聖杯じゃなくて、普通にバブロス!!!! - ページ 256 1...249250251252253254255256257258259260261262263...650 新しいコメント Alexandr Krivoshey 2015.11.08 17:57 #2551 純粋にスポーツとしての興味から、トップスターターの記録更新に取り組んでいます...。つまり、1ヶ月で100倍以上デポを増やすという記録を更新したのです...。 ファイル: contest-result-latest.zip 203 kb Alexandr Krivoshey 2015.11.08 18:59 #2552 qimer:我慢してください フィヨドルおじさん まだ2着残っていますよありがとうございます、面白いです ))))もう1つの真実をお伝えしましょう。ゼロスプレッドで作業して、例えば3週間プラスの値を持つモデルを見つけたとき、このモデルのパラメータは逆放物線の形でプラスの収量を持っており、これも時間とともに中心が変化します（すなわち、低い値から高い値に、左または右に移動し、逆もまた同様です）。マーケットニュートラルスプレッドは、これらのパラメータの変化、すなわちこれらの放物線の移動速度を遅くすることができ、単位時間当たりの取引システムの最適値を選択することにより、これらのパラメータが採算に合わない値に変化する前に積極的に取引する時間を確保することができます。例えば、過去に3週間や1ヶ月間、プラスのパラメーターを出すパターンを見つけたとします。このモデルが構築された後にこのモデルの最大収益率を取引しても、このモデルが示した同じ最大収益を得ることはできません。このモデルは動くので、その後再最適化する必要があるため、そのパラメータの50%か70%を得ることになります。例えば次の週に、このモデルをトレードオフすることができます（例えばマーケットニュートラル・スプレッドのシステムモデルが500-700%のリターンを示す場合、モデルがシフトするため、次の週に例えば最大250-300%をペイアウトします）。500、700、200、300という数字に注目してはいけない。それは空恐ろしいほどの極端なリスクに対するものだ。実際には、私は口座への限界負荷が低いシミュレーション期間で約100％を示すモデルを扱っていますが、実際には1週間あたり20～30％のリターンが得られます。そして、率直に言って、パイオニア - 私にはこれで十分です、これ以上追いかけるつもりはありません %)さらに、このモデルは定期的に最適化される必要があります。マーケットニュートラルモデルに含まれる商品が多ければ多いほど、その最適パラメータの変動は小さくなりますが（つまり最適パラメータの放物線の動きが遅くなります）、ポジションの収益性が上がるまで待つ必要があります。通常のトレーディングツールなどとの違いは何ですか？まあ、ストラテジーテスターにあるような最適なモデルは短時間で動くので、積極的にトレードする時間がなく、マーケットに資金と一緒にポジションを食われてしまうのですが。この場合、ブローカーが好んで裂くような低い目標値を持つ高速ロボット（スキャルパー、ピプサー、その他のベル＆ホイッスルなど）だけが積極的に働きます。マーケットニュートラルなモデルは、市場の状況なんて知ったこっちゃない、マーケットニュートラルなんだ。要するに、皆さん、数学、プログラミング、そして、労苦、労苦...。 削除済み 2015.11.08 20:52 #2553 Joker:純粋にスポーツとしての興味から、トップスターターの記録更新に取り組んでいます...。つまり、1ヶ月で100倍以上デポを増やすという記録を更新したのです...。 成功するような気がします。） Alexandr Krivoshey 2015.11.09 04:05 #2554 alexx_v: 何か、できそうな気がします %)これまでのところ、私は月81倍の増加を与える2週間（添付ファイルのようなモデルの例 - 上）でバー9倍の成長を取っている。2週間で12倍になるモデルもありますが、非常に不安定です（このような猛烈なリスクは、パラメータ12x8で安定化するモデルを得る）。一番の問題は、最適なパラメータセットの方向性の符号をキャッチすることであり、この問題を解決する間接的な指標は既に存在するが、まだまだ工夫が必要である。パラボラアンテナパラメータの例を以下に示します。というのは、時間と共に最適なパラメータの集合に沿って左右に歩き、最適なTSのモデルを変化させるものです。あなたは最大に愚かな仕事をした場合、失敗する可能性はほとんどありません - あなたのTSはTSの最適なパラメータの放物線の腕の一つになると長い時間の後にのみ落ちるので、唯一の収量を減らすことができます（大まかに言えば、それが漂うようにする - あなたはストップロスを描画します）。時間の経過とともに、最適なパラメータのセットがどの方向に動いているかを判断し、積極的に行動することで、将来的にこのセットの最大値をキャッチし、TSの効果を最大化することができるのです。そのために、1級の素粒子問題を持つ普通の物理学を使う。列車がA地点を出発してB地点の方向に速度Nで移動しているとき、「B地点に到着するまでの時間は？ または「時間Tにはどこにいるのか？この列車だけが特別で、途中で止まって反対方向に進むことができる。）スプレッド角度はどの方向にも変わるが、長い目で見ればその角度は直線である。 Alexandr Krivoshey 2015.11.09 05:49 #2555 問題を解くときに理解しやすいように単純化しよう - ユーモアのセンスを導入しよう ))) 。）最適なパラメーターのセットは、上の図のような形になります。下の図では、モデルが今どの方向に動いているのかを特定する方法を示しています。進行方向を示す識別子は、特徴的な崖を持つ船首である。この場合、TC効率を最大にするためには、赤い点で示した最適なパラメータ群を使う必要があるので、後の時点（未来）でTC効率がトップになる可能性が高いのです。 削除済み 2015.11.09 06:08 #2556 あなたの船は、潜水艦によく似ていますね :)ここで重要なのは、愚かにも世界経済に 魚雷を打ち込まないこと、そうでなければ、儲けるものがなくなってしまうことです :))) Alexandr Krivoshey 2015.11.09 06:19 #2557 思い起こせば、ソ連時代、映画館で人気のあったスロットマシンがあった。- 魚雷が到着したら、船の中心部に命中するように。また、船首や船尾に当たったとしても、それはそれでいいんです。問題を解決し、目標を達成する（＝市場から利益を獲得する）。 削除済み 2015.11.09 06:27 #2558 もちろん、最も常識的なマシンは ))) だったと記憶しています。 b2v 2015.11.09 15:49 #2559 こんにちは！そして、コメントとヒントをありがとうございます。 gStartBarは重要なパラメータであることがわかりました。 また、別の月の残りの2週間を最適化に充てたら？それも数百％ですか？ Alexandr Krivoshey 2015.11.09 16:12 #2560 b2v2:こんにちは！そして、コメントとヒントをありがとうございます。 gStartBarは重要なパラメータであることがわかりました。 また、別の月の残りの2週間を最適化に充てたら？また、数百％？はい、どの月もどの週もです。パーセンテージについては、どのようなリスクで作業しているかによります。この場合、gStartBarは正規化されたモデルから決定時点までの距離です（私の場合、とにかく）。ModelWidth は、正規化されたチャンネルのモデルの長さである。もう一つの重要なパラメータであるModelIDXは、軸からスプレッド・フロー分散チャンネルの下限境界までの 距離である。このモデルの判定ゾーンに入った人、それが私たちのトレードの対象です。重ね合わせは、現在の最適モデルの決定点におけるスプレッドの集合を取引することで形成される。基本的に、できることはすべて網羅しました。 1...249250251252253254255256257258259260261262263...650 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
純粋にスポーツとしての興味から、トップスターターの記録更新に取り組んでいます...。つまり、1ヶ月で100倍以上デポを増やすという記録を更新したのです...。
我慢してください フィヨドルおじさん まだ2着残っていますよ
ありがとうございます、面白いです ))))
もう1つの真実をお伝えしましょう。ゼロスプレッドで作業して、例えば3週間プラスの値を持つモデルを見つけたとき、このモデルのパラメータは逆放物線の形でプラスの収量を持っており、これも時間とともに中心が変化します（すなわち、低い値から高い値に、左または右に移動し、逆もまた同様です）。
マーケットニュートラルスプレッドは、これらのパラメータの変化、すなわちこれらの放物線の移動速度を遅くすることができ、単位時間当たりの取引システムの最適値を選択することにより、これらのパラメータが採算に合わない値に変化する前に積極的に取引する時間を確保することができます。例えば、過去に3週間や1ヶ月間、プラスのパラメーターを出すパターンを見つけたとします。このモデルが構築された後にこのモデルの最大収益率を取引しても、このモデルが示した同じ最大収益を得ることはできません。このモデルは動くので、その後再最適化する必要があるため、そのパラメータの50%か70%を得ることになります。例えば次の週に、このモデルをトレードオフすることができます（例えばマーケットニュートラル・スプレッドのシステムモデルが500-700%のリターンを示す場合、モデルがシフトするため、次の週に例えば最大250-300%をペイアウトします）。500、700、200、300という数字に注目してはいけない。それは空恐ろしいほどの極端なリスクに対するものだ。実際には、私は口座への限界負荷が低いシミュレーション期間で約100％を示すモデルを扱っていますが、実際には1週間あたり20～30％のリターンが得られます。そして、率直に言って、パイオニア - 私にはこれで十分です、これ以上追いかけるつもりはありません %)
さらに、このモデルは定期的に最適化される必要があります。
マーケットニュートラルモデルに含まれる商品が多ければ多いほど、その最適パラメータの変動は小さくなりますが（つまり最適パラメータの放物線の動きが遅くなります）、ポジションの収益性が上がるまで待つ必要があります。
通常のトレーディングツールなどとの違いは何ですか？まあ、ストラテジーテスターにあるような最適なモデルは短時間で動くので、積極的にトレードする時間がなく、マーケットに資金と一緒にポジションを食われてしまうのですが。この場合、ブローカーが好んで裂くような低い目標値を持つ高速ロボット（スキャルパー、ピプサー、その他のベル＆ホイッスルなど）だけが積極的に働きます。
マーケットニュートラルなモデルは、市場の状況なんて知ったこっちゃない、マーケットニュートラルなんだ。
要するに、皆さん、数学、プログラミング、そして、労苦、労苦...。
純粋にスポーツとしての興味から、トップスターターの記録更新に取り組んでいます...。つまり、1ヶ月で100倍以上デポを増やすという記録を更新したのです...。
何か、できそうな気がします %)
これまでのところ、私は月81倍の増加を与える2週間（添付ファイルのようなモデルの例 - 上）でバー9倍の成長を取っている。2週間で12倍になるモデルもありますが、非常に不安定です（このような猛烈なリスクは、パラメータ12x8で安定化するモデルを得る）。
一番の問題は、最適なパラメータセットの方向性の符号をキャッチすることであり、この問題を解決する間接的な指標は既に存在するが、まだまだ工夫が必要である。
パラボラアンテナパラメータの例を以下に示します。
というのは、時間と共に最適なパラメータの集合に沿って左右に歩き、最適なTSのモデルを変化させるものです。あなたは最大に愚かな仕事をした場合、失敗する可能性はほとんどありません - あなたのTSはTSの最適なパラメータの放物線の腕の一つになると長い時間の後にのみ落ちるので、唯一の収量を減らすことができます（大まかに言えば、それが漂うようにする - あなたはストップロスを描画します）。
時間の経過とともに、最適なパラメータのセットがどの方向に動いているかを判断し、積極的に行動することで、将来的にこのセットの最大値をキャッチし、TSの効果を最大化することができるのです。そのために、1級の素粒子問題を持つ普通の物理学を使う。
列車がA地点を出発してB地点の方向に速度Nで移動しているとき、「B地点に到着するまでの時間は？ または「時間Tにはどこにいるのか？
この列車だけが特別で、途中で止まって反対方向に進むことができる。）スプレッド角度はどの方向にも変わるが、長い目で見ればその角度は直線である。
問題を解くときに理解しやすいように単純化しよう - ユーモアのセンスを導入しよう ))) 。）
最適なパラメーターのセットは、上の図のような形になります。下の図では、モデルが今どの方向に動いているのかを特定する方法を示しています。進行方向を示す識別子は、特徴的な崖を持つ船首である。この場合、TC効率を最大にするためには、赤い点で示した最適なパラメータ群を使う必要があるので、後の時点（未来）でTC効率がトップになる可能性が高いのです。
思い起こせば、ソ連時代、映画館で人気のあったスロットマシンがあった。
- 魚雷が到着したら、船の中心部に命中するように。また、船首や船尾に当たったとしても、それはそれでいいんです。問題を解決し、目標を達成する（＝市場から利益を獲得する）。
もちろん、最も常識的なマシンは ))) だったと記憶しています。
こんにちは！そして、コメントとヒントをありがとうございます。
gStartBarは重要なパラメータであることがわかりました。
また、別の月の残りの2週間を最適化に充てたら？それも数百％ですか？
こんにちは！そして、コメントとヒントをありがとうございます。
gStartBarは重要なパラメータであることがわかりました。
また、別の月の残りの2週間を最適化に充てたら？また、数百％？
はい、どの月もどの週もです。パーセンテージについては、どのようなリスクで作業しているかによります。
この場合、gStartBarは正規化されたモデルから決定時点までの距離です（私の場合、とにかく）。
ModelWidth は、正規化されたチャンネルのモデルの長さである。
もう一つの重要なパラメータであるModelIDXは、軸からスプレッド・フロー分散チャンネルの下限境界までの 距離である。このモデルの判定ゾーンに入った人、それが私たちのトレードの対象です。
重ね合わせは、現在の最適モデルの決定点におけるスプレッドの集合を取引することで形成される。
基本的に、できることはすべて網羅しました。