TSR - トレーディングシステムの蘇生 - ページ 7

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hrenfx:
相関性が高すぎると、利益が諸経費（スプレッド＋手数料＋スリッページ）をカバーできなくなるという悪弊がある。
そうですね、同じ記事で下から順番に補足しています。
 
hrenfx:
高すぎる相関は悪である：利益が諸経費（スプレッド＋手数料＋スリッページ＋スワップ）をカバーできなくなる。

実際にオーバーヘッドが増えることはありません。両方のシステムを実際に取引する必要はなく（同じ商品の場合）、合計のネットポジションをマーケットに投入すれば十分です。

ポイントは違う、両者とも有用利益成分はあまり差し引かないことだ。

しかし、私たちは長い時間話すことができます、我々は試してみる必要があります。

 
MetaDriver:
実際、オーバーヘッドが増えることはありません。両方のシステムを実際に取引する必要はなく（同じ商品の場合）、合計のネットポジションをマーケットに投入するだけです。

ネットはもちろん

オーバーヘッドがまだ増えることを理解させるような例。

  1. 手数料、スリッページ、スワップがなく、スプレッドが固定されているとします-スプレッド。
  2. ダイレクトTSのMO（取引の満期期待値）をMO_Direct、リバースをMO_Reverseと する。
  3. その場合、次の比率が常に真となります：MO_Reverse = MO_Direct - 2 * Spread。

まさに、利益VPではなく、その利益VPの元となるFIそのものを多様化した方が良い（諸経費等）理由である。

 
hrenfx:


2. まさに、利益のVPよりも、この利益のVPの元となるFIを分散させた方が（諸経費など）良いのです。

1. 図式化した。まあ、原理的にはそうなんでしょうけど。

2. クソッ！:) 私が理解できないのは、なぜこの2つの方式に反対しなければならないのか、ということです。 相容れないものなのでしょうか？まさか！？:))

?ジー。くそっ、ゲッチも片目で市場を見ていれば、右が一番だと思う悪い癖があったのか・・・・・・!どっちもクソ！！

;-))))

 
MetaDriver:

2. クソッ！:) 私が理解できないのは、なぜ2つの方法を対比させなければならないのかということです。 相容れないものなのでしょうか？まさか！？:))

2つの方法とは？
 
hrenfx:
2つの方法とは？

1.TSの多様化。正確には（このスレッドの精神に則り）「相互に補強し合っている」と言うべきでしょう。

2.既に作成されているTSの中から、取引するFIを選択（合成）する。 // FIへの多角化は一種のシンセサイザー。

目は2つある方が良いようです。欲からかもしれませんが......。:)

 

では、次のような行動はどうだろうか。

  1. TCは、価格BPを利益BPに変換することです。
  2. そして、その変革は最も間抜けなもので、リニア（買う、売る、何もしない）である。
  3. そして、これらのTS-Sに相互関係を見出し、多様化させることを始めます。

線形変換の間に線形関係を探すのは、単純な論理からすると馬鹿馬鹿しいということになるのですが？だから、価格BPのつながりを探そうと言っているんです。

 
hrenfx:

では、次のような行動はどうだろうか。

  1. TCは、価格BPを利益BPに変換することです。
  2. そして、その変革は最も間抜けなもので、リニア（買う、売る、何もしない）である。
  3. そして、これらのTS-Sに相互関係を見出し、多様化させることを始めます。

線形変換の間に線形関係を探すのは、単純な論理からすると馬鹿馬鹿しいということになるのですが？(4) だから、価格BP間の関係を探せばいいと言っているのです。

3.ワプチェタ 2点目も論破してください。そこにはリニアリティがない。しかし、私は3つ目のポイントについては、もっと踏み込んで考えたいと思っています。ここでは、多様化（実際には算術加算）を論理積に置き換えることだけに専念している。これは決して一次変換ではありません。


単純な論理からすると、少し違う 意味を持つことになる。ここの流行語で言うと、バカが減った。

(4)それに全く反論していない。また、TCセットの多様化などの操作が良いという 主張ではありません。 渡ることが必要です。そして、それは感覚的に行われるべきものです。

 
このスレッドでは様々な方法が提案されており、どれを指しているのかよくわかりません。
 
hrenfx:
このスレッドでは様々な方法が提案されており、どれを指しているのかよくわかりません。

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