聖杯じゃなくて、普通にバブロス!!!! - ページ 263

[sirkrava]

Joker:

は、他の人と同じように、取るかトロールするかです。

ほとんどの場合、エクイティレベルはテイクである。

先生、1-2個の新鮮な「テキストボックス」を分析するために見せてください。そんな深い歴史があるわけではないので、古いものを分解することはできませんし、最後の状態は、ご親切にも、私たち「地球人」がまだとても遠いところにいるあなたに、すでに最適化されていると聞いています。

[Alexandr Krivoshey]

seedormatrasch:
先生、分析用に1-2個の新鮮な "テキストボックス "を見ることは可能ですか？古いものは、そのような深い歴史がないために手に負えず、最後の状態は、ご親切に公開していただきましたが、私たち「俗人」がまだまだ遠いところにいる著者の最適化ですでに理解しています。

もう250ページもあるんですよ...。

材料は十分すぎるほどある、どうぞ...。

追伸：ページの掲載は控えます。昨日の市場の出口は こちらです。

2015.11.19 03:17:44	55712505	米ドルCAD	捌く	アウト	0.05	1.32766	70096046	0.00	-0.12	-16.36	10 382.68
2015.11.19 03:45:45	55714495	米ドル円	捌く	アウト	1.37	123.415	70097797	0.00	-0.31	75.10	10 457.47
2015.11.19 03:45:45	55714497	USDCHF	捌く	アウト	1.04	1.01469	70097799	0.00	0.43	295.76	10 753.66
2015.11.19 03:45:45	55714500	米ドルCAD	捌く	アウト	1.19	1.32635	70097803	0.00	-2.76	-507.22	10 243.68
2015.11.19 03:45:45	55714502	NZDUSD	買う	アウト	1.95	0.65406	70097806	0.00	-63.90	-985.62	9 194.16
2015.11.19 03:45:45	55714505	GBPUSD	捌く	アウト	1.28	1.52930	70097809	0.00	-1.18	1 044.28	10 237.26
2015.11.19 03:45:45	55714507	EURUSD	捌く	アウト	1.55	1.07165	70097811	0.00	-3.14	646.85	10 880.97
2015.11.19 03:45:45	55714508	AUDUSD	捌く	アウト	2.45	0.71641	70097813	0.00	66.93	1 148.95	12 096.85

追伸：もうここには何も書きません・・・。

[sirkrava]

Joker:

もう250ページもあるんですよ...。

材料は十分すぎるほどある、どうぞ...。

追伸：ページの掲載は控えます。昨日の市場の出口はこちらです。

2015.11.19 03:17:44	55712505	米ドルCAD	捌く	アウト	0.05	1.32766	70096046	0.00	-0.12	-16.36	10 382.68
2015.11.19 03:45:45	55714495	米ドル円	捌く	アウト	1.37	123.415	70097797	0.00	-0.31	75.10	10 457.47
2015.11.19 03:45:45	55714497	米ドルCHF	捌く	アウト	1.04	1.01469	70097799	0.00	0.43	295.76	10 753.66
2015.11.19 03:45:45	55714500	米ドルCAD	捌く	アウト	1.19	1.32635	70097803	0.00	-2.76	-507.22	10 243.68
2015.11.19 03:45:45	55714502	NZDUSD	買う	アウト	1.95	0.65406	70097806	0.00	-63.90	-985.62	9 194.16
2015.11.19 03:45:45	55714505	GBPUSD	捌く	アウト	1.28	1.52930	70097809	0.00	-1.18	1 044.28	10 237.26
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2015.11.19 03:45:45	55714508	AUDUSD	捌く	アウト	2.45	0.71641	70097813	0.00	66.93	1 148.95	12 096.85

P.P.S.：もうここには何も書きません...。

確かに、素材はたくさんありますね。そしてまた、情報をありがとうございました。

[削除済み]

Joker:
https://www.mql5.com/ru/code/1146

みんな、私は数学が苦手なんだ。例えば、lrbuildでは、係数を見つけるために、リグレッサーとシンテックス自体の値の両方を供給する必要があるのです。では、分散が最小になるような合成を求める最適化問題を解くには、どのライブラリを使えばよいのでしょうか？mql5(4)に適応したコードで例を示していただけるとありがたいです。

[transcendreamer]

kirillka:

みんな、私は数学が苦手なんだ。例えば、lrbuildでは、係数を見つけるために、リグレッサーとシンテックス自体の値の両方を供給する必要があるのです。では、分散が最小になるような合成を求める最適化問題を解くには、どのライブラリを使えばよいのでしょうか？mql5(4)に適応したコードで例を示していただけるとありがたいです。

lrbuildでは、どちらかのフィードが必要です。

(1) ある表関数に対するすべての回帰因子

または

(2) ある資産に対する回帰因子のセット

一般的な場合

CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,points,roots,info,LM,AR);

最後のMATRIX列は、表形式の関数または資産データ（スプレッド・レッグ）でなければならない。

[削除済み]

transcendreamer:

lrbuildでは、どちらかをフィードする必要があります。

(1) ある表関数に対するすべての回帰因子

または

(2) ある資産に対する回帰因子のセット

一般的な場合

CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,points,roots,info,LM,AR);

最後のMATRIX列は、表形式関数または資産データ（スプレッド・レッグ）でなければならない。

これは明らかです。

問題は、分散が最小になるようなスプレッドをどのように探索するかである。

もちろん、σ(Y(A1..A4)) の特定の導関数をゼロに等化して関数の最小値を探そうとしてもよいし、関数の最小値を求めるための連立方程式の解を本当にわざわざ求めてもよいだろう。数行のコードで解決策を見つけるための既成のライブラリがあるのではと思うくらいです）。コンセプトの議論はあるが、実装については何も書かれていない)

[transcendreamer]

kirillka:

これは理解できる。

問題は、分散が最小になるようなスプレッドをどのように探索するかである。

もちろん、ある離散的なステップで完全探索を試みたり、本当にフリーズして特定の微分σ(Y(A1..A4)) をゼロに等化して関数の最小値を求める連立方程式の解を求めることも可能です。数行のコードで解決策を見つけるための既成のライブラリがあるのではと思うくらいです）。コンセプトの議論はあるが、実装については何も書かれていない)

最小分散はそれほど必要ではなく、スプレッドカーブの挙動を分析することの方が重要だと思うのですが......。

必要であれば、スプレッドのジェネレータを書き、それを周期的にチェックすることで、組み合わせの数を数値的に検索することができる。

が、計算期間ウィンドウの長さと位置は、スプレッドの見栄えに強く影響するので、最適化しておくとよいでしょう。

方程式の体系がよくわからない、方程式は1つだけ（回帰）である

[削除済み]

4つのティッカーと最小ステップ1%の場合、実行回数は100^4/2となります。

例えばrにはglobalMin.portfolio()という簡単な関数がありますが、Alglibには似たようなものが見当たりません。

UPD: 一般に、Alglibには最小分散ポートフォリオのための準備された解はありませんが、行列を使った演算は可能なので、ハーフカストディは既にあります。質問が削除されました。

[Сергей Матвеев]

ジョーカー、どうしてこのシステムで生まれてきたんだ？

[sirkrava]

GerbertX:
ジョーカー、このシステムはどのようにして生まれたのですか？

おそらく、苦労して苦労して。ある分野の高い知識を持つ連邦で。彼は夢を見たわけではない。)))