TSR - トレーディングシステムの蘇生 - ページ 10 1...345678910111213 新しいコメント TheXpert 2011.02.12 12:15 #91 voltair: しています。どうすればいいのかスクープを頼む！(何かあれば直に)pls! 個人でやる必要はありません。ただ、プロセスを反復させることで、技術的には少し複雑になりますが、とんでもないことが明らかになります。 Voltaire 2011.02.12 12:25 #92 TheXpert: 個人でやる必要はありません。ただ、プロセスを反復させることで、少しテクニカルになりますが、とんでもなく代表的なものになるのです。 理解できない。イテレーションには何があるのか？Optimize-test-trade?うまくいかない-もう一度やり直す？ TheXpert 2011.02.12 12:49 #93 voltair: 捕捉できなかった。イテレーションの中身は？最適化-テスト-トレード？うまくいかなかった......また同じことを繰り返すのか？ つまり、テスト期間のほぼすべてをOOSにすることです。 ジュ しかし、面白いのは、ちょうど昨日（いくつかのブランチReshetovで活性化する前に）、私はあなたが一意に見つかったパターンの存在を確立することができます特定の方法（Reshetovとは多少異なる）、声を出している TC、と同時に複数のパターン（数は唯一のハードウェア機能と分析のための利用可能な歴史の量によって制限されています）を識別する可能性があります。私は個人的な会話で地元の尊敬するフォーラムのメンバーを発表した（彼が適切と判断した場合、メソッドの存在を確認する）。 ええ、確かに生産的な会話です。 Yury Reshetov 2011.02.12 14:25 #94 TheXpert: 個人情報なしでも可能です。ただ、プロセスを反復させる必要があり、技術的には少し複雑になりますが、とんでもない指標になります。 jooは本当にパターンを偽造する方法を見つけたのだろうか？しかし、その方法そのものは、このスレッドの最初の投稿にあったデモの例よりは明らかでしょうが、私の仕事道具よりはほとんど明らかではありません。 1.jooは、読み込む履歴の量が多く、高いコンプ性能の要求があることを報告しています。私はR-Netを使用していますが、2ヶ月のサンプルと1ヶ月のOOSの同じ量で、性能要件は最小限です - 500 MB RAMでセロン - mql上のEAは2ヶ月のテストを実行するだけで、結果を貿易とその閉鎖後に得られた利益の前に指標からの信号としてCSV形式のファイルに保存するので、以下の性能を見つけることができませんでした。外部プログラムはこのデータを受け取り、2つの部分に分解してmqlコードで形式化し、単一のフィルタリングモードを持つ既製のExpert Advisorとして出力する。あとは、このEAをOOSでテストして、すべてが問題なく、取引できることを確認するのみです。また、R-Netでは、サンプルで負けたトレードは1つもありません。つまり、TCレベルの初期ろ過は100％であり、この段階でも、すべての偽と真のトレードシグナルは明確に分離されています。つまり、エラーがあったとしても、それは最後の段階だけで、最小限にとどまるのです。 2.joo氏は、自分の手法では常に追加の最適化が必要であると述べている。OOSでの利益は、3ヶ月から5ヶ月で着実に増えています。だから、計画的かつ継続的にコンピュータをかき集める必要はないのです。 だから子供たちよ、jooさんのパターン鍛造の極秘秘法の恐るべき秘密は、少なくとも私には全く興味のないことなので、墓場まで持っていくがいい。 Andrey Dik 2011.02.12 14:48 #95 Reshetov: jooは本当にパターンを偽造する方法を見つけたのだろうか？しかし、その方法そのものは、このスレッドの最初の投稿にあったデモの例よりは明らかでしょうが、私の仕事道具よりはほとんど明らかではありません。 1.jooは、読み込む履歴の量が多く、高いコンプ性能の要求があることを報告しています。私はR-Netを使用していますが、2ヶ月のサンプルと1ヶ月のOOSの同じ量で、性能要件は最小限です - 500 MB RAMでセロン - mql上のEAは2ヶ月のテストを実行するだけで、結果を貿易とその閉鎖後に得られた利益の前に指標からの信号としてCSV形式のファイルに保存するので、以下の性能を見つけることができませんでした。外部プログラムはこのデータを2つに分解してmqlコードで形式化し、1つのフィルタリングモードでレディメイドのEAとして出力している。あとは、このEAをOOSでテストして、すべてが問題なく、取引できることを確認するのみです。また、R-Netでは、サンプルで負けたトレードは1つもありません。つまり、TCレベルの初期ろ過は100％であり、この段階でも、すべての偽と真のトレードシグナルは明確に分離され、つまり、エラーがあったとしても、それは第2段階のみで、最小限にとどまります。 2.joo氏は、自分の手法では常に追加の最適化が必要であると述べている。OOSでの利益は、3ヶ月から5ヶ月で着実に増えています。つまり、システマティックに継続的にコンプを競う必要はないのです。 だから子供たちよ、jooの極秘秘伝の規則性偽造法の恐ろしい秘密は墓場まで持っていけよ、全く興味がないのだから、少なくとも私には確実にないのだから。 レシェトフ さん、あなたは私の投稿を少々誤解していますね。 1.確かに、そうですね。スポーツ的な興味で）できるだけ多くの規則性を見つけようとすると、大量の履歴が必要になる。利益を得るためには、1-2回の規則性で十分であり、大きな日付はもはや必要ない。 2.追加的な最適化は、特に私のものだけでなく、すべてのTC一般にとって望ましいが義務ではない。この「望ましい」というのは、まさにパターンの経時変化可能性から生じるものである。コンピュータとずっと競争する必要はない、つまりコンポフィリアに従事する必要はないのです。 皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。 削除済み 2011.02.12 15:01 #96 Jooさん、TheXpertと話し合ったことは、私が申し上げたアプローチと関係があるのでしょうか？私の理解が正しければ、非定常性のプリズムを通して見るということでしょうか？その場合、確かにかなりの計算が必要になります。 Yury Reshetov 2011.02.12 18:00 #97 joo: そして、あなたへ、心から、あなたの幸せを願っています。 OKです。ですから、「フィッティングとリアルパターンの境界線はどこなのか」という疑問は、今のところ全く無意味なものとして解決されたと考えてよいでしょう。 1.フィッティングからパターンを特定する方法や、誤信号を特定・除去する方法など、様々な方法があります 2.フィッティングは悪ではなく、パターンや偽信号に関する情報源である 削除済み 2011.02.12 18:57 #98 joo: しかし、おかしなことに、つい昨日（いくつかのスレッドでReshetovが起動する前）、私は（Reshetovのものとは多少異なる）特定の方法を声に出して、TCが発見したパターンの存在を一意に特定することができ、同時に複数のパターンを特定する可能性がある（数はハードウェアと分析に利用できる履歴の量によってのみ制限されます）ことを述べました。 ちなみに、二重の意味で面白いのは、このジレンマもまさにその日に解決していたことだ。星がとても整列しているか、「賢い」人々が集団で歩いているか、ニビルが私たちのチャクラを開いているか、あるいはテレパシーか？） 奇跡。しかし、事実はそこにある。現在、この方法論の非常に包括的なテストを終え、私のNSトレーニングの結果の少なくとも80-90%が正常に機能するようになりました。 自分でも信じられないのですが...。 Yury Reshetov 2011.02.12 20:48 #99 Figar0: ちなみに、この日、私も同じジレンマを解決したのだから、二重の意味で面白い。星がとても整列しているか、「賢い」人々が集団で歩いているか、ニビルが私たちのチャクラを開いているか、あるいはテレパシーか？） 奇跡。しかし、事実はそこにある。現在、この方法論の非常に包括的なテストを終え、私のNSトレーニングの結果の少なくとも80-90%が正常に機能するようになりました。 自分でも信じられないのですが...。 ただ、私はもっと早くからそれを知っていました。日付を調べるには、フリンジに関する最後のスレッドをご覧ください。当日、騒音について何か説明しようとしたのですが、みんな騒いでいて誰も聞いてくれませんでした。パウカスは、ノイズは頭の中だけのものだというジョークもよく言ったものだ。というのも、説明するのは無駄だということがよくわかったからです（ある獣やビーズについてのたとえは明記しません）。必要なのは、具体的な例だったのです。夕方、ようやくフィルターの原理が固まりました。そして翌日には最初のExpert Advisorが出来上がり、フォワードで好結果を出した。 デモ例のTSは、少なくとも1回のフィッティングでフォワードテストに多少なりとも成功したものが多いので、選定に時間がかかったとしましょう。そして、2人ともフィルターなしでOOSを通過させる必要があったのです。 もちろん、その間にすでに一本の記事を書き上げ、それが後に選択したテーマに対して不成功であったことが判明していることは言うまでもない。そして、そのデモはまさにこの記事とマッチしていたのです。 そんなパイ。 つまり、星が同時に並んだわけではないのです。そんなことはどうでもいいのですが、一番大事なことは、ほぼ全員の結果が（証明や実証に何の役にも立たない一部の頑固な愚痴を除いて）利益に収斂され、これで（期待できない）TAという問題に終止符を打つことができるようになったことです。 Voltaire 2011.02.12 23:12 #100 ふむ。それでいいんです、本当に皆さんお幸せに。私も、選択したシステムの7～9割が何らかの生存時間を示しており、それも長い期間（1年半）続いています。しかし、ここでは経験的な方法ではなく、数学的な方法を希望しています。 ところで、レシェトフの提案したアイデアに似たもの（の）を既に紹介した。一般的には追加フィルタリングです。フィルターのアイデアはシンプルですが、実装はあまり簡単ではありません。そこで、任意にあるTSを取り出し、それを別のシンボルとタイムフレームに置き、サンプルに追加のフィルターを適用し（ TSのパラメータは変更していません）、OOSを見ると、うまくいきました。:) 1...345678910111213 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
しています。どうすればいいのかスクープを頼む！(何かあれば直に)pls!
個人でやる必要はありません。ただ、プロセスを反復させることで、少しテクニカルになりますが、とんでもなく代表的なものになるのです。
捕捉できなかった。イテレーションの中身は？最適化-テスト-トレード？うまくいかなかった......また同じことを繰り返すのか？
つまり、テスト期間のほぼすべてをOOSにすることです。
しかし、面白いのは、ちょうど昨日（いくつかのブランチReshetovで活性化する前に）、私はあなたが一意に見つかったパターンの存在を確立することができます特定の方法（Reshetovとは多少異なる）、声を出している TC、と同時に複数のパターン（数は唯一のハードウェア機能と分析のための利用可能な歴史の量によって制限されています）を識別する可能性があります。私は個人的な会話で地元の尊敬するフォーラムのメンバーを発表した（彼が適切と判断した場合、メソッドの存在を確認する）。
ええ、確かに生産的な会話です。
個人情報なしでも可能です。ただ、プロセスを反復させる必要があり、技術的には少し複雑になりますが、とんでもない指標になります。
jooは本当にパターンを偽造する方法を見つけたのだろうか？しかし、その方法そのものは、このスレッドの最初の投稿にあったデモの例よりは明らかでしょうが、私の仕事道具よりはほとんど明らかではありません。
1.jooは、読み込む履歴の量が多く、高いコンプ性能の要求があることを報告しています。私はR-Netを使用していますが、2ヶ月のサンプルと1ヶ月のOOSの同じ量で、性能要件は最小限です - 500 MB RAMでセロン - mql上のEAは2ヶ月のテストを実行するだけで、結果を貿易とその閉鎖後に得られた利益の前に指標からの信号としてCSV形式のファイルに保存するので、以下の性能を見つけることができませんでした。外部プログラムはこのデータを受け取り、2つの部分に分解してmqlコードで形式化し、単一のフィルタリングモードを持つ既製のExpert Advisorとして出力する。あとは、このEAをOOSでテストして、すべてが問題なく、取引できることを確認するのみです。また、R-Netでは、サンプルで負けたトレードは1つもありません。つまり、TCレベルの初期ろ過は100％であり、この段階でも、すべての偽と真のトレードシグナルは明確に分離されています。つまり、エラーがあったとしても、それは最後の段階だけで、最小限にとどまるのです。
2.joo氏は、自分の手法では常に追加の最適化が必要であると述べている。OOSでの利益は、3ヶ月から5ヶ月で着実に増えています。だから、計画的かつ継続的にコンピュータをかき集める必要はないのです。
だから子供たちよ、jooさんのパターン鍛造の極秘秘法の恐るべき秘密は、少なくとも私には全く興味のないことなので、墓場まで持っていくがいい。
jooは本当にパターンを偽造する方法を見つけたのだろうか？しかし、その方法そのものは、このスレッドの最初の投稿にあったデモの例よりは明らかでしょうが、私の仕事道具よりはほとんど明らかではありません。
1.jooは、読み込む履歴の量が多く、高いコンプ性能の要求があることを報告しています。私はR-Netを使用していますが、2ヶ月のサンプルと1ヶ月のOOSの同じ量で、性能要件は最小限です - 500 MB RAMでセロン - mql上のEAは2ヶ月のテストを実行するだけで、結果を貿易とその閉鎖後に得られた利益の前に指標からの信号としてCSV形式のファイルに保存するので、以下の性能を見つけることができませんでした。外部プログラムはこのデータを2つに分解してmqlコードで形式化し、1つのフィルタリングモードでレディメイドのEAとして出力している。あとは、このEAをOOSでテストして、すべてが問題なく、取引できることを確認するのみです。また、R-Netでは、サンプルで負けたトレードは1つもありません。つまり、TCレベルの初期ろ過は100％であり、この段階でも、すべての偽と真のトレードシグナルは明確に分離され、つまり、エラーがあったとしても、それは第2段階のみで、最小限にとどまります。
2.joo氏は、自分の手法では常に追加の最適化が必要であると述べている。OOSでの利益は、3ヶ月から5ヶ月で着実に増えています。つまり、システマティックに継続的にコンプを競う必要はないのです。
だから子供たちよ、jooの極秘秘伝の規則性偽造法の恐ろしい秘密は墓場まで持っていけよ、全く興味がないのだから、少なくとも私には確実にないのだから。
レシェトフ さん、あなたは私の投稿を少々誤解していますね。
1.確かに、そうですね。スポーツ的な興味で）できるだけ多くの規則性を見つけようとすると、大量の履歴が必要になる。利益を得るためには、1-2回の規則性で十分であり、大きな日付はもはや必要ない。
2.追加的な最適化は、特に私のものだけでなく、すべてのTC一般にとって望ましいが義務ではない。この「望ましい」というのは、まさにパターンの経時変化可能性から生じるものである。コンピュータとずっと競争する必要はない、つまりコンポフィリアに従事する必要はないのです。
皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
そして、あなたへ、心から、あなたの幸せを願っています。
OKです。ですから、「フィッティングとリアルパターンの境界線はどこなのか」という疑問は、今のところ全く無意味なものとして解決されたと考えてよいでしょう。
1.フィッティングからパターンを特定する方法や、誤信号を特定・除去する方法など、様々な方法があります
2.フィッティングは悪ではなく、パターンや偽信号に関する情報源である
しかし、おかしなことに、つい昨日（いくつかのスレッドでReshetovが起動する前）、私は（Reshetovのものとは多少異なる）特定の方法を声に出して、TCが発見したパターンの存在を一意に特定することができ、同時に複数のパターンを特定する可能性がある（数はハードウェアと分析に利用できる履歴の量によってのみ制限されます）ことを述べました。
ちなみに、この日、私も同じジレンマを解決したのだから、二重の意味で面白い。星がとても整列しているか、「賢い」人々が集団で歩いているか、ニビルが私たちのチャクラを開いているか、あるいはテレパシーか？） 奇跡。しかし、事実はそこにある。現在、この方法論の非常に包括的なテストを終え、私のNSトレーニングの結果の少なくとも80-90%が正常に機能するようになりました。 自分でも信じられないのですが...。
ただ、私はもっと早くからそれを知っていました。日付を調べるには、フリンジに関する最後のスレッドをご覧ください。当日、騒音について何か説明しようとしたのですが、みんな騒いでいて誰も聞いてくれませんでした。パウカスは、ノイズは頭の中だけのものだというジョークもよく言ったものだ。というのも、説明するのは無駄だということがよくわかったからです（ある獣やビーズについてのたとえは明記しません）。必要なのは、具体的な例だったのです。夕方、ようやくフィルターの原理が固まりました。そして翌日には最初のExpert Advisorが出来上がり、フォワードで好結果を出した。
デモ例のTSは、少なくとも1回のフィッティングでフォワードテストに多少なりとも成功したものが多いので、選定に時間がかかったとしましょう。そして、2人ともフィルターなしでOOSを通過させる必要があったのです。
もちろん、その間にすでに一本の記事を書き上げ、それが後に選択したテーマに対して不成功であったことが判明していることは言うまでもない。そして、そのデモはまさにこの記事とマッチしていたのです。
そんなパイ。
つまり、星が同時に並んだわけではないのです。そんなことはどうでもいいのですが、一番大事なことは、ほぼ全員の結果が（証明や実証に何の役にも立たない一部の頑固な愚痴を除いて）利益に収斂され、これで（期待できない）TAという問題に終止符を打つことができるようになったことです。
ふむ。それでいいんです、本当に皆さんお幸せに。私も、選択したシステムの7～9割が何らかの生存時間を示しており、それも長い期間（1年半）続いています。しかし、ここでは経験的な方法ではなく、数学的な方法を希望しています。
ところで、レシェトフの提案したアイデアに似たもの（の）を既に紹介した。一般的には追加フィルタリングです。フィルターのアイデアはシンプルですが、実装はあまり簡単ではありません。そこで、任意にあるTSを取り出し、それを別のシンボルとタイムフレームに置き、サンプルに追加のフィルターを適用し（ TSのパラメータは変更していません）、OOSを見ると、うまくいきました。:)