一度こういうのを作ったことがあるんですよ． - ページ 10

[Candid]

Yurixx:

私も少し前まではそう思っていました。確かに、初心者は何から始めればいいのでしょうか。指標は多ければ多いほどいい。そして、多くのパラメータをどうすればいいのかわからないのです。やがて、どんなパラメータも作り手の恣意的な判断であることに気づき始める。私たちには、それらを完全に排除したいという正当な欲求があります。しかし、それは正しいことなのだろうか？

もし、市場がフラクタル構造を持っていると言うのなら、この構造がレベルから成り立っていることを認めるべき（でなければならない！） である。つまり、少なくともこのレベル構造をパラメータ化する値は、市場に内在するものであり、したがってTSに存在するはずである。ちなみに、これらはすべて私たちによく知られていることです。取引の水平線、取引の最低価格帯、これらの値は、TS構築を始める前に各トレーダーが自分自身で決定します。そして、この2つの値は関連しているので、少なくとも1つのパラメータがTSに存在するはずである。と提案する。特に、ご要望のあった、外的要因に基づく判断です。

私もそう思います。このパラメータから逃れることはできません。しかし、ここで本題に入ろうとすると、すぐに「レベルエスケープ」をどう定義するかという問題にぶつかる。そして、ここで別の パラメーターがないと どうなるのか、まだ理解していません。

もうひとつ、重要な基準があります。履歴の統計を取るのだから、アルゴリズムはあまり「重く」ならない方がいい。また、レベルを扱うのだから、レベル間の距離と基準を結びつけるのは自然なことだろう。例えば、この区間を2の累乗で割るので、この累乗がパラメータになる可能性があります。重要なのは、2、3、4と、妥当な値の範囲が非常に狭いことだ。

この問題では、10で割っても十分自然なのですが、なぜか他のレベルの分け方についての質問が出るのは必然のように思います :) 。

そういえば、長い歴史の中で、マレー語レベルの計算アルゴリズムを無理やり作り込んだことがありましたね（笑）。

[Prival]

Candid:

...私は、価格が1つのバーの中で何回レベルを超えたかを知ることはできない、という意味です。そのため、実際の交差点ごとに反応しようとすると、そのようなアルゴリズムの履歴の統計を取ることができない。もし、1つのバーに1つ以上のクロスオーバーをカウントしないと決めたのであれば、それはすでに1つのパラメータであるdelayを入力し、その値を「カレンダーの分の終わりまで」（いわば）に設定したことを意味します。そうなると必然的に、このような遅延が適切かどうかが問われることになります。

それについて、＋- 2, 3, ...という選択肢について考えていました。レベルからのあるラウンドレベルと別のラウンドレベルを比較して有意性を判断したいので、アルゴリズムは単純で、最小限のパラメータしかなく、できれば全くないことが望ましいのですが、うまくいきません。

私たちに必要なもの

1.効果の基準は、お金ではなく、ポイントです。

2.レベルブレークアウトの判断基準

3. ある一定の時間間隔をおいて、価格が水準から離れる時間を与える...

基準はブーリシェフではないかもしれないが、要はエントリー、エグジット、マックス、ミニムの4つの数字があれば、あとは全部計算しようということだ。

2.本当に、バーが何回クロスされるか分からないので、1バーにつき1回のエントリーで、min.です。

3.仮に1時間とします。

他のアルゴリズムではパラメータが多くなり、比較や分析が複雑になる。

[Candid]

Prival:

ポイントは、エントリー、エグジット、マックス、ミニムの4つの数字があることです。

ポイント2について。本当に、バーで何回我々は知らないので、1バーあたり1エントリ、わずか数分、我々は間違いなく浸透の方向を必要としています。

何の砂漠かわからなければ、カラ・クムだと思いましょう :) .そうですね、行動に移すには至極賢明な方法だと思います。

問題は、エントリー数（＝クロス数）によって、そのレベルの全体への貢献度が決まることだ。横断歩道の数を制限する基準を恣意的に選択した場合、統計値はこの特定のケースしか反映されない。だから、この統計では誰も納得しないし、「もっと正しい」設定方法があるはずだ。だからこそ、方法論の選択には最初からある程度のロジックを持たせたい。

[Prival]

なるほど、比較の基準はまず書き出す必要がありますね、比較の仕方がわからないうちは下手なことをしても意味がありません))

統計学者が3つの値の分布を描き、平均、分散、サンプルの最大値、最小値、中央値を求めますが、どのように最適なものを選ぶか、考える必要がありますね。

最も簡単な方法は、最高のインプット、最高のアウトプット、最高の利益を別々に比較することです。

しかし、すべてを一度に考慮する集計基準というのは、考えものです。

ヒストグラムの作成、分布法則の 推定、分布パラメータの取得、比較など、Matcadですべて自分で処理することができます。主な内容は、
を処理するためのデータを私に与えてくれることです。

[Prival]

一般的な基準としては、次のように提案します。出力がないので、 原則的にチェックしないので、出力ロジックがないのです。

エントリーを確認する。最大値からドローダウンを引き、分布法則が正規分布であれば、平均値をとるが、ほとんどの場合、中央値をとらなければならないだろう。

最高のレベルとは、最大の価値を持つ、理想的なレベルであり、価格がドローダウンすることなく、エントリー方向に行くことである...。

どうしてそれが基準なんだ？

[削除済み]

もしかしたら、この方法でできるかも？

x=DoubleNormalize(Close[i],3) ;

line=DoubleNormalize(Close[i],2)となります。

if(x==line) flag = true;

if(flag && x>line) { up=1; flag=false; }.

[Yurixx]

Candid:

私もそう思います。このパラメータから逃れることはできない。しかし、ここで本題に入ろうとすると、すぐに「レベル発進」をどう定義するかという問題に直面する。そして、もう1 つパラメータがないと どうしていけないのか、いまだに理解できません。

レベル」という言葉の解釈を理解していなかったのだと思います。市場のフラクタル構造のレベルについて書きました。そして、あなたが言っているのは、価格のレベル、つまりその絶対値について だと思われます。

例えば、日中取引をしたいが、pipsはやりたくないとします。選択した通貨ペアの1日の値動きが70～80ポイントだとします。そして、取引の目標利益を50pipsに設定することができます。この数値は、トレードの理想的なパターンを表すジグザグと、選択したレベルの市場のフラクタル構造を明確に決定すると言えるので、基本的なパラメータとみなすことができます。

この文脈では、TSは、ある固定されたレベルの周りの任意の値動きではなく、50ピップ以上の値動きに最適に従うように構築されるべきであるので、このレベルから離れることは問題であってもありません。

絶対水準から取引する特定のTSの議論に巻き込まれたことを自覚しています。もちろん、これはトレーディングとは全く異なるアプローチであり、ちなみに、少なくとも統計的にはまだその正当性が必要である。そうでなければ、これらのレベルの恣意的な選択を避けることができない。だから、一般論として、TS作成に最適なアプローチという意味で言ったのです。IMHO

キャンディッド：

一般的に、この質問にはもう一つ重要な基準があります。履歴の統計を取るのだから、アルゴリズムはあまり「重く」ならない方がいい。また、レベルを扱うのだから、レベル間の距離に基準を適用するのは自然なことだろう。例えば、この区間を2の累乗で割るので、この累乗がパラメータになる可能性があります。重要なのは、2、3、4と、妥当な値の範囲が非常に狭いことだ。

この問題では、10で割っても十分自然なのですが、なぜか他のレベルの分け方についての質問が出るのは必然のように思います :) 。

そういえば、長い歴史の中で、マレー語レベルの計算アルゴリズムを無理やり作ったことがありましたね（笑）。

2の度数、しかも1が最も受け入れやすい値だと思います。私の考えでは、フラクタルな市場構造に最も対応するものだと思います。数年前、ウラジスラフがマレーの水準という指標を発表したとき、私は価格変動に対するその適切な挙動を推定した。唯一、気に入らないのは、それが束縛されている根拠です。その算出根拠はゼロプライスバリューである。間違っていたのだと思います。

一般に、レベルによる取引を行う場合、少なくとも3つのパラメータが得られます：1）基礎、すなわちグリッドサポートを設定する少なくとも1つの絶対値、2）レベル間の間隔-それは私が書いた目標利益値のパラメータに完全に対応します、3）レベルからの逸脱を定義するパラメータです。間隔を2分割してより細かいグリッドレベルを構築すれば、レベルエスケープが自然に決まる。

しかし、10で割るというのは、10進法に対する我々の習慣への賛辞のように思えるのです。これを正当化することはできない。

[Candid]

Yurixx:

そこは、「レベル」という言葉の解釈で意見が分かれるところだと思います。市場のフラクタル構造におけるレベルについて書きました。そして、あなたは価格水準について、つまり価格の絶対値について話しているように私には思われます。

そう、発散です。あなたは、私が水平線と呼ぶこともあれば、ランクと呼ぶこともあるようですね。レベルという言葉は、正確には価格の絶対値という 認識が浸透しているので、そうでない解釈をする場合には、明確な注意書きが必要だと思われます。ある意味で、あなたはそれを与えてくれましたが、それは私の助けにはなりませんでした :) 理由は簡単で、絶対水準もフラクタルな価格構造とつながっていると私は考えているので、あなたの推論はそれらにも有効なのです :)

例えば、日中取引をしたいが、pipsはやりたくないとします。選択した通貨ペアの1日の値動きが70～80ポイントだとします。そして、取引の目標利益を50pipsに設定することができます。この数値は、トレードの理想的なパターンを表すジグザグと、選択したレベルの市場のフラクタル構造を明確に決定すると言えるので、基本的なパラメータとみなすことができます。

この文脈では、TSは、ある固定されたレベルの周りの任意の値動きではなく、50ピップ以上の値動きに最適に従うように構築されるべきであるので、このレベルから離れることは問題であってもありません。

それは理解できるのですが、本当は別の話をしていたんです。

絶対水準から取引する特定のTSの議論に巻き込まれたことを自覚しています。もちろん、これはトレーディングとは全く異なるアプローチであり、ところで、やはり少なくとも統計的にはそれなりの正当性が要求されるのである。

まさに私たちが目指していた理由です :) 。しかし、「値動きに従う」ということも、統計的な正当性を必要とすると言ってよいでしょう。

2の度数、しかも1が最も受け入れやすい値だと思います。私の考えでは、それは市場のフラクタル構造に最も対応しています。数年前、ウラジスラフがマレーレベルという指標を出したとき、私はその価格変動に対する適切さを評価しました。

まあ一次はまだ荒削りだけど、少なくとも二人とも分け隔てなく尊敬しているのは嬉しい。ちなみに、私が加速していたのは、ウラジスラフの指示でした。

一般に、水準で取引する場合、少なくとも3つのパラメータが得られます：1）ベース、すなわちグリッドをサポートする少なくとも1つの絶対値、2）水準間の間隔-これは私が書いた目標利益値のパラメータに相当します、3）水準からの逸脱を定義するパラメータ。間隔を半分に分割してより細かいグリッドレベルを構築すれば、レベルからの逸脱は自然な形で判断される。

1と2の項目は、地平線を選択することで、ベースとレベル間の間隔の両方を得ることができ、一つにまとめることができると思います。

[Candid]

nikost:

もしかしたら、この方法でできるかも？

x=DoubleNormalize(Close[i],3) ;

line=DoubleNormalize(Close[i],2)となります。

if(x==line) flag = true;

if(flag && x>line) { up=1; flag=false; }.

はい、このように、if(flag && x[i]>=line && x[i+1]<line) ...だけです。

しかし

1.NormalizeDoubleによる ものと、整数への移行によるものと、どちらが速いかを、上でやったように明確にする必要がある。NormalizeDoubleはいつも私には遅い関数に思えたのですが、明確にする必要があります。

2.Closeではなく、HighとLowでやらないと、リアルタイムで入力のアルゴリズムが再現されないと思うのですが、いかがでしょうか。

[Candid]

Prival:

一般的な基準としては、次のように提案します。出力がないので、 原則的にチェックしないので、出力ロジックがないのです。

エントリーを確認する。最大値からドローダウンを引き、分布法則が正規分布であれば、平均値をとるが、ほとんどの場合、中央値をとらなければならないだろう。

最高のレベルとは、最大の価値を持つ、理想的なレベルであり、価格がドローダウンすることなく、エントリー方向に行くことである...。

どうしてそれが基準なんだ？

なぜ出口がないのか、1時間後に出口というのは、かなり曖昧なアルゴリズムです。今は本当に悩まず、どんなバリエーションでも作った方がいいのかもしれませんね。おそらく実際の解析経験も、問題提起に何かを加えることになるのでしょう。