FOREXチャートとPRNGの見分け方は？ - ページ 11

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1.いわゆるマーケットフラクタルについて、私は、すべてのタイムフレームを構築し、そこからFXフラクタルに関する教科書に掲載されるような疑似歴史M1を得るだろう、マンデルブロは墓から甦るだろう。

主な内容は、より長いシリーズを生成することです

 
PapaYozh:
自己相関を計算する（カウントしない）場合の問題は、ウィンドウサイズの選択である。

その通りです。そして、それを解決する過程で判明したのは・・・。というのは、ほとんど同じ ことです。

クリロフじいさん（数学者、詩人ではない）は、この問題をロシア語で簡単に解決した。を等価にし、今度はDSPが10倍の精度を得る。

フォーラムでここに特定のスタニスラフKravchenkoは、モデルを構築し、解決しようとした（うん、うん、だけでなく、逆キープ問題、そう第二に）理論数学に基づいて行うには、 "神複雑な"、それはのようなものです...とすると、...します。always find...」と言いながら、すべての資源が有限で あることを考慮に入れておらず、「REAL問題」を解くアルゴリズムもこれを考慮に入れているはずです。

 
AlexEro:

そして、私はただ、どこを見るべきか、特にどこを見てはいけないかという指針を与えているのです。それから、人は疲れると1-2時間は無感動になるものですよね。それに、この小競り合いを見て、長い間、あくびをしていればいいんですか？基本的に「通う」必要はなく、経済学者は研究所で「確率論的ニヒリズム」を教わります。

オルロフ教授がほぼ直接的に書いていることである。



一般に、特定の市場における価格決定のプロセスを理解しない数学、無線工学などは勉強する必要がない。こちらもビーコンです ;)
 
Demi:

1. いわゆる市場のフラクタル性に関して、私はこのような疑似歴史M1 を手に入れ、そこからすべてのタイムフレームを構築し、FXのフラクタルに関する教科書に掲載できるようにします - マンデルブロは墓から蘇ります。

メインは、よりオーセンティックな列を生成することです

まあ、想像力を働かせて、もう一度言いますよ、言い換えると。

イングランドの海岸の長さは、1メートルでも1キロメートルでも、どこまで伸ばしても無限大です。スコットランドから南イングランドに来る人は、「山から見ると、君たちとまったく同じ湾があるじゃないか」と言うでしょう。世界は繰り返される、でもほんの少し違う。ガリレオは、この世界の構造を「螺旋」という言葉で表現した。

ここでのキーワードは「より本物らしく」ではなく、「CRTはどこでも同じで連続的だが、その価値を考える尺度はどこでも違う」ということです。簡単のために言っておくと、市場は未知のアナログプロセスのADCと考えることができる。ただ、その時、彼は深入りせず、周囲も彼を支持しなかった。そして、むなしく

 
Avals:


はい一般的に、数学、無線工学など、特定の市場での価格形成の背後にあるプロセスを理解することなく、掘り起こすことはありません。こちらもビーコンです ;)

おっとっと、おっとっと。どうしてですか？このフォーラムでは、私以外にFXの価格設定に関する本物の本を投稿している人はいません。価格」スレッドでは、誰も返信してくれません。誰もいないんです。だから、「THERE」を見据えて、ここで話しているんです。
 
AlexEro:

おっとっと、おっとっと。どうですか？このフォーラムでは、私以外にFXの価格設定に関する本物の本を投稿している人はいません。価格」スレッドでは、誰も返信してくれません。誰もいないんです。だから、「THERE」を見据えて、ここで話しているんです。

このスレッドで（特にあなたが）書いたことと、価格設定に何の関係があるのでしょうか？
 
AlexEro:

まあ想像力を働かせれば、つまりは繰り返すことになる。

イングランドの海岸の長さは、1メートルでも1キロメートルでも、どんなに伸ばしても無限です。スコットランドから南イングランドに来た人は、"山から見ると、あなたたちとまったく同じ湾があるじゃないですか "と言うでしょう。世界は繰り返される、でもほんの少し違う。ガリレオは、この世界の構造を「螺旋」という言葉で表現した。

ここでのキーワードは「本物」ではなく、「GSFはどこでも同じであり、連続的であるが、その大きさを考える尺度がどこでも違う」ことです。簡単のために言っておくと、市場は未知のアナログプロセスのADCと考えることができる。ただ、その時、彼は深入りせず、周囲も彼を支持しなかった。そして、むなしく

ああ...

これを聴いてください。

"イギリスの海岸線の長さは？"- これは「シュワッガーの本の中のトレーダー」が言ったのではなく、マンデルブロが書いたフラクタル幾何学を広めた記事なのです。

あなたの投稿に書かれていることは、フラクタル幾何学を解釈しようとする試みであり、あなた自身の思考の成果であるかのように装っています。ありがとうございます。

 

E;話題になっているのかどうかはわかりませんが、科学的に進んだ人たちを満足させる必要があるので、事実ではありませんが、面白いかもしれません）。

forexclubフォーラムのUPが、外国為替で収益性の高い取引が可能であるという数学的証明を公開している投稿へのリンク。さらに、（！）プロセスのマルコフ性の違反の結果ではなく、完全にランダムであるという仮定に正確に基づいています。マルコフ過程。

実際にリンクhttp://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3

高い集会への暖かい挨拶！
スレッドの作者に約束したように、私は収益性の高い外国為替取引の可能性の数学的証明を投稿しています。
しかし、前回の投稿以来、そのような証拠が長い間存在していたという考えが思い浮かびました。マーチンゲールです！ゲームのシステムは、数学的に厳密に昔に証明されており、カジノのディーラーまたは所有者が上下からの賭けを制限し、プレーヤーに機会を奪うという事実を掘り下げることは数学の仕事ではありません。マーチンゲールを最大限に活用してください。彼らがマーチンゲールをプレイするのに十分なお金を持っていても...
しかし、私が約束したので、特にシステムがまだ外国為替の特性を考慮に入れているので、私はそうしなければなりません。
まず、1時間以内の為替レートの動きの性質を考慮してください。オーダーが機能するためには、最大偏差値が設定されたオーダー以上である必要があります。したがって、為替レートの最大時間値の確率分布に関心があります。十分に長い期間、1時間ごとの為替レートのバーを取得し、同じ高さのすべてのバーをカウントし、バーの値に従って結果のドロップアウト頻度を配置すると、ヒストグラムの形式でこのような分布を簡単に取得できます。このようなヒストグラムを図1に示します。横軸はバーのサイズ（高–オープン）を示し、縦軸は調査期間中のそのようなバーの数を示します。残念ながら、ヒストグラムがどの通貨でどの期間計算されたかは覚えていません。 1998年12月16日から今年の4月頃までの期間のEURの可能性が最も高いです。結局のところ、これは証明にとって重要ではありませんが、この分布の性質は、すべての通貨ペアでほぼ同じであり、特定の数値パラメーターのみが異なります。

写真1。
ヒストグラムをよく見ると、Nが無限大になる傾向があるため、分布が二項分布に非常に似ていることがわかります。 Nが無限大に等しい離散確率変数の二項分布の限定的なケースは、連続確率変数の指数分布です。原則として、1時間ごとのバーのサイズがどのような最大値をとることができるかわからないため、この値は何にも制限されていないと仮定し、指数分布の法則を使用する権利があります。なぜなら、そのような置き換えは非常に正当化されるからです。二項分布と指数分布を表す式は、「自転車からの機関車」のように複雑さが異なります。指数分布-

p（x）=λ* exp（-λ* x）

これは単なる指数であり、統合後および微分後も同じ指数のままです。便利な小さなこと。
さらに、両方の法則は、確率変数が履歴から独立しているという仮定から導き出されます。言い換えれば、それらは絶対に予測不可能なプロセスを特徴づけます。そして、既存の統計分布（指数分布）を近似すると、それによって、予測が不可能なプロセス、つまり、プロセスをすでに検討します。マルコフカ。
図2は、通貨ペア（おそらくEUR / USD）の正規化された統計分布を茶色で示し、指数分布を青色で近似したものです。

図2。
この図は、指数分布からの統計分布の最大偏差が、約13ポイントまでの小さな値の領域に集中していることを示しています。値が大きい領域では、一致はほぼ完全であり、「非常に大きい値」の領域では、統計値が単純に終了し、指数関数が「永久に」続くため、分布密度は再び発散します。
「予測不可能な」指数分布からの統計分布の偏差の程度と面積は、為替レートの予測可能性の程度を特徴付けるため、予測方法に関係なく、為替レートの予測可能性は非常に非常に低いと結論付けることができます。ほとんどなし。非常に小さい値（ピッパーを喜ばせるため）と非常に大きい値を除いて。それらの。たとえば、現在の価格から8桁の距離で行われたストップ注文は、次の1時間以内に、価格が到達しないことを自信を持って予測できます...
そして、「貧しい」トレーダーはどこに行くべきですか？予報は無理ですが、denyushkaが欲しいです！
トレーディングシステムの収益性の数学的期待値の方程式を考えてみましょう。

M（sys）= M（T）– M（L）、

ここで、M（T）–利益の期待。
M（L）–予想損失。
確率変数の数学的期待値は、この値とその確率の積として計算できることが知られています。

M（x）= x * p（x）、次に
M（sys）=（T-S）* p（T）-（L + S）* p（L）、

ここで、Tは利益注文の値です。
Lはストップオーダーのサイズです。
S –スプレッド値。
p（T）–テイクプロフィット注文をトリガーする確率。
p（L）–サイドロス注文をトリガーする確率。
元の方程式を少し変換します。

M（sys）= T * p（T）– L * p（L）– S *（p（T）+ p（L））

そして、p（T）+ p（L）がイベントの完全なグループであるという事実を考慮に入れます。 1に等しいのは、ストップか利益のどちらかが機能するまで、私たちは「顔が青くなるまで」立ちます。ついに：

M（sys）= T * p（T）– L * p（L）–Sまたは
M（sys）= T * p（T）– L *（1-p（T））– S（1）

p（T）を計算するだけで、ポケットにWin-Winシステムがあります...
次に、指数分布をもう一度見てみましょう。

図3
図3は、注文を示しています。利益-ポイントA、および停止-ポイントB。横軸のこれらのポイントの予測は、発注された注文の値に等しく、縦軸は、そのトリガーの確率です。数学的期待値を計算するための式に従って、形成された長方形の面積は、対応する次数の数学的期待値に等しくなります。赤-利益、青-停止、緑-広がり。これらの長方形に最大値があるかどうかを判断するだけで、バブルはそこで利益を得ることができます。
ストップとプロフィットの注文のサイズは問題ではないという一般的な意見があるとすでに述べました。注文サイズが大きいほど、トリガーされる可能性は低くなり、その逆も同様です。その結果、注文サイズを変更しても利益も損失も得られません。
ある場所のスレッドの作者でさえ、これを言いました：

引用：M。Jobbaryannikからのメッセージ
確かに、利益がストップよりも短い場合、それはより頻繁に機能し始めますが、同時に、ポジションが最も高い動きの可能性に向けられる必要があります。そうしないと、一連の小さなストップの後ろに大きなストップが表示されますすべての利益を破壊する利益...

、そして他では、このように：
引用：M。Jobbaryannikからのメッセージ
損失よりも大きな目標の存在についての声明は十分ではないように私には思えます。
次の方法で確認できます。期待利益のサイズが期待損失のサイズの2〜3倍であるランダムなエントリを使用して、システムをテストします。
ただし、このようなシステムのテストでは、損失が利益よりも短い場合、統計によれば、利益よりも頻繁に機能するため、確実にマイナスになることが示されています。

最後に、「昨日は5つですが大きいか、今日は3つですが小さい」のが良いかどうかを判断します。 （c）M.ズヴァネツキー

しかし、内接する長方形（図3）の面積が一定である場合、現実は彼らが考えるほどひどいものではありません

x * y = Const-この場合、これは双曲線の方程式です。

そして、双曲線分布はありません。確率変数の確率密度のグラフは、どのような形でもかまいませんが、運命の意志として、1つの不可欠な条件があります。このグラフの積分は1に等しくなければなりません。双曲線の積分は無限大です。さらに、双曲線よりも曲率が大きいすべての滑らかな曲線は、中央に内接長方形の最小面積があり、そのエッジが増加し、曲率が小さくなります-中央で最大になり、エッジが減少します。
まあ、実際には、証明はほぼ完全であると見なすことができます。指数法則の分布密度を微分し、それをゼロに等しくし、方程式を解き、自然に期待される値を取得することだけが残っています。

T（opt）=1/λ。

しかし、この決定は私たちには適していません。注文が機能するまで「顔が青くなるまで」注文を保留することに同意し、1時間以内に作業の確率を計算します。これは機能しません！正しい解決策を得るには、時間を考慮せずに注文をトリガーする確率に行く必要があります-それらが機能するまで。
私のワークブックでは、これらの式の導出には3ページを超える「象形文字とのジャグリング」が必要なので、ここでは導出を行いません。しかし、私はあなたに道を教えます、彼ら自身でそれをしたい人のために。前の1時間は機能しなかったと仮定して、注文がトリガーされる確率を再帰的に表現する必要があります。その結果、等比数列が得られ、その合計が計算されます。この金額を計算した後、次のオーダートリガー確率式を取得する必要があります。

p（T）=（p（t）* q（l））/（1-q（t）* q（l）– p（t）* p（l））;

どこ

q（t）= 1 – p（t）、
q（l）= 1 – p（l）;

そして最後に

p（t）= exp（-λ* T）、p（l）= exp（-λ* L）。

これで、得られた方程式をシステムの期待の方程式（1）に代入し、解を見つけるために、TとLに関して偏導関数を取ります。得られた両方の方程式をゼロに等しくすると、次のことがわかります。結果として得られる連立方程式には、解析形式の解がありません。彼女には解決策がまったくありません！そして、これは当然のことです。指数分布の場合、システムの最大利益の観点から最も収益性の高いソリューションは、無限大に等しいストップロス領域にあります。しかし、私たちはそれを必要としません！
次に、実際の統計的分布は制限されており、無限大には及ばないことがわかります。したがって、解は存在しますが、数値的方法で求める必要があります。さて、これで証明が完了したと見なすことができます。注文をトリガーする確率曲線の性質は変更されていないため、洗練された式に従って結果のチャートを提示しませんが、曲線の特定のデジタル表現のみが変更されています。これは、ソリューション以降、必要ありません。まだ数値的な方法で探す必要があります。はい。この画像は、空間の表面で描写する必要があるため、それほど美しくは見えません。

M（sys）= f（T、S）。

調査結果：
1.予測手法を使用せずに収益性の高い外国為替取引の可能性が証明されています。これを行うには、使用通貨ペアとストップロスの分布の確率法則の数学的な期待の領域、または統計が十分に大きい値の領域で、テイクプロフィットを設定する必要があります通貨ペアの分配は終了するか、または小さな値の領域で終了します。この場合、開位置の方向は関係ありません。システムの2番目のバージョン（短い停止あり）は、おそらくもっと興味深いものです。システムの分散は非常に高く、彼女の混乱を乗り切るのに十分な預金を持っている人はいないと思います。しかし、「利益に興味がない」人にとって、これは重要ではありません...
2.小さなテイクプロフィット値の領域での図3の分析は、ピッピングシステムが（ピッパーの悲しみに対して）「非常にネガティブな」利益期待を持っていることを示しています。実際、赤い長方形を見て、点Aを原点に精神的に向けると、赤い長方形と緑の長方形の面積の差がゼロになる傾向があることがわかります。利益はゼロになる傾向があります。しかし、ストップロスをいくら小さくしても、損失はゼロになる傾向がありません。これは、青と緑の長方形の面積の合計に等しくなります。今、ピッピングの高い収益性についての神話が何に基づいているかは明らかです：小さな値の領域での為替レートの予測可能性。しかし、要約すると、ピプサーには、強力な心（予測用）、機敏な手（すばやく出入りするため）、そして非常にフレンドリーなディーラーが必要であると言えます。誤ってモニターの後ろでくしゃみをしたとしても、ディーラーは市場からピッパーの群れ全体を払いのけることができます...
3.指標やTAを批判したい人には、為替レートの予測不可能性を証明したとされる私に言及しないように、すぐに警告したいと思います。為替レートは、ニューラルネットワークでも、デジタルフィルターでも、キャタピラーでも、占星術でも、決して予測できませんが、（！）現在の価格から15〜150ポイントの範囲でのみです。 100〜150ポイントを超える領域では、統計分布と指数分布が再び発散し、レートの予測可能性が向上します。時間外、たとえば日次およびそれ以上のバーの統計分布をとると、そこの分布は指数分布とまったく同じではなく、コーシー分布によってはるかに正確に近似されます。そして、その日のうちにトレンドを描く有能なアナリストを見せてください。 「誰か」が1時間ごとに3〜5本のバーの分岐を探している場合。 10分のMACDで終了することをお勧めします。はい、同時に、ギャップを解決するときに停止しないこともお勧めします（！）。そして、Vasya Pupkinに似ているとほのめかされたとき、彼は比較ポイントを理解していません。その場合、ブランチが「まあまあ詐欺師です！」のような名前で表示されるのは当然のことです。

 
これは、先に数学者が提案した、市場系列やpscそのものから、それに対するtcの結果への移行へのものである。
 
Avals:

このスレッドに書かれていることと（特にあなたが）価格設定に何の関係があるのでしょうか？

そして、このスレッドの8ページ目に、こうあります。

https://forum.mql4.com/ru/53661/page8

ALSUは定義を与えたが、そこで系列の自己相関と 連続する確率変数の間の相関がどのような役割を果たすかを明示することを「忘れた」（これらはやや異なるものだが、今話しているのはそのことではない）。

だから、まず、ランダムと思われる価格相場の間に相関があるはずだと考え、そこから進めていくべきだ。

なぜそこにあるかというと、価格設定テーマの中にあるのです。

なぜ考慮しなければならないかというと、確率論では「......ランダムで相関のない値......」ですべての結論がはじまるからです。

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