wise>>: Непонятно какие цели преследуются, но расчеты сомнительны. Цены кроссов надо считать по сиюсекундным (почти синхронным) котировкам. Пример для EURAUD во вложении. Запускать на графике EURUSD. Результат пишется на экран и в журнал. По идее, все понятно должно быть. Надеюсь, это поможет распутаться.
wise, спасибо. Ничего особо сложного внутри вроде нет, все понятно.
Но цель ветки была несколько не в этом. Мне просто стало любопытно, какие закономерности управляют курсами и спредами кроссов. На самом деле они довольно тонко сбалансированы, т.к. между ними есть множество взаимосвязей и ограничений. С одной стороны, эти ограничения построены так,
чтобы в подавляющем числе случаев лишить нас возможностей арбитража, а с другой - возможности арбитража иногда все же выскакивают, что говорит о довольно тонкой грани, которую ДЦ должен выдерживать, чтобы его бизнес развивался успешно.
クロスレートはどこにも導入されず、他のペアと同じように存在するだけだと思います。
その通りです。
クロス・レートだけは、アービトレィジャーが厳格な制限の中で維持している。
その差から利益を得られる量だけ乖離したら、すぐに裁定取引のポジションを開き、クロスを整列させる。
Именно.
Только курс кроссов поддерживается арбитражёрами в жёстких рамках.
Как только он отклоняется на величину, при которой можно извлечь прибыль из разности, открывают арибитражные позиции и приводят кроссы в порядок.
その通りです。
ただ、強いクロスの動きによって、その逆になってしまうこともあります。
クロス・レートがその差から利益を得られる量だけ乖離した時点で、裁定取引のポジションを建て、主要通貨ペアを整理するのである。
:))
とにかく、このクロスには戸惑うばかりです。もう、計算を載せる気にもならない。修正箇所を数えるとキューブ内の引用箇所が現れるというのは複雑すぎる :)
頭の中が落ち着いたら、興味のある人がいたら続編を書きますね。
Непонятно какие цели преследуются, но расчеты сомнительны. Цены кроссов надо считать по сиюсекундным (почти синхронным) котировкам. Пример для EURAUD во вложении. Запускать на графике EURUSD. Результат пишется на экран и в журнал. По идее, все понятно должно быть. Надеюсь, это поможет распутаться.
また、この問題に取り組み、いくつかの結論に達したので、私の3つの意見を付け加えたいと思います。
DC（キッチン）が提供する引用符で使用されるフィルタの遅延のため、 "正確な "クロスレートを計算することは不可能である。
仮に......。
米ドル建てで口座を開設しています。
1.03171+3P=1.03201で100カナダドルを購入します。
その結果、(1/1.03201)*100 = 96.898 USDを消費することになります。
100カナダドルで1.48785+7p=1.48855でユーロを購入します。
ということは、(1/1.48855)*100 = 67.17947ユーロとなります。
今、このユーロを現在のレート1.44245で売り、96.903米ドルを手に入れます。
したがって、100米ドルあたり0.5セント以下ということになります。
クロスのスプレッドがもっと低ければ、何か稼げていたかもしれませんね。
また、アービトラージが儲からないということでもなく、クロスのスプレッドは必ずアービトラージが儲からないようなスプレッドになることがポイントです。
賢明な、ありがとうございます。内部は特に複雑なことはなく、すべてクリアです。
しかし、それはこのスレッドの目的ではありませんでした。クロスレートとスプレッドの支配パターンについて興味があったところです。これらの間には多くの相互関連と制約があるため、実際には非常に細かくバランスが取れています。一方、これらの制約は、ほとんどの場合において裁定取引の機会を奪うように構築されており、他方、裁定取引の機会が時々飛び出すことから、DCが事業をうまく展開するためには、かなり微妙なラインを歩まなければならないことがわかる。
ここで最も単純な疑問があります。なぜUSDNOKのスプレッドは大きく、Kiwiのスプレッドは小さいのでしょうか？
wise, спасибо. Ничего особо сложного внутри вроде нет, все понятно.
Но цель ветки была несколько не в этом. Мне просто стало любопытно, какие закономерности управляют курсами и спредами кроссов. На самом деле они довольно тонко сбалансированы, т.к. между ними есть множество взаимосвязей и ограничений. С одной стороны, эти ограничения построены так,
чтобы в подавляющем числе случаев лишить нас возможностей арбитража, а с другой - возможности арбитража иногда все же выскакивают, что говорит о довольно тонкой грани, которую ДЦ должен выдерживать, чтобы его бизнес развивался успешно.
アービトラージとバランスによって。DCに煩わされず、技術的な設備が充実している方。
キウイの方が明らかに液体が多いですね。クロスとどう関係があるのでしょうか？
なんだか叩かれそうな話題ですね。
Monitoring-Spread- 合成チャートで、その広がりを監視します。
Trade-Arbitrage- 統計とアービトラージ取引。