На самом деле сейчас как раз пытаюсь сделать системку, торгующую по ситуации. Прямого прогнозагипотезы нет, только угадываю общее направление. Я не знаю, насколько далеко пойдет курс, и у меня нет оценки точности прогнозагипотезы. Тем не менее там используется закономерность, которая на истории работает. Закономерность, которая статистически подтверждена, вполне может стать основой для прогнозагипотезы.
matstatにおける仮説検定の ことであれば、そうですね、確認されないか、棄却されないかのどちらかです。よし、こうやってやってみよう。
На самом деле сейчас как раз пытаюсь сделать системку, торгующую по ситуации. Прямого прогноза гипотезы нет, только угадываю общее направление. Я не знаю, насколько далеко пойдет курс, и у меня нет оценки точности прогноза гипотезы. Тем не менее там используется закономерность, которая на истории работает. Закономерность, которая статистически подтверждена, вполне может стать основой для прогноза гипотезы.
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しかし、大体において、技術的に意味のある値動きの仮説を 意識的に予測 しなければ、システムは成立しないと思うのです。本文中では何が大きく変わったのでしょうか？
実は、変化があるんです。仮説は、イエスかノーかの2つの答えを想定している（それほど明確ではないにせよ、本質的にはそうである）。予測は必要ありません。
matstatにおける仮説検定のことなら、そう、確定しないか棄却されないかのどちらかです。よし、こうやってやってみよう。
本文中では何が大きく変わったのでしょうか？
あなたが自分の考えを馬鹿にしているだけで、イマイチMatstatは関係ない。説明させてください :)
確認されないか、反論されないかのどちらかです。パラドックス、しかし :)
あざといというか。ここにもベルヌーイのスキームが見えますね。たとえ完璧であったとしても（トレード間の依存関係がない）、p*profit > q*lossであれば、トレーディングシステムが利益を上げることを妨げるものは何でしょうか？
まあ、matstatじゃなくて、terverにしようかな...。
あざといというか。ここにもベルヌーイのスキームが見えますね。たとえ完璧であったとしても（トレード間の依存関係がない）、p*profit > q*lossであれば、トレーディングシステムが利益を上げることを妨げるものは何でしょうか？
まあ、マットスタットじゃなくて、テルテル坊主にしとけよ...。
もう、マットスタットですね。
バイアスがかかっているため、採算がとれない。
バイアスとは何ですか？成功する確率はpであり、失敗する確率はq=1-pである。利益や損失を見てはいけない、それは二の次だ。
しかし、そうでなければ、そう、バイアスのかかったWienerプロセスのようなものになります。
すべてはスケールの問題です。スケールの一方の端には、TS（機械、人間、宇宙人の知能、何を使用するか）の予測能力があり、もう一方の端には、市場の不確実性とオフィスの限界（スプレッド、手数料、最小/最大ロットサイズ、ロット増分、ストップアウト、最大注文数、など）です。
だから、どこを足すか、どこを引くか、それによってスケールを正しい方向にシフトさせることが必要なのです。
ちなみに、そのフクロウに信号発生器をオスマで入れると、滑りが良くなるんです。どういうことかというと、必要な器にすでに何かが入っているということです--indicator+MM。他には？時間帯によってペアの挙動が異なることがわかるので、それを利用することもできますよ。他には？世界的なトレンド、うう、高い時間枠での指標の読み - なぜ、風に逆らって小便をしなければならないのか？- 風上で小便をするんだ。
こうして、レンガを積み重ねることで、採算の取れる側が採算の取れない側を凌駕していくのです。そして、数日おきにレンガを前後に移動させなければならない（比喩的な表現）。Expert Advisorを永遠に作り続けるというユートピアです。
レンガはNS、多通貨分析、...と何でもありです。最終的には、直感。
まあ、予測、仮説、予言の違いは、トレーディングという文脈ではわからないですね。あと、Wikiはスルーしとけよw
私がこの話を始めたのは、価格が上がるのは2つのワゴンが交わるからではない、という単純な理由からです。そして、振った腕は、将来値上がりするから渡らない。実は、この2つの出来事には、長期的な論理的なつながりはないのです。
ところで、これは愚かな質問ですが、クロスオーバーのシグナルが正しい（常にでなくとも、少なくとも70％）ためには、どのような価格図が正しいのでしょうか？フィルターは必要なく、2つの波形、例えば13と21があればいいのです。
マーティンと交換できるようにするには、どうしたらいいのでしょうか？
まあ、これがトレーディングを連続的な予測として捉えることの始まりなのでしょう。
そして、さまざまな指標の形をしたキューブを組み合わせて遊び、最適化の後の成功を期待するだけでは、何もうまくいきません。
でも、このスレッドの趣旨とは違うのは分かっています。時々、純粋に非合理的に、アドレナリンが欲しくなるんです。
しかし、この支部の参加者でさえ、一蘭にさえ何かが足りないことを認めている。
hrenfxの時代もまったく同じ質問をしていた。マーティン・トレーディングに適した特性を持つシンセティックを作る。そう考えると、Recycle（Recycle 2）を使ってもいいのかもしれませんね。
すべてはスケールの問題です。スケールの一方の端には、TS（機械、人間、宇宙人の知性、それが何を使用するか）の予測能力があり、もう一方の端には - 市場の不確実性+オフィスの限界（スプレッド、手数料、最小/最大ロットサイズ、ロットステップ、ストップアウト、最大注文数、等々）です。
だから、どこを足すか、どこを引くか、それによってスケールを正しい方向にシフトさせることが必要なのです。
ちなみに、そのフクロウに信号発生器をオスマで入れると、滑りが良くなるんです。どういうことかというと、必要な器にすでに何かが入っているということです--indicator+MM。他には？時間帯によってペアの挙動が異なることがわかるので、それを利用することもできますよ。他には？世界的なトレンド、うう、高い時間枠での指標の読み - なぜ、風に逆らって小便をしなければならないのか？- 風上で小便をするんだ。
こうして、レンガを積み重ねることで、採算の取れる側が採算の取れない側を凌駕していくのです。そして、数日おきにレンガを前後に移動させなければならない（比喩的な表現）。Expert Advisorを永遠に作り続けるというユートピアです。
レンガはNS、多通貨分析、...と何でもありです。最終的には、直感。