FOREXチャートとPRNGの見分け方は？ - ページ 6 12345678910111213...30 新しいコメント 削除済み 2013.01.29 05:19 #51 異端審問が来た...あれ、枝葉がなくなってる( Дмитрий 2013.01.29 05:24 #52 C-4: いや、それはおかしい。ここは絵画愛好家のクラブではありません。特別な統計ツールを用いない限り、SBと現実の市場を区別することは不可能である。だから、少なくとも十数枚のチャートをCSV形式で、それぞれ10万件以上の観測データを公開するか、純粋な推測に基づいた議論を続けるか、どちらかにしてください。 タイムフレームDで10万回の観測は400年以上？そうだったっけ？あるいは、o,h,l,cを4回の観測とすると、100年以上？ PapaYozh 2013.01.29 05:29 #53 Demi: タイムフレームDで10万回の観測は400年以上？そうだったっけ？ 間違っている。 少し少ない :)) Vasiliy Sokolov 2013.01.29 05:35 #54 Demi:私たちはここで推理ゲームをしているわけではありません。特別な統計ツールは？どんなテスト？どのような指標ですか？テーマは、チャートとグラフの違いをどう見分けるか？ くそ、SBチャートと相場チャートをどう見分けるか、という具体的な質問をされたのに。申し訳ありませんが、あなたが投稿されたパターン認識は、これらの手法のタスクではありませんので、必要なデータを用意するか、これ以上の議論は意味がありません。デミタイムフレームDに対して10万回の観測は400年以上？そうなんですか？あるいは、o, h, l, cを4つの観測として数えると、100年以上でしょうか。 だから、日記は適さないのです。データが少なすぎる。しかし、5〜6年の時系列観測で十分です（約4万回の観測）。これは10万をはるかに下回るものです。全くもって少ない、この量のデータは池沼だということに同意。 Дмитрий 2013.01.29 05:38 #55 C-4:くそ、SBチャートと相場チャートをどう見分けるか、という具体的な質問をされたのに。申し訳ありませんが、ここに掲載されているパターン認識は、これらの手法の課題では ありませんので、必要なデータを用意するか、これ以上議論しても意味がありません。 だから日足チャートは不向きなのです。データが少なすぎる。しかし、5～6年分の時間足チャートで十分です。10万をはるかに下回るくらいです。全然少ないし、この量のデータは池沼だということに同意。1.どんな特殊な方法 なのでしょうか？秘密の方法 なのでしょうか？スレッドの話題は、当てられるかどうかではなく、HOW to determine?その方法とは？2.時計メーカーについては、彼らはすでに言っている - ボラティリティは、取引日の間に変更されます。時計メーカーに特別なメソッドは 必要ないのです。 Alexey Subbotin 2013.01.29 05:45 #56 Demi:1.どんな特殊な方法 なのでしょうか？秘密の方法 なのでしょうか？スレッドの話題は、当てられるかどうかではなく、どう判断するか？その方法とは？ どのように自動判定するのか：理論的なSBの分布は正規分布であることは分かっているが、引用ストリームの分布は正規分布でない。尤度比を構成して、どの系列が目の前にあるのかを判断するのに使う。誤差の確率まで表示します。 Дмитрий 2013.01.29 05:48 #57 alsu: どのように自動的に判断するのか：理論的なSBの分布は正規分布であることは分かっているが、引用ストリームの分布は正規分布ではない。尤度比を構成して、どの系列が目の前にあるのかを判断するのに使う。誤差の確率まで表示します。 なぜそれが普通なのか？ジェネレーターを使ったExcelファイルをご覧になりましたか？バイナリpcfジェネレータが入っています。 Vasiliy Sokolov 2013.01.29 05:51 #58 Demi:1.どんな特殊な方法 なのでしょうか？秘密の方法 なのでしょうか？スレッドの話題は、当てられるかどうかではなく、どう判断するか？その方法とは？2.時計メーカーについては、彼らはすでに言っている - ボラティリティは、取引日の間に変更されます。時計メーカーに特別なメソッドは 必要ないのです。 2点目については......すべて子供だましです。ボラティリティをエミュレートするのは簡単で、実際の商品のティックボリュームを 取得し、それを基にランダムウォークを生成するだけです。アメリカのセッションで太いテールが出たり、ボラティリティが急上昇したり、その他の効果もあります。しかし、SBはランダムなままなので、やはり検出されてしまいます。この初歩的なことを理解すると、もちろん、（と）いくつかのアラカルトGarchまたは（と）実際のボリュームのいずれかを使用してクラスタ化されたボラティリティで少なくとも時間単位のバーを生成することを意味しました。分布の種類によって、系列がランダムかどうかが決まるのではないことを理解してください。ただ、非ランダムな 市場系列は正規分布ではなく、私たちの原始的な生成器は最も単純なケースで正規分布を生成するのです。しかし、すべての非正規系列が市場で、正規系列がランダムウォークであるという仮説を立てるのは間違っています。 Alexey Subbotin 2013.01.29 05:55 #59 Demi:なぜそれが普通なのか？ジェネレーターを使ったExcelファイルをご覧になりましたか？バイナリジェネレータが入ってるんですよ。 三元的な意味です。どうでもいいことですが、要は分布が分かっているわけで、とにかく記載されている方法は普遍的なものなのです。 Alexey Subbotin 2013.01.29 05:58 #60 alsu: 三元的な意味です。 しかし、この場合でも、大きなTFに関する分布は、正規分布になる傾向があると言わざるを得ません。もちろん、その発電機が良質なものであればの話ですが。 12345678910111213...30 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
いや、それはおかしい。ここは絵画愛好家のクラブではありません。特別な統計ツールを用いない限り、SBと現実の市場を区別することは不可能である。だから、少なくとも十数枚のチャートをCSV形式で、それぞれ10万件以上の観測データを公開するか、純粋な推測に基づいた議論を続けるか、どちらかにしてください。
タイムフレームDで10万回の観測は400年以上？そうだったっけ？
あるいは、o,h,l,cを4回の観測とすると、100年以上？
タイムフレームDで10万回の観測は400年以上？そうだったっけ？
間違っている。
少し少ない :))
私たちはここで推理ゲームをしているわけではありません。特別な統計ツールは？どんなテスト？どのような指標ですか？
テーマは、チャートとグラフの違いをどう見分けるか？
くそ、SBチャートと相場チャートをどう見分けるか、という具体的な質問をされたのに。申し訳ありませんが、あなたが投稿されたパターン認識は、これらの手法のタスクではありませんので、必要なデータを用意するか、これ以上の議論は意味がありません。
タイムフレームDに対して10万回の観測は400年以上？そうなんですか？
あるいは、o, h, l, cを4つの観測として数えると、100年以上でしょうか。
くそ、SBチャートと相場チャートをどう見分けるか、という具体的な質問をされたのに。申し訳ありませんが、ここに掲載されているパターン認識は、これらの手法の課題では ありませんので、必要なデータを用意するか、これ以上議論しても意味がありません。
だから日足チャートは不向きなのです。データが少なすぎる。しかし、5～6年分の時間足チャートで十分です。10万をはるかに下回るくらいです。全然少ないし、この量のデータは池沼だということに同意。1.どんな特殊な方法 なのでしょうか？秘密の方法 なのでしょうか？スレッドの話題は、当てられるかどうかではなく、HOW to determine?その方法とは？
2.時計メーカーについては、彼らはすでに言っている - ボラティリティは、取引日の間に変更されます。時計メーカーに特別なメソッドは 必要ないのです。
1.どんな特殊な方法 なのでしょうか？秘密の方法 なのでしょうか？スレッドの話題は、当てられるかどうかではなく、どう判断するか？その方法とは？
どのように自動判定するのか：理論的なSBの分布は正規分布であることは分かっているが、引用ストリームの分布は正規分布でない。尤度比を構成して、どの系列が目の前にあるのかを判断するのに使う。誤差の確率まで表示します。
どのように自動的に判断するのか：理論的なSBの分布は正規分布であることは分かっているが、引用ストリームの分布は正規分布ではない。尤度比を構成して、どの系列が目の前にあるのかを判断するのに使う。誤差の確率まで表示します。
なぜそれが普通なのか？
ジェネレーターを使ったExcelファイルをご覧になりましたか？バイナリpcfジェネレータが入っています。
1.どんな特殊な方法 なのでしょうか？秘密の方法 なのでしょうか？スレッドの話題は、当てられるかどうかではなく、どう判断するか？その方法とは？
2.時計メーカーについては、彼らはすでに言っている - ボラティリティは、取引日の間に変更されます。時計メーカーに特別なメソッドは 必要ないのです。
2点目については......すべて子供だましです。ボラティリティをエミュレートするのは簡単で、実際の商品のティックボリュームを 取得し、それを基にランダムウォークを生成するだけです。アメリカのセッションで太いテールが出たり、ボラティリティが急上昇したり、その他の効果もあります。しかし、SBはランダムなままなので、やはり検出されてしまいます。
この初歩的なことを理解すると、もちろん、（と）いくつかのアラカルトGarchまたは（と）実際のボリュームのいずれかを使用してクラスタ化されたボラティリティで少なくとも時間単位のバーを生成することを意味しました。
分布の種類によって、系列がランダムかどうかが決まるのではないことを理解してください。ただ、非ランダムな 市場系列は正規分布ではなく、私たちの原始的な生成器は最も単純なケースで正規分布を生成するのです。しかし、すべての非正規系列が市場で、正規系列がランダムウォークであるという仮説を立てるのは間違っています。
なぜそれが普通なのか？
ジェネレーターを使ったExcelファイルをご覧になりましたか？バイナリジェネレータが入ってるんですよ。
三元的な意味です。
しかし、この場合でも、大きなTFに関する分布は、正規分布になる傾向があると言わざるを得ません。もちろん、その発電機が良質なものであればの話ですが。