計量経済学：文献目録 - ページ 9

[СанСаныч Фоменко]

話題のクウォーター同士の因果関係について、気になる記事を見つけた。

通常、フォーラムでは相関関係として扱われます。

次に、1969年にGrangerが提唱した「共和分」である。これは、2つの引用の間の因果関係をより正確に定義したものである。どういうことかというと、次のような性質を持つ2つの非定常商が取られます：それぞれの商の差分を同じ数だけ取れば、つまり両方の商が同じ積分（通常1 - I(1)） であれば、残差は定常となるのです。そして、これら2つの非定常な商に対して、一方の商を掛け合わせ、それを最初の商に加えることで、新しい定常級数が得られるようなベクトルを求めることができるのです。つまり、2つの非定常系列の和が定常系列を生成するのである。

これは、短い時間間隔での同期的な動きを検出するのに有効です。

この記事では、このような2つの引用符の同期した動きを長い間隔で確認することを提案しています。

[Aleksander]

このように、主要なペア間のクロスの定義を、その流動性の間に得ることができるのです :-) そこからペアトレードに至るまで、そう遠くはないのです :-)

[СанСаныч Фоменко]

Aleksander:
このように、主要なペア間のクロスの定義を、その流動性の間に得ることができるのです :-) そこからペアトレードに至るまで、そう遠くはないのです :-)

ペアトレードとコヒーネレーションは、私にとって同義語です。

[Sceptic Philozoff]

3つ以上の商品の間に共分散がある場合は、ペア取引にはなりません。

[СанСаныч Фоменко]

Mathemat:
3つ以上の商品の間に共分散がある場合は、ペア取引にはなりません。

ここにいるほとんどの人は、頭の中にペアトレードがないんですよ。並行スレで、証拠を出せと言ったら、何が見えないんだ、写真ではっきりしてるじゃないかという答えが返ってきた。

[Sceptic Philozoff]

頭の悪い人向けの、例えば3つの楽器に対応したアルゴリズムをどこかで見つけたいですね。5に変換してみる。

サンサンイチ さん、もっと簡単なものを提案してくれませんか？

検索ボックスに「cointegration」と入力すると、すぐにhrenfxさんの 書き込みに行き着きました。これでよしとする。

[anonymous]

Mathemat:

頭の悪い人向けの、例えば3つの楽器に対応したアルゴリズムをどこかで見つけたいですね。5に換算してみる。

アルゴリズムは、共積分されたポートフォリオさえ見つかれば、初歩的なものです。ポートフォリオを求めるには、ヨハンセンの方法を用いる。

W=(W[1], ..., W[n]) を共分散ベクトルとし、一定とする。その要素には正の符号を持つものと負の符号を持つものがある（この点は明らかであろう ;）。

時刻tにおいて、ベクトル miprices(t)=(M[1](t), ..., M[n](t))=0.5*(bid[1](t)+ask[1](t), .......、bid[n](t)+ask[n](t))、spread(t)=(S[1](t), ..., S[n](t))=(ask[1](t)-bid[1](t), ..., ask[n](t)-bid[n](t))).角括弧は機器番号(1～n)を表す。

BasketAskポートフォリオの買い価格（W[i]>0の商品のロングポジション、W[i]<0の商品のショートポジション）とBasketBidポートフォリオの売り価格（W[i]>0の商品のショートポジション、W[i]<0の商品のロングポジション）を算出する必要があります。取引コスト（買値が上がり、売値が下がる。残りは市場、商品の種類、ブローカーなどに依存するため、スプレッドのみをさらに考慮する。）

BasketBid(t) = sum(i = 1 ... n) { W[i] * (M[i](t) - 0.5 * S[i](t) * sign(W[i])である。}

BasketAsk(t) = sum(i = 1 ... n) { W[i] * (M[i](t) + 0.5 * S[i](t) * sign(W[i])である。}

したがって、各時点で、ポートフォリオの買い値と売り値を計算することができます。

安く買って、高く売るという作業です。

ポートフォリオは共和分しており、分析中に共和分モデルのいくつかの残差系列が構築されたことを意味する。期待されるペイオフを計算する（Vとする）。我々は、BasketAsk価格がVからある閾値Tを引いた値よりも低い場合に、 ポートフォリオを購入する。BasketBidの価格がV+Tより高い場合、ポートフォリオを売却する。T閾値は、2つの条件を満たすように選択される。

1.取引コストを返済し、利益を上げる。

2.案件の数が十分に多いこと。もし、敷居が高すぎると、あまり利益が出ない。敷居が低すぎると - 利益が小さくなることが多いのです。閾値が低すぎると、取引コスト分の損失が発生することが多いので、注意が必要です。

この他にも方法はありますが、これらは通常MQLで書かれていないHFTボットに典型的なものです。

p.s. 価格とスプレッドを絶対に同じ単位で表現することが非常に重要です。常に同じ通貨で。これは、ポートフォリオの構築段階にも、活用段階にも当てはまります。商品が他の通貨で取引されている場合、対応する為替レートの通貨スポットまたは先物でヘッジするコストを検討する必要があります。

Mathematは、詳しく説明したかと思います。何か質問があれば、遠慮なくご連絡ください。

[СанСаныч Фоменко]

Mathemat:

頭の悪い人向けの、例えば3つの楽器に対応したアルゴリズムをどこかで見つけたいですね。5に変換してみる。

サンサンイチ さん、もっと簡単なものを提案してくれませんか？

検索に「cointegration」と入力したら、すぐにhrenfxさんの 書き込みに行き着きました。これでよしとする。

ここを見て ください。

時系列計量経済学とコインテグレーションについて。

こんな本がありますよ、添付の目次をご覧ください。

[СанСаныч Фоменко]

Mathemat:

個人的な通信を参照してください。

[Aleksander]

Mathemat:

頭の悪い人向けの、例えば3つの楽器に 対応したアルゴリズムをどこかで見つけたいですね。5に変換してみる。

サンサンイチ さん、もっと簡単なものを提案して くれませんか？

検索で 「cointegration」と入力すると、すぐにhrenfxさんの書き込み に行き着きました。 これで よしと する。

あるいは、Leonidのツールを 使う のもいいかもしれません。

インジケーターの説明は、雑誌「レプラコーン」（2010年10月号）の67ページを参照してください...

2ペア以上のスプレッドの基本原理 - 短期 売買における準鞘取りを ご参照ください 。

http:// www. procapital.ru/showthread.php?t=28081

まあ、同じ原理で インジケーターに もっと脚を 差し 込めるんですけどね...。