アバランチ - ページ 381 1...374375376377378379380381382383384385386387388...523 新しいコメント Tantrik 2010.07.25 08:03 #3801 khorosh: しかし、アバランチはロールオーバーマーチンを使用し、トレンドに働きかける そうなんだ！でも、すでにロールオーバーマーチンを使って～と書いていますが、損をすることになりますね...。マーチンを外せばトレンドエントリー!- ストップオーダーを 追加しています。ストップが発動したとき-再び、トレンドに沿ったエントリーポイント（ストップあり）でもダブルロットで! 逆張り - 取引の方向性 - 逆張りの根拠 - 損切りをした。トレードの反転の理由は、市場の状況、その変化、そして最後にTAのシグナルが考えられます。 雪崩の最も愚かな部分は、根拠のない反転の取引です。それは些細な賭け事であることがわかった。(カジノではこれが最後、負けた人は今は遊ばず、我慢して明日また来なさいと言われる）。 Alexander Sevastyanov 2010.07.25 08:24 #3802 FreeLance: また、雪崩の防御はどこを見るのでしょうか？:о) 間違っていること、見当違いであることの権利を守るために......。 そして、無差別にではなく、正しく議論する権利。唯一無二の正しい」意見ではなく、「正しい根拠」を求めているのです。 その場合、トピックスターターとその信奉者にTSの機能を「正しく証明」するよう呼びかける方が理にかなっていると思います。そうでなければ、多くの仮説と多くの証拠があり、それに同意しない人に捨てられることになります。 Freelance 2010.07.25 08:27 #3803 goldtrader: その場合、トピックスターターとそのフォロワーに、彼のTSの機能についての「正しい証明」を求める方が論理的でしょう。そうでなければ、多くの仮説と多くの証拠があり、それに同意しない人に捨てられることになります。 私もそう思います。 そして、カタラは失敗した...。 Evgeniy Trofimov 2010.07.25 08:28 #3804 とはいえ、この取引システムから何かが生まれることもある。 もう一つの聖杯が見つかった! 現在（2010年7月15日）、私は取引システムを開発し、前のポジションの損失で、反対方向のポジションを開くという原則で動いています。 MQL4フォーラムでは 、このシステムを「Avalanche」と呼んでいます。 このストラテジーには、利益管理システム（Money Management）が組み込まれて います。マーチンゲールや、入金額の増加に比例して初期ベット額を増加さ せるシステムです。 以下は、初期預金500,000ルーブルで11.5年のテストです。 図1. 預託金グラフ シンボルマーク EURUSD (ユーロ vs 米ドル) 期間 1時間（上半期） 1999.01.08 19:00 ～ 2010.07.14 09:00 （1999.01.01 ～ 2010.07.15） 初回入金額 500000.00 当期純利益 7587141.69 利益合計 22081225.48 全損 -14494083.79 収益性 1.52 期待されるペイオフ 5974.13 アブソリュートドローダウン 39597.20 最大ドローダウン 1827213.64 (22.88%) 総取引高 1270 ショートポジション(勝率) 635 (55.59%) ロングポジション(勝率) 635 (57.64%) 利益を得た取引(全体の割合) 719 (56.61%) 損失取引(全体に占める割合) 551 (43.39%) 最大 儲け話 1086416.03 負の取引 -716601.76 平均値 得な話 30711.02 負の取引 -26305.05 最大数 れんしょう 12 (146813.18) 継続的損失（ロス） 12 (-253697.39) 最大 継続勝ち越し 1262660.19 (3) 連続損失 -1165989.44 (6) 平均値 連勝 3 継続損失 2 Avalanche EAを書くのを手伝ってください、ありがとうございます。 聖杯をどうするか？ Evgeniy Trofimov 2010.07.25 08:30 #3805 テスト結果の分析 下の表は、年度別のテスト 結果をまとめたものです。 年 純利益（RUR 成長率 最大リスク 取引件数 リスクディール件数*1 1999 113 618.51 22.72% 33.68% 99 2 2000 216 975.14 35.36% 30.98% 147 2 2001 234 362.28 28.22% 32.71% 134 3 2002 324 861.96 30.50% 34.79% 134 2 2003 349 363.32 25.14% 32.05% 91 1 2004 498 913.31 28.69% 32.59% 119 2 2005 581 492.64 25.98% 8.89% 97 0 Avalanche _rdb_The Best Free EA Experts: earlyOpenTrend Evgeniy Trofimov 2010.07.25 08:31 #3806 年 純利益、RUB 成長率 最大リスク 取引件数 リスクディール件数*1 2006 626 677.00 22.23% 9.06% 101 0 2007 1 322 371.63 38.37% 33.31% 101 1 2008 1 023 445.63 21.46% 8.79% 80 0 2009 1 446 258.20 24.97% 33.03% 96 2 2010 703 651.28 9.72% 33.17% 56 2 マックス - 38.37% 34.79% 147 3 最小 - 21.46% 8.79% 80 0 金額 7 441 990.90 - - 1255 17 * ストップロスが 発動されたときに、トレーダーが預金の10％を失った場合、その取引は危険であるとみなされます。 トレーダーが保証金の10%以上を失った場合。 この取引システムでリスクの高い取引を行う確率。 17 - 100% / 1255 = 1.4% 最低年間利益率 и: 21%. Avalanche Money management strategies. Martingale. Result of the previous Alexander Sevastyanov 2010.07.25 08:31 #3807 khorosh: しかし、アバランチは フリップマーチンを使用し、トレンドに 働きかける 由利さん、あなたのバージョンではすでにトレンドなどのTA手法を使っているのかもしれませんが、筆者のバージョンではトレンドについては全く触れられていませんでした。ランダム入力のはずなのに JonKatana さんが書き込みました >>1 現在の価格から同じ距離に、同じ数量のBuyStopとSellStopの2つの注文が出されています。 Evgeniy Trofimov 2010.07.25 08:34 #3808 上位10行の預金金利の上限-9.28％ (2010.06.30 12:07) 水曜日にロシア銀行は、個人預金の最大量を引き付ける10の銀行の金利を監視するデータを公開しました：6月の第三十年のために、最大金利は0.07％ポイント減少し、年率9.28％であり、外部と広報中央銀行の部門から次の、RIA Novostiによって引用された。 6月第2四半期の10日間で、最高金利は0.13％ポイント上昇し、年率9.35％となりました。 ここ数ヶ月はその傾向が逆転している。規制当局の決定により、借り換え金利が年率7.75%という過去最低水準まで引き下げられた影響で、金利はずっと下がり続けているのだ。6月最初の10日間で、最高金利は0.3％ポイント低下し、年率9.22％となりました。最大金利は5月に0.16ポイント、4月に0.71ポイント、3月に0.48ポイント、2月に1.04ポイント、1月に1.27ポイントのマイナスとなった。 監視対象は、スベルバンク、VTB24、モスクワ銀行、ライファイゼンバンク、ガスプロムバンク、ロスバンク、アルファ銀行、ウラルシブ、MDM銀行、プロムスビアズバンクなどです。モニタリングは、ロシア中央銀行の銀行規制・監督局が、これらの銀行のウェブサイトに掲載された情報をもとに実施しています。 出典：RIA Novosti (http://www.banki.ru/products/deposits/news/topnews/?id=2048912) Evgeniy Trofimov 2010.07.25 08:37 #3809 預金に縛られない、ロットのあるテスト。 ストラテジーテスターレポート NeedForPips_v2.11 アルパリ・クラシック（ビルド226） シンボルマーク EURUSD (ユーロ vs 米ドル) 期間 1時間（上半期） 1999.01.08 19:00 ～ 2010.07.14 09:00 （1999.01.01 ～ 2010.07.15） パラメータ FixLot=true; RiskLot=0.1; max=100; Step=1000; Band=0; Slippage=30; CloseOnly=false; OnlyOnePosition=false; TP_multiplier=0.8; reverse=0; MaxAge=72; Procent=200を指定します。 歴史に残るバー 71434 モデル化されたダニ 1742142 シミュレーション品質 非対称性 初回入金額 500000.00 当期純利益 2139707.73 利益合計 6643341.43 全損 -4503633.70 収益性 1.48 勝利への期待 1684.81 アブソリュートドローダウン 32556.75 最大ドローダウン 366265.83 (31.67%) 相対的ドローダウン 31.67% (366265.83) 総取引高 1270 ショートポジション(勝率) 635 (55.59%) ロングポジション(勝率) 635 (57.64%) 利益を得た取引(全体の割合) 719 (56.61%) 損失取引(全体に占める割合) 551 (43.39%) 最大 儲け話 103643.42 負の取引 -68776.07 平均値 得な話 9239.70 負の取引 -8173.56 最大 れんしょう 12 (50082.45) 継続的損失（ロス） 12 (-167395.36) 最大 継続勝ち越し 185053.87 (7) 連続損失（損失数） -167395.36 (12) 平均値 連勝 3 継続損失 2 Avalanche MetaTraderは現実を反映していない！どうすればいい？ 将来の操作性を判断する。 JonKatana 2010.07.25 08:37 #3810 Swetten:これはもう、Lovinaではなく、別のものであるように思います。と、khorosh 自身が言っていたような気がします。アバランチ入り口だけはランダムではなく、トレンドに逆らわないように、最もシンプルな分析で。そして、私が理解する限り、それは小さな損失で3回目の反転でカットオフを持っています - それ故に、レポートのチャートで定期的に "ダイビング"。この比率はダブルよりも大きく、特に数ポイントの最小限の利益を目的としたEAの修正では、最初の反転の後、ほとんど常に、非常に速くブレイクイーブンに到達することになります。 彼の資金管理は合理的で、一定額が貯まったら定期的に資金を引き出している。 もう一つ、このスレッドでは触れられていませんが、接続が切れることによるリスクのほとんどを回避することができる便利な追加機能があります。利益幅をpips単位で設定し、すべての注文にテイクプロミットと ストップロスを設定して、価格がブレイクイーブンレベルに設定した距離を超えたら、利益が出る側の注文はすべてテイクプロフィットで閉じ、反対側の損失側の注文はすべてストップロスでこれらのテイクプロフィットのポジションに設定しなければなりません。そうすれば、たとえ接続が切れたとしても、すべての注文は利益かわずかな損失で決済され、保証金の全額が失われることはない。 また、この方法では、廊下での反転回数は数十回、数百回、数千回と無制限に維持することができます。例えば反転の回数を2回に制限し、2回目以降は注文を追加しないようにすれば十分です。平たく言えば、時間がかかりすぎて、価格が長い間、廊下の両側の利益水準に到達せず、その境界線に何度も触れても、気にしないのです -。好きなだけ連鎖させることができます。新しい注文は出ませんし、終了後、価格が総量より少ない方向に動けば、予定した利益を得るか、小さな損失を出すかのどちらかでしょう。 1...374375376377378379380381382383384385386387388...523 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
しかし、アバランチはロールオーバーマーチンを使用し、トレンドに働きかける
そうなんだ！でも、すでにロールオーバーマーチンを使って～と書いていますが、損をすることになりますね...。マーチンを外せばトレンドエントリー!- ストップオーダーを 追加しています。ストップが発動したとき-再び、トレンドに沿ったエントリーポイント（ストップあり）でもダブルロットで!
逆張り - 取引の方向性 - 逆張りの根拠 - 損切りをした。トレードの反転の理由は、市場の状況、その変化、そして最後にTAのシグナルが考えられます。
雪崩の最も愚かな部分は、根拠のない反転の取引です。それは些細な賭け事であることがわかった。(カジノではこれが最後、負けた人は今は遊ばず、我慢して明日また来なさいと言われる）。
また、雪崩の防御はどこを見るのでしょうか？:о)
間違っていること、見当違いであることの権利を守るために......。
そして、無差別にではなく、正しく議論する権利。唯一無二の正しい」意見ではなく、「正しい根拠」を求めているのです。
その場合、トピックスターターとそのフォロワーに、彼のTSの機能についての「正しい証明」を求める方が論理的でしょう。そうでなければ、多くの仮説と多くの証拠があり、それに同意しない人に捨てられることになります。
私もそう思います。
そして、カタラは失敗した...。
とはいえ、この取引システムから何かが生まれることもある。
もう一つの聖杯が見つかった!
現在（2010年7月15日）、私は取引システムを開発し、前のポジションの損失で、反対方向のポジションを開くという原則で動いています。 MQL4フォーラムでは 、このシステムを「Avalanche」と呼んでいます。
このストラテジーには、利益管理システム（Money Management）が組み込まれて います。マーチンゲールや、入金額の増加に比例して初期ベット額を増加さ せるシステムです。
以下は、初期預金500,000ルーブルで11.5年のテストです。
図1. 預託金グラフ
シンボルマーク
EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間
1時間（上半期） 1999.01.08 19:00 ～ 2010.07.14 09:00 （1999.01.01 ～ 2010.07.15）
初回入金額
500000.00
当期純利益
7587141.69
利益合計
22081225.48
全損
-14494083.79
収益性
1.52
期待されるペイオフ
5974.13
アブソリュートドローダウン
39597.20
最大ドローダウン
1827213.64 (22.88%)
総取引高
1270
ショートポジション(勝率)
635 (55.59%)
ロングポジション(勝率)
635 (57.64%)
利益を得た取引(全体の割合)
719 (56.61%)
損失取引(全体に占める割合)
551 (43.39%)
最大
儲け話
1086416.03
負の取引
-716601.76
平均値
得な話
30711.02
負の取引
-26305.05
最大数
れんしょう
12 (146813.18)
継続的損失（ロス）
12 (-253697.39)
最大
継続勝ち越し
1262660.19 (3)
連続損失
-1165989.44 (6)
平均値
連勝
3
継続損失
2
テスト結果の分析
下の表は、年度別のテスト 結果をまとめたものです。
年
純利益（RUR
成長率
最大リスク
取引件数
リスクディール件数*1
1999
113 618.51
22.72%
33.68%
99
2
2000
216 975.14
35.36%
30.98%
147
2
2001
234 362.28
28.22%
32.71%
134
3
2002
324 861.96
30.50%
34.79%
134
2
2003
349 363.32
25.14%
32.05%
91
1
2004
498 913.31
28.69%
32.59%
119
2
2005
581 492.64
25.98%
8.89%
97
0
年
純利益、RUB
成長率
最大リスク
取引件数
リスクディール件数*1
2006
626 677.00
22.23%
9.06%
101
0
2007
1 322 371.63
38.37%
33.31%
101
1
2008
1 023 445.63
21.46%
8.79%
80
0
2009
1 446 258.20
24.97%
33.03%
96
2
2010
703 651.28
9.72%
33.17%
56
2
マックス
-
38.37%
34.79%
147
3
最小
-
21.46%
8.79%
80
0
金額
7 441 990.90
-
-
1255
17
* ストップロスが 発動されたときに、トレーダーが預金の10％を失った場合、その取引は危険であるとみなされます。
トレーダーが保証金の10%以上を失った場合。
この取引システムでリスクの高い取引を行う確率。
17 - 100% / 1255 = 1.4%
最低年間利益率
и: 21%.
しかし、アバランチは フリップマーチンを使用し、トレンドに 働きかける
由利さん、あなたのバージョンではすでにトレンドなどのTA手法を使っているのかもしれませんが、筆者のバージョンではトレンドについては全く触れられていませんでした。ランダム入力のはずなのに
現在の価格から同じ距離に、同じ数量のBuyStopとSellStopの2つの注文が出されています。
上位10行の預金金利の上限-9.28％ (2010.06.30 12:07)
水曜日にロシア銀行は、個人預金の最大量を引き付ける10の銀行の金利を監視するデータを公開しました：6月の第三十年のために、最大金利は0.07％ポイント減少し、年率9.28％であり、外部と広報中央銀行の部門から次の、RIA Novostiによって引用された。
6月第2四半期の10日間で、最高金利は0.13％ポイント上昇し、年率9.35％となりました。
ここ数ヶ月はその傾向が逆転している。規制当局の決定により、借り換え金利が年率7.75%という過去最低水準まで引き下げられた影響で、金利はずっと下がり続けているのだ。6月最初の10日間で、最高金利は0.3％ポイント低下し、年率9.22％となりました。最大金利は5月に0.16ポイント、4月に0.71ポイント、3月に0.48ポイント、2月に1.04ポイント、1月に1.27ポイントのマイナスとなった。
監視対象は、スベルバンク、VTB24、モスクワ銀行、ライファイゼンバンク、ガスプロムバンク、ロスバンク、アルファ銀行、ウラルシブ、MDM銀行、プロムスビアズバンクなどです。モニタリングは、ロシア中央銀行の銀行規制・監督局が、これらの銀行のウェブサイトに掲載された情報をもとに実施しています。
出典：RIA Novosti
(http://www.banki.ru/products/deposits/news/topnews/?id=2048912)
預金に縛られない、ロットのあるテスト。
これはもう、Lovinaではなく、別のものであるように思います。
と、khorosh 自身が言っていたような気がします。
アバランチ入り口だけはランダムではなく、トレンドに逆らわないように、最もシンプルな分析で。そして、私が理解する限り、それは小さな損失で3回目の反転でカットオフを持っています - それ故に、レポートのチャートで定期的に "ダイビング"。この比率はダブルよりも大きく、特に数ポイントの最小限の利益を目的としたEAの修正では、最初の反転の後、ほとんど常に、非常に速くブレイクイーブンに到達することになります。
彼の資金管理は合理的で、一定額が貯まったら定期的に資金を引き出している。
もう一つ、このスレッドでは触れられていませんが、接続が切れることによるリスクのほとんどを回避することができる便利な追加機能があります。利益幅をpips単位で設定し、すべての注文にテイクプロミットと ストップロスを設定して、価格がブレイクイーブンレベルに設定した距離を超えたら、利益が出る側の注文はすべてテイクプロフィットで閉じ、反対側の損失側の注文はすべてストップロスでこれらのテイクプロフィットのポジションに設定しなければなりません。そうすれば、たとえ接続が切れたとしても、すべての注文は利益かわずかな損失で決済され、保証金の全額が失われることはない。
また、この方法では、廊下での反転回数は数十回、数百回、数千回と無制限に維持することができます。例えば反転の回数を2回に制限し、2回目以降は注文を追加しないようにすれば十分です。平たく言えば、時間がかかりすぎて、価格が長い間、廊下の両側の利益水準に到達せず、その境界線に何度も触れても、気にしないのです -。好きなだけ連鎖させることができます。新しい注文は出ませんし、終了後、価格が総量より少ない方向に動けば、予定した利益を得るか、小さな損失を出すかのどちらかでしょう。