//+------------------------------------------------------------------+//| Linear regression |//| Subroutine builds model: |//| Y = A(0)*X[0] + ... + A(N-1)*X[N-1] + A(N) |//| and model found in ALGLIB format, covariation matrix, training | //| set errors (rms, average, average relative) and leave-one-out |//| cross-validation estimate of the generalization error. CV |//| estimate calculated using fast algorithm with O(NPoints*NVars) |//| complexity. |//| When covariation matrix is calculated standard deviations of| //| function values are assumed to be equal to RMS error on the |//| training set. |//| INPUT PARAMETERS: |//| XY - training set, array [0..NPoints-1,0..NVars]: |//| * NVars columns - independent variables |//| * last column - dependent variable |//| NPoints - training set size, NPoints>NVars+1 |//| NVars - number of independent variables |//| OUTPUT PARAMETERS: |//| Info - return code: |//| * -255, in case of unknown internal error |//| * -4, if internal SVD subroutine haven't |//| converged |//| * -1, if incorrect parameters was passed |//| (NPoints<NVars+2, NVars<1). |//| * 1, if subroutine successfully finished |//| LM - linear model in the ALGLIB format. Use |//| subroutines of this unit to work with the |//| model. |//| AR - additional results |//+------------------------------------------------------------------+staticvoid CAlglib::LRBuild(CMatrixDouble &xy,constint npoints,constint nvars,
int &info,CLinearModelShell &lm,CLRReportShell &ar)
{
//--- initialization
info=0;
//--- function call
CLinReg::LRBuild(xy,npoints,nvars,info,lm.GetInnerObj(),ar.GetInnerObj());
//--- exit the functionreturn;
}
同僚にご挨拶
メリー・ニューイヤー、そしてメリー・クリスマス。:)
先生もお幸せに！2016年はずっと良い傾向で。
S.E. ...しかし、私の心はそれを信じようとしないのです)))
Z.I.Y.現実の大原則は、自分の幻想に絡め取られない ことです。;)
スプレッド取引は、価格や水準などの問題ではありません。市場の生地の変化率を相対的に取引しているのです。
2頭の馬を想像してください。片方ともう片方に等しく賭けることができます。FXの本質を考えれば、このうちの1頭が必ずターボで方向転換し、先行するはずだ。ドーナツの差額があなたの利益です。
同じ方向に走ると思われる馬を選ぶ（移動方向の通貨を統合する）。耳の上で速く走る馬は、それに合わせて耳の上で回転させるんです)))
歯がなく、尾に弓がある曲がった馬（つまり、私たちのチャンネルに合わない馬）は、私たちが廃棄します。酔っぱらいの馬のジョークは必要ない)
当社の見解で最も勢いのある馬（限界値、つまり買われすぎ、売られすぎのゾーンにあるペア）を選択します。
要は、逆走して馬券を当てる（＝相場に逆らう）ような賭け方はしないことです))
一般的には
- 一番ゼイタクだと思う馬（一番外側で、櫛を入れ、蹄を輝かせ、歯を磨く）を連れて行きます。
- 馬の背の直径（つまり馬の価値）を取り、人工的に整列させる（ロット）。
- 第二に、我々は収束を見た（すなわち、正しい方向に馬の開始、すなわちとかかとが輝いていた） 。スタート後、どちらの馬がより熱心かを確認した。
- スタート時の馬のジャンプ力を見て、私たちは再び賭け金を調整し、ロットごとに揃えました。
競馬ではスタート後とゴール前では賭けることができないが、フォレオでは賭けることができるという違いである。
だから、私たちは平準化された賭けをしたのです。どうせ速い馬が利益をもたらしてくれるのだから。
馬がゴールした後、馬は停止する（これがダイバージェンス）。
forexsystemsで質問がありました：この記事の内容を理解している人はいますか？
私は正しいことを振りかざすつもりはなく、実際、昔の説明と今の筆者の説明は対応していないと考えているが、危険を冒してでも、今理解していることを説明することにする。
特に「ドウボーイ」という言葉が謎のままであるなど、著者の言っていることを完全に正しく理解したとは言えない。
馬はペアでもスプレッドでもない（少なくとも今は...）。たぶん、ジョーカーは馬をスプレッドと理解していたが、今は馬をまったく別のものとして理解すべきだと思う）ではないだろうか？
馬のスタート地点は、チャンネル・ボーダー・タッチのような、何か意味のある基準点だと思っていたのですが、今はそうではないようです。
馬によっては後ろ向きに走ることもあるそうですね。
スタート後、突然1頭が引き返したり、タバコを吸いに行ったりしたらどうするのか（これもあり）、作者はどうするのか。
同じ馬があと2、3回レースに参加することは可能だと思うのですが、その場合はすぐに食用に回すべきでしょう。
しかし、馬の中には無期限に使用できるものもあることがお分かりいただけると思いますが、なぜ食用にする必要があるのでしょうか？
著者が競馬に参加するのは、馬が一気にゴールまでやってくるからというのは、まったく理解できるのですが
が、例えばゴキブリの家族に賭けることができるのに、なぜゴキブリレースに参加できないのかが不明です？
黒ゴキブリ、森ゴキブリ、地下ゴキブリ、下ゴキブリなどに対して、ジンジャーゴキブリ？
もちろん馬ではないので、馬のようにゴールすることはできず、賞金総額が減る部分もありますが、やってくれるんじゃないでしょうか？
また、ゴキブリレースは我が家の娯楽であり、近所の男の子と一緒にどこかの遊び場で練習することもあります。
2週間の読書＋妻の侮辱＋算数＋想像力＝似たようなもの。トピックスターターに感謝したい。彼は、すべてのルールを偽装し、同時に平文で述べた素晴らしい人物だ。 最初の問題ではないが、ソフトウェアによる解決策を見つけたJokerに感謝したい。多くの人が、実際に使えるシステムを見つけたのではないだろうか。
私は "賢明な数学者 "に一つのことを教えたい：EURUSDによって+売りGBPUSDはEURGBPによってと同じではありません！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！。
それに、もともと「ヘッジ」でも「裁定取引」でも、どっちでもいいシステムだったはずなので。本物の定常チャンネル（スプレッド用、シンセティック用、どんな言葉でも可）を見つけることが可能で、そのチャンネルで本当に仕事ができるのです。
アレクサンダーさん、本当にありがとうございました。
敬具
AUDUSDと NZDUSDの2つの配列がありますが、どのように回帰させるのですか？
関数内でどのようなパラメータを使用すればよいのでしょうか？
どなたか、このLRBuildの機能を理解する手助けをしていただけませんか？
AUDUSDとNZDUSDの2つの配列がありますが、これらの間でどのように回帰を使用することができますか？
関数内でどのようなパラメータを使用すればよいのでしょうか？
これらの関数をalgibから接続する方法はよくわかりませんが、すぐに使えるインジケーターのコードでその方法を見るには以下のリンクを参照してください。
https://www.mql5.com/ru/code/11859
2週間の読書＋妻の侮辱＋算数＋想像力＝似たようなもの。トピックスターターに感謝したい。彼は、すべてのルールを偽装し、同時に平文で述べた素晴らしい人物だ。 最初の問題ではないが、ソフトウェアによる解決策を見つけたJokerに感謝したい。多くの人が、実際に使えるシステムを見つけたのではないだろうか。
私は "賢明な数学者 "に一つのことを教えたい：EURUSDによって+売りGBPUSDはEURGBPによってと同じではありません！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！。
それに、もともと「ヘッジ」でも「裁定取引」でも、どっちでもいいシステムだったはずなので。本物の定常チャンネル（スプレッド用、シンセティック用、どんな言葉でも可）を見つけることが可能で、そのチャンネルで本当に仕事ができるのです。
アレクサンダーさん、本当にありがとうございました。
敬具
by EURUSD + sell GBPUSD does not equal by EURGBP !!!!!!!」については、以前から知られていたことです。
正しい方向性を示すポイントを教えてください。当初は「ヘッジ」や「アービトラージ」の中にいるようなもの」というのは、どういう意味でしょうか？
そして、据え置き型（1～2年、3年）のチャンネルの例をいくつか挙げてみると、見えてくるものがあります。