それは面白い - ページ 25 1...1819202122232425262728 新しいコメント Сергей 2010.10.25 10:35 #241 HideYourRichess: .同じことを2回目も繰り返したくないからです。だから、手短に言うと、TAの意味するところにもよるんです。(例えば、「心理学」についての説明を加味したエルダーからの引用をご覧ください)。 引用の意味内容は、タンバリンを持って踊る、純粋なシャーマニズムです .私は、"シンプルであればあるほど良い "という民衆運動のリーダーです。;) ええ、でも、シンプルなほうがいいというわけではありません。 .あのね、個人的には写真に写っているのは好きじゃないんだ。しかし、同時に、何がどのようにテストされたのか、まったくわからないことも認めます。だから、私の「好き嫌い」は誰にも迷惑をかけないはずです。私の好きな「預金の動態は価格の動態に追随してはならない」というルールは、あくまでも私のルールです。そう、この半経験則がマルチンゲールの性質を反映していることを、自分にとって十分な精度で証明することができたのです。だからどうした。そんなことは、私にとってはどうでもいいことなのだ。また、すべてを気にしない人もいるかもしれません。あなたにもそうしてほしいです 率直に告白する--そして、「曲がったこと」が嫌いなのだ。また、最適化は行っていないこともご理解いただけると思います。システムが勝手に判断したのです。 .マーチンゲールの完全性ではなく、とても陰湿で、永久的でない...。 皮肉で私を馬鹿にしているのか？ Hide 2010.10.25 10:44 #242 hrenfx: .親愛なる市民の皆さん、あなた方はとても落ち着きがありません。言ったでしょ、こういうことは議論したくないんです。そこで、私の反論です。 市場モデルが見つかれば、BPを確率的に予測できる数式になるという理解でいいのでしょうか。 .この質問は本質的に間違っている。少なくとも、その2つの前提において。 気象モデル（数式）は、市場モデルほど複雑ではないようです。 既存の気象モデルの中には、少ない時間での高確率な天気予報を行うことができるものもあります。 当然ながら、モデルが持つ情報が多ければ多いほど、予測の可能性は高くなる。もちろん、すべての情報を得られるわけではありません。 .私の理解では、あなたにとって、玉がつまったときの痛みは、理論よりも実践のほうがずっとはっきりしているのでしょう。だから、どうぞ！気象モデルを市場に引き伸ばしてください。そして、そのあとの気持ちの共有はご勘弁ください。 Hide 2010.10.25 11:00 #243 Farnsworth: 引用の意味内容は、タンバリンを持って踊る、純粋なシャーマニズムです .エルダーは好きな作家ではありません。ただ、彼の言葉が最初に出てきただけです。私の好きな言葉は「...しかし、ゲームのポイントは、やはり他の皆が何をして いるかを知ることだ。(c)アダム・スミス エルダーと基本的に同じものですが、私にとってはより魅力的な形です。 ファーンズワース ああ、でも、これ以上単純なことはないだろう。 素直に認めた--「曲がったこと」が嫌なんです。また、最適化は行っていないこともご理解いただけると思います。システムが勝手に判断したのです。 .では、教えてください。 ファーンズワース 皮肉で私を馬鹿にしているのか？ .そんなことはありません。ただ、正しい方向に力を注ぐべきだと思うのですが...。でも、もう議論したことだから、もう一度そこに戻っても意味がない。 Avals 2010.10.25 12:25 #244 hrenfx: 市場モデルが見つかれば、BPを確率的に予測できる数式になるという理解でいいのでしょうか。 市場モデルはあまりにも一般的で複雑です。ある時点でお金を稼ぐのに役立つ、個々のプロセスのモデル。 hrenfx 気象モデル（数式）は、市場モデルほど複雑ではないようです。既存の気象モデルの中には、少ない時間での高確率な天気予報を行うことができるものもあります。 当然ながら、モデルが持つ情報が多ければ多いほど、予測の可能性は高くなる。もちろん、すべての情報を得られるわけではありません。 というのは、常に予測をしなければならないのであれば当然ですが、そうする方法がわかっている場合ではありません。 このようなモデルは、個人の集団行動を前提に作られている。首尾一貫した行動をする前に、取引をしようとすることで、動きが生まれる。結局のところ、投機家の利益は常に誰かの損失や利益不足になる。収益がシステム的／規則的であれば、一部の参加者にとってはシステム的な損失（または利益不足）となる。毎回同じものとは限らないが、似たような行動をする。 特定の市場に対するプロセスの想定は、その市場に関する情報を収集した上で行われる。参加者は誰か、何に関心があるか、どんなツールや方法を使うか、どんな制約があるか（時間、法律、リスク管理）、などなど。 純粋に統計的なアプローチも可能ですが、その場合、特定の市場のプロセスに関する基本的な仮定に基づいてモデルを発見した場合よりも、より多くの統計が必要になります。 Hide 2010.10.25 12:30 #245 Avals: 知識の松明を受け継ぐ! hrenfx 2010.10.25 12:37 #246 Avals:市場を身近なかたまり、つまりプロセスに分割しようという話があります。このような塊の識別は、とにかくBPが行います。マーケットをフラットとトレンドに分割しているようなもので、トレードするのは難しくありません。 つまり、フラットとトレンドから類推すると、アプローチが明確でないのです。それで、歴史をバラバラにしたのですが、何か？早期の識別をすることは、数式であてはめることと同じです。 しかし、意地でも数式を作ることは可能であり、ある考察のもとに可能なのです。例えば、キャッシュフローが定常的であること。 市場の資金の大部分がBANKという1つの場所に保管され、その資金が顧客に分配されると想像してみると。そうすると、BANK内での顧客同士の取引は、需給として価格が形成されるにもかかわらず、キャッシュフローを発生させない。お金はほとんど行き渡らない。ジャガイモが食べられるなら、お金はそう簡単には手に入らない。 Avals 2010.10.25 13:21 #247 hrenfx: 市場を身近なかたまり、つまりプロセスに分割しようという話があります。このような塊の識別は、とにかくBPが行います。マーケットをフラットとトレンドに分割しているようなもので、トレードするのは難しくありません。 つまり、フラットとトレンドから類推すると、アプローチが明確でないのです。それで、歴史をバラバラにしたのですが、何か？早期の識別をすることは、数式であてはめることと同じです。 しかし、意地でも数式を作ることは可能であり、ある考察のもとに可能なのです。例えば、キャッシュフローが定常的であること。 市場の資金の大部分がBANKという1つの場所に保管され、その資金が顧客に分配されると想像してみると。そうすると、BANK内での顧客同士の取引は、需給として価格が形成されるにもかかわらず、キャッシュフローを発生させない。お金はほとんど行き渡らない。ジャガイモが食べられるなら、お金はそう簡単ではない。 だいたいこんな感じです。そのプロセスが自分たちのもの（研究したもの）であり、何かを得ることができるということを確認する。ある戦略を堅持すれば、そのプロセスが客観的に存在する限り、平均的な利益が得られるという確率的な予測である。私たちは、このプロセスには一定の特性があり、それは取引ごとに保存され、一定の価格挙動をもたらすと予測しているのです。 しかし、FXは市場がかなり閉鎖的なので、統計的な調査が適しています。しかし、繰り返しになりますが、ある戦略のテスターだけでなく、ある瞬間をマークし、その中での価格の特性を研究することで、統計的に研究することができます。ストラテジーテスターの結果も統計的な研究であるが、正しく解釈すれば。研究結果を基に、もし何か掴めるものがあれば、その結果を一般化し、単純化し、何を相手にしているのかを想定してみることです。直感で判断してしまうので、勉強するにも時間と統計が必要です。少なくとも、私たちが研究しているのは個々のプロセスであり、それは通常、非常に限られた時間であることを考慮しなければなりません。すべてを混同しないこと。 hrenfx 2010.10.25 13:49 #248 シンプルなものから複雑なものまで。 市場は、フラットな作品とトレンドの作品が交互に並びます。トレンド用とフラット用の2つのストラテジーを構築してみよう。 それぞれを履歴で実行し、Equityの 変化のBPを取得しましょう。Equity_Flat、Equity_Trendと 名付けましょう。 Equity_BEST[i] = Equity_Flat[i] * Koef[i] + Equity_Flat[i] * (1 - Koef[i]) が上方にカーブするように重み係数Koef を変更すべきです（カーブの種類は考慮されていません）。つまり、Koef 係数の時系列が どうなっているのかを見る必要があるのです。 明らかに、半周期が常に変化する一種の「正弦波」（0から1まで 変化）であろう。正弦波」という言葉を使ったのは、もちろん分かりやすくするためだ。半周期（隣り合う局所極値間の距離）がどのように変化するかを見る必要があります。 半周期のBPをプロットしてみよう。そのMO（平均）、分散（RMS）を見てみましょう。ここでは、スライディングウィンドウを移動させることによって、またウィンドウサイズ自体から、その異なるサンプルMOと分散がどのように変化するかを分析してみましょう。このデータをもとに、魔女化をしてみましょう。 では、同じように、フラットとトレンドの2枚の交互ではなく、N 枚とアンノウンの 交互で出現する市場について、推論してみましょう。すべて同じ理由です。BP半周期の挙動も同様に研究しています。同じシャーマニズムでも その結果、市場モデルをピース-プロセスの集合として考えることは、最初のBPと同じ分析に帰着する。 Hide 2010.10.25 13:57 #249 hrenfx: 相場は横ばいとトレンドの塊が交互に現れる。 .壁にピーナッツをぶつけるようなものです。価格は市場ではない。横ばいやトレンドは市場とは言えない。相場とは、「横ばい」「トレンド」として価格に反映されるプロセスのことです。 Hide 2010.10.25 14:04 #250 Avals: しかし、FXは外部に対してかなり閉鎖的な市場なので、統計的な調査が向いている。しかし、繰り返しになりますが、統計的な研究は、ある戦略を検証するだけでなく、一貫してあるモーメントを特定し、その中での価格の特性を調べることで可能となります。ストラテジーテスターの結果も統計的な研究であるが、正しく解釈すれば。研究結果を基に、もし何か掴めるものがあれば、その結果を一般化し、単純化し、何を相手にしているのかを想定してみることです。直感で判断してしまうので、勉強するにも時間と統計が必要です。少なくとも、私たちが研究しているのは個々のプロセスであり、それは通常、非常に限られた時間であることを考慮しなければなりません。すべてを混同しないこと。 .あるいは、他のサイトから追加情報を取る。バリデーションを行い、ロバスト性をチェックする...。時には、"ネイティブ "な（しかし閉じた）情報ほど良い結果が得られないこともあるのは確かです。 1...1819202122232425262728 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
.同じことを2回目も繰り返したくないからです。だから、手短に言うと、TAの意味するところにもよるんです。(例えば、「心理学」についての説明を加味したエルダーからの引用をご覧ください)。
引用の意味内容は、タンバリンを持って踊る、純粋なシャーマニズムです
.私は、"シンプルであればあるほど良い "という民衆運動のリーダーです。;)
ええ、でも、シンプルなほうがいいというわけではありません。
.あのね、個人的には写真に写っているのは好きじゃないんだ。しかし、同時に、何がどのようにテストされたのか、まったくわからないことも認めます。だから、私の「好き嫌い」は誰にも迷惑をかけないはずです。私の好きな「預金の動態は価格の動態に追随してはならない」というルールは、あくまでも私のルールです。そう、この半経験則がマルチンゲールの性質を反映していることを、自分にとって十分な精度で証明することができたのです。だからどうした。そんなことは、私にとってはどうでもいいことなのだ。また、すべてを気にしない人もいるかもしれません。あなたにもそうしてほしいです
率直に告白する--そして、「曲がったこと」が嫌いなのだ。また、最適化は行っていないこともご理解いただけると思います。システムが勝手に判断したのです。
.マーチンゲールの完全性ではなく、とても陰湿で、永久的でない...。
皮肉で私を馬鹿にしているのか？
.親愛なる市民の皆さん、あなた方はとても落ち着きがありません。言ったでしょ、こういうことは議論したくないんです。そこで、私の反論です。
市場モデルが見つかれば、BPを確率的に予測できる数式になるという理解でいいのでしょうか。
.この質問は本質的に間違っている。少なくとも、その2つの前提において。
気象モデル（数式）は、市場モデルほど複雑ではないようです。 既存の気象モデルの中には、少ない時間での高確率な天気予報を行うことができるものもあります。
当然ながら、モデルが持つ情報が多ければ多いほど、予測の可能性は高くなる。もちろん、すべての情報を得られるわけではありません。
.私の理解では、あなたにとって、玉がつまったときの痛みは、理論よりも実践のほうがずっとはっきりしているのでしょう。だから、どうぞ！気象モデルを市場に引き伸ばしてください。そして、そのあとの気持ちの共有はご勘弁ください。
引用の意味内容は、タンバリンを持って踊る、純粋なシャーマニズムです
.エルダーは好きな作家ではありません。ただ、彼の言葉が最初に出てきただけです。私の好きな言葉は「...しかし、ゲームのポイントは、やはり他の皆が何をして いるかを知ることだ。(c)アダム・スミス エルダーと基本的に同じものですが、私にとってはより魅力的な形です。
ああ、でも、これ以上単純なことはないだろう。
素直に認めた--「曲がったこと」が嫌なんです。また、最適化は行っていないこともご理解いただけると思います。システムが勝手に判断したのです。
.では、教えてください。
皮肉で私を馬鹿にしているのか？
.そんなことはありません。ただ、正しい方向に力を注ぐべきだと思うのですが...。でも、もう議論したことだから、もう一度そこに戻っても意味がない。
市場モデルが見つかれば、BPを確率的に予測できる数式になるという理解でいいのでしょうか。
市場モデルはあまりにも一般的で複雑です。ある時点でお金を稼ぐのに役立つ、個々のプロセスのモデル。
気象モデル（数式）は、市場モデルほど複雑ではないようです。既存の気象モデルの中には、少ない時間での高確率な天気予報を行うことができるものもあります。
当然ながら、モデルが持つ情報が多ければ多いほど、予測の可能性は高くなる。もちろん、すべての情報を得られるわけではありません。
というのは、常に予測をしなければならないのであれば当然ですが、そうする方法がわかっている場合ではありません。
このようなモデルは、個人の集団行動を前提に作られている。首尾一貫した行動をする前に、取引をしようとすることで、動きが生まれる。結局のところ、投機家の利益は常に誰かの損失や利益不足になる。収益がシステム的／規則的であれば、一部の参加者にとってはシステム的な損失（または利益不足）となる。毎回同じものとは限らないが、似たような行動をする。
特定の市場に対するプロセスの想定は、その市場に関する情報を収集した上で行われる。参加者は誰か、何に関心があるか、どんなツールや方法を使うか、どんな制約があるか（時間、法律、リスク管理）、などなど。
純粋に統計的なアプローチも可能ですが、その場合、特定の市場のプロセスに関する基本的な仮定に基づいてモデルを発見した場合よりも、より多くの統計が必要になります。
市場を身近なかたまり、つまりプロセスに分割しようという話があります。このような塊の識別は、とにかくBPが行います。マーケットをフラットとトレンドに分割しているようなもので、トレードするのは難しくありません。
つまり、フラットとトレンドから類推すると、アプローチが明確でないのです。それで、歴史をバラバラにしたのですが、何か？早期の識別をすることは、数式であてはめることと同じです。
しかし、意地でも数式を作ることは可能であり、ある考察のもとに可能なのです。例えば、キャッシュフローが定常的であること。
市場の資金の大部分がBANKという1つの場所に保管され、その資金が顧客に分配されると想像してみると。そうすると、BANK内での顧客同士の取引は、需給として価格が形成されるにもかかわらず、キャッシュフローを発生させない。お金はほとんど行き渡らない。ジャガイモが食べられるなら、お金はそう簡単には手に入らない。
市場を身近なかたまり、つまりプロセスに分割しようという話があります。このような塊の識別は、とにかくBPが行います。マーケットをフラットとトレンドに分割しているようなもので、トレードするのは難しくありません。
つまり、フラットとトレンドから類推すると、アプローチが明確でないのです。それで、歴史をバラバラにしたのですが、何か？早期の識別をすることは、数式であてはめることと同じです。
しかし、意地でも数式を作ることは可能であり、ある考察のもとに可能なのです。例えば、キャッシュフローが定常的であること。
市場の資金の大部分がBANKという1つの場所に保管され、その資金が顧客に分配されると想像してみると。そうすると、BANK内での顧客同士の取引は、需給として価格が形成されるにもかかわらず、キャッシュフローを発生させない。お金はほとんど行き渡らない。ジャガイモが食べられるなら、お金はそう簡単ではない。
だいたいこんな感じです。そのプロセスが自分たちのもの（研究したもの）であり、何かを得ることができるということを確認する。ある戦略を堅持すれば、そのプロセスが客観的に存在する限り、平均的な利益が得られるという確率的な予測である。私たちは、このプロセスには一定の特性があり、それは取引ごとに保存され、一定の価格挙動をもたらすと予測しているのです。
しかし、FXは市場がかなり閉鎖的なので、統計的な調査が適しています。しかし、繰り返しになりますが、ある戦略のテスターだけでなく、ある瞬間をマークし、その中での価格の特性を研究することで、統計的に研究することができます。ストラテジーテスターの結果も統計的な研究であるが、正しく解釈すれば。研究結果を基に、もし何か掴めるものがあれば、その結果を一般化し、単純化し、何を相手にしているのかを想定してみることです。直感で判断してしまうので、勉強するにも時間と統計が必要です。少なくとも、私たちが研究しているのは個々のプロセスであり、それは通常、非常に限られた時間であることを考慮しなければなりません。すべてを混同しないこと。
シンプルなものから複雑なものまで。
市場は、フラットな作品とトレンドの作品が交互に並びます。トレンド用とフラット用の2つのストラテジーを構築してみよう。
それぞれを履歴で実行し、Equityの 変化のBPを取得しましょう。Equity_Flat、Equity_Trendと 名付けましょう。
Equity_BEST[i] = Equity_Flat[i] * Koef[i] + Equity_Flat[i] * (1 - Koef[i]) が上方にカーブするように重み係数Koef を変更すべきです（カーブの種類は考慮されていません）。つまり、Koef 係数の時系列が どうなっているのかを見る必要があるのです。
明らかに、半周期が常に変化する一種の「正弦波」（0から1まで 変化）であろう。正弦波」という言葉を使ったのは、もちろん分かりやすくするためだ。半周期（隣り合う局所極値間の距離）がどのように変化するかを見る必要があります。
半周期のBPをプロットしてみよう。そのMO（平均）、分散（RMS）を見てみましょう。ここでは、スライディングウィンドウを移動させることによって、またウィンドウサイズ自体から、その異なるサンプルMOと分散がどのように変化するかを分析してみましょう。このデータをもとに、魔女化をしてみましょう。
では、同じように、フラットとトレンドの2枚の交互ではなく、N 枚とアンノウンの 交互で出現する市場について、推論してみましょう。すべて同じ理由です。BP半周期の挙動も同様に研究しています。同じシャーマニズムでも
その結果、市場モデルをピース-プロセスの集合として考えることは、最初のBPと同じ分析に帰着する。
相場は横ばいとトレンドの塊が交互に現れる。
しかし、FXは外部に対してかなり閉鎖的な市場なので、統計的な調査が向いている。しかし、繰り返しになりますが、統計的な研究は、ある戦略を検証するだけでなく、一貫してあるモーメントを特定し、その中での価格の特性を調べることで可能となります。ストラテジーテスターの結果も統計的な研究であるが、正しく解釈すれば。研究結果を基に、もし何か掴めるものがあれば、その結果を一般化し、単純化し、何を相手にしているのかを想定してみることです。直感で判断してしまうので、勉強するにも時間と統計が必要です。少なくとも、私たちが研究しているのは個々のプロセスであり、それは通常、非常に限られた時間であることを考慮しなければなりません。すべてを混同しないこと。