収益性の高い取引 - ページ 10

[LIZ]

tara:
コピーを貼ればいいのですが、ASCIIになっているようです。

どうぞ。

[Boris]

tara:

デコーダ

歴史に残るバー 18739

模擬ダニ 37376

シミュレーション品質 n/a

チャートミスマッチエラー 0

初回入金額 10000.00

当期純利益 316603.47

利益合計 797569.55

損失額合計 -480966.07

収益性 1.66

期待ペイオフ 1840.72

絶対値ドローダウン 31.74

最大ドローダウン 65387.55 (44.57%)

相対的ドローダウン 44.57% (65387.55)

総トレード数 172

ショートポジション（勝者率） 94 (70.21%)

ロングポジション（勝率） 78 (71.79%)

利益を得た取引（全体の割合） 122 (70.93%)

利益を得た取引（全体の割合） 50 (29.07%)

最大

有益な取引 9301.77

損失貿易 -9759.64

平均値

有益な取引 6537.46

損失貿易 -9619.32

最大数

継続的な勝利（利益） 18 (109895.18)

継続的損失（損失） 4 (-38842.12)

最大

連続獲得数（勝利数） 109895.18 (18)

連続損失（損失数） -38842.12 (4)

平均値

連続ゲイン 3

連続損失 1

[Алексей Тарабанов]

[Алексей Тарабанов]

BoraBo:

デコーダ

ありがとうございました :)

[LIZ]

素晴らしい統計データ、ありがとうございます！) しかし、非常に少ないトレード、本当に...しかし、大丈夫！ストップはあるのか？ それとも、全てマーケットにあるのか？

算出された - Equity Recovery Factor - 3年間で5未満...。 それは悪いことだが、致命的ではない)

[Алексей Тарабанов]

海で泳いでから、じっくりと見てみる。9月

[Алексей Тарабанов]

そして、ストップとティーがあります。ほとんど矯正しているものです。

ここの人たちはどうしたんだろう :)

[LIZ]

tara:

そして、ストップとティーがあります。ほとんど矯正しているものです。

ここの人たちはどうしたんだろう :)

しかし、ここで面白い仕掛けが...。- ストップはテイクより大きく、ランダムクオートよりはるかに少ない頻度でトリガーされます。だから、七面鳥は規則的なマンネリ化をした)

[Алексей Тарабанов]

ストップはテイクアウトより約2.5倍小さい

[LIZ]

tara:
ストップはテイクアウトより約2.5倍小さい

へぇ～、そうなんだ。! 逆じゃないですか？ ただの統計です．まるでストップがテイクより大きいかのように）それならいい。