"完璧な "取引システム - ページ 51

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Mathemat >> :
それにしても、ビクター、これで3回目ですが、あなたは価格ではなく、取引履歴を取引しているようですね。つまり、システムの全てのハイライトは、分析信号ではなく、MMにあるのです。これでは、いくら悪いプレーで良い地雷を作っても、どこにも行けない道です。

1.

二重価格 = (iOpen( NULL, timeframe, 1 )+iHigh( NULL, timeframe, 1 )+iLow( NULL, timeframe, 1 )+iClose( NULL, timeframe, 1 ))/4;
if( MathAbs(price-pricePrev) >= StopBase ){
pricePrev = price;

ご覧のように、あらゆるところで価格が使われています。

さらに、同期の方法はたくさんありえます。必ずしもストップロスによるものではありません。

さらに、このコードは、あなたによると、取引履歴のトレードを指しています。

if( resultTransaction > 0 ) {。
// 最後のトレードが利益を生む
arrayProfit[currentIndex] = maxProfit-spred*3;
arrayLoss[currentIndex] = StopBase+spred*7;
}
さもなくば
if( resultTransaction < 0 ) {。
// 最後のトレードが負けた
arrayProfit[currentIndex] = StopBase-spred*3;
arrayLoss[currentIndex] = drawDown+spred*7;
// トレードの方向を変更する
currentBuySell = -currentBuySell;
}
オプション - これは単なる特別なケースで、可能な実装の一つです。


2.ロットサイズは一定 - 外部パラメータ、すなわちMMはアダプティブEAでは使用されない。

extern double absAmount = 0.1; // 絶対ロットサイズ




 

要点を言うと、ビクター。

1.最初のコードは、ほとんどNextBar()関数で、ポジションを開く可能性をトリガーします。これは、価格に関連するすべてのあなたの分析です。また、start()関数のコードから判断すると、取引結果の純粋な会計処理であり、価格そのものの分析ではない。

ブレイクアウトやリバウンドで取引しているのか？価格-pricePrev 式の符号そのものは使わず、最後の取引結果（利益/損失）をもとに取引方向を 選択するの ですね。

このように、すべてのアナリティクスは、実はディールタイミングだけであり、最も重要なディールの方向性は、価格分析なしに決定される。

まあこれは取引履歴の取引であって、価格の取引ではないのですが。

2.MMというのは、ロットサイズを変えるだけでなく、より一般的なトレード履歴の取引の 解釈ということです。

 
TheXpert >>:EAについて。8kbの「アダプティブ」なEAソースコードに、これだけの頭脳を注ぎ込むことができるのはすごいことです。

こんな小さなコードの "断片 "が、たった2ヶ月で+496%の利益を得たことに驚かれたのではないでしょうか？

何も驚くことはない。まさに「簡潔は才能の妹分」ですね :)

 
Mathemat >> :

要点を言うと、ビクター。

1.最初のコードは、ほとんどNextBar()関数で、ポジションを開く可能性をトリガーします。これは、価格に関連するすべてのあなたの分析です。また、start()関数のコードから判断すると、取引結果の純粋な会計処理であり、価格そのものの分析ではない。

ブレイクアウトやリバウンドで取引しているのか？いいえ、価格-pricePrevの符号そのものは使わず、最後の取引結果（利益/損失）をもとに取引方向を選択するのです。

つまり、すべての分析は、実は取引のタイミングだけで、最も重要な取引の方向性は、価格分析なしで決定されるのです。

それは取引履歴の取引であって、価格の取引ではありませんね。

2.MMというのは、ロットサイズを変えるだけでなく、トレードの履歴をより一般的に解釈するという意味です。


1.価格取引」の意味が本当に理解できない。

10で買って20で売れば、それは価格取引です。

10で買って20で売りたい、つまり指値をした場合、それは「価格の取引」です。10で買うと決める前に、その後20で売れることを想定しておかなければならないのですから。

それが私の考えです。

どういうことなのか説明してください。

2.そのように解釈すれば、取引行為そのものも含めて、すべてがMMと呼べるのではないだろうか。それのどこがいいんだ？

私は、MMを文字通りマネーマネジメントと理解しています。バランス・エクイティに応じて、取引量の大きさを変えての資金管理がある。

しかし、適応型EAはバランス/エクイティの値を一切使用しません。つまり、取引に利用できる資金がいくらであるかは気にしません。

したがって、適応型EAにはMMは存在しない。

もしかしたら、このコードで混乱するかもしれません。

double resultTransaction = AccountEquity()-equityPrev;

ただ、最後のトランザクションの結果を得る方法が急遽わからなくなったのです :)

フル機能版では、AccountEquity()を使用せずに行われる。

 
Mathemat >> このように、すべてのアナリティクス

Adaptive EAやOTTには「分析／解析」という概念はない。

 
VictorArt >>: 1.価格取引」の意味が本当に理解できない[...]。

どういうことなのか説明してください。

価格取引とは、過去の取引結果を分析することなく、価格の動き（おそらくティックボリューム）により、いつ取引を開始するか、 取引の方向 性を決定することです。

MMとは、 取引結果 に応じて、建てたポジションの数量を変更する機能です。

私は、MMを文字通りマネーマネジメントと理解しています。バランスがあって、バランス・エクイティによって、取引量の大きさを変えて、マネーマネジメントがある。

しかし、アダプティブEAは、残高/エクイティを使用しません - それは、取引に利用可能な資金を気にしない。

その結果、適応型EAにはMMが存在しない。

ほとんど、でもちょっと違う。すでに書いたが、バランス/エクイティだけでなく、トレーディングの結果次第で。

Expert Advisorのほぼすべてがほぼ純粋なMMです：新しい取引の方向は、前の取引の結果に応じて選択されます。商品の価格に影響されるのは、取引のタイミングだけです。

アダプティブEAやOTTには、「分析・解析」という概念はありません。

そうですね......そうやって、出てくるんです。トレードの主要な要素の一つである分析がほとんどできていない（タイミングは別として、将来のトレードの方向性を決定することとは全く切り離されている）。

トレードの歴史だけを頼りにするのは、本末転倒です。

 
Mathemat >> :

前回の取引結果（利益・損失）をもとに、取引方向を決定します。

コードから判断すると、そうです、トランザクションの方向の選択です-特殊なケースです。

一般的には、NFとFRの相関関係です。

つまり、SFがFRと違いすぎる（合わない）場合（ストップロスのトリガーとして表示される）、「同期」させ、より適した他のSFまたはその一部を選択する必要があるのです。

 
Mathemat >> :

価格取引は、過去の取引結果を分析することなく、価格（おそらくティックボリュームも）の挙動に応じて、取引を開始するタイミングと 取引の方向 性を決定することです。

MMとは、 取引結果 に応じて、建てたポジションの数量を変更する機能です。

ほとんど、でもちょっと違う。すでに書きましたが、バランス/エクイティだけでなく、トレードの結果次第で

あなたのEAはほとんど純粋なMMです：オープントレードの方向は、前のトレードの結果に応じて選択されます。商品の価格に影響されるのは、取引のタイミングだけです。

あなたの定義によれば、適応型EAにはMMは存在しません - 取引量は変化しません - それは常に一定です。

TAのプリズム」を通して適応型EAのコードを見ているので、MMの「ヒント」しか見えていないのですね。

同期のプロセスは、前のものに依存して、取引の方向性を選択するものではありません。

例えば、手でブランコを振る場合、ブランコの動きと同期して手を動かし、タイミングよく押さなければならない。スイングを非同期で押そうとすると、腕で痛いほど打ってしまうか、まったく触る暇がない。

腕の動きとスイングの動きは、異なるプロセスです。

また、NFとFRは異なるプロセスであり、シンクロの瞬間が訪れるまで、それぞれ独自に発展していく。

そして、FRがSFを「正しい」方向へ「押す」。

 

用語に誤解があるようです。私が言いたかったのは、こういうことです。機器の価格分析（TA）をかなり捨てて、始値のタイミング以外のすべてを前回のトレードの結果に依存するようにしたのですね。

よし、MMにしないようにしよう、もう自分でも混乱している。Vinceにもバランス/エクイティライン取引という似たようなものがあります。

商品の価格をほとんど気にせず、うまく取引できるとは思えません。

あなたの預金を500％増やした20回の取引は、まだ統計ではありません。統計は、少なくとも数百の単位で多くの取引があるときになります。すべてがうまくいくと信じたい。待っています。

 
Mathemat >> :

用語に誤解があるようです。私が言いたかったのは、こういうことです。機器の価格分析（TA）をかなり捨てて、始値のタイミング以外のすべてを前回のトレードの結果に依存するようにしたのですね。

よし、MMにしないようにしよう、もう自分でも混乱している。Vinceにもバランス/エクイティライン取引という似たようなものがあります。

私は、楽器の価格を気にせずにトレードを成功させることはできないと思っています。

預金を500％増やしたあなたの20回の取引は、まだ統計ではありません。統計は、少なくとも数百件の案件がある場合に利用できるようになります。きっと成功すると信じたい。待っててね。

信じていないようで、その通りです :)

常に非常に広い範囲で価格が変動しており、この価格変動に最もフィットするNFを事前に選択し、最も良いタイミングでポジションを開くことが可能だということです。

このプロセスは最適化の段階で行われます。もちろん、コードにはないようなもので、このプロセスは「舞台裏」で行われます。

器用でごまかしがきかない :)

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