TSR - トレーディングシステムの蘇生 - ページ 9

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Avals:

EAが無価値なら、どんな組み合わせの緩いシステムでも緩くなる。ランダムウォークを別のものでフィルタリングするようなもので、やはりSBは出てきますね。少なくとも片方のクロスシステムが堅牢であれば、意味があるかもしれません。2つのシステムの単純なポートフォリオと比較する必要があります - どちらがより収益性が高いか、および/または、どのような条件の下で - 。

また泣き言が出たぞ。誰も、ゆるやかなTSを使うことを強制しているわけではありません。Fuffy Expert Advisorは例としてあげただけです。つまり、デモの例の履歴に合うように、パーセプトロンの入力をわざとクソみたいなものに変えてみました。しかし、追加のフィルタリングを使用しないフォワードテストでは確実に失敗しました。R. Pardoの方法論によれば、TSは純粋な状態では絶対に取引に向いて いないのです。目的は、協調していない売買シグナルをカットするフィルター（特に才能のある人のためにもう一度：TSではなく、売買シグナルのフィルター）を使用することの利点を示すことでした。つまり、偽の取引シグナルを部分的に排除することで、負けを承知でTSから利益の出る取引シグナルを得る方法を示すことです。


特に才能のある人にもう一度。このスレッドの最初のメッセージで例として添付されたExpert Advisorは、自動売買のために推奨されていません。 これはあくまで意図的に縮小したデモ版であり、作業用ではない。

 
Reshetov:

また泣き言が出たぞ。誰もLoose TSの利用を強制しているわけではありません。このお粗末なExpert Advisorは例としてあげただけです。つまり、デモの例では履歴に適応できるように、パーセプトロンの入力をわざとクソみたいなものに置き換えましたが、追加のフィルタリングを使用しないフォワードテストでは確実に失敗しました。TSはR. Pardoの手法によれば、純粋に取引には絶対に適さない のです。目的は、協調していない売買シグナルをカットするフィルター（特に才能のある人のためにもう一度：TSではなく、売買シグナルのフィルター）を使用することの利点を示すことでした。つまり、偽の取引シグナルを部分的に排除することで、負けを承知でTSから利益の出る取引シグナルを得る方法を示すことです。


特に才能のある人にもう一度。このスレッドの最初のメッセージで例として添付されたExpert Advisorは、自動売買のために推奨されていません。 これはあくまで意図的に縮小したデモ版であり、作業用ではない。


変人、2つのSBからランダムに3つ目のSBを生成し、それを開発と称して結論を出しているのです。幼稚園は最年少組 :)
 
joo:
なぜ、さよなら非定常なのか？非定常性は、決してどこにも行きません。だから、"聖杯 "は決して現れないのです。

私の理解では、定常性とは、確率的なパターンがあることを意味します。したがって、もしBPがパターンを特定したならば、それはもはや非定常ではない。:)

 
voltair:

私の理解では、定常性とは、確率的なパターンがあることを意味します。したがって、もしBPがパターンを特定したならば、それはもはや非定常ではない。:)

非定常性」という概念に、一般に受け入れられているものとは異なる、自分なりの意味を込めているのですね。

あるプロセスが非定常であるとしても、そこに規則性がないことを意味するわけではない。同様に、プロセスが定常的である場合、それは必ずしも規則性を持っていない、例えば、ホワイトノイズは、プロセスは定常的であるが、それは規則性を持っていない（その唯一の規則性は、それが利益を得る取引を可能にすることを知って、チャネルである）。

 
Avals:

変人、2つのSBからランダムに3つ目のSBを生成し、それを開発と称して結論を出しているのです。幼稚園は最年少組 :)

もう一度、幼稚園の頃から特に優秀な人たちへ：私は、これが将来の結果を100％保証する超ド級の開発であるとは、どこにも言っていません。さらに、上記のフィルターではすべての偽信号をフィルタリングすることはできず、一部が検出されず、その後バランスに悪影響を及ぼす可能性があることを警告しました。あくまで、最高の取引条件ではない（意図的に悪化させた）状態で利益を得たデモ例を挙げたに過ぎない。もう一度言いますが、これは開発品ではなく、デモですので、誰でも手に取って再確認することができ、利益が出たかどうかを独自に判断することができます。


それが嫌な人、つまりfateや与えられたデモ例で気分を害したり恥をかいたりしている愚痴の人は、スレで空っぽのフラブで糞をしていないで、GOBに 行けばいいのです。

 
joo:
非定常性」という概念に、一般に受け入れられているのとは異なる意味を込めたのですね。あるプロセスが非定常であっても、そこに規則性がないわけではありません。同じようにプロセスが定常であれば、必ずしも規則性を持たない、例えばホワイトノイズの場合、プロセスは定常であるが規則性を持たない（唯一の規則性は、チャンネルがそれを知って利益を得るために取引することである）。

まあ、実はちょっとしたジョークがあるんですけどね...。結局、BPのどの部分をとっても、（非）線形回帰や フーリエやcNCやその他の方法で必ず「規則性」が見つかると既に書きましたが、それは次の章で既に破綻しているのです。だから、ある種の規則性を見出すことは可能なのだが、それは意味がない......。

また、ホワイトノイズについては、確かに境界値がすでに使える、つまり意味が現れるのですが、このため、定常過程における安定な手口と言えます。

だから、「具体的な方法を声高に主張 した」というのは......。この規則 性は、私が話した非定常VRの「無意味な」規則性なのでしょうか、それとも他の「有用な」規則性なのでしょうか？では、どのように切り分けるのでしょうか。

そして、非定常性の定義を教えてください。

 
voltair:

だから、「具体的な 方法を述べた」と言われても・・・。私が話した非定常VRの「無意味な」規則性は、「有用な」規則性 なのでしょうか？

Sample以外でも使える便利なもの。

ヴォルテア

では、どのように切り分けるのでしょうか。

静かにね。:)

分け隔てない。私はあくまでも「役に立つ」規則性を求めています。しかし、規則性の変化の寿命や 速度に関する問題はまだ残っており、実は現段階ではあまり重要ではない（この問題は純粋に学術的なもので、いつか実際に面白くなる／応用できるようになるとは思えないからだ）。市場は完全に予測不可能なカオスになることはない。それは権力者の利益でもなければ、誰の利益でもない。あとは、TSの最適化をもっと頻繁に行うだけです。

ヴォルテア

そして、非定常性の定義を教えてください。

wikiより。

「定常性とは、あるプロセスが時間とともにその特性を変化させない性質のことである。科学のいくつかの分野では理にかなっている。"

従って、「非定常性」は逆の意味である。
 
joo:
サンプル以外でも使える便利なもの

もちろん、これは理解できることですが、「有用性」の意識的、客観的な基準については何も語っていません。そうであってほしい!

ジュ
...規則性の寿命と変化率に関する問題は、今のところ未解決のままであり、実はこの段階ではそれほど重要ではない（この問題はむしろ純粋に学術的であり、実際に関心を持たれたり適用されたりすることはないだろう）。

ここで私は反対です。この問いは興味深く、かつ応用が効くものだと思います。

ジュ
...市場が完全に予測不可能で混沌としたものになることはない。それは権力者の利益でもなければ、誰の利益にもならないからである。あとは、TSの最適化をもっと頻繁に行うだけです。

私の考えでは、それは（完全にではありませんが）、ある要素です。信仰の:) そして、私が望むのは...科学、客観性、せめて統計学。最適化の頻度も同じ......明確な基準もデータもないんでしょう？でも、きっと経験的に最適なものを見つけることは可能なのでしょう。そして、それを見つけることで、何らかの（地球規模の、あるいはそうでない）サイクルとの相関関係を明らかにすることができるかもしれない。

 
Figar0:
私は、私は文句を言わない、効果は同じです、私が知っている別のオートトレーダーは、ここでReshetovの詳細。時には後ろに、時には真ん中に。 試してみてください。

だからこれ、セルゲイ。

まずなぜOOSを前面に出して、テストを確認したらすぐに取引できるようにするなど、もっとシンプルな方法で整理することができます。）

第二に、利益の出る戦略を最適化することと、ファンダメンタルズを全く無視してフィッティングで遊ぶことは全く別物である。最初のケースでは、概略のアプローチは利益をもたらす可能性が高いが、その後、すべて全く別の方法で組織化することができ、悪化することはない。

 
TheXpert:
もっとシンプルに、OOSを前面に出して、テスト後にすぐにトレードできるようにすることもできます。）
私は信じています。さて、どのように（もし何かあれば、あなたはプライベートで）、plsを書き留める！？
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