TSR - トレーディングシステムの蘇生 - ページ 6

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Figar0:


これらのつながりは、Sampleでいきなり出てきて、未来に向かって変化し始めたのでしょうか？あるいは、サンプルの前に発生し、そこでスムーズに発展し、その結果、しばらくの間、この種の形態で、サンプルの前と後に存在する可能性があります。?では、"Sample以前 "のことは忘れて、5ヶ月という期間を決めて、1,2,4,5ヶ月間EAをトレーニングする、これがSampleです。3ヶ月目は「シンプル」です。これには生きる権利があるのだろうか？

私たちの仕事はパターンを見つけることであり、自由度の高すぎるEAを曲線に当てはめることではありません。OOSは、一方と他方を区別するための何かを与える役割を担っているのです。実は、やみくもに「前」も「後」も間違っているのです。学習期間は、DOWN-trendが落ちた「後」であってもOOSで、UP-trendでした。SLOは失敗だった。でも、また上がるし、TSはもっといい姿を見せるかもしれない。要するに、「特別な才能」という尺度で見ると、みんな間違っているのだ。

しかし、そうそれはちょうどオフトピックですが、私としてトピックに、そして「異なる間隔でフィットし、2つの異なるTSの交差からどのように方法が異なるのですか？ しかし、私はそれが誰かのために「全世界」を開くことができると確信しています、神経ネットワークの世界が私のために開かれたように、実際には、同じ著者の神経ネットワークアドバイザーAIによって全くない、誰もがジョブに送信されます）。

実は、私が指摘したのは、「赤い言葉のため」という理由でした。規則性の識別に関する主な考え方は、私が「どこが線引きなのか...」というスレッドで述べ、それに先立つ考察は、さらに以前から様々なスレッドで述べてきました。

しかし、面白いことに、ちょうど昨日（いくつかのスレッドReshetovで活性化する前に）、私はあなたが一意に見つかったパターンの存在を確立することができ、特定の方法（Reshetovとは多少異なる）、声を上げた TC、および同時に複数のパターンを識別する可能性がある（数は、ハードウェア機能と分析のために利用可能な歴史の量によってのみ制限されている）。地元の尊敬するフォーラムメンバーに個人的な会話で発表しました（本人が必要と思えば、その方法の存在を確認することになります）。

 
MetaDriver:
損益曲線は残念ながら取引できません。プロフィット・エクイティカーブの取引方法がわからないのですが、教えてもらえますか？私には理解できない。

問題ありません。

  1. 正（負）の相関を持つ2つのBP、BP1、BP2が存在する
  2. 相関がある - 水平方向のチャンネルにぶら下がるような差（和）があることを意味します：BP3 = BP1 - Koef * BP2, Koef > 0 (Koef < 0)です。
  3. このチャンネルを次のように取引します。VP3がある値だけチャンネルから外れた。例えば、上方に移動しました。そして、BP3を売ります：BP1（TS1の取引シグナルに反比例して対応）を売り、Koef * BP2（TS2の取引シグナルにKoefを乗じたボリュームで対応）を買います。
  4. BP3がMO（選択）に達したら、クローズします。
  5. VP3が一定量下がったらVP3を買う、これは3のポイントと同じだが、逆である。

一般に、TS（多通貨TSであっても）は、古典的なFIと同じように使用できる金融商品でもあることを理解することが重要である。

 
joo:
...具体的な方法を述べると・・・。また，複数のパターンを同時に検出することも可能である．
とても興味深いです。パターンの確立という問題が解決されれば、......。goodbye BP non-stationarity！？:)(つまり素晴らしい！) しかし、一意性、つまり検出の結果を主張できるのはなぜでしょうか？
hrenfx

この仕掛けは、ウィンドウが動くと（インターバル）、こちらのTCセットが変わらなくても、スケールが浮いてしまうのです。まあ、TCセットも変わらざるを得ないんですけどね。

このような自己適応型のスーパーTSは、統計的に調査する必要がある。
同感です!しかし、自己適応の基準とは何なのでしょうか？
hrenfx
...しかし、私の考えでは、このようなTSの多様化はしない方が良いと思うのですが...。が、そのまま初期データである価格BPの関係を検索する。そして、これらの相関関係を正確にトレードすること ...
ここに「アイウエオ」の疑問があるのです:)- まさに相関関係を見つけるにはどうしたらいいのでしょうか？(楽器の利益控除を「一律」にするという発想は評価できる！)
 
hrenfx:
リンク？
https://www.mql5.com/ru/forum/125679
 
MetaDriver:
https://www.mql5.com/ru/forum/125679
これはまったく違う。
 
joo:

実は、ただ赤い言葉のためにそう言ったのではありません。規則性の識別に関する基本的な考え方は、私が「線はどこか」という枝で表現し、それに先立つ考察は別の枝でもっと早くから行っていた。

しかし、面白いことは、ちょうど昨日（いくつかのブランチReshetovaで活性化する前に）、私は特定のメソッドを（ややReshetovaから異なる）声、一意にTSkoyによって見つかったパターンの存在を確立することができ、同時に複数のパターン（数は唯一のハードウェア機能と分析のための利用履歴の量によって制限）を識別する可能性があることである。地元の尊敬するフォーラムメンバーに個人的な会話で発表しました（本人が必要と思えば、その方法の存在を確認することになります）。


あの支店は限界まで水浸しになったのが残念で、今ではなかなか見られないセンスあるアイデアの断片があったのですが......。でも、そこでのあなたの書き込みは、完全に同意したわけではないのですが、覚えています。

そしてまた、「TCによって見出された規則 性の存在を確実に 述べる」という方法について、一言二言述べていただけないのが残念です。 そんなに秘密で曖昧なものなのでしょうか？どんな内容なのか、ヒントを教えてください。

 
hrenfx:

問題ありません。

  1. 正（負）の相関を持つ2つのBP、BP1、BP2が存在する
  2. 相関がある - 水平方向のチャンネルになるような差（和）があることを意味します：BP3 = BP1 - Koef * BP2, Koef > 0 (Koef < 0)です。
  3. このチャンネルを次のように取引します。VP3がある値だけチャンネルから外れた。例えば、上方に移動しました。そして、BP3を売ります：BP1（TS1の取引シグナルに反比例して対応）を売り、Koef * BP2（TS2の取引シグナルにKoefを乗じたボリュームで対応）を買います。
  4. BP3がMO（選択）に達したら、クローズします。
  5. VP3が一定量下がったらVP3を買う、これは3のポイントと同じだが、逆である。

一般に、TS（マルチカレンシーであっても）は、古典的なFIと同じように取引できる金融商品でもあると理解することが重要である。

考えてみます。 一般に、MT-optimizerのトップラインで最適化した後は、相関の高いTPが多く存在します。(異なる TS で異なるパラメータを持つ 1 つの Expert Advisor をカウントする場合)。試してみたいことがある。

一番の疑問は、利益が横ばいだと利益が出ないということにならないか、ということです。だって...ドローダウンがやばい...でも利益が出るといいなぁ...。:)

 

voltair:
Согласен! Но критерии самоадаптации какие?

例えば？ ウィンドウをずらして、バーの後に書いたのと同じことをしました。

ここに「アイウエオ」の疑問があるのです:)- まさに相関関係を見つけるにはどうしたらいいのでしょうか？(楽器の利益を「平気で」差し引くという発想は評価できます！)
私の作品はCodeBaseで見ることができます。まさにこのテーマに沿っているのです。
 
MetaDriver:

考えておくよ。 実は、MT-optimizerのトップラインで最適化すると、高相関のTPが大量に蓄積されるんです。(1つのExpert AdvisorをTSごとに異なるパラメータでカウントした場合)。試してみたいことがある。

高すぎる相関は悪である：利益が諸経費（スプレッド＋手数料＋スリッページ＋スワップ）をカバーできなくなる。
 
hrenfx:
これは全く違いますね。
方法は違えど、希望は同じです。
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