Вот тут вся и проблема. В идеальной ТС - 1000 сделок, на реале - 1400. Как сравнивать ряды транзакций с разными их количествами? Я уже не говорю о том, что входы/выходы идеальной ТС никак не соответствуют оным для иТС.
joo>>: Одна и та же ТС при разных параметрах будет иметь разный КПД, и, естественно стоит выбрать параметры с большим КПД. Однако, такой показатель не имеет ни чего общего о доходности рассматриваемой ТС и это другой аспект исследований - вопрос ММ.
Речь идет конечно о переворотных ТС c последовательно идущими противоположными по направлению транзакциями.
Например, пока рыночная позиция скажем бай-1-лот - индикатор тянет линию ==+1, затем закрыли бай == 0, открыли селл-2.3-лота == - 2.3 и т.д.и.т.п.
В таком варианте сигнализации для измерения КПД подойдёт корреляция Пирсона. Второй вариант (очевидный) - тестер. Но он требует двух прогонов и последующих расчётов.
А тут на выходе - сразу КПД по формуле кпд = abs(корреляция(идеал, реал))*100;
Да и сам-то вопрос был, собственно, к MD. Ну вот теперь еще и к Candid'у.
Понятно, что эффективность системы "две машки" не идет ни в какое сравнение с ЗЗ-идеалом. Боюсь, вообще никакая реальная система этого не обеспечит. Я все время пытаюсь протолкнуть идею о том, что ("исследуемой ТС").
Или пытаться оценивать систему так, как я предложил ранее, - через качество входа и качество выхода для каждой позиции и затем уже общее качество всей системы. Но тут и идеал не нужно строить: он как бы виден сам собой и полностью соответствует самой иТС.
Mathemat>>: .......... .... Но какое отношение этот кпд имеет к финрезультату, если идеальная система на этих 15 барах принесла 100 пунктов, а реальная - 110 (такое вполне может быть, т.к. реальная смогла отреагировать на все основные движения цены на 15 барах, а идеальная увидела все движение вкупе и тупо открыла бай)?
......
2) Дело вкуса - оценивай как хошь. Другой вопрос что предлагается создание некоего "универсального" теста. Для грубых оценок КПД системы.
По условию задачи тест должон показывать отношение реал/идеал. Отсюда и вылез теоретический идеал ряда транзакций в виде вершин ЗигЗага.
CDはエネルギーの流れとしてとらえ、無次元値で100％（pips）と数えるべきものです。どのTSも累積ピップ数、つまり効率で評価することができます。
同じTSでもパラメータが異なれば効率も異なり、より効率の高いパラメータを選択する価値はもちろんあります。しかし、そのような指標は、考慮されたTSの収益性とは何の関係もなく、これは研究の別の側面である - それはMMの問題である。
もちろん、取引の方向とは逆に連続する逆TSの話です。
しかし、これはTSの判断が離散的であるために、目に見えるCDのエネルギーのほんの一端に過ぎず、通常議論されるものではありません。実際には何桁も大きく、非常に大きな、しかしまだ有限である多方向の同時オープンポジションによって推定することができます。そして、たった一つ制限があります。それは、DCによって課せられた、同時に開くポジションの最大数の制限です。このように、多数のポジションを同時に開放することで、RCのエネルギーがスムーズに、ほぼアナログ的に「オーバーフロー」していくのである。
ここで問題です。理想的なTSでは1000トレードですが、実際のトレードでは1400トレードになります。 異なる数字を持つ一連の取引をどのように比較するのですか？もちろん、理想的なTSの入出力とSTSの入出力は一致しないことは言うまでもない。
これはまさに問題ではない。比較すべきは異なるTSではなく、CDエネルギーの理想的な......（そんな概念はないが、上に書いたように、ここでは「収益性」という言葉は似合わない）に対する1つのTSのパラメータの違いなのだ。
プログラマー、比較するのはあなたのアイデアでしょうが、なぜですか？
Вот тут вся и проблема. В идеальной ТС - 1000 сделок, на реале - 1400. Как сравнивать ряды транзакций с разными их количествами? Я уже не говорю о том, что входы/выходы идеальной ТС никак не соответствуют оным для иТС.
さて、このテーマに関する私の過去の投稿を読んでもらうことにしよう。 わかりました、やめときます。ここでポイントを繰り返します。
私は、インジケータバッファにNOTトレードシグナルを書き込むことを提案したが、推奨される（TS）市場の位置。つまり、比較する信号はインパルス信号ではなく、長方形、階段状、曲線状（TSが小ロットのグラデーションで取引する場合）になるのです。
例えば、マーケットポジションが買い-1ロットの間、インジケータは線==+1を描き、それは買い== 0を閉じ、売り-2.3ロットを開く== - 2.3, etc....
このシグナリングのバリエーションでは、ピアソン相関が効率の測定に適している。 2つ目の選択肢は（当たり前ですが）テスターです。しかし、それには2回の実行とその後の計算が必要です。
そして、ここでの出力は、kpc = abs(correlation(ideal, real)) *100という 式に従った効率を一度に表示します。
異論はありませんか？
Одна и та же ТС при разных параметрах будет иметь разный КПД, и, естественно стоит выбрать параметры с большим КПД. Однако, такой показатель не имеет ни чего общего о доходности рассматриваемой ТС и это другой аспект исследований - вопрос ММ.
Речь идет конечно о переворотных ТС c последовательно идущими противоположными по направлению транзакциями.
ええ、そんな感じです。
しかし、これは目に見える、そして通常議論される、TSによる決定の離散性によるCDのエネルギーのほんの一端に過ぎないのです。実際にはもっと大きく、非常に大きな、しかしそれでも有限の、異なる方向に同時に開かれたポジションの数によって推定することができる。そして、たった一つ制限があります。それは、DCによって課せられた、同時に開くポジションの最大数の制限です。このように、多数のポジションを同時に開放することで、RCのエネルギーがスムーズに、ほぼアナログ的に「オーバーフロー」することになる。
これはまさに問題ない。結局のところ、我々は異なるTSを比較するのではなく、RCエネルギーの理想的な......（そんな概念はないと思うが、上に書いたように、ここでは「収益性」という言葉は合わない）に対して、1つのTSの異なるパラメータを比較する必要がある。
それも概ね理解できる。そのためか、MMなどのトリックを含まない一次予測シグナルとして、「インディケータ」という言葉がこの議論に登場するようになりました。
А зачем надо сравнивать ?
Программер, это наверняка ты придумал сравнивать, а зачем ?
そして、スレッドの最初に書いてあるのが、「謙虚さを身につけること」です。
;)
А там написано в начале ветки - для развития скромности.
;)
読むだから、プログラマーは自分の、まあ、zzではなく、自分が取引に成功したものをベンチマークにすればいい。
彼は日中、ここで素早くシグナルを発信し、皆が一日の終わりまでにそれらを比較し、結論を導き出すことで、自らの慎み深さを身につけることができるのです
Например, пока рыночная позиция скажем бай-1-лот - индикатор тянет линию ==+1, затем закрыли бай == 0, открыли селл-2.3-лота == - 2.3 и т.д.и.т.п.
В таком варианте сигнализации для измерения КПД подойдёт корреляция Пирсона. Второй вариант (очевидный) - тестер. Но он требует двух прогонов и последующих расчётов.
А тут на выходе - сразу КПД по формуле кпд = abs(корреляция(идеал, реал))*100;
Возражения есть?
ああ、なるほどね。よし、次に行こう。
ここに歴史の一コマがあります。仮に15小節としましょう。最初の5本が上昇、3本が下降、残り7本が上昇です。理想的なもの（WP）は15本のバーで+1を表示します（WPパラメータが選択されている方法です）、つまり、ちょうど買いを表示します。
本物は、新たに3つのポジションを開く。 信号は以下の通りです。
-1,-1（これは先に開いたポジションのものです）。
+1,+1,+1,+1（ようやく値上がりが見えてきた）。
-1,-1,-1（急降下したが、反応が遅れている）。
+1、+1、+1、+1、+1（価格の上昇に遅れて反応する）。
あなたの計算式に従って効率を計算してみましょう。もちろん、100以下であることは判明しています。しかし、理想的なシステムがこの15本のバーで100ポイントを獲得し、実際のシステムが110ポイントを獲得したとしたら、この結果は収益性とどう関係するのでしょうか（実際のシステムは15本のバーのすべての基本的な値動きに反応し、理想的なシステムは全体の動きを見て愚かにも買いを開けたからかもしれません）。
Да и сам-то вопрос был, собственно, к MD. Ну вот теперь еще и к Candid'у.
Понятно, что эффективность системы "две машки" не идет ни в какое сравнение с ЗЗ-идеалом. Боюсь, вообще никакая реальная система этого не обеспечит. Я все время пытаюсь протолкнуть идею о том, что ("исследуемой ТС").
Или пытаться оценивать систему так, как я предложил ранее, - через качество входа и качество выхода для каждой позиции и затем уже общее качество всей системы. Но тут и идеал не нужно строить: он как бы виден сам собой и полностью соответствует самой иТС.
実際、現実的なシステムであれば、どう計算しても無視できない効率になるとも思っています。だから、計算する意味があまりないんです。入ったのは、具体的な質問をされたからです。また、私が提案した構築アルゴリズムが、あなたの条件を満たさないと考えるのはなぜですか？"理想そのものをITSの仕様を考慮して構築する必要がある"？
私としては、エクイティカーブほどTSを特徴づけるものはないですね :) 。
..........
.... Но какое отношение этот кпд имеет к финрезультату, если идеальная система на этих 15 барах принесла 100 пунктов, а реальная - 110 (такое вполне может быть, т.к. реальная смогла отреагировать на все основные движения цены на 15 барах, а идеальная увидела все движение вкупе и тупо открыла бай)?
理想的なプロフィットジグザグを構築することができます。H=Spread+1pipsの計算式で算出されます。 100%の効率とみなすことができる。そして、それに勝るものはない。
// これは「イデアルについて」と「標準イデアルに関する標準的なテスト」という質問に対してです。
でも、そんなテストが便利なんです。純粋に、ある種の標準的な「ジグザグ」（c）取引システムを計算するため。
:)