[アーカイブ】お金になる村人の作り方を学ぼう! - ページ 680

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Mathemat:

これが写真です。


薄型チャート（5枚）は、ポートフォリオに含まれるシステムのバランスです。各システムの取引数量は常に1とする。合計-330トレード。

青い細い線は、分散投資の結果、つまり各時点で5つのディールをすべて平均化したものである。これは、すべての細い線の合計を5で割ったものです。ここでの各トレードのボリュームも1.

バランスは慣例的に0で表示されるが、0でないものもあった方が良いだろう。

太線の相対的なドローダウンが、各「素」のプロレクタングルシステムのドローダウンと比較して、明らかにスムージングされていることがわかる。

取引結果は、1 + (rand()-0.5)*50 としてモデル化されました。ここで、rand()は0から1まで一様に分布する確率変数である。

線は多めに作っていませんが、多ければ多いほど良い仕上がりになります。


つまり、「ポートフォリオのドローダウンは、総利益よりも 少なく 増加する」ことが判明したわけですが、そういうことですか？よくわからないんだけど...？
 

はい、そのような結果になりました。テラバースの中でどのように証明されているかは知りませんが、これは分散投資の主な効果で、ポートフォリオのシステム数が十分に多い場合（例えば10個から）、ポートフォリオの回復係数は「平均的なFS」よりも高くなります（システム数が10個の場合、10倍のルートくらいになるようです；もちろん、統計的なものです）。ポートフォリオの構成システムの数が多いほど、平均して分散効果は高くなります。

主な条件は、m.o.s.システムがポジティブであること（必ずしもすべてではなく、ほとんど）、それぞれのトレードが他から独立していることである。

トレードのm.o.は1であるが、各システムのトレード 結果は区間[-24;25]に均等に分布していることがわかる。つまり、各トレードのS.R.O.はそのM.O.よりもはるかに大きい。これはトレードにおける典型的な状況である。しかし、「分散」された取引の結果は、m.o.（ここでは、2.2倍のどこか、すなわち、大まかに言って、間隔[-12;13]）に対してより小さい散らばりを持ちます。

この結果を受けて、村人たちが巨大なFSを使った真に堅牢なシステムの開発にさらに拍車がかかることを期待します :)

 
Mathemat:

...

線は多めに作っていませんが、多ければ多いほど良い仕上がりになります。

あなたのようにうまく説明できればいいのですが。:)さらに行数を増やした結果がこちら（12組）。フォワードテスト8週間最適化-2週間OOS。pipsで、マネーマネジメントを駆使して。

---

このテストは1年前に実施したものです。まだ実装していない。:)まだやってます...。

 
tol64:

あなたのようにうまく説明できればいいのですが。:)さらに行数を増やした結果がこちら（12組）。フォワードテスト8週間の最適化-2週間のOOS。pipsで、マネーマネジメントを駆使して。

---

このテストは1年前に実施したものです。まだ実装していない。:)まだやってます...。


そんな美しさを エクセルで描くことは可能なのでしょうか？
 
Mathemat:

はい、そのような結果になりました。terverでどのように証明されているかは知りませんが、これが分散投資の主な効果で、構成システムの数が十分に多い（例えば10個から）ポートフォリオの回収率は、「平均FS」（10システムあれば10倍のルートくらいだと思います；もちろんケースバイケースではなく、これは統計です）より高いのです。ポートフォリオの構成システムの数が多ければ多いほど、平均して分散効果が高くなります。

主な条件は、システムのM.O.S.が正であること（必ずしもすべてではなく、ほとんどが正）、それぞれのトレードが他のシステムから独立していることである。

取引のm.o.は1であるが、取引の結果は区間[-24;25]に均等に分布していることがわかる。つまり、トレードのs.q.o.はそのm.o.よりもはるかに大きい。これは、トレードの典型的な状況である。

アレクセイ、ありがとうございます。なるほど。
 
Roman.:

そんな美し さをエクセルで描くことは可能なのでしょうか？

エクセルで 何でもできるんだなぁ。:)そしてMT4/5ではさらに...。
 
tol64:

エクセル だと、なんでもできるんでしょうね。:)


背景色や ラインなども設定されているのですね。

エクセルでの作業方法は知っているのですが、グラフがエクセルグリッドの白い背景に無地なんです...。:-)

 
Roman.:


背景色やラインなども設定されているのですね。

エクセルでの作業方法は知っているのですが、グラフがエクセルグリッドの白い背景に無地 なんです...。:-)

原理的にはそれで十分 です。:)それ以外のものは、美しく描くことが好きな人向けです。コンピューターグラフィックスの 授業で習ったものです。:)
 
tol64:
原理的にはそれで十分 です。:)それ以外のものは、美しく描くことが好きな人向けです。コンピュータグラフィックスの授業で習ったんです。:)

なるほど。:-)
 
強いぞ、アナトリー!では、MT4/MT5なのかXLなのか？
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