TSR - トレーディングシステムの蘇生 - ページ 2

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TheXpert:

建設的？OOSを後ろから見ているのは誰だ？それは、当たり前のことからです。


私は、私は文句を言わない、効果は同じです、私が知っている別のオートトレーダーは、ここでReshetovの詳細。時には後ろから、時には真ん中から。 試してみてください。
 
voltair:
由利 当たり前のことなんですけどね。さて、誰がテストを不許可にし、排除することができるのでしょうか？そんなことより、ポイントは（私の意見ですが）、これらのチェックは全て、似ている...ということです。プリ・オプティマイゼーション!つまり、OOSで肯定的な結果を得ることは、我々は別のサイト（現在はOOSも含む）で比喩的に（そして実際に）最適化されたTCを取得します。さらに未来に堅牢である確率と、過去に堅牢である確率は？将来のロバスト性を評価する客観的な基準として、「そう思う」以外に何があるのか？

もっとポピュラーに説明するには？


トレーディングシステムの淘汰には、Rが概説したような様々な方法がある。パルド、上に書いたもの、あといくつか。どちらが自分に合っているか、それを選んでください。


私は、誰かを煽ったり、説得したり、落胆させたりするつもりはありません。方式を公開して、それでみんなが乗って、比べて、選べるんです。撮りたい、見たい。私は市場の責任者ではないし、第三国のクソみたいな中央銀行の首謀者でもないので、将来の信頼性を保証するものではありません。もし明日、誰かがニュースに嘘を書いたり、共同介入のレースを始めて、すべてのテストが成功したにもかかわらずTCが失敗したとしても、TC拒絶の方法の開発者は一切関係ない。


したがって、損失の確率やその他の保証については、私にではなく、FRBのボスであるベン・チョッパーに相談することだ。

 
どうやら私は特別な才能があるようです。異なる間隔で装着した2種類のTCを掛け合わせる方法と、どのように違うのか、熱心な方と著者の方に説明していただきたい。
 

市場が変化していることは明らかであり、この事実に異論はないだろう。

しかし、因果関係は過去ではなく、未来の方向に進化している（市場が変化していると言う）ことを主張したい。

規則性といっても、それだけで全能の神が認めた鉄の引力の法則のように存在するわけではないことを忘れてはならない、全くだ。将来について判断する際に、過去の出来事を振り返り、システム（価格表）の外部要因を追加で考慮するために存在するものである。このように、市場は外部からの支配的な影響を受けて変化する（チャート上で見て、研究しようとする機能を意味する）。

従って、Sampleの前に位置するOOSのTSを確認しても意味がない。そんなOOSでTSが流出したら何の意味もない。何もない。ただ、TSが好結果を示したとしても、何もないのと同じです。

確かに、Sample以前のOOSにある遠い過去への「大いなる後知恵」はあるが、ポイントは、TCがより小さなSample（Sampleの終わりから少なくともOOSの終わりまでの時間距離）で訓練されたという事実だけであり、このように時間的に遠いパターンはTCにはわからないのである。

私の考えでは、唯一の正しい解決策は、OOSをSampleに統合し（最適化の停止基準に使用するため）、均等に散布することです。しかし、このようなOOSは、歴史の中の不安定な落ち着かない部分の中に見つかる可能性があり、そのようなOOSの結果は非常に悪くなる（ただし、それはTSが悪いという意味ではない）ので、OOSは20％以下と十分な大きさが必要である。

Sampleの背後にあるOOSをテストする。結果が良好であれば、できるだけ現在の時点に近いSample endingで再最適化 する。

PS 私は方法ではなく、OOS BEFORE Sampleを使用する行為に異議を唱えました。(特に才能のあるオタクに向けた発言であり、レシェトフに向けたものではない）

 
hrenfx:
どうやら私は特別な才能があるようです。異なる間隔で装着した2種類のTCを掛け合わせる方法と、どのように違うのか、熱心な方と著者の方に説明していただきたい。

特にギフトの場合は、フィルターがトレードシグナルにマッチするようにチューニングされており、手法全体がこれに基づいていることを思い出してほしい。そして今、2つの異なるTSの信号がどのように一貫性を持つことができるかを答えようとする？
 
は、同じように、最適化されていない収益性の高い領域が、装着されているものの右側になるようにできないでしょうか。
 

joo:

追記 方法に反対したのではなく、OOS DO Sampleを使うという行為に反対したのです。(この発言は、特に才能のあるオタクに対してなされたものであり、レシェトフに対してではありません）


実はFigar0は、2つのサンプル間のOOSという良い選択肢を提案しました。試してみます。

また、「前」「後」については、「前」の方が結果が良く見えるケースもあれば、「後」の方が良いケースもあります。真実は、その中間にあるのです。

 
さて、より一般的なTCの矛盾するケースを説明しました。同じTSを、異なる間隔で調整するのです。そして、それを越える。これはまさに、最初の投稿で提案されたことでしょうか。
 

一方、この方法は初歩的な一般化可能性を持っています。

  1. 歴史はN間隔に叩かれる。
  2. 各インターバルで、同じ被写体TCがフィッティングされる。
  3. フィットするものはすべてクロスしています。

一種の多様化であり、本当の意味での多様化ではありません。しかし、同時にメソッドでもある。なぜダメなのか？

 
hrenfx:
さて、より一般的なTCの矛盾が生じるケースを説明しました。同じTSを、異なる間隔で調整するのです。そして、それを越える。これはまさに、最初の投稿で提案されたことでしょうか。

これはクロッシングではなく、フィルタリングです。


つまり、最適化の際にTSを使用し、履歴にフィットさせ、トレードシグナルを事前にフィルタリングするのです。同じTSを使って、もう一方のセクションの信号をフィルタリングする。その結果、フィルターが足りないと確信し、整合性に応じて追加でフィルターをかけています。


つまり、最適化の過程で、TCレベルのフィルタリングが真の信号と偽の信号を混同してしまうことがあるのです。第二段階では、以前にエラーTSによって切り出されていないすべての真の信号は、正常に追加のフィルタ（信号が真であれば、それは両方の分野で合意された因果関係を持っている必要がありますので）を通過しますが、それらと一緒にトリクルやいくつかの偽、彼らはまた同意すると同意しないかもしれないように（偽信号因果関係が負担されていないため）。


実はこれが動作原理の全てなんです。


実は、2つ以上のフィッティングエリアに分解することが可能です。しかし、トレーディングシグナルの賞味期限には限りがあるため、節度を守る必要があります。
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