形相関分析（後者はノンパラメトリック分析を含むことができない）の他に、非線形分析、例えば、このフォーラムですでに言及されている動的時間ワープアルゴリズムがあることを考慮すると、このような分析もあります。そして、これは氷山の一角に過ぎないのです。 オープニング当然ながら、すべてのマット統計の手法は、使用する入力データの特性に制約がある。そして、金融市場の価格系列は、フィードバックの存在により、その変換なしに直接これらの手法に用いることができないことは明らかである。DTW？時間の経過に伴う非線形な歪みが、パターンの探索に何かを与えてくれるのかもしれませんね。でも、今のところ理論的な話ばかりです。 削除済み 2013.02.28 10:21 #298 この問題はこちらで解決しています：https://forum.mql4.com/ru/54199/page38 削除済み 2015.04.21 05:46 #299 faa1947:......あなたのコードのテキストは、この質問に答えていません...................................。そうなんです。ピリオドという言葉が入っています。しかし、トレーダーは純粋な "期間 "には興味がない。マーク・トウェインは「歴史は繰り返さない、繰り返させる」と言いました。ジョージ・マルサグリアは、ラップの「音楽」のトラックをミックスし、完全なランダム・シリーズとして発表しました。彼は、PRNGのテストをすべてパスするラップを「ブラックノイズ」と呼んだ。https://tams.informatik.uni-hamburg.de/paper/2001/SA_Witt_Hartmann/cdrom/Internetseiten/stat.fsu.edu/diehard.htmlまたはhttp://www.robertnz.net/true_rng.htmlでは、どうして「ランダムノイズ」なのでしょうか。もし、プレーヤー上でそれらを補間して、多少なりとも意味のある周期的なポリハーモニック信号を聴くことができるのであれば。サンプリングと量子化が不十分で、「ブラックノイズ」の内部構造を知らないことが原因です。何にでも周期性を抽出できるDIEHARDテストは、ラップミュージックには内部信号構造がないと考えているため、周期性を抽出することができない。でも、あるんです。これはFXでも同じで、（当社のシステムを除く）すべての取引システムは、シグナルの内部構造を抽出することはできません。 なぜなら、とても短いからです。 無線技術者は、「ToR」（テクニカルアサインメント）と呼ばれるものを夢見ることはないだろう。アンダーサンプリングされた信号のパラメータを決定するような作業は、無線技術者であれば、一期一会で引き受けることはないだろう。 削除済み 2015.07.28 04:59 #300 INDICATORとは何か」スレッドの概念を用いて、少し一般化してみましょう。https://www.mql5.com/ru/forum/1374161.実際、取引で重要なのは、価格が平均してどの程度上昇するか、あるいは下降するかということである。トレーダーは、事前にブローカーに資金の一部を凍結し（「マージン」）、自分の取引ポジションがランダムな価格変動に耐えられるようにすることに同意します。ただし、このトレーダーは、価格が平均的に自分の取引ポジションの方向に進むことを正確に知っていることが条件です。 この説明には何も新しいものはありません。ただ、すべての初心者トレーダーがこれを正確に理解し、自分がやっていることを理解していないだけなのです。2.したがって、取引契約の法的根拠に基づき、また取引の経済的目標に基づき、トレーダーは価格方向の2つのポジション（上または下）以外を知ることは重要である。このことから、取引に適した、あるいは「理想的な」指標は、上か下かの2つのシグナルのみを表示するものでなければなりません（セマフォのように）。赤か緑か。画面上の他のすべてのグラフィックアートは、取引の目的では意味がありません。人間の目は錯覚や幻影と戯れるのが好きだからなおさらだ。取引用の指標は、赤いバーと緑のバーが交互に現れるもので、上か下かを判断するものです。そして、このようなバーは、価格系列の何らかの「良い平均値」を示しています。3.価格平均は現在、移動平均線（MA）という手法で計算されています。そして、このやり方は、最も値動きの激しいFXでは通用しないことはよく知られていることです。したがって、算術平均は外国為替市場の平均的なポジションを示す良い指標ではありません。そこで、他の平均値が必要となる。外国為替市場自体が複雑であるため、これらの他の平均が単純であるはずがない。4.このような複雑なケースにおける「その他」の平均値は、複雑な方法、つまり統計的なものを使って計算しなければならないのです。そして、この非常に「良い平均」からのランダムな偏差の実効値特性への信頼に基づかない もの。 1...2324252627282930 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このスレッドの著者は、外見上は非常にシンプル（定式化）だが、深い疑問を投げかけている：本当のクオーティディアンとHSPCをどう区別するか？
地元の学者たちは、すぐに案内され、別の自転車を発明してコドベースの中に入れるなど、細かい知識を披露し始めた。
ACFの計算にどの公式を使うか、どんな違いがあるのでしょうか？それよりも、ほとんどの経済学者が経済データの分析に使っているACFを計算するプログラムの方がずっと重要です。いいえ、DSPの専門家、MatlabによるMatcadasからのいくつかの指標です。これらはすべて、経済データの分析に特化したパッケージなのでしょうか？そのため、これらのパッケージを使用するエコノミストの輪は非常に小さい。何百万人ものユーザーがいて、とっくの昔にバグが見つかっている専用パッケージでのACFの計算結果が出ないのはなぜですか？アルゴリズムとその正しい適用方法を確立したのは誰ですか？
特別なパッケージについては、言及を省略することができました。しかし、このスレッドは一般的な課題を議論するために開かれており、ACFはこの一般的な課題の解決に向けた一歩に過ぎません。もし、特別なパッケージ（EViews、R・・・）の枠組みで議論していたら、ACFは些細なもので、問題の答えになりうる分析の最初のステップは他の計算であることを一度に理解できただろうにと思います。それに、ACFを計算した後、トピックの質問に答えるために、もう少し手順を踏む必要があるだろう。
そして、最も重要なことは、統計の方法論に頼らざるを得ないということである。ACFについては、ACFにおける相関値には、結果として得られる相関値に対する信頼度を示す確率が必ず必要である。ACFの使用経験上、この確率は0.5前後で推移することが非常に多く、つまりこのキャンプで得られる相関値を信用することが可能か不可能かは明らかではありません。
トピックの最初の投稿に戻ることを提案します。トピックの質問に答えるような行動のリストを、少なくとも言葉で記述してください。そして、この話題はそれに値するものです。
厳密な証明はできない。
ボラティリティの変化の周期性-推測は可能です。ただし、シリーズが十分長く、TFが4H未満であることが必要です。チャートのように500の観測値のサンプルでは、実質価格系列がそのような効果を与えるかどうかは定かでない。また、gpshが同じ効果を持つ1つの実現を与えないということではありません。というか、同じかそれ以上の効果が期待できるのは事実です。
悪名高い太い尾は、実は「外れ値」の存在である。また、シリーズの長さも必要です。比較的短いサンプルでは、そのような明らかな効果を与えないツールを選ぶことができます。もちろん、普通のgpshでは、このような効果は現れません。
自己相関-両方あります。これはナンセンスだ。
提案された方法のどちらか - 特定のTSの違いの基準を見つけること。
1.これはまさに間違いです。自己相関関数の定義は1つだけです。
2.しかし、それを評価する（計算しない）方法、つまり標本ACFを計算する方法は、少なくとも42通り考えられるでしょう。
2.しかし、この掲示板の著者は、明らかに視力に問題があります。
1.(1)について、あなたはとんでもない 勘違いをしています。
まずACFを発明し、その公式を拾ってきて、現代の統計学的な「定義」を考えたのです。
自己相関の「定義」はない。上で指摘されているのは、コルモゴロフ主義を複雑に切り取ったものに過ぎません。
カールの友人ユールは、1926年に自己相関を「単一の時系列または単一の正弦波のプッシュの相関-類似性」として世界的に説明しました（上記は、当時の数学者にとって当然の概念を言葉にして繰り返したに過ぎません）。Yuleは、その記事で彼が呼んだ「系列相関」の公式すら持って いないのです。ACFのグラフを出しただけだった。この方法は有用であることがわかり、後にウォーカーが少し形式化し、よく知られた現代の公式が登場するのは、コルモゴロフが1942年頃、アンダーソンによって研究した後である。
世界で初めて系列相関に言及した原文のページはこちらです。
パターン認識の公式が存在しないのと同様に、自己相関にも唯一の「公式」は存在しないし、存在し得ないのである。これらの現代的な公式はすべて、関数の類似性を認識するさまざまな私的方法を実装したものに過ぎない。
系列相関とは、著者のYuleが「自己相関」と呼んだように、簡単に言えば、関数の自己相似 性の指標に過ぎない。そして、この尺度をどう計算するか、それはそう、あなたの言う通り、百四十二通りもあるのです。要は結果が出ればいいんです。
1942:
それでおしまい。
では、これで決まりですね。
えー、そんな簡単なことでいいんですか！？
彼は近々、カールや友人のユールを掘り起こして、自分の主張を証明するためにここに連れてくるはずだ......。
えー、そんな簡単なことでいいんですか！？
その逆で、本に書いてあることはすべて、極めて一般的な定式化か、狭い特殊なケースであり、たとえそうであっても、大きな留保と制限をつけてフォアに適合させていることがわかった（実際そうなのだが）。特に、線形相関分析（後者はノンパラメトリック分析を含むことができない）の他に、非線形分析、例えば、このフォーラムですでに言及されている動的時間ワープアルゴリズムがあることを考慮すると、このような分析もあります。そして、これは氷山の一角に過ぎないのです。
オープニング
当然ながら、すべてのマット統計の手法は、使用する入力データの特性に制約がある。そして、金融市場の価格系列は、フィードバックの存在により、その変換なしに直接これらの手法に用いることができないことは明らかである。
DTW？時間の経過に伴う非線形な歪みが、パターンの探索に何かを与えてくれるのかもしれませんね。でも、今のところ理論的な話ばかりです。
この問題はこちらで解決しています：https://forum.mql4.com/ru/54199/page38
faa1947:
......あなたのコードのテキストは、この質問に答えていません...................................。
そうなんです。ピリオドという言葉が入っています。しかし、トレーダーは純粋な "期間 "には興味がない。マーク・トウェインは「歴史は繰り返さない、繰り返させる」と言いました。
ジョージ・マルサグリアは、ラップの「音楽」のトラックをミックスし、完全なランダム・シリーズとして発表しました。彼は、PRNGのテストをすべてパスするラップを「ブラックノイズ」と呼んだ。
https://tams.informatik.uni-hamburg.de/paper/2001/SA_Witt_Hartmann/cdrom/Internetseiten/stat.fsu.edu/diehard.html
または
http://www.robertnz.net/true_rng.html
では、どうして「ランダムノイズ」なのでしょうか。もし、プレーヤー上でそれらを補間して、多少なりとも意味のある周期的なポリハーモニック信号を聴くことができるのであれば。サンプリングと量子化が不十分で、「ブラックノイズ」の内部構造を知らないことが原因です。何にでも周期性を抽出できるDIEHARDテストは、ラップミュージックには内部信号構造がないと考えているため、周期性を抽出することができない。でも、あるんです。これはFXでも同じで、（当社のシステムを除く）すべての取引システムは、シグナルの内部構造を抽出することはできません。
なぜなら、とても短いからです。
無線技術者は、「ToR」（テクニカルアサインメント）と呼ばれるものを夢見ることはないだろう。アンダーサンプリングされた信号のパラメータを決定するような作業は、無線技術者であれば、一期一会で引き受けることはないだろう。
INDICATORとは何か」スレッドの概念を用いて、少し一般化してみましょう。
https://www.mql5.com/ru/forum/137416
1.実際、取引で重要なのは、価格が平均してどの程度上昇するか、あるいは下降するかということである。トレーダーは、事前にブローカーに資金の一部を凍結し（「マージン」）、自分の取引ポジションがランダムな価格変動に耐えられるようにすることに同意します。ただし、このトレーダーは、価格が平均的に自分の取引ポジションの方向に進むことを正確に知っていることが条件です。
この説明には何も新しいものはありません。ただ、すべての初心者トレーダーがこれを正確に理解し、自分がやっていることを理解していないだけなのです。
2.したがって、取引契約の法的根拠に基づき、また取引の経済的目標に基づき、トレーダーは価格方向の2つのポジション（上または下）以外を知ることは重要である。このことから、取引に適した、あるいは「理想的な」指標は、上か下かの2つのシグナルのみを表示するものでなければなりません（セマフォのように）。赤か緑か。画面上の他のすべてのグラフィックアートは、取引の目的では意味がありません。人間の目は錯覚や幻影と戯れるのが好きだからなおさらだ。取引用の指標は、赤いバーと緑のバーが交互に現れるもので、上か下かを判断するものです。そして、このようなバーは、価格系列の何らかの「良い平均値」を示しています。
3.価格平均は現在、移動平均線（MA）という手法で計算されています。そして、このやり方は、最も値動きの激しいFXでは通用しないことはよく知られていることです。したがって、算術平均は外国為替市場の平均的なポジションを示す良い指標ではありません。そこで、他の平均値が必要となる。外国為替市場自体が複雑であるため、これらの他の平均が単純であるはずがない。
4.このような複雑なケースにおける「その他」の平均値は、複雑な方法、つまり統計的なものを使って計算しなければならないのです。そして、この非常に「良い平均」からのランダムな偏差の実効値特性への信頼に基づかない もの。