聖杯じゃなくて、普通にバブロス!!!! - ページ 278

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を読んで、トピックに...
は、こんな言葉を見つけた。
Joker:

一言で説明するのは難しいのですが、通貨ペアのベストチョイスを説明する意味でも、hrenfxさんの作品が一番真実に近いと思います。しかし、1つだけ注意点があります。hrenfxは、彼の研究を利用して中立的なマーケットスプレッドを見つけました。このスプレッドからは、高頻度取引以外の方法で利益を上げることはできません（ただし、この場合もスプレッドが利益をすべて食いつぶしてしまいます）。掘る方向がちょっと違うんです。

あなたの許可を得て、戦略はこれ以上公開しない（非公開）。必要な人は、自分で見つけることができる。

hrenfxはグラフに低分散という性質を与えていましたが、実際にはどのような性質を与えるべきでしょうか？
 
これも引用です。
Talex:

アレキサンダーのトレードもジョーカーのトレードも、そしてsekaさんのトレードも拝見させていただきました。アレクサンダーの取引は、彼が書いたように行く： "任意のスプレッドを描画し、楽器とそのボリュームインデックスを選択することにより、スプレッド等距離チャネルを安定させる。チャンネルの上では-売り、下は-買い、すべての知恵を絞る。

禅師からの手紙

赤い線はネコルのチャンネルで、左の縦 線はオープントレード、右の縦線はクローズ。
 

友よ、この点を説明せよ。

スプレッドと価格をプロットし、単純な線形回帰で 係数を求めると、この係数はスプレッドを構成するロット数を反映しています。

例えば log(EURGBP) = log(EURUSD) - log(GBPUSD) や Yi=Xi*Xi という形式のスプレッドの場合、どのようにロットに変換するのでしょうか？

hrenfxは、1ロットの開設に必要な自由資金で割って、比率をロットシステムに変換する必要があると書いている。なぜか理解できない

 
商品によってロット値が異なるため、同じ比率でロットサイズが異なる場合
 
kirill_K:

友よ、この点を説明せよ。

スプレッドと価格をプロットし、単純な線形回帰で係数を求めると、この係数はスプレッドを構成するロット数を反映している。

例えば log(EURGBP) = log(EURUSD) - log(GBPUSD) や Yi=Xi*Xi という形式のスプレッドの場合、どのようにロットに変換するのでしょうか？

hrenfxは、1ロットの開設に必要な自由資金で割って、比率をロットシステムに変換する必要があると書いています。なぜなのか理解できない

これは非常に失礼で非効率的な方法です。

例えば、activetradesのようなブローカーは、1:25をベースにしたフランのペアのためのマージンを持っています。

この方法だと、フランのペアのロットの選択が、1:100と大きな歪みになることは明らかだと思います。

は証拠金でロットを計算してはいけません。ポジションの価値に基づいて計算する方がずっと良いし、このように計算します。

1. 終値の積の和を回帰係数のモジュラスで計算する。

2. ポートフォリオの希望値と上記金額との比率として、ボリュームの倍率を算出する。

3. 乗算と丸めを使ってロットを正規化する（根をロットに変換する）。

ロット割り当ての代替方法があり得る（例：特定のボラティリティチャンネルに

が、その場合、ボラティリティ・スパイクは、圧縮されていない楽器では高く、圧縮された楽器では低くなる可能性があることを考慮する必要があります。

価格対数は役に立たない学問的倒錯である

GerbertX:
これも引用です。赤い線はネコルのチャンネルです。左の縦線は取引の開始、右の縦線は終了です。彼はどのようにチャンネルを構築するのでしょうか？

手動で拾ったので、スプレッドがポーカーのように曲がっているのかもしれませんが、おそらく、leonidのインジケーターで拾ったのでしょう。

しかし、それは全く重要ではありません、なぜなら、あらゆる好みに合わせて100万通り以上のスプレッドがあるからです。

チャネルラインは移動平均から繰り延べられたある係数で平滑化されているように見えますが、平均からのATRかもしれません。

タレックス

アレキサンダーとジョーカーとセカの両者のトレードを見た。Alexanderの取引は、彼が書いたように表示されます。「商品とそのボリュームインデックスを選択して、任意のスプレッドと安定のスプレッド等距離チャネルを描画します。チャンネルの一番上は売り、一番下は買い、それが全ての知恵です。

あとは、普及率の問題を解決し、トレンドに生まれ変わらせるだけです。

破れたスプレッドを平均化するのは、非常にありがたい仕事です。

選択した楽器やボリュームを何度も変更する必要があります。

平均回帰よりもスプレッドの方向性パターンをトレードする方が良いというのは、繰り返し述べている通りです。

人為的なチャンネル操作で出来高を操作するのは、通貨担保責任より悪い。

GerbertX:
スレッドを読むと...

Hrenfx はチャートに低分散という特性を与えました。実際にどのような特性を与えるべきでしょうか？

分散を最小にすることは非常に相対的なことであり、常に有用であるとは限りません。

一般に、最適化の基準は 何でもよく、「正しい」方法は存在しない

どのような機種と交換するかによりますが

ボラティリティを突破したいのであれば、ボラティリティを引き締め、ポートフォリオの負の相関を重ねることが論理的である

で、例えば、大ニュースの前に短期で建てて、ハードコアで上昇する

最適化された区間で、正の相関を折り畳み、トレンドを絞り込み、リバウンドトレードを行うことが可能です。

非対称機能で初期動作を設定し、補正フェーズを待つことができます。

全てを無視して、再臨のジョーカーのようにフォワードでフィルタリングするスプレッドの束を構築することができる

前近代的な聖人ニコラウスのように、普及のための構成要素をハードコアにピラミッド化することができる。

すなわち、異なるモデルには、異なるターゲット関数と異なる最適化基準が存在します。


....夜伽の達人

 
transcendreamer:

これは非常に失礼で非効率なやり方だ!

例えば、ActiveTradesのようなブローカーは、フランのペアで1:25をベースにしたマージンを持っています。

この方法では、フランのペアのロットの選択は、残りの1:100で大きな歪みになることは明らかです。

証拠金でロットを計算するのではなく、ポジションの価値で計算する方がはるかに良いし、このようなやり方があるのです。

1. 終値の積の和を回帰係数のモジュラスで計算する。

2. ポートフォリオの希望値と上記金額との比率として、ボリュームの倍率を算出する。

3. 乗算と丸めを使ってロットを正規化する（根をロットに変換する）。

ロット割り当ての代替方法があり得る（例：特定のボラティリティチャンネルに

しかし、この場合、圧縮されていない楽器のボラティリティ・スパイクは高くなり、圧縮された楽器のボラティリティ・スパイクは低くなる可能性があることを考慮する必要があります。

価格対数は役に立たない学問的倒錯である


例をお見せしましょうか。

 
kirill_K:

そして、これです。

double total_value=0; // зануляем объем

for(int i=0; i<total; i++) // перебираем все инструменты

   total_value += closing[i] * ContractValue(SYMBOLS[i],limit_time,timeframe) * MathAbs(LOTS[i]); // считаем объем для i-ого инструмента, ContractValue - функция оценки контрактов

if(total_value==0) { Alert("Incorrect volume scaling!"); error=true; first_run=false; return; } // сообщаем об ошибке если ноль, мало ли

scale_volume=portfolio_value/total_value; // определяем множитель

for(int i=0; i<total; i++) // снова перебираем все инструменты

   LOTS[i]=NormalizeDouble(LOTS[i]*scale_volume,lots_digits); // рассчитываем лоты

 

transcendreamer:

しかし、その後、すべての回帰係数をスケーリングされた係数を介してポートフォリオの値に線形的に持ってきていることがわかります。しかし、私の理解では、理想的には、株式のグラフは合成グラフにできるだけ近づけたいのですが、この方法ではそうではありません。

一般論として、3資産の等価性の計算式。

equity=Volume[1]*Price[1]*Cost of 1 lot+ Volume[2]*Price[2]*Cost of 1 lot+ Volume[2]*Price[2]*Cost of 1 lot

一方、単回帰の場合の合成グラフは

spread= a*Price[1]+b*Price[2]+c*Price[3]

すなわち

Volume[1]=a/(ティッカー1の1ロットのコスト)

Volume[2]=b/(ティッカー2の1ロット分のコスト)

Volume[3]=c/(ティッカー3の1ロット分のコスト)

しかし、これは回帰Price[1]=b/a*Price[2]+c/a*Price[3]を探したと仮定した場合です。

純粋な価格を取らず、関数ベースに分解するとどうなるか、最も単純な形（ベース{x;sinx}） 価格[1]=A（価格[2]+a*sin（2*PI*b*価格[2]））+B（価格[3]+c*sin（2*PI*d*価格[3]）となります。

(このような関数に対して最適な係数a,b,c,dをどのように求めるかは今は重要ではなく、アプローチそのものが面白いのです)

さて、テロップのバランスを取るためには、係数を非線形に持ち込んでロットにする必要があります。

出来高[2]=A(価格[2]+a*sin(2*PI*b*価格[2]))/(1ティッカーロットのコスト2)

出来高[3]=B(価格[3]+c*sin(2*PI*d*価格[3]))/(ティッカー3の1ロット分のコスト)

つまり、係数は一定ではなく、価格が変化すると常にボリュームをリバランスする必要がある。

どこが間違っているのか、教えてください。

また、スプレッドのポジションを開くためのロットで係数を見つける方法は、異なる常に線形ではない機能依存性を検索しましたか？

それとも、関数従属性そのものは気にせず（何でもいい）、回帰係数A,Bはポートフォリオ値（とロット値）変換を介してロット系に線形変換するのでしょうか？

 

kirill_K:

...


いいえ、そんなことはありません。私はすべての回帰比に単一のスケール乗数を使用しているので、ロット比は可能な限り元の比に対応し、偏差は0.01（最小ロット）に丸めるときのエラーだけです。LOT[i] = ROOT[i] * scale_volume, LOT[i] is yth lot, ROOT[i] is yth root, scale_volume は比の構造を侵害しないのですが。理論的には、もちろん、市場の局面を「推測」してポートフォリオを改善するためにロットを選択することができますが、この場合、回帰モデルは 意味を失い、商品を別々に分析する方が良いでしょう。

 

トランスセンドリーマー

あなたと私では、合成樹脂に対する認識が違うだけです。一般的に、動的な係数を扱う方法はわかっています。

Portfolio Optimizerのコードを実行してみました（MQLで書いたことはないのですが）。合成式はEquityと同じ（四捨五入を除く）であり、回帰式はEquityのデータを用いて構築されます。そして、合成式はすでに利益[i]に対してContractValueを 介したロット変換を行っている。

しかし、合成式に確率的な依存関係や様々なサイクルなどを加えようと思えば加えられるし、これらの依存関係は必ずしも線形とは限らない。単純な線形回帰では、合成式に含まれる未知の成分の影響を受け、誤差が大きくなるため、（分散で示される）チャンネルはすぐに崩れてしまいます。したがって、特定のケースの実装があることになります。

いずれにせよ、ご感想ありがとうございました。

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