ランダムな名言を忘れる - ページ 45

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alsu:

そんな積極的にバカをアピールするのはやめましょう。

より良い価格で購入することが可能であることは、効率的市場仮説から導かれる。ちょうど犬の反射が、パブロフが研究した中枢神経系と末梢神経系とその作動パターンに従っているように。


それだ、黙っていろ。車輪の新しい定義や、なぜ丸いのかの説を自分なりに考えてみてください。
 
HideYourRichess:
スケジュールが気に入らないのでは？

そうでしょう？
 
marker:
今、大豆でヘッジャーが非常に良い感じになっている)

そうですね、確かに、豆の上ではもっとテクニカルに見えますね。
 
Mischek2:

どんな理論、どんな仮説があるのか？どこから調達しているのですか？


本だ、毛むくじゃらの友よ、我々は本からすべてを得る のだ。あのひどい、くだらない平行四辺形で、理解しがたい文字がたくさんあるものからだ。
 
ファック
 
C-4:

あなたはどうですか？
素晴らしいチャートです。特にCOTのヘッジの周期性は笑えます（見なければならない、あまり良いタイムラインではありません、賭けなければなりません）。ロングとショートの数がずっとほぼ同じなのは、もちろんアンバランスをあまり利用できないので残念ですが、ここで、ヘッジするビッグボーイ、実際にはSP500バスケットの株式に対してSP500先物を裁定取引する人々は、日足より下のタイムフレーム、つまりCOT報告のタイムフレームに座っていることを理解しなければなりません。ここでは見えないだけで、ビッグボーイは思われているほどバカじゃないから、こんなにあからさまに見破れるんですね。
 
HideYourRichess:
素晴らしいチャートです。特にCOTのヘッジャーの周期性は笑える（見なきゃ、あまり良い時間軸ではない、多分魔女化してる）。ロングとショートの数がずっとほぼ同じというのは、もちろんアンバランスをあまり利用できないので残念ですが......。


残念ながら、あなたが見たものは、サイクリングではありません。シップは派生品でまともな配信がないってだけだろ。そのため、現在の先物の期限が切れると、すべての建玉が崩れ、建玉が急減する。その後、ヘッジャーのポジションも新しい満期まで単調に上昇し始める。つまり、一般的には建玉の動静を繰り返すだけで、儲けるには不十分なのです。

...しかし、ヘッジを行うビッグボーイは、実際にはSP500銘柄のバスケットに対してSP500先物を裁定取引しており、日足より下のタイムフレームに座っており、したがってCOTレポートのタイムフレームより下にいることを理解しなければなりません。ここで見れないだけで、こんなにあからさまにピックアップされるほどビッグボーイは馬鹿じゃないんだよ。

あなたが説明したことは、純粋な憶測です。ヘッジャーには禁止されている（だからヘッジャーなのだ-投機したい人は投機家として登録してどうぞ）。ヘッジャーには、原資産となるスポット資産があり、それをヘッジして市場に投入する必要があります。また、ヘッジャーがこのような数量を上下させることはできません。彼らのポジションを見ると、何百万もの契約があり（！）、30～60人の選手にだけ分配され、それは常に市場全体の70～90％のボリュームとなっています。そんな出来高でイントラデイ・トレーディングが語れるのか？

 
C-4:


残念ながら、あなたが見たものは循環性ではありません。ただ、Cipはデリバティブ商品であり、実質的なデリバリーはない。そのため、現在の先物の期限が切れると、すべての建玉が崩れ、建玉が急減する。その後、ヘッジャーのポジションも新しい満期まで単調に上昇し始める。つまり、一般的には、Open Interestのダイナミクスを繰り返すだけで、それだけでは儲からない。

これが、私が書いた魔女化です。そしてそれは、少し前の人々が（もちろんSOTを通じてではなく、それほど正面から）利益を得るために使っていた循環性そのものなのです。
C-4:


あなたがおっしゃるのは、純粋に投機的な取引です。ヘッジャーには禁止されている（だからヘッジャーなのだ、投機したい人は投機家登録をしてどうぞ。ヘッジャーには、原資産となるスポット資産があり、それをヘッジして市場に投入する必要があります。また、ヘッジャーがこのような数量を上下させることはできません。彼らのポジションを見ると、何百万もの契約があり（！）、30～60人の選手にだけ分配され、それは常に市場全体の70～90％のボリュームとなっています。この出来高で、どんなイントラデイ・トレーディングが語れるのだろう。

あなたは公式な面を書いたりしていますが、まるで自分のことのようにヘッジしている参加者もたくさんいます。誰でもできるNanexのプレスリリースの行間を読めば、彼らが顧客のリアルデータの奇妙なドローダウンを正当化したことがわかる。ところで、彼らは、オーダーフロー密度の点でも、流動性ディップ（というより流動性スピルオーバー）を示していた。

2点目は、これは私自身も意外だったのですが、先物を支配するのはもはや指数を支配する実体株ではなく、全く逆であることが判明したことです。尻尾が犬を振り回す。

 

...アンバランスといえば。

今回は、より「インサイダー」な大豆です。この指標は、ストキャスティクスに包まれたロング・ヘッジロー・ポジションとショート・ヘッジロー・ポジションの間のネット・インバランスを示すものです。緑色の円はロングポジションに有利な極端なアンバランス（ストキャスティクス上）、赤色の円はショートポジションに有利なアンバランスを示しています。この商品の将来の価格と大手のアンバランス度との相関は明らかである。しかも、そのために日中にダウンする必要はまったくないんです。

 

大豆はいいのですが、それは市場の独自の部分であり、シピは別の、何か別のものなのです。微妙なニュアンスが随所に感じられます。

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