計量経済学：文献目録 - ページ 10 1...34567891011121314151617...19 新しいコメント Aleksander 2012.06.09 04:22 #91 anonymous: このアルゴリズムは、共集積されたポートフォリオが見つかれば、 初歩的なものである。ポートフォリオを求めるには、ヨハンセン法を用いる ことが望ましい。 2.十分な取引数を確保すること。敷居が高すぎると 、 大きな利益を受け取ることはほとんどありません。閾値が低すぎると、利益が小さくなることが多い。閾値が低 すぎると、取引コスト 分だけ 損をすることが非常に多くなります。他にも方法はありますが、これらはHFTボットの典型的な もので、通常MQLで書かれているわけではありません :P 閾値の問題でもないし...。実際、そのような閾値はどんどん大きくなっていくかもしれません - 数ヶ月、数年と長く続くかもしれません :-) ここで重要なのは、何らかの形でロット管理を行うためのアルゴリズムです。また、エクスパンション自体で稼ぐ可能性を排除するのはいかがなものかと・・・。 СанСаныч Фоменко 2012.06.09 04:24 #92 Aleksander: Leonidの ツールを使ってみては いかがでしょうか？ 例えばトリプルインデックススプレッド（3商品の スプレッド）は こちら です。 インジケーターの説明は、雑誌「レプラコーン」（2010年10月号）の67ページを参照してください... 2ペア以上のスプレッドの基本原理 - 短期 売買における準鞘取りを ご参照ください 。 http:// www. procapital.ru/showthread.php?t=28081 まあ、同じ原理で インジケーターの 足を 増やせば いいんですけどね...。 科学と、見たままを歌うチュクチ族のシャーマニズムを混同しないようにしましょう。 Aleksander 2012.06.09 04:26 #93 レオニードが提案した方法論はなぜ気に入らない のでしょうか？ 脚の ボラティリティを 考慮し、マーケットニュートラルなポジションの商品を 選択します。まあ、実用化に向けては簡単に形式化できるんですけどね...。 と、このスレッドの最初のページのように、標準的な方法で問題にアプローチしていることです :-)...このままでは不安定なシリーズになり、それはすでに図面に現れています。 ロング・フラット・エリア欠落 まあ、私は繰り返し - ロット管理のためのないアルゴリズム - "静止 "ビューにポートフォリオ内の楽器の総持分をもたらすために... そして、それがなければ...なんというか1ペアの取引と何ら変わりはないのでは...？その結果も含めて:-) СанСаныч Фоменко 2012.06.09 04:35 #94 Aleksander: レオニードが提案した方法論はなぜ気に入らないのでしょうか？ 脚のボラティリティを考慮し、マーケットニュートラルなポジションの商品を選択します。であり、実用化のための形式化が容易である...。 TA全体が好きではない anonymous 2012.06.09 04:42 #95 Aleksander: 現実には、このような閾値はどんどん拡大し、数ヶ月、数年と長い間、拡大し続けることができます :-) これは、ポートフォリオが正しく構築されていないことを意味します :P それよりも、この開発にはロット管理のアルゴリズムが重要だ......」と。また、エクスパンション自体で稼ぐ可能性を排除するのはいかがなものかと・・・。 そして、この場合、直感的な単一商品取引と変わらないので、あなたの戦略が排水しにくくなることはないということです。ポートフォリオの価値が小さな範囲で変動した場合 - 小さなポジションを獲得し、小さな利益を得ることができます。ポートフォリオの価値が一方向に非常に強く変動し始めたとき、あなたはより大きなポジションを取り、より大きな損失を被ることになります。 Aleksander 2012.06.09 04:48 #96 正しさの基準とは？ ある期間（窓）のデータで株式の定常形を構築しても、その窓の外に出ると定常性はすぐに消えてしまう...。 Crenfix社のRecycleを見る... СанСаныч Фоменко 2012.06.09 04:49 #97 Aleksander: 正しさの基準とは？ ある期間（窓）のデータで株式の定常形を構築しても、その窓の外に出ると定常性はすぐに消えてしまう...。 Crenfix社のRecycleを見る... はい、上記で名前を挙げ、文献を紹介しています。 Aleksander 2012.06.09 04:51 #98 anonymous: そしてそれは、あなたの戦略が負け にくいことを 意味 します。 この 場合、 直感的な単一商品取引と何ら変わりはないからです。。負けて たまるか） この 絵の ように 、 ある分岐点で下のペアを買って、上のペアを売って、それらがクローズしたらトレードが終了する......。 で もし、楽器が収束したときにクローズしなければ、"Split " の ように 、ただ楽器を探し始める だけ で、利益を 得ることができます...。 削除済み 2012.06.09 04:58 #99 Aleksander: 負けてたまるか） この絵のように、ある分岐点で下のペアを買って、上のペアを売って、それらが閉じたら取引は終了する......。 で もし、楽器が収束したときにクローズしなければ、"Split "のように、ただ楽器を探し始めるだけで、利益を得ることができます...。 なぜこの写真をあちこちに貼るのですか？ 例えば、フラッタリングフラットのような、顕著な動きのないセグメントを見せてください。 その中で何回トレードを開いて閉じて、スプレッドでの損失はどうなるのですか？ Aleksander 2012.06.09 05:05 #100 Freud: なんでいつもこの画像をあちこちに貼るんだ、 例えば ガラガラのフラットがある・・・みたいな顕著な動きのない区間を教えてくれ、その中で何回トレードを開いて決済するのか、 スプレッドでの 損失は どう なるのか、などなど。をお願いします。ガラガラのフラットです...。 1...34567891011121314151617...19 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
2.十分な取引数を確保すること。敷居が高すぎると 、 大きな利益を受け取ることはほとんどありません。閾値が低すぎると、利益が小さくなることが多い。閾値が低 すぎると、取引コスト 分だけ 損をすることが非常に多くなります。このアルゴリズムは、共集積されたポートフォリオが見つかれば、 初歩的なものである。ポートフォリオを求めるには、ヨハンセン法を用いる ことが望ましい。
他にも方法はありますが、これらはHFTボットの典型的な もので、通常MQLで書かれているわけではありません :P
閾値の問題でもないし...。実際、そのような閾値はどんどん大きくなっていくかもしれません - 数ヶ月、数年と長く続くかもしれません :-)
ここで重要なのは、何らかの形でロット管理を行うためのアルゴリズムです。また、エクスパンション自体で稼ぐ可能性を排除するのはいかがなものかと・・・。
Leonidの ツールを使ってみては いかがでしょうか？ 例えばトリプルインデックススプレッド（3商品の スプレッド）は こちら です。
インジケーターの説明は、雑誌「レプラコーン」（2010年10月号）の67ページを参照してください...
2ペア以上のスプレッドの基本原理 - 短期 売買における準鞘取りを ご参照ください 。
http:// www. procapital.ru/showthread.php?t=28081
まあ、同じ原理で インジケーターの 足を 増やせば いいんですけどね...。
レオニードが提案した方法論はなぜ気に入らない のでしょうか？
脚の ボラティリティを 考慮し、マーケットニュートラルなポジションの商品を 選択します。まあ、実用化に向けては簡単に形式化できるんですけどね...。
と、このスレッドの最初のページのように、標準的な方法で問題にアプローチしていることです :-)...このままでは不安定なシリーズになり、それはすでに図面に現れています。
ロング・フラット・エリア欠落
まあ、私は繰り返し - ロット管理のためのないアルゴリズム - "静止 "ビューにポートフォリオ内の楽器の総持分をもたらすために...
そして、それがなければ...なんというか1ペアの取引と何ら変わりはないのでは...？その結果も含めて:-)
レオニードが提案した方法論はなぜ気に入らないのでしょうか？
脚のボラティリティを考慮し、マーケットニュートラルなポジションの商品を選択します。であり、実用化のための形式化が容易である...。
現実には、このような閾値はどんどん拡大し、数ヶ月、数年と長い間、拡大し続けることができます :-)
これは、ポートフォリオが正しく構築されていないことを意味します :P
それよりも、この開発にはロット管理のアルゴリズムが重要だ......」と。また、エクスパンション自体で稼ぐ可能性を排除するのはいかがなものかと・・・。
そして、この場合、直感的な単一商品取引と変わらないので、あなたの戦略が排水しにくくなることはないということです。ポートフォリオの価値が小さな範囲で変動した場合 - 小さなポジションを獲得し、小さな利益を得ることができます。ポートフォリオの価値が一方向に非常に強く変動し始めたとき、あなたはより大きなポジションを取り、より大きな損失を被ることになります。
正しさの基準とは？ ある期間（窓）のデータで株式の定常形を構築しても、その窓の外に出ると定常性はすぐに消えてしまう...。
Crenfix社のRecycleを見る...
正しさの基準とは？ ある期間（窓）のデータで株式の定常形を構築しても、その窓の外に出ると定常性はすぐに消えてしまう...。
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負けて たまるか）
この 絵の ように 、 ある分岐点で下のペアを買って、上のペアを売って、それらがクローズしたらトレードが終了する......。
で
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負けてたまるか）
この絵のように、ある分岐点で下のペアを買って、上のペアを売って、それらが閉じたら取引は終了する......。
で
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なぜこの写真をあちこちに貼るのですか？ 例えば、フラッタリングフラットのような、顕著な動きのないセグメントを見せてください。 その中で何回トレードを開いて閉じて、スプレッドでの損失はどうなるのですか？
なんでいつもこの画像をあちこちに貼るんだ、 例えば ガラガラのフラットがある・・・みたいな顕著な動きのない区間を教えてくれ、その中で何回トレードを開いて決済するのか、 スプレッドでの 損失は どう なるのか、などなど。
をお願いします。ガラガラのフラットです...。