計量経済学：文献目録 - ページ 2

[СанСаныч Фоменко]

2番目のリンク（私に提供されたもの）は、もっと興味深いものです。その結果、予後に関する基本的な著作が、非常に尊敬すべき人たちによって書かれていることがわかりました。残念ながらリンク先には最初の章しかありませんが、本書のアクセス可能な目次は立派なもので、目次から文献をピックアップすることができます。

[orb]

時系列を扱っているため、ヒストグラムを作成するのは正しくありませんが、確率論やシャピロ基準などを用いるとよりよいでしょう。ヒストグラムの 手法は、系列のレベル間の関係を断つ（相対度数密度→区間を断つ→順位付けなど）ことを前提としており、我々の対象領域からは、相関があることは明らかです。

このスレッドでは、GSB（ランダムウォーク仮説）を検証した結果を共有したいと思います。ティホミロフの本、名前忘れました。

[orb]

大きな記事を書きたくなり、自分を止めた。正直なところ、私に興味を持たせるために、前回のノーベル経済学賞が授与されたモデルを作ってみてください。

[Дмитрий]

orb:

私は、このスレッドで、GSB（ランダムウォーク仮説）を検証した結果を共有したいと思います。

分け合う

[Дмитрий]

orb:

大きな記事を書きたくなり、自分を止めた。正直なところ、私に興味を持たせるために、前回のノーベル経済学賞が授与されたモデルを作ってみてください。

前回のノーベル経済学賞はモデルに対してではなく、ベクトル自己回帰法の開発に対して授与されました

[orb]

タームペーパーのためにGSBをチェックする必要がある瞬間を待って、その結果をここに持ってくるつもりです。このチェックは以前にもやったことがあるのですが、半年経ってみて、いろいろと調整する必要があることに気づきました。

[СанСаныч Фоменко]

orb:

私は、このスレッドで、GSB（ランダムウォーク仮説）を検証した結果を共有したいと思います。タイトルは忘れましたが、ティホミロフ氏の本です。

SBのための独自の支店がある。私にとっては空理空論

[Alexey Subbotin]

Demi:

前回のノーベル経済学賞は、モデルに対してではなく、ベクトル自己回帰法の開発に対して授与されました

そして、経済学におけるノーベル賞は、長い間、何も与えるものではありませんでした。すべての価値ある研究は、国家機密でさえなければ、潜在的な買い手の間で需要を発見していないものをほとんど出版し、商業的です。そのため、実際にはほとんど役に立たない100年前のゴミの中から本質的なものを選んでいるのです。

ちなみに、Simsはこの方法を開発したのではなく、マクロ経済データに適用したのである。VARは彼より何十年も前から知られていた。

[Vasiliy Sokolov]

alsu:

ちなみに、Simsはこの方法を開発したのではなく、マクロ経済データに適用したのである。VARは彼より何十年も前から知られていた。

実際のところ、彼のノーベル賞受賞の意義は何なのでしょうか？VaRの新しい見方」とか、「アフリカのゴキブリの集団に対してVaRを計算したらどうなるか」とか。

[Alexey Subbotin]

C-4:

彼のノーベル賞受賞の意義は一体何なのでしょうか？VaRの新しい見方」とか、「アフリカのゴキブリの集団に対してVaRを計算したらどうなるか」とか。

そんな感じです。実は彼は「...なぜ普通の自己回帰を使うのか、それはうまくいかない」という記事を書いて いるのです。ベクターを使ってみようこのフォーラムにあるようなね。