Это пока почти все, что я думаю о волатильности. Если интересно, могу показать, как выглядит индикатор d) при разных окнах.
P.S. Ага, вот и всплыл второй параметр волатильности как координаты КК: нужно знать некую "граничную" волатильность, с которой будем сравнивать при принятии решения о торговле.
Не-нет, Андрей, не надейся, что будет красивая синусоида. Но будет плавность (хотя никакого сглаживания нет в принципе) - а, значит, и некая предсказуемость. Чуть попозже. Индюк есть, но его нужно слегка подкорректировать.
Не. Из жадности. ;)
さあ、どんな欲があるのでしょう。さて、ボラティリティについてです。原理的には、QC座標の選択として全く悪くないと思います。
主な問題は、ボラティリティにどのウィンドウを選択するかということです。実はこれ、QC座標の隠れパラメータなんです。
第二の質問：ボラティリティの計算方法について
a) S.c.o.?嫌なんです。アルゴリズムとしてのs.c.o.は、唯一の分布である正規分布に一意に対応するため、ボラティリティの推定値ではありません。そんなことはない、ここにいる若者はみんな知っている。
(b）より現実に近いのは、収益率の平均のようなものだろう。ブラシェフは、収益率の分布が、少なくとも第一近似的には、指数関数的とみなすことができることを、証明なしに示したようなものである。そして、このような分布は、やはりs.c.o.よりも個々の誤差の平均としての誤差推定に近いと言えます。
c) ATR。また、悪くはない。思想的にはむしろb)に近い。
d) パーセンタイル法によるボラティリティの推定：小さくない窓（約100）を選び、パーセンタイルの数（例えば50）を定義し、100本のバーを遡って終値モジュールの分布を見る。分布を半分に割ったリターンに相当する点が、ボラティリティの推定値となる。
個人的には、この方法が一番好きです。分布の戻りの形状に対してよりロバストです（分布関数について仮説を立てているわけではありません）。また、「ボラティリティ・ウィンドウ」に対してもより頑健です。
今のところ、ボラティリティについて思うことはほとんどこれだけです。もし興味があれば、異なる窓で指標d)がどのように見えるかをお見せすることができます。
P.S. そう、ここでQC座標としての第二のボラティリティ・パラメータが登場します。取引を決定する際に比較すべき「境界」のボラティリティを知る必要があります。
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Это пока почти все, что я думаю о волатильности. Если интересно, могу показать, как выглядит индикатор d) при разных окнах.
P.S. Ага, вот и всплыл второй параметр волатильности как координаты КК: нужно знать некую "граничную" волатильность, с которой будем сравнивать при принятии решения о торговле.
見せてください。ボラティリティグラフが正弦波に近いウィンドウとTFを選択する必要があります。パッと見ではどれだかわからないけど、あるんですよ。
いやいや、アンドレイ、きれいな正弦波を期待してはいけないよ。しかし、滑らかさ（原理的に滑らかさはないが）、つまりある程度の予測可能性はあるだろう。もう少し後です。インジケーターはあるが、少し手を加える必要がある。
Не-нет, Андрей, не надейся, что будет красивая синусоида. Но будет плавность (хотя никакого сглаживания нет в принципе) - а, значит, и некая предсказуемость. Чуть попозже. Индюк есть, но его нужно слегка подкорректировать.
美しい」正弦波という意味ではなく、周期性のある似たようなものという意味です。直線的なボラティリティは必要ありませんが、一方、1バーのウィンドウで計算されたボラティリティは非常に「音韻的」なものになります。
おいおい、それは欲張りじゃないだろう。さて、ボラティリティについてです。原理的にはQCコーディネートとして全く悪くない選択だと思います。
主な問題は、ボラティリティにどのウィンドウを選択するかということです。実はこれ、QC座標の隠れパラメータなんです。
第二の質問：ボラティリティの計算方法について
a) S.c.o.?嫌なんです。アルゴリズムとしてのs.c.o.は、唯一の分布である正規分布に一意に対応するため、ボラティリティの推定値ではありません。そんなことはない、ここにいる若者はみんな知っている。
(b）より現実に近いのは、収益率の平均のようなものだろう。Burashevは、収益率の分布が、少なくとも第一近似値では、指数的とみなすことができることを、証明なしに示したようなものである。そして、このような分布は、やはりs.c.o.よりも個々の誤差の平均としての誤差推定に近いと言えます。
c) ATR。また、悪くはない。思想的にはむしろb)に近い。
d) パーセンタイル法によるボラティリティの推定：小さくない窓（約100）を選び、パーセンタイルの数（例えば50）を決め、100本のバーを遡って終値モジュールの分布を見る。分布を半分に割ったリターンに相当する点が、ボラティリティの推定値となる。
個人的には、この方法が一番好きです。分布の形状に対してよりロバストです（分布関数について仮説を立てているわけではありません）。また、「ボラティリティ・ウィンドウ」に対しても、より強固なものとなっています。
今のところ、ボラティリティについて思うことはほとんどこれだけです。もし興味があれば、異なる窓で指標d)がどのように見えるかをお見せすることができます。
追伸：QCの座標軸となるボラティリティの第二パラメータが登場しました。
1.日中のボラティリティは非常に周期的で、日中取引や、日中の下のTFに基づくエントリー/イグジットがある他の取引との関連で評価する場合、それを考慮に入れる必要があります。実は、1日の各時間には、標準的なvolとそうでないvolがあるのです。つまり、時間帯ごとのボラティリティの相対的な乖離を見るか、1日の複数の期間を平均化する必要があります。https://www.mql5.com/ru/forum/117000 ボラティリティについては、Shiryaevに同様の研究があり、「Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics」の第2巻に掲載されていると思います。
2.ボラティリティの指標としては、ティックボリュームが自然です。十分に長い面積の合計をとれば、その相対的な変化は、ほとんどACに依存しない。他のすべてのメソッドは、そこから派生したもので、ある種のパラメーターの濾過のようなものです。
ただし、十分に長い期間（1日の倍数の期間）を取る場合、ティックボリュームの代わりに、かなり低いフレーム期間のすべてのローソク足の合計（高値-安値）を取ることができます。これらの値は比例して変化します
Главный вопрос: какое окно для волатильности выбрать? Фактически это скрытый параметр координаты КК.
Второй вопрос: как вычислять волатильность?
1.これが本当に一番の問題なんです。
2.用語の理屈からすると、Closeで計算するのではなく、HighとLowで計算するはずです。例えば、私はこのようにしました。
さらに、単純平均（モジュールのこと）または実効値のいずれかを計算することができます。
Shiryaevは、『Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics』の第2巻に、同様のボラティリティの研究をしていると思う。
は第1巻に収録されているようです。ティックの統計、ボラティリティについては、そこで議論されています。以下はその一例です)))
おいおい、それは欲張りじゃないだろう。さて、ボラティリティについてです。
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話題が停滞している...
LovinsとGadfliesが支配する。
:(
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話題が停滞している...
ロビンスとガドフライが支配する
:(
このテーマの主旨を実践した人がいるかどうかもわからない。それは残念なことです。
彼女は溺れ、そして 浮上した。
世界の終わりが近いのでしょう。死んだ女性が墓場から蘇るのです。まあ、それはそれとして...
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もう何も書きません。無意味で無駄なことです。ロシアの一揆のように。
誰かを説得しようとしたのか？
マーシー - いいえ、もちろんそんなことはありません。
いったい何を食べさせるんだ？
バカの一つ覚え？
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発射してください。結婚したら...