一度こういうのを作ったことがあるんですよ． - ページ 7

[Vasiliy Sokolov]

у меня вообще с этим индикатором фантастика какая то, ты да и многие на форуме знают, что я с ним бодался очень долго и упорно, хотите верте хотите нет, но расскажу ибо до сих пор сам в шоковом состоянии от этого …

金融市場にも季節性があり、月初に好転する傾向があることを理解するために、高等数学（積分、微分、近似などなど）の厳密な計算を何週間もされたとのことですが、正しく理解できましたか？それでもまだ使い方がわからない？

[Prival]

Prival:

......ところで、私見ですが、1.27からの引き戻しは、スイスが強いラウンドレベルであったこと以外に、ニュースで真っ先に上昇し、その後ユーロが上昇したことが支えになっていると思います。CHFはそこそこ強いので、もしCHFが1.05、EURが1.27を突破したら（私はそうなると思う）、その動きは本当に厳しいものになるだろう......。

....

https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page99#345261

懐かしいですね、書きましたね、1.28というレベルは手法の本質を変えるものではなく、我々の数学的研究の問題なのです ))

[Prival]

C-4:

金融市場にも季節性があり、月初に好転する傾向があることを理解するために、高等数学（積分、微分、近似などなど）の厳密な計算を何週間もされたとのことですが、正しく理解できましたか？それでもまだ使い方がわからない？

使い方は理解している、回覧板と思わないでほしい・・・。私の使い方が書かれた予想スレッドがあります（ご自由に再確認してください）。もう一つ驚いたのは、プログラムしたわけでもなく、全く期待していなかったのですが・・・なんというか・・・例えばダミーを作って、ラグがあるのが分かっていて、チャートを開いて みたらラグがない、全くない、ちょっと違う角度から見ればいいだけ（偶然に出会った）、予定していた使い方とは違う・・・副産物みたいなものです・・・。

[Hide]

Candid:

それでも、まずはビジュアライザーを使ってみたほうがいい :)

引き出しても問題ありません。もちろん特定の情報ですが、必要であればご自由にどうぞ

おお、素晴らしい、ありがとうございます。

[Candid]

Prival:

これらのチャート（上のリンク）を注意深く見れば、反転が月の初めに起こることがわかります（まさに初めに！！）。入力パラメータはなく、私が変更できるのは開始点（履歴上で計算されるべき場所）だけで、それだけです...。

変更できるのは開始点（過去のデータで計算すべき）だけで、それだけです。 その事実を乗り越えることができず、プログラムしていない、月か週か年かもわからない...。

そう、まるでペン先で惑星を発見したような感覚です :)しかし、1つの事実だけではまだ不十分で、統計が必要です。

私はこのアルゴリズムをよく知っています。しかも、手違いの問題ではありません。制御する必要があるのですが、ビジュアルでやるのは簡単なのですが、プログラムでどうやるのかが全くわかりません。

最近、何でもかんでも文脈のせいにするのが流行っていますが、ここでも文脈が支配しているようです。

お気に入りのグリッドと一緒に

そんなことをやって、ジグザグの頂点に対して図形内部の点数を書き出し、その分布をプロットしたことがあります。このように見えます。

レベルx.xx00ではジグザグの頂点が実に魅力的であるが、レベルx.xx50では特徴が見えないことがわかる。

[Vladimir]

Prival:

いや、カルマンと別れたわけではないんです。一番長く悩んでいたものです。MQL で必要なレベルまで持っていき、まだまだ続きますが、思い通りに動くようになった、それだけで十分です。

これだ！このために悩んでいたんだ

https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page92#345010

https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page72

反転の始まりをかなり正確に予測している。カルマンフィルタとは異なり、ガウス分布仮説ではなくデータそのものからノイズの統計量を推定するパーティクルフィルタは試されましたか？現在、この部分フィルタをmatlabでマスターしようとしています。

[Prival]

Candid:
....
最近、何でもかんでも文脈のせいにするのが流行っていますが、ここでもそれが支配しているようです。

...

x.xx00レベルではジグザグトップがもう少し位置することを好むが、x.xx50レベルでは具体的に見えてこないことがわかる。

私は誰も騙す必要はない、なぜか？ さて、どうでしょう、インジケータが始まり、カウントされ、カウントされ、そして停止しました。

視覚的にわかるんです、先生のアルゴリズムで高速ジグザグを組んでみました。 失敗したら再スタートもありますが、全く動かないこともあります、バイクのように、唸る、唸る、唸る、止まるまでボタンを引っ張るんです。よく見ると、細いブルーのストライプが見えますが、これは100％正しいわけではなく、その読みも解釈する必要があります・・・。

ジグザグのレベルについては、可能ですが、見てください。

私としては、市場に参入することが重要です。 ほぼ即時の相場はロスカットされるかもしれませんが、1.29になれば別問題です。

同時に、ジグザグはこれらのポイントでブレイクしないが、レベルでは正確にストップしている。

今日のドルフランのように

ただし、最小限のストップ高のエントリーがあることに再度注意してください

[Prival]

gpwr:
反転の始まりをかなり正確に予測している。カルマンフィルタとは異なり、ガウス分布仮説ではなくデータそのものからノイズの統計量を推定するパーティクルフィルタは試されましたか？現在、この部分フィルタをmatlabでマスターしようとしています。

不思議なことに、ノイズのガウス分布の話を見るのは2回目です。

[Vladimir]

Prival:

不思議なことに、ガウス分布の話を見るのはこれで2回目です。

ウィキペディア、カルマンフィルタ。

カルマンフィルターモデルは、時刻kにおける 真の状態が、(k- 1)の状態から次の式に従って発展すると仮定する。

どこ

• Fk は直前の状態xk-1 に適用される状態遷移モデルである。
• Bk は制御ベクトルuk に適用される制御入力モデルである。
• wk はプロセスノイズであり、共分散 Qk を持つゼロ平均多変量正規分布 から引かれると仮定される。

時刻kにおいて、真の状態xkの 観測（または測定）zkは、以下のように行われる。

ここで、Hkは 真の状態空間を観測空間に写像する観測モデル、vkは 共分散Rkを 持つゼロ平均ガウス白色雑音と 仮定される観測雑音である。

[Candid]

Prival:

インジケータが起動し、カウントし、カウントし、停止する様子をご覧ください。

計算が止まる原因の多くはゼロによる除算なので、（コードが長い場合は）我慢して、"/"をチャージサーチして、バカみたいにゼロによる除算のチェックを随所に入れ、0ならエラーメッセージを 表示すればいいのです。

また、よく見ると青い細いバーがあります。つまり、常に正しい100%の指標ではなく、その読みも解釈しなければならないのです...。

それこそ非難されるべきは、コンテクストなのです :) 。

ジグザグのレベルについては、可能ですが、見てください。

...

同時に、私はそれを理解するように、ジグザグは、これらの点で正確にブレークを持っていないでしょう、近く、はい、同時に本当にレベルで正確に停止があります。

ジグザグは「丸い」レベルを直接確認できるわけではないのは同意です。このような統計を正しく取る方法を考えるのは、実は簡単なことではありません。とはいえ、レベル00のジグザグの効果は感じられるので、効果があることには同意できるが、その強さについては未解決のままである。