エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 6 12345678910111213...139 新しいコメント Avals 2011.11.10 12:02 #51 faa1947: TCそのものの話です。結局、悪いエクイティはそこに埋もれてしまうのです。TAの一番の不満は、TSの中が悪いと何が悪いかわからないことです。 いいえ、エクイティを分析するのはTAではありません。分析方法 - FS、Sharpe、Sortinoなどの様々な指標のような専門的な方法を使用するかどうか。あるいは統計的なもの-エクイティの増分の分布。応募したのと同じNRテスト。カイ二乗を使ってもいいのですが、その数は？ СанСаныч Фоменко 2011.11.10 12:06 #52 Avals: いいえ、エクイティを分析するのはTAではありません。どのように分析するかは、FV、Sharpe、Sortinoなどの各種指標など専門家の手法を使うかです。あるいは統計的なもの-エクイティの増分の分布。応募したのと同じHPのテスト。カイ二乗を使ってもいいのですが、その数は？ 若干の混乱がある。 トレーディングシステムは、エクイティを生み出します。もし、エクイティに満足できないのであれば、エクイティを生み出したトレーディングシステムのどこに注目すればいいのかがわからない。 TAは別物です。 Avals 2011.11.10 12:20 #53 faa1947: 若干の混乱がある。 トレーディングシステムは、エクイティを生み出します。もし、エクイティに満足できないのであれば、エクイティを生み出したトレーディングシステムのどこに注目すればいいのかがわからない。 TAは別の曲です。 検査では、TCのどこが悪いかはわかりません。 TS構築には、いくつかの側面があります。TSを評価する段階がある。行う残量HPテストは、TSを評価する段階です。収益性など他の指標を計算する前に入れただけでしょう。 TSの構築にもTAを使用されたのですね。そのヘンドリックスとやらは :) СанСаныч Фоменко 2011.11.10 12:34 #54 Avals: TSも検査では何が悪いかわからない。 すでにトピック-回帰係数がゼロになる確率-で示し始めています。私の記事にはもっと多くのことが書かれていますし、このスレッドでも続けていきます。 私は、各ステップが評価され、評価基準があり、その基準を算出するツールがあるTSを構築する技術の 話を続けています。TAはこのような使い方はできません。TAでTSを作るのは経験＋直感、何かあればエクイティで調べるしかない、じゃあどうすればいいのか--。 TheXpert 2011.11.10 12:39 #55 faa1947: TAでTCを構築するのは経験＋勘が大事、何かあってもエクイティからしかわからない、そしてどうしたらいいかわからない、 。 計量経済学 ではその逆です。モデルが機能しないなぜうまくいかないのか、その理由は明らかです。しかし、この「わかる」をどうすればいいのか、私にはわかりません)) Avals 2011.11.10 12:44 #56 faa1947: すでにトピック-回帰係数がゼロになる確率-で示し始めています。私の記事にはもっと多くのことが書かれていますし、このトピックでも引き続き紹介していきます。 私はTCの技術について、各ステップを評価する、評価基準がある、それを計算するツールがある、という話を続けています。TAはこのような使い方はできません。TAでTSを作るのは経験＋直感、何かあればエクイティから調べるしかない、じゃあどうすればいいのか--。 では、HodrickとPrescottを誰に変えればいいのか。エコノメトリックスはどう言っているのか。:) СанСаныч Фоменко 2011.11.10 12:45 #57 TheXpert: 計量経済学では、その逆です。モデルが機能しない。なぜうまくいかないのか、その理由は明らかです。しかし、この「わかる」をどうすればいいのか、私にはわからない）。 今のところそうなっていない。もしモデルが動作しなくなったら、それは新しいサンプルに対する何らかのテストが何らかの理由で失敗し、一からやり直さなければならないことを意味します。TAと同じですが、TAと違って市場に出る前に 必ずモデルを診断することができます。 主要な利点であることに同意する必要があります。 削除済み 2011.11.10 12:48 #58 Avals: なるほど。収益性の高いTSを構築し、選択基準として（残高ではなく）エクイティの増分の分布が正常であるかをチェックする方が論理的ではないのでしょうか。そうでなければ、馬車は馬より先に進んでいる :) 追伸：Perfect Equityは、上方修正されたランダムな迷走である。増分の分布は正規分布であり、分散が小さいほどグレイルが多い))) P.S2 そして、株式のドローダウンは太い尾を引かず（NRの特徴の一つ）、上向きにさせることが重要である)。例えば、 トレンドフォローシステムでは、このようなスプレッドが あります。シャープ・インデックスは分散に基づいて株式の質を推定するが、ソルティーノはすでに株式の動きの下方への分散のみを考慮している トレンドフォローとは？ Andrey Dik 2011.11.10 12:49 #59 faa1947: これまではそうではありませんでした。もしモデルが動かなくなったら、それは新しいサンプルに対する何らかのテストが何らかの理由で失敗し、もう一度作り直さなければならないことを意味します。TAと同じですが、TAと違って市場に出る前に 必ずモデルを診断することが可能です。 主要な利点であることに同意する必要があります。 作成・検証したモデルの財務指標はどこにあるのか？- それとも、何か見落としがあったのでしょうか？ СанСаныч Фоменко 2011.11.10 12:50 #60 Avals: さて、ホドリックとプレスコットを誰と交換するかだが、エコノメトリックスではどうなっているのだろう？:)スタッフを変えるか、ベッドを変えるか？ もう一度、一般的な手法を説明すると、最初の商を取り、その中で何が形式化できるかを見るのです。常にトレンドとバイアスがかかっている。Hodrick-Prescottとは限らないが、形式化されている。その他の方法の方がはるかに一般的です。残像を見るのです。トレンドはあるのでしょうか？そうでない場合は、残差のモデル化などを試してみてください。 12345678910111213...139 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
TCそのものの話です。結局、悪いエクイティはそこに埋もれてしまうのです。TAの一番の不満は、TSの中が悪いと何が悪いかわからないことです。
いいえ、エクイティを分析するのはTAではありません。分析方法 - FS、Sharpe、Sortinoなどの様々な指標のような専門的な方法を使用するかどうか。あるいは統計的なもの-エクイティの増分の分布。応募したのと同じNRテスト。カイ二乗を使ってもいいのですが、その数は？
いいえ、エクイティを分析するのはTAではありません。どのように分析するかは、FV、Sharpe、Sortinoなどの各種指標など専門家の手法を使うかです。あるいは統計的なもの-エクイティの増分の分布。応募したのと同じHPのテスト。カイ二乗を使ってもいいのですが、その数は？
若干の混乱がある。
トレーディングシステムは、エクイティを生み出します。もし、エクイティに満足できないのであれば、エクイティを生み出したトレーディングシステムのどこに注目すればいいのかがわからない。
TAは別物です。
若干の混乱がある。
トレーディングシステムは、エクイティを生み出します。もし、エクイティに満足できないのであれば、エクイティを生み出したトレーディングシステムのどこに注目すればいいのかがわからない。
TAは別の曲です。
検査では、TCのどこが悪いかはわかりません。
TS構築には、いくつかの側面があります。TSを評価する段階がある。行う残量HPテストは、TSを評価する段階です。収益性など他の指標を計算する前に入れただけでしょう。 TSの構築にもTAを使用されたのですね。そのヘンドリックスとやらは :)
TSも検査では何が悪いかわからない。
すでにトピック-回帰係数がゼロになる確率-で示し始めています。私の記事にはもっと多くのことが書かれていますし、このスレッドでも続けていきます。
私は、各ステップが評価され、評価基準があり、その基準を算出するツールがあるTSを構築する技術の 話を続けています。TAはこのような使い方はできません。TAでTSを作るのは経験＋直感、何かあればエクイティで調べるしかない、じゃあどうすればいいのか--。
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すでにトピック-回帰係数がゼロになる確率-で示し始めています。私の記事にはもっと多くのことが書かれていますし、このトピックでも引き続き紹介していきます。
私はTCの技術について、各ステップを評価する、評価基準がある、それを計算するツールがある、という話を続けています。TAはこのような使い方はできません。TAでTSを作るのは経験＋直感、何かあればエクイティから調べるしかない、じゃあどうすればいいのか--。
では、HodrickとPrescottを誰に変えればいいのか。エコノメトリックスはどう言っているのか。:)
計量経済学では、その逆です。モデルが機能しない。なぜうまくいかないのか、その理由は明らかです。しかし、この「わかる」をどうすればいいのか、私にはわからない）。
今のところそうなっていない。もしモデルが動作しなくなったら、それは新しいサンプルに対する何らかのテストが何らかの理由で失敗し、一からやり直さなければならないことを意味します。TAと同じですが、TAと違って市場に出る前に 必ずモデルを診断することができます。
主要な利点であることに同意する必要があります。
なるほど。収益性の高いTSを構築し、選択基準として（残高ではなく）エクイティの増分の分布が正常であるかをチェックする方が論理的ではないのでしょうか。そうでなければ、馬車は馬より先に進んでいる :)
追伸：Perfect Equityは、上方修正されたランダムな迷走である。増分の分布は正規分布であり、分散が小さいほどグレイルが多い)))
P.S2 そして、株式のドローダウンは太い尾を引かず（NRの特徴の一つ）、上向きにさせることが重要である)。例えば、 トレンドフォローシステムでは、このようなスプレッドが あります。シャープ・インデックスは分散に基づいて株式の質を推定するが、ソルティーノはすでに株式の動きの下方への分散のみを考慮している
これまではそうではありませんでした。もしモデルが動かなくなったら、それは新しいサンプルに対する何らかのテストが何らかの理由で失敗し、もう一度作り直さなければならないことを意味します。TAと同じですが、TAと違って市場に出る前に 必ずモデルを診断することが可能です。
主要な利点であることに同意する必要があります。
さて、ホドリックとプレスコットを誰と交換するかだが、エコノメトリックスではどうなっているのだろう？:)
スタッフを変えるか、ベッドを変えるか？
もう一度、一般的な手法を説明すると、最初の商を取り、その中で何が形式化できるかを見るのです。常にトレンドとバイアスがかかっている。Hodrick-Prescottとは限らないが、形式化されている。その他の方法の方がはるかに一般的です。残像を見るのです。トレンドはあるのでしょうか？そうでない場合は、残差のモデル化などを試してみてください。