TSR - トレーディングシステムの蘇生 - ページ 8

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MetaDriver:

2点目も反論できますね。そこにはリニアリティがない。しかし、私は3つ目のポイントについては、もっと踏み込んで考えたいと思っています。

100％同意、調子に乗りすぎました。そこにはリニアリティがない。
 
MetaDriver:

参議院は屑、アイデアは有効。

ほぼ即座にアイデアの要約を書きましたね。うまくいくのはアイデアではなく、それを装着する方法が古典的ではないのです。
 
hrenfx:
そこで、ほとんど即座にそのアイデアを一般化したものを書きました。うまくいくのはアイデアではなく、フィッティングの方法であり、古典的なものではないのです。
いや、あそこのフィッティングは、これ以上ないほど定型的だ。フィッティング成分」をフィルタリングする方法が提案されている。相場の時系列の 異なる部分で調整された2つのTSのトレードシグナルを相互にフィルタリングすることで、相場の時 系列の異なる部分を調整することができます。
 
私はレシェトフを理解していなかったのかもしれない。では、インターフィルトレーションとは何か、どのような仕組みなのか、別のわかりやすい言葉で説明してください。
 
hrenfx:
...... インターフィルトレーションとは何か、その仕組みは？
合成（2TCの）システムは、両者の合意によってのみ取引が行われるため。矛盾がある場合、取引はキャンセルされます。
int Supervisor() {

// Подгонка первой системы
   if (pass == 1) {
      return (perceptron1());
   }

// Подгонка второй системы
   if (pass == 2) {
      return (perceptron2());
   }

// Совместный танец двух систем :
   if ((pass == 3) || (! IsTesting())) {
      if (perceptron1() == perceptron2()) {
         return (perceptron1());
      }
   }
   return (0);
}
 

つまり、次のような提案です。

  1. 2つのインターバルで同時に取引を終了させるための「最適」な条件を見つけることができます。これらのパラメータは固定です。
  2. 1区間目のTC（開放条件）を最適化。TS1を取得した。
  3. 第2区間の最適化されたTS（開放条件）。TS2を得た。

TC1とTC2の信号が一致した場合は通過させ、一致しない場合はフィルタリングを行います。

うまく撮れましたか？

 
hrenfx:

つまり、次のような提案です。

  1. 2つのインターバルで同時に取引を終了させるための「最適」な条件を見つけることができます。これらのパラメータは固定です。
  2. 1区間目のTC（開放条件）を最適化。TS1を取得した。
  3. 第2区間の最適化されたTS（開放条件）。TS2を得た。

TC1とTC2の信号が一致した場合は通過させ、一致しない場合はフィルタリングを行います。

うまく撮れましたか？

はい。

// それだ、イワン、今、鼻をつついているんだ。もう寝ます。続きは明日にします。

 
Figar0:
アドバイザーそのものには何の価値もないかもしれませんが、それが示す考え方にこそ価値があり、それを見事に実現しています。他に必要なものはありますか？
エキスパートアドバイザーは全く価値がありません。なぜなら、R.パルドの仕事をよく見ると、このようなシステムはすぐに捨てられるべきで、TSは2回の試行の後、2回ともOOSで負けているためです。
 
voltair:
とても興味深いです。パターンの確立という問題が解決されればgoodbye BP non-stationarity！？:)(つまり素晴らしい！) しかし、一意性、つまり検出の結果を主張できるのはなぜでしょうか？

なぜ非定常性に別れを告げるのか？不安定では、いつまで経っても進まない。だから、"聖杯"は決して現れないのです。

Figar0：

あのスレッドが乱立し、そこに有用なアイデアのスクラップがあったのに、今はそれを見つけるのが難しいのが残念です...。でも、そこでのあなたの書き込みは、完全に同意したわけではありませんが、覚えています。

そしてまた、「TCによって見出された規則 性の存在を確実に 述べる」という方法について、一言二言述べていただけないのが残念です。そんなに秘密で曖昧なものなのでしょうか？何かヒントがあるかもしれませんね？

確かに、モデレーターがあのスレッドをきれいにしてくれたら、とてもうれしいです。その中には、遠大な結論を導き出すのに十分な情報が含まれています。

最初の投稿で紹介されたEAは、（私がコードから理解した限りでは）1番目のタイプのTCを参照していますが、私は2番目のタイプのTCのみを考慮し、作業しています。

 
Reshetov:
あなたは慎重にR.パルドの仕事を読んだ場合、TSはOOSで両方の回で失敗するので、そのようなシステムは、すぐにゴミ箱に捨てられるべきであるので、エキスパート-アドバイザは、まったく何の価値もない。


アドバイザーにコストがかからないのであれば、どんな組み合わせのルースシステムでもルースになります。それは、あるランダムなワンダーを別のものでフィルタリングするようなもので、やはりSBを手に入れることになるのです。3つ目のSBが出ますが、これは純粋に上に向かっている可能性があります。

少なくとも片方のクロスシステムが堅牢であれば、意味があるかもしれません。この2つのシステムの単純なポートフォリオと比較する必要があります - どちらがより収益性が高いか、および/または、どのような条件下で。

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