市場のパターンを探る - ページ 47

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Avals:
joo さん、あなたの予測の成功や失敗は、「マントラは迷惑だ」とか「あなたも億万長者の小心者だ」といったジョークや神話的証拠への言及の根拠にはなり得ません。どうでもいいけど、形が屁理屈だから確かに建設的なスレにはならないね。コミュニケーション ala Swinosaurs))です。）
好きなように。では、これで失礼します。私は誰もバカとは言いません。:)
 

皆さん、誰かがTake ProfitとStop Lossesについて話して いました。私のビジョンは次のようなものです。まず、実験データをあげます。

ここにあります。

1. TP＝SL。この場合、平均連続利得（MTB）＝2、損失（SL）＝2となる。最大連勝数（MCG）＝11、連敗数（MCL）＝9。

2. TP = 2*SL です。そして、SNV=1、SNP=3、MSV=5、MSL=15となる。

3.TA=3*SLとする。そして、SNV=1、SNP=4、TPL=4、TPL=17となる。

4. TA = 4*SL.すると、SNV=1、SNP=5、MNV=3、MNP=29となる。

つまり、成果の数には、ある種の実用的なパターンがあるのです。TPが増加すると、負け数が増えて勝ち数が減り、勝ち数の合計が増加して負け数の合計が減ります。

理論的に理解されている方がいらっしゃいましたら、理論的にこれらのTPとSLの比率での結果の確率を、スプレッドを考慮せずに計算してみてください。

 
Cmu4:

皆さん、誰かがTake ProfitとStop Lossesについて話していました。私のビジョンは次のようなものです。まず、実験データをあげます。

ここにあります。

1. TP＝SL。この場合、平均的な連続勝利（MTB）＝2、損失（SNP）＝2となる。最大継続勝利数（MVP）＝11、ウォークスルー数（MVP）＝9。

2. TP = 2*SL です。すると、SNV=1、SNP=3、MSV=5、MSL=15となる。

3.TA=3*SLとする。そして、SNV=1、SNP=4、TPL=4、TPL=17となる。

4. TA = 4*SL.すると、SNV=1、SNP=5、MNV=3、MNP=29となる。

このように、結果の数には、ある程度の実用的なパターンがあります。TPを増やすと比例して負けが増え、勝ちが減り、賞金額は増え、負けは減る。

どなたか理論的に理解されている方がいらっしゃいましたら、理論的にこれらのTPとSLの比率での結果の確率を、スプレッドを考慮せず計算してみてください。


統計的優位性のない結果の確率は、ストップとテイクの比率に正比例します。例：take/stop=3の場合、利益確定の確率は0.25、損失確定の確率は0.75

これは、スプレッドを考慮しない場合です。スプレッドを考慮する場合、tp/sl比だけでなく、tp/spreadやsl/spreadも重要です

 
Avals:


統計的優位性のない結果の確率は、ストップ＆テイクの比率に正比例する。例：take/stop=3の場合、利益確定の確率は0.25、損失確定の確率は0.75

これは、スプレッドを考慮しない場合です。スプレッドを考慮する場合、tp/sl比だけでなく、tp/spreadやsl/spreadも重要である。

OK、この場合、理論上の利益はどうなるのでしょう= 0?
 
Cmu4:
さて、ではこの場合、理論上の利益はどうなるのか...。= 0?

テイクまたはストップが0であれば、事実上、エントリー直後のエグジットとなります。スプレッドを考慮しなければ、取引は成立せず、スプレッドを考慮すれば、負け取引の確率＝1、損失はスプレッドに等しくなる
 
joo:

H1からTFを下げていき、H1より上に行くとパターンが減少することは、Mathematicsと彼の名前の由来によって明確に示された。

あなたと数学に敬意を表して、それは原理的にありえないことで、証明のためにリンクをたどる必要さえない（以下は、小物入れとマガヨの儀式の踊り、贈り物と複数の感謝を提供する一連のもので、この文が無礼で野暮ったく見えないように）。
 
Mischek:
あなたにもMetematさんにも失礼ですが、これは原理的にありえないことです、リンク先を見るまでもないでしょう（この後、ナックルやマガヨの儀式ダンス、プレゼントの提供、多くの感謝が続きますので、この発言が失礼や野暮ったいと思われないように）。
相互情報量統計学の助けを借りて、私はラグ値について、H1から上下に決定性が減少していくということわざを見つけたと言った方が正しいでしょう。いわば、アレクセイは正確には主張していないのですが、彼もH1でテストして、我々の結果が一致しました（彼はカイ二乗基準を使っていますよ）。
 
アヴァルス、君は誤解している。そこで質問されたのは、テイクとストップが両方ゼロになるのではなく、3倍違う場合の利益についてでした。もしかしたら、「=0」に戸惑われたかもしれませんが、それは私が設問で「利益はゼロになる」という前提を置いたからです。
 
Avals:


統計的優位性のない結果の確率は、ストップとテイクの比率に正比例する。例：take/stop=3の場合、利益確定の確率は0.25、損失確定の確率は0.75

これは、スプレッドを考慮しない場合です。スプレッドを考慮する場合、tp / sl比率だけでなく、tp / spreadやsl / spreadも重要である

それは失礼、ナンセンスだ...

tp/sl比に加えて、それらの（tpとslの）絶対値も 重要である。

これらの変動は実データで簡単にモデル化でき、モデル化した結果からいくつかの経験的な依存関係を構築することができます - しかし、それは機器によって異なるでしょう。

これは、市場のパターンの探索とは関係ない。

 
avtomat:

これは、失礼ですが、ナンセンスです...

tp/sl比とは別に、それらの（tpとslの）絶対値が大きな役割を果たす。

これらの変動は実データで簡単にモデル化でき、モデル化した結果からいくつかの経験的な依存関係を構築することができる--ただし、それらは機器によって異なるだろう。

これは、市場のパターンの探索とは関係ない。


問題は次のように出題された。広がりはなく、確率論に基づく。確率論は抽象的な科学であり、SBはそのような問題のための一般的なモデルである。実データではもちろん実モデリングと数理統計のみ。
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