クロスオーバー・コース：どのように形成されるのか？ - ページ 7

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wise >>:
ДЦ;Символ;BID;ASK;Diff
Lite;EURUSD; 1.4523; 1.4526; -1
FX;EURUSD; 1.4524; 1.4526; 1


А это как считается?! Должно быть -2 в первой строчке и -3 во второй. То есть, ловить нечего.

-1は1.4523と1.4524の差、つまりBIDの差、1はその逆です。 ASKはスプレッドが違うので同等です。

分かりにくくてすみません。

 
zhuki >>:

-1 это разница между 1.4523 и 1.4524 т.е между BID,1 это наоборот . ASK равны т.к. разные спреды.

まあ、そんなところでしょうか。つまり、スプレッドを考慮していないんですね。そして、ある証券会社では買い、別の証券会社では売るということを数えてみてください。また、そのような操作によるpipsの差はどの程度になるのでしょうか？もし、それが正であれば、実施することに意味があり、その後、差が正またはゼロになるのを待つことになる。そうすれば、利益を確定することができます。


EURUSD; 1.4523; 1.4526; 2
ユーロドル；1.4528；1.4530；-7


1.4526で買って、1.4528で売って、待っ...


ユーロドル;1.4535;1.4538;-5
EURUSD; 1.4533; 1.4535; 0


1.4535で両ポジションを決済します。最初のDCで+9、もう1つのDCで-7となり、2つの発散点が確定したことになる。
 
wise >>:

Ну, я примерно так и понял. То есть, Вы спред не учитываете. А попробуйте считать так, что в одном ДЦ вы покупаете, а в другом продаете. И какая разница в пунктах от такой операции будет. Если положительная, то есть смысл ее проводить, а потом ждать чтобы в противоположную сторону была положительная или равная нулю разница. Тогда, Вы зафиксируете свою прибыль.


EURUSD; 1.4523; 1.4526; 2
EURUSD; 1.4528; 1.4530; -7


Купили по 1.4526, а продали по 1.4528, ждем...


EURUSD; 1.4535; 1.4538; -5
EURUSD; 1.4533; 1.4535; 0


Закрываем обе позы по 1.4535. Получаем +9 в первом ДЦ и -7 в другом, то есть, зафиксировали свои 2 пункта расхождения.

それはJPG.Thereの形であったそのテーブルでそうであり、すべてが考慮され、時には2つのDTの合計に総利益にほぼゼロを開きます。

引用を求められたので、csvで渡しました。

 
wise >>:

Так что, а на реальных счетах кто-то наарбитражил 10k? Или там тоже была ловля спайков?

仲裁人（スパイクキャッチではない）は確実に10万円以下の収入でした。1年以上前から意識していた。

フィルターとは別に、証券会社がクォートシフトを適用することが非常に多かった。証券会社（大手）はみな裁定取引を意識しており、この価格乖離を素早く利用したため、大きくずれることはない。1 年ほど前から、ほぼ全ての証券会社が見積もりフローを強く修正するようになり、シフトはほとんど使われなくなったが、シフトがなくても裁定取引は成立する状況であることは確かである。インターバンクのプラットフォームと全く同じです。抜く」状況はかなり難しくなりましたが、そこでは比較的少額（10Kまで）でも稼ぐことが可能です。

より実質的な結果に興味があるので、自分ではやったことがない。

現在、有能な裁定取引トレーダーは合成ペアで作業しており（Trade-Arbitrageのように）、これは実際の取引ペアで直接作業（比較と取引）するよりはるかに多くの効果をもたらします。

 
getch >>:

Арбитражники (не ловля спайков) сделали под 100К точно. Был в курсе этого больше года назад.

Очень частно помимо фильтров ДЦ применяли сдвиг котировок. Сдвигать сильно было нельзя, т.к. все ДЦ (крупные) в курсе присутствия арбитражников, быстро пользующихся подобными расхождениями цен. Около года назад почти все ДЦ стали сильно модифицировать свои потоки котировок, сдвиги почти не применяются, но арбитражные ситуации, конечно, и без них создаются. Точно также, как и на межбанковских площадках. Стало значительно сложнее "выдирать" ситуации, но они есть и позволяют зарабатывать относительно небольшие суммы (до 10К).

Сам этим никогда не занимался, поскольку интересуют более существенные результаты.

Сейчас грамотные арбитражники действуют по схеме работы через синтетические пары (как в Trade-Arbitrage), это дает гораздо больший эффект, нежели работать напрямую (сравнивать и торговать) с реальными торгуемыми парами.

御社のTrade-Arbitrageは傑作です、MQLで書かれているので遅いのです。

きっとリターンは大きいはずです。

 
getch >>:

Арбитражники (не ловля спайков) сделали под 100К точно. Был в курсе этого больше года назад.

キーワードは、「1年以上前」 =(

現在、有能なアービトラージ業者は、（Trade-Arbitrageのように）合成ペアを介して作業するスキームで動作し、これは実際の取引ペアで直接作業（比較と取引）よりもはるかに多くの効果を持っています。

そうかもしれませんね。でも、疑問です。自分で確認する必要がありますね。

 
zhuki писал(а)>>

御社のTrade-Arbitrageは傑作です、MQLで書かれているので遅いのです。

きっと素晴らしいリターンがあるはずです。

ありがとうございます。

スピードについては、Expert Advisorへのコメントで書きました。

裁定取引の状況を検索するアルゴリズムは、いくつかの銀行でどのように実装されているのでしょうか。

このアルゴリズムは、主にメカマット部門などのプログラマーが、大きな行列を操作する（主に乗算する）ことで真正面から 実装しています。GPU（大企業との取引で大人気）は、この種のアクションを最も速く処理します。Nvidia Teslaの CUDAが 最もよく使われています。

一般的には、すべてが真正面から 書かれていますが、CUDA C++で 書かれています。このようなソリューションのスピードは高い。

Trade-Arbitrage.mq4では、裁定取引の状況を検索するアルゴリズムはどのように実装されていますか？

MQL4は C++より 20 倍程度遅く、CUDAより 数百倍、数千 倍も遅い。しかし、Trade-Arbitrage.mq4は 直接書かれているわけではなく、アルゴリズムが最適化されて いるのです。このため、計算速度は100Hzより 速くなります。

 
Swan >>:

imho должно быть фсё проще.

например: EURCAD/USDCAD=EURUSD или EURCAD=USDCAD*EURUSD :)

в формуле нада использовать одинаковые цены. таки всегда думал, что беруться цены Bid)

точнее оказалось (Ask+Bid)/2 или Sqrt(Ask*Bid).

それは、必ずしもそうとは限りません。はい、クロスを掛け合わせる必要がある場合は、両方の入札または両方の質問で対応します。そして、分ければ別物です。

そうですね、インディカティブ平均価格を使うというアイデアもあったのですが、まだ確認していないんです。そして、算術平均と幾何平均の差は非常に小さく、実は同じなのです。

 
zhuki >>:

Ваш Trade-Arbitrage просто шедевр,у него один недостаток он медленно работает потому что написан на MQL.Его надо на что нибудь другое переписать и добавить ещё 3-4 разных ДЦ.

Уверен выхлоп будет огромный.


私も、出費が莫大になることは間違いないのですが...。

いくつかのDCから:)

 
Mathemat >>:

Дык не всегда так это на самом деле. Да, если кроссы умножать надо, то оба бида или оба аска пойдут. А если делить - то разные.

Да, была мыслишка воспользоваться средней индикативной ценой, но пока не проверил. А разница между средними арифметическим и геометрическим совсем мала, по сути это одно и то же.

EURCAD=USDCAD*EURUSD、どの価格をとればいいのか？:)


EURUSDとEURCAD/USDCADの差を "古い "pipsで表示するシンプルなインジケータを作りました。

算術平均価格を採用しています。

#property indicator_chart_window
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
 {
double 
EURUSD_Bid=MarketInfo("EURUSD",MODE_BID),
USDCAD_Bid=MarketInfo("USDCAD",MODE_BID),
EURCAD_Bid=MarketInfo("EURCAD",MODE_BID),
EURUSD_Ask=MarketInfo("EURUSD",MODE_ASK),
USDCAD_Ask=MarketInfo("USDCAD",MODE_ASK),
EURCAD_Ask=MarketInfo("EURCAD",MODE_ASK);

double
EURUSD=( EURUSD_Bid+ EURUSD_Ask)/2,
USDCAD=( USDCAD_Bid+ USDCAD_Ask)/2,
EURCAD=( EURCAD_Bid+ EURCAD_Ask)/2;

if( USDCAD!=0.0)
Print(10000*( EURUSD- EURCAD/ USDCAD));

  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

その差は双方向とも1ピップ未満で、十分な精度があります。

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