スルトノフ回帰モデル(SRM) - 市場の数学的モデルであると主張する。 - ページ 11 1...456789101112131415161718...47 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2012.07.10 10:18 #101 yosuf: 試してみることは可能です。ここに(18)を実装したインジケータがありますが、もしかしたらプログラマーはこの操作を実行できるのでしょうか? インストールしたのですが、何もわかりません。スムージングはどこにあるのですか?それとも、スムージングが全く行われていないのでしょうか? СанСаныч Фоменко 2012.07.10 10:19 #102 Demi: じゃあ、回帰モデルなら死守できるね。回帰分析に詳しい専門家はたくさんいますが、マーケットで儲けている人はほんの一握りです。 回帰は出発点です。次は、ARCHです。そして、その次の. Юсуфходжа 2012.07.10 10:20 #103 Avals: 残差のないモデルとは、系列の値を誤差なく予測するモデルである。残差は誤差(予測値と実測値との差)である。つまり、実際には、決定論的要素(予測モデル)+ノイズ(正規分布残差)に分解されます。 不一致です。決定論的」あるいは「平均」は、ノイズによっても形作られる。予測するためには、予測した結果を知らなければならない、という悪循環がここにあるのです。何かを捨てなければならない。そうでなければ、行き止まりです。 СанСаныч Фоменко 2012.07.10 10:21 #104 anonymous: その行には45個の0と45個の1が含まれています。期待値は0.5です。 バイナリーパターンを理解できない。もっとシンプルなものがいい。 Avals 2012.07.10 10:21 #105 faa1947: はい、もちろんです。しかし、残差は単位根検定により、定常性があることが確認されている。 もう一つの問題。書いたとおりの内容でなかったらどうしますか?また、書いてある通りだとしたら、予後は信用できるのでしょうか? いいえ、残差は正規分布の検定(例えばz検定)を行います。定常性はおそらく何かでテストされているのでしょう)) СанСаныч Фоменко 2012.07.10 10:23 #106 yosuf: 私はそうは思いません。決定論的」あるいは「平均」は、ノイズによっても形作られる。予測するためには、予測した結果を知らなければならない、という悪循環がここにあるのだ。何かを捨てなければならない。そうでなければ、行き止まりです。 デッドロックはない。アヴァルスは大丈夫です。彼は少しも情報を失っていません。決定論的なものと余りを足せば、元の商が得られます。 Avals 2012.07.10 10:23 #107 yosuf: RMSがMOを0.8787に引き上げたことをどう説明するのか?さらに、実効値入力が0と1の間で厳密に交互に繰り返される場合、0.5も表示されます。つまり、この均衡を1の方にシフトさせるような状況が、あなたがあげたシリーズの中にあるのです。 誤差の大きさを探すのではなく、その分布を分析する必要があるのです。簡単のために、この分布を単純に視覚的に構築することができます。 Юсуфходжа 2012.07.10 10:24 #108 faa1947: デッドロックはない。アヴァルスは大丈夫だ。彼は少しも情報を失っていない。決定論的なものと余りを足せば、元の商が得られる。 そして、どのように「決定論的」、かつ、ノイズなしにしたいのかを記述してください。 Avals 2012.07.10 10:25 #109 yosuf: 私はそうは思いません。決定論的」あるいは「平均」は、ノイズによっても形作られる。予測するためには、予測した結果を知らなければならない、という悪循環がここにあるのだ。何かを捨てなければならない。そうでなければ、行き止まりです。 問題は、何を基準にどのように予測をするかではなく、その妥当性をどのように確認するかである。残差(誤差)がガウス分布していないと、ダメなんです)) Юсуфходжа 2012.07.10 10:28 #110 Avals: 誤差の大きさを調べるのではなく、その分布を分析する必要があります。簡単のために、この分布を単純に視覚的にプロットすることができます。 考えてみてください、RMSはシリーズの吸引力(MO)を0ではなく1に近似して正しく判断したのでしょうか?このような場合のODの算出方法は、算術平均以外にあるのでしょうか? 1...456789101112131415161718...47 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
試してみることは可能です。ここに(18)を実装したインジケータがありますが、もしかしたらプログラマーはこの操作を実行できるのでしょうか?
インストールしたのですが、何もわかりません。スムージングはどこにあるのですか?それとも、スムージングが全く行われていないのでしょうか?
じゃあ、回帰モデルなら死守できるね。回帰分析に詳しい専門家はたくさんいますが、マーケットで儲けている人はほんの一握りです。
回帰は出発点です。次は、ARCHです。そして、その次の.
残差のないモデルとは、系列の値を誤差なく予測するモデルである。残差は誤差(予測値と実測値との差)である。つまり、実際には、決定論的要素(予測モデル)+ノイズ(正規分布残差)に分解されます。
その行には45個の0と45個の1が含まれています。期待値は0.5です。
バイナリーパターンを理解できない。もっとシンプルなものがいい。
はい、もちろんです。しかし、残差は単位根検定により、定常性があることが確認されている。
もう一つの問題。書いたとおりの内容でなかったらどうしますか?また、書いてある通りだとしたら、予後は信用できるのでしょうか?
いいえ、残差は正規分布の検定(例えばz検定)を行います。定常性はおそらく何かでテストされているのでしょう))
私はそうは思いません。決定論的」あるいは「平均」は、ノイズによっても形作られる。予測するためには、予測した結果を知らなければならない、という悪循環がここにあるのだ。何かを捨てなければならない。そうでなければ、行き止まりです。
デッドロックはない。アヴァルスは大丈夫です。彼は少しも情報を失っていません。決定論的なものと余りを足せば、元の商が得られます。
RMSがMOを0.8787に引き上げたことをどう説明するのか?さらに、実効値入力が0と1の間で厳密に交互に繰り返される場合、0.5も表示されます。つまり、この均衡を1の方にシフトさせるような状況が、あなたがあげたシリーズの中にあるのです。
誤差の大きさを探すのではなく、その分布を分析する必要があるのです。簡単のために、この分布を単純に視覚的に構築することができます。
デッドロックはない。アヴァルスは大丈夫だ。彼は少しも情報を失っていない。決定論的なものと余りを足せば、元の商が得られる。
私はそうは思いません。決定論的」あるいは「平均」は、ノイズによっても形作られる。予測するためには、予測した結果を知らなければならない、という悪循環がここにあるのだ。何かを捨てなければならない。そうでなければ、行き止まりです。
問題は、何を基準にどのように予測をするかではなく、その妥当性をどのように確認するかである。残差(誤差)がガウス分布していないと、ダメなんです))
誤差の大きさを調べるのではなく、その分布を分析する必要があります。簡単のために、この分布を単純に視覚的にプロットすることができます。