エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 5 123456789101112...139 新しいコメント Avals 2011.11.10 10:55 #41 faa1947: を予測することは可能ですが、予測誤差は正規分布になりますが、予測だけでは意味がありません。全く同感ですが、商はランダムにさまようものではなく、肉眼で見れば、かなり具体的な傾向がわかります。だから、それを外挿するのです。そして、残差が定常（モ定数と分散）であり、ランダムに分布していない場合のみ、外挿を信用します。 はい、しかし、残差の定常性は十分ではありません。残差の定常性をすでに暗示している、より有用な特性についてです。残差のリターンは予測値までであること。計量経済学 にそのようなテストがあるかどうかは知らないが。例えば、ハースト指数やhボラティリティなどがあるが、これらは系列自体の回帰をチェックするものであり、予測値への回帰をチェックするものではない。リターンに基づくすべてのTSは、それ自体がそのようなテストですが :) СанСаныч Фоменко 2011.11.10 11:01 #42 Mathemat:. リンク先がわからない。テルワーの教科書にも載っている。そしてそれは、Wiener過程がマルチンゲールであることから導かれる。 適切な予測のための十分な条件はまだ発明されていない。必要なものは豊富にある。そこで、いつかその集合が十分なものになることを期待して、新しいレンガ、つまり必要条件をランダムに拾っていくのです。 これが計量経済 学の要諦のような気がします。 共産主義者の共産主義者として - 私はあなたをサポートします：明るい未来か、何もないかのどちらかです。 たとえ複数の通貨であっても、直近の数回の値だけを考慮したモデルを真面目に考えることはできないと思います。ここでいう「数人」とは、1人か2人のことです。 なぜ、最新なのか。上では、1＋2、4＋2と良くなっていった。100を加味して、誰が止めるか。しかし、あなたが好きではないテストの助けを借りて計量経済学は100または99または101または1またはこの領域kotirで全く不可能であることを証明します。 参考文献がわからない。テルテル坊主の教科書にも載っている。そしてそれは、Wiener過程がマルチンゲールであることから導かれる。 マーチンゲールは文句なし、TSも作りました。それでも、ある区画では利益が出ますし、ある区画では利益が出ません。上記で私はマーチンゲールをレバレッジと呼びました。 СанСаныч Фоменко 2011.11.10 11:11 #43 Avals: はい、しかし、残差の定常性は十分ではありません。残差の定常性をすでに暗示している、より有用な特性についてです。予測値に戻ること。計量経済学にそのようなテストがあるかどうかは知らないが。例えば、ハースト指数やhボラティリティなどがあるが、これらは系列自体の回帰をチェックするものであり、予測値への回帰をチェックするものではない。リターンに基づくすべてのTSは、それ自体がそのようなテストですが :)残差の定常性は、決定論的成分だけでなく、誤差も継続できることを意味し、ジャンプすることはない。Mathematは、これでは不十分だと主張する。たぶん、彼の言うとおりだと思います。でも、私は哲学者ではなく、職人なんです。バカだなぁ。コチエを取るのです。次のプロットで別のものが出てくるので、予測はできません。構成要素に分解してみるのです。私たちは、トレンドやシフトを見て、それを単一化し、残滓を見るのです。何ですか？その中にトレンドは残っているのでしょうか？分散が跳ねているのか？それでも傾向がある場合は、それを削除して、もう一度同じ2つの質問をします。分散がジャンプする場合は、このジャンプをモデル化し、元の商の別のタイプの不確実性を削除します。 ハーストとナイルワニはどこにいるのでしょうか？彼はどのようなサンプルに基づいて指標を決めたのでしょうか？プライベートでの観察。 Sceptic Philozoff 2011.11.10 11:25 #44 faa1947: マーチンゲールは文句なし、TSも作りました。しかし、まだ儲かっているところもあれば、儲かっていないところもあります。上記で私はマーチンゲールをレバレッジと呼びました。 マーチンゲールとマーチンゲールを混同してはいけないよ。そのような混乱に不快感を覚えるはずです...。 削除済み 2011.11.10 11:31 #45 faa1947:ハーストとナイルワニはどこにいるのでしょうか？どのようなサンプルに基づいて計算されたのでしょうか？プライベートでの観察。理論的な根拠がないんですね。 あなたは、計量経済学と 自分が使っている奇跡のプログラムの説明書を同列に扱っているような印象も受けます。 Avals 2011.11.10 11:36 #46 faa1947:残差の定常性は、決定論的成分だけでなく、誤差も継続できることを意味し、ジャンプすることはない。Mathematは、これでは不十分だと主張する。たぶん、彼の言うとおりだと思います。でも、私は哲学者ではなく、職人なんです。バカだなぁ。コチエを取るのです。次のプロットで別のものが出てくるので、予測はできません。構成要素に分解してみるのです。私たちは、トレンドやシフトを見て、それを単一化し、残滓を見るのです。何ですか？その中にトレンドは残っているのでしょうか？分散が跳ねているのか？それでも傾向がある場合は、それを削除して、もう一度同じ2つの質問をします。もし分散がジャンプするなら、そのジャンプをモデル化し、初期商のもう一つのタイプの不確実性を取り除きます。ハーストとナイルワニはどこにいるのでしょうか？どのようなサンプルに基づいて計算されたのでしょうか？プライベートでの観察。 クリアに。収益性の高いTSを構築し、選択基準としてエクイティ増分（残高ではない）の分布が正常であるかをチェックする方が理にかなっているのでは？そうでなければ、カートが馬より先に動いていたことになります :) P.S. パーフェクトエクイティは、上昇気流を伴うランダムウォークである。増分の分布は正規分布であり、分散が小さいほどグレイルが 多い))) P.S2 そして、株式のドローダウンが太い尾を引かず（NRの特徴の一つ）、上向きにさせることが重要である)。例えば、トレンドフォローシステムでは、このようなスプレッドがあります。シャープレシオは分散に基づいて株式の質を推定するのに対し、ソルティーノは株式の動きの下方向への分散のみを考慮する。 СанСаныч Фоменко 2011.11.10 11:46 #47 Mathemat: マーチンゲールと混同しないように、同僚。そのような混乱に不快感を覚えるはずです...。 失礼しました。 СанСаныч Фоменко 2011.11.10 11:49 #48 Avals: なるほど。収益性の高いTSを構築し、選択基準としてエクイティ増分（残高ではない）の分布が正常かどうかをチェックする方が理にかなっているのではないでしょうか？ チェックはしているのですが、何か問題があったらどうしよう。どこで、どんな手段で探せばいいのか？ Avals 2011.11.10 11:53 #49 faa1947: なるほど。収益性の高いTSを構築し、選択基準としてエクイティ増分（残高ではない）の分布が正常かどうかをチェックする方が理にかなっているのではないでしょうか？ チェックはしているのですが、何か問題があったらどうしよう。どこで、どんな手段で探せばいいのか？ 株式増資の系列が分布の正規性を確認する方法は？あなたの記事では、かなり科学的に行われているようですね。 そして、テスターでロジックを含めてTCを検索する。 СанСаныч Фоменко 2011.11.10 11:58 #50 Avals: 持分増分の系列が分布の正規性をどのように確認するのか？あなたの記事では、かなり科学的に行われているようですね。 そしてテスターでロジックを含めたTSを検索する。 TSそのものを意味しています。結局、悪いエクイティはそこに埋もれてしまうのです。TAの一番の不満は、TSの中が悪いと何が悪いかわからないことです。 123456789101112...139 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
を予測することは可能ですが、予測誤差は正規分布になりますが、予測だけでは意味がありません。
全く同感ですが、商はランダムにさまようものではなく、肉眼で見れば、かなり具体的な傾向がわかります。だから、それを外挿するのです。そして、残差が定常（モ定数と分散）であり、ランダムに分布していない場合のみ、外挿を信用します。
はい、しかし、残差の定常性は十分ではありません。残差の定常性をすでに暗示している、より有用な特性についてです。残差のリターンは予測値までであること。計量経済学 にそのようなテストがあるかどうかは知らないが。例えば、ハースト指数やhボラティリティなどがあるが、これらは系列自体の回帰をチェックするものであり、予測値への回帰をチェックするものではない。リターンに基づくすべてのTSは、それ自体がそのようなテストですが :)
リンク先がわからない。テルワーの教科書にも載っている。そしてそれは、Wiener過程がマルチンゲールであることから導かれる。
適切な予測のための十分な条件はまだ発明されていない。必要なものは豊富にある。そこで、いつかその集合が十分なものになることを期待して、新しいレンガ、つまり必要条件をランダムに拾っていくのです。
これが計量経済 学の要諦のような気がします。
共産主義者の共産主義者として - 私はあなたをサポートします：明るい未来か、何もないかのどちらかです。
たとえ複数の通貨であっても、直近の数回の値だけを考慮したモデルを真面目に考えることはできないと思います。ここでいう「数人」とは、1人か2人のことです。
なぜ、最新なのか。上では、1＋2、4＋2と良くなっていった。100を加味して、誰が止めるか。しかし、あなたが好きではないテストの助けを借りて計量経済学は100または99または101または1またはこの領域kotirで全く不可能であることを証明します。
参考文献がわからない。テルテル坊主の教科書にも載っている。そしてそれは、Wiener過程がマルチンゲールであることから導かれる。
マーチンゲールは文句なし、TSも作りました。それでも、ある区画では利益が出ますし、ある区画では利益が出ません。上記で私はマーチンゲールをレバレッジと呼びました。
はい、しかし、残差の定常性は十分ではありません。残差の定常性をすでに暗示している、より有用な特性についてです。予測値に戻ること。計量経済学にそのようなテストがあるかどうかは知らないが。例えば、ハースト指数やhボラティリティなどがあるが、これらは系列自体の回帰をチェックするものであり、予測値への回帰をチェックするものではない。リターンに基づくすべてのTSは、それ自体がそのようなテストですが :)
残差の定常性は、決定論的成分だけでなく、誤差も継続できることを意味し、ジャンプすることはない。Mathematは、これでは不十分だと主張する。たぶん、彼の言うとおりだと思います。でも、私は哲学者ではなく、職人なんです。バカだなぁ。コチエを取るのです。次のプロットで別のものが出てくるので、予測はできません。構成要素に分解してみるのです。私たちは、トレンドやシフトを見て、それを単一化し、残滓を見るのです。何ですか？その中にトレンドは残っているのでしょうか？分散が跳ねているのか？それでも傾向がある場合は、それを削除して、もう一度同じ2つの質問をします。分散がジャンプする場合は、このジャンプをモデル化し、元の商の別のタイプの不確実性を削除します。
ハーストとナイルワニはどこにいるのでしょうか？彼はどのようなサンプルに基づいて指標を決めたのでしょうか？プライベートでの観察。
ハーストとナイルワニはどこにいるのでしょうか？どのようなサンプルに基づいて計算されたのでしょうか？プライベートでの観察。
理論的な根拠がないんですね。
あなたは、計量経済学と 自分が使っている奇跡のプログラムの説明書を同列に扱っているような印象も受けます。
残差の定常性は、決定論的成分だけでなく、誤差も継続できることを意味し、ジャンプすることはない。Mathematは、これでは不十分だと主張する。たぶん、彼の言うとおりだと思います。でも、私は哲学者ではなく、職人なんです。バカだなぁ。コチエを取るのです。次のプロットで別のものが出てくるので、予測はできません。構成要素に分解してみるのです。私たちは、トレンドやシフトを見て、それを単一化し、残滓を見るのです。何ですか？その中にトレンドは残っているのでしょうか？分散が跳ねているのか？それでも傾向がある場合は、それを削除して、もう一度同じ2つの質問をします。もし分散がジャンプするなら、そのジャンプをモデル化し、初期商のもう一つのタイプの不確実性を取り除きます。
ハーストとナイルワニはどこにいるのでしょうか？どのようなサンプルに基づいて計算されたのでしょうか？プライベートでの観察。
クリアに。収益性の高いTSを構築し、選択基準としてエクイティ増分（残高ではない）の分布が正常であるかをチェックする方が理にかなっているのでは？そうでなければ、カートが馬より先に動いていたことになります :)
P.S. パーフェクトエクイティは、上昇気流を伴うランダムウォークである。増分の分布は正規分布であり、分散が小さいほどグレイルが 多い)))
P.S2 そして、株式のドローダウンが太い尾を引かず（NRの特徴の一つ）、上向きにさせることが重要である)。例えば、トレンドフォローシステムでは、このようなスプレッドがあります。シャープレシオは分散に基づいて株式の質を推定するのに対し、ソルティーノは株式の動きの下方向への分散のみを考慮する。
マーチンゲールと混同しないように、同僚。そのような混乱に不快感を覚えるはずです...。
なるほど。収益性の高いTSを構築し、選択基準としてエクイティ増分（残高ではない）の分布が正常かどうかをチェックする方が理にかなっているのではないでしょうか？
チェックはしているのですが、何か問題があったらどうしよう。どこで、どんな手段で探せばいいのか？
なるほど。収益性の高いTSを構築し、選択基準としてエクイティ増分（残高ではない）の分布が正常かどうかをチェックする方が理にかなっているのではないでしょうか？
チェックはしているのですが、何か問題があったらどうしよう。どこで、どんな手段で探せばいいのか？
株式増資の系列が分布の正規性を確認する方法は？あなたの記事では、かなり科学的に行われているようですね。
そして、テスターでロジックを含めてTCを検索する。
持分増分の系列が分布の正規性をどのように確認するのか？あなたの記事では、かなり科学的に行われているようですね。
そしてテスターでロジックを含めたTSを検索する。
TSそのものを意味しています。結局、悪いエクイティはそこに埋もれてしまうのです。TAの一番の不満は、TSの中が悪いと何が悪いかわからないことです。