FOREXチャートとPRNGの見分け方は？ - ページ 12 1...5678910111213141516171819...30 新しいコメント 削除済み 2013.01.30 05:27 #111 Demi:ああ...聞いてください。あなたの投稿に書かれていることは、フラクタル幾何学を解釈しようとする試みであり、あなた自身の思考の成果であるかのように装っています。ありがとうございます。 まあ、だからやめておけ。バイバイ。 Дмитрий 2013.01.30 05:31 #112 全世界がすべての市場で需要と供給の理論を使っているのに、なぜ陰謀論を捏造し、明らかなプレゼンス効果などがないことを証明するのでしょうか？さて、以前にも書いたことがあります。無相関系列は自然界にほとんど存在しないと確率論で教わりました。相関係数＝0の2つの系列を選ぶことは「必然」である。 Дмитрий 2013.01.30 05:32 #113 AlexEro:まあ、だからやめておけ。さようなら。 しませんが、本当にフラクタル幾何学なんです。 Avals 2013.01.30 05:37 #114 AlexEro:そして、このスレッドの8ページ目に、こうあります。https://forum.mql4.com/ru/53661/page8ALSUは定義を与えたが、そこで系列の自己相関と連続する確率変数の間の相関がどのような役割を果たすかを明示することを「忘れた」（これらはやや異なるものだが、今話しているのはそのことではない）。だから、まず、ランダムと思われる価格提示の間に相関があるはずだと考え、そこから進めていく必要がある。なぜそこにあるかというと、価格設定テーマの中にあるのです。なぜそれを考慮しなければならないかというと、確率論では「......ランダムで相関のない値......」ですべての結論が始まるからです。 価格設定について、価格刻みの間に自己相関が あることを示唆していますか？正確には相関関係、一般的な記憶効果ではない（無印）？ これらの前提で十分であり、価格設定には何も必要ないのでしょうか？すなわち、TAの前提のように - "価格はすべてを覚えている "と数学-統計-暗号で行く))? 削除済み 2013.01.30 06:01 #115 Avals: 価格設定について、価格刻みの間に自己相関があることを示唆しているのでしょうか？正確には相関関係、一般的な記憶効果ではない（無印）？ これらの前提で十分であり、価格設定には何も必要ないのでしょうか？すなわち、TAの前提のように - "価格はすべてを覚えている "と数学-統計-暗号を適用して行く）？あなたの質問には、ある種の親しみにくさを感じるのですが。私は通常、議論をすぐに止めます。でも、あなたには例外を設けてお答えします。1.M15の時間枠の2本のバーの間の相関は、M1の15本のバーの間にあるシリーズの自己相関 です。大きな時間枠のバーの相関は、小さな時間枠のバーの自己相関であり、その微細構造である。ここに、あなたが受け取った引用文にはすでにフィルターがかかっている、つまり、すでにスルツキー効果がある、という事実が加わります。そのためか、Privalovはフィルターなしのティック引用を激しく望み、そのために追放されました（私はティック問題についてはもっと落ち着いています）。2.ノンマーキング」の意味がわからない。欠陥のある思弁的なスコラ哲学的数学理論のトートロジーは、私には全く興味がない。3.物足りない。何か別のものが必要なのです。4. TA.ほぼすべての確率的推論に書かれていることをもう一度（上記参照）繰り返しますが、なぜPOSTLYには相関性の高い「ランダム」な系列を扱う手法がないのか（まさにカルト宗教のような信念です）。オルロフ教授（確率論の著名な実践者であり、多くの論文を執筆し、雑誌の編集者、著書もある）もこのことについて書いており、統計学を経済学に応用することの危険性について明確に警告している。 Alexey Subbotin 2013.01.30 06:03 #116 Prival:Wienerプロセスという 概念があり、このプロセスを監視するフィルターが ある。WienerFilterと 呼ばれるものです技術は簡単です。フィルタの入力に分析するプロセスを与え、出力を見ることができます。フィルターがジングル（専門用語）なら、解析されたプロセスはWienerのものではなく、それとは異なるものである・・・となると、統計電波工学の ターン・・・・・・。たくさんの文字がありますが、興味のある方は、リンクをたどって、せめて読んでいただければと思います。Z.Y. ラジオロケーションの実習で、士官候補生と一緒にこのような問題を解いたことがあります。 レーダー入力時のノイズとノイズ＋信号の混合物を区別する、というのが定番ですが......。 Sergey レーダーでのランダム／未知信号検出の仕事と、相場での仕事とでは、すべての文字がほとんど同じですが、本質的な違いがあります。レーダーではパルス長のオーダーの計算遅延そのものはまったく問題になりませんが（言うまでもなく、Wiener Filterは理想的には観測時間が無限で、システムの定常性が厳密に必要）、相場ではほとんど問題になります。したがって、2番目の問題は桁違いに難しく、すべての無線工学科の生徒が対応できるわけではありません。 Alexey Subbotin 2013.01.30 06:04 #117 AlexEro:...そこで系列の自己相関や連続した確率変数間の相関がどのような役割を果たすのか、明記するのを「忘れて」いました... 忘れた」のではなく、「打つのが面倒になった」だけです)) 削除済み 2013.01.30 06:05 #118 著者は、価格の観点からアプローチしてくれとは言わなかったようだ。とはどういう関係があるのだろう．gpshとkotirsの2つのレンジがあり（サンプリング深さは特になし）、内部変動がないものとあるものがある。基づいている場合があります。+ 太い尾翼の存在。結局のところ、太い尾は、場所によっては、通常のgpsh分布よりも狭くなる分散が長く続くか、サンプル数が短くなることを示しており、したがって、コチエの放電は、このように長く続く分散の結果として、太い尾のショット/存在によって起こることがあります。キャンドルの「胴体」が、例えば5～6回連続で減るのは、どちらの列が多いのでしょうか？大雑把に言うと、gpscの "平均的な "放電は3〜4本のキャンドルで起こりますが、相場ではもっと多いかもしれません。しかし、フラクタル化においては、分散狭窄の「パターン」の出現とトリガー（分散狭窄の破壊）に対するレアリティ依存性が、そのようなパターンの統計量の集合に対して指数関数的な 依存性を持つことになる。また、異なるフラクタル構造上の商では、「バイアス」または長時間の分散の縮小が、フラクタルレベルに対してシフトしている可能性があります。コチルでは、ある場所では（層によるフラクタル構造の増大の重ね合わせで）分散による圧縮が得られ、ある場所ではより希薄な状態が得られる。gpscでは、このような高密度化とその発生も擬似ランダムであり、少なくともある種の周期性（当然、時間的に一定ではない）を得るためには、事前にMMによって、あるいはCPについて言えば、係数によって、そのようなケースに還元しなければならないだろう。分散が狭まるのをどこかで押さえ、どこかで加速させる。 削除済み 2013.01.30 06:09 #119 alsu: 忘れた」のではなく、「打つのが面倒になった」だけです)) まあ、はっきり言って、本当に忘れていたわけではなく、笑えるくらいにできるだけ簡略化していたのです。だから引用符で囲ったんです。 Дмитрий 2013.01.30 06:10 #120 AlexEro:4. TA.ほぼ全ての確率論的出力に書かれていることをもう一度（上記参照）繰り返しますが、なぜPOSTLYには強相関の「ランダム」系列を扱う手法がないのか（まさにカルト的な信念です）。オルロフ教授（確率論の著名な実践者であり、多くの論文を執筆し、雑誌の編集者、著書もある）もこのことについて書いており、統計学を経済学に応用することの危険性について明確に警告している。 もちろん、理論家や数学者全体を代弁するつもりはないが、相関分析や回帰分析では、要因の多重共線性の問題が扱われ、かなり成功している。なぜ「危険」なのか？危険ではなく、確認し、変革する。 1...5678910111213141516171819...30 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ああ...
聞いてください。
あなたの投稿に書かれていることは、フラクタル幾何学を解釈しようとする試みであり、あなた自身の思考の成果であるかのように装っています。ありがとうございます。
まあ、だからやめておけ。
バイバイ。
全世界がすべての市場で需要と供給の理論を使っているのに、なぜ陰謀論を捏造し、明らかなプレゼンス効果などがないことを証明するのでしょうか？さて、以前にも書いたことがあります。
無相関系列は自然界にほとんど存在しないと確率論で教わりました。相関係数＝0の2つの系列を選ぶことは「必然」である。
まあ、だからやめておけ。
さようなら。
そして、このスレッドの8ページ目に、こうあります。
https://forum.mql4.com/ru/53661/page8
ALSUは定義を与えたが、そこで系列の自己相関と連続する確率変数の間の相関がどのような役割を果たすかを明示することを「忘れた」（これらはやや異なるものだが、今話しているのはそのことではない）。
だから、まず、ランダムと思われる価格提示の間に相関があるはずだと考え、そこから進めていく必要がある。
なぜそこにあるかというと、価格設定テーマの中にあるのです。
なぜそれを考慮しなければならないかというと、確率論では「......ランダムで相関のない値......」ですべての結論が始まるからです。
価格設定について、価格刻みの間に自己相関が あることを示唆していますか？正確には相関関係、一般的な記憶効果ではない（無印）？
これらの前提で十分であり、価格設定には何も必要ないのでしょうか？すなわち、TAの前提のように - "価格はすべてを覚えている "と数学-統計-暗号で行く))?
価格設定について、価格刻みの間に自己相関があることを示唆しているのでしょうか？正確には相関関係、一般的な記憶効果ではない（無印）？
これらの前提で十分であり、価格設定には何も必要ないのでしょうか？すなわち、TAの前提のように - "価格はすべてを覚えている "と数学-統計-暗号を適用して行く）？
あなたの質問には、ある種の親しみにくさを感じるのですが。私は通常、議論をすぐに止めます。でも、あなたには例外を設けてお答えします。
1.M15の時間枠の2本のバーの間の相関は、M1の15本のバーの間にあるシリーズの自己相関 です。大きな時間枠のバーの相関は、小さな時間枠のバーの自己相関であり、その微細構造である。ここに、あなたが受け取った引用文にはすでにフィルターがかかっている、つまり、すでにスルツキー効果がある、という事実が加わります。そのためか、Privalovはフィルターなしのティック引用を激しく望み、そのために追放されました（私はティック問題についてはもっと落ち着いています）。
2.ノンマーキング」の意味がわからない。欠陥のある思弁的なスコラ哲学的数学理論のトートロジーは、私には全く興味がない。
3.物足りない。何か別のものが必要なのです。
4. TA.ほぼすべての確率的推論に書かれていることをもう一度（上記参照）繰り返しますが、なぜPOSTLYには相関性の高い「ランダム」な系列を扱う手法がないのか（まさにカルト宗教のような信念です）。オルロフ教授（確率論の著名な実践者であり、多くの論文を執筆し、雑誌の編集者、著書もある）もこのことについて書いており、統計学を経済学に応用することの危険性について明確に警告している。
Wienerプロセスという 概念があり、このプロセスを監視するフィルターが ある。WienerFilterと 呼ばれるものです
技術は簡単です。フィルタの入力に分析するプロセスを与え、出力を見ることができます。フィルターがジングル（専門用語）なら、解析されたプロセスはWienerのものではなく、それとは異なるものである・・・となると、統計電波工学の ターン・・・・・・。たくさんの文字がありますが、興味のある方は、リンクをたどって、せめて読んでいただければと思います。
Z.Y. ラジオロケーションの実習で、士官候補生と一緒にこのような問題を解いたことがあります。 レーダー入力時のノイズとノイズ＋信号の混合物を区別する、というのが定番ですが......。
Sergey レーダーでのランダム／未知信号検出の仕事と、相場での仕事とでは、すべての文字がほとんど同じですが、本質的な違いがあります。レーダーではパルス長のオーダーの計算遅延そのものはまったく問題になりませんが（言うまでもなく、Wiener Filterは理想的には観測時間が無限で、システムの定常性が厳密に必要）、相場ではほとんど問題になります。したがって、2番目の問題は桁違いに難しく、すべての無線工学科の生徒が対応できるわけではありません。
AlexEro:
...そこで系列の自己相関や連続した確率変数間の相関がどのような役割を果たすのか、明記するのを「忘れて」いました...
忘れた」のではなく、「打つのが面倒になった」だけです))
忘れた」のではなく、「打つのが面倒になった」だけです))
4. TA.ほぼ全ての確率論的出力に書かれていることをもう一度（上記参照）繰り返しますが、なぜPOSTLYには強相関の「ランダム」系列を扱う手法がないのか（まさにカルト的な信念です）。オルロフ教授（確率論の著名な実践者であり、多くの論文を執筆し、雑誌の編集者、著書もある）もこのことについて書いており、統計学を経済学に応用することの危険性について明確に警告している。